معتصم سباعنة
10-18-2014, 02:04
الإرتباط بين العملات أو بين مجموعات البيانات يشير إلى العلاقة الإحصائية القائمة بينهم. في تداولات فوركس، إذا أخذنا زوجين من العملات على سبيل المثال، يمكننا أن نحسب مدى قرب الإرتباط بين أسعارها، مما يعطينا إضاءات قد نتمكن من إستعمالها في تحقيق أرباح مستقبلية. يمكن أن ينتج عن هذا الأمر تحسينات في توقعات تداولاتنا عن طريق اختيار إستراتيجية الدخول و الخروج الخاصة بنا من خلال تحليل العملات ذات الإرتباطات العالية، عن طريق تحسين التعامل مع أزواج العملات الغير مترابطة، من خلال طرق أخرى عديدة. إن لم تكن متأكداً من فهم هذا الأمر، فلا بأس، و عندما تتعرف أكثر على مبدأ الترابط ، سوف تكون فوائده واضحة جداً.
سوف نركز في هذا المقال على كيفية حساب "معامل الإرتباط بين العملات" ، و هو رقم بين -1 و +1، و الذي يشير إلى مدى قرب الإرتباط بين أزواج العملات (أو أي مجموعات أخرى من البيانات). المقالات التي سوف تتبع سوف تقدم دراسة أوسع للإستعمالات الممكنة لهذا المعامل في الحصول على الأرباح من سوق فوركس.
هناك عدد من الطرق المختلفة لحساب الإعتمادية بين بيانات السلسلة الزمنية، مثل تغذيات الأداة المالية التي تستعمل في تكوين جداول الشمعات أو جداول الأشرطة. تعتبر أفضل و أكثر الطرق فعالية على الإطلاق هي عملية حساب الإعتماد الخطي حسب طريقة "معامل إرتباط الشخص-لحظة المنتج"، و سوف نشير لها في هذا المقال ببساطة بإسم "معامل الإرتباط".
من أجل حساب معامل الإرتباط ، سوف نستعمل المعادلة التالية:
14547
شركات فوركس
Markets.com
**CM
xForex
AVATrade
U**Markets
NS**
eToro
كل الشركات
تحليل فني / احتراف الفوركس/ ما هو الإرتباط بين العملات وكيف يحدد
ما هو الإرتباط بين العملات وكيف يحدد
الإرتباط بين العملات أو بين مجموعات البيانات يشير إلى العلاقة الإحصائية القائمة بينهم. في تداولات فوركس، إذا أخذنا زوجين من العملات على سبيل المثال، يمكننا أن نحسب مدى قرب الإرتباط بين أسعارها، مما يعطينا إضاءات قد نتمكن من إستعمالها في تحقيق أرباح مستقبلية. يمكن أن ينتج عن هذا الأمر تحسينات في توقعات تداولاتنا عن طريق اختيار إستراتيجية الدخول و الخروج الخاصة بنا من خلال تحليل العملات ذات الإرتباطات العالية، عن طريق تحسين التعامل مع أزواج العملات الغير مترابطة، من خلال طرق أخرى عديدة. إن لم تكن متأكداً من فهم هذا الأمر، فلا بأس، و عندما تتعرف أكثر على مبدأ الترابط ، سوف تكون فوائده واضحة جداً.
سوف نركز في هذا المقال على كيفية حساب "معامل الإرتباط بين العملات" ، و هو رقم بين -1 و +1، و الذي يشير إلى مدى قرب الإرتباط بين أزواج العملات (أو أي مجموعات أخرى من البيانات). المقالات التي سوف تتبع سوف تقدم دراسة أوسع للإستعمالات الممكنة لهذا المعامل في الحصول على الأرباح من سوق فوركس.
هناك عدد من الطرق المختلفة لحساب الإعتمادية بين بيانات السلسلة الزمنية، مثل تغذيات الأداة المالية التي تستعمل في تكوين جداول الشمعات أو جداول الأشرطة. تعتبر أفضل و أكثر الطرق فعالية على الإطلاق هي عملية حساب الإعتماد الخطي حسب طريقة "معامل إرتباط الشخص-لحظة المنتج"، و سوف نشير لها في هذا المقال ببساطة بإسم "معامل الإرتباط".
من أجل حساب معامل الإرتباط ، سوف نستعمل المعادلة التالية:
الإرتباط بين العملات
حيث أن :
rxy: هي معامل الإرتباط بين مجموعات البيانات x و y (الكمية التي نقوم بحسابها).
n: هو رقم الأسعار المختلفة الموجودة في مجموعة البيانات.
xavg: هي المتوسط الحسابي (المعدل) لجميع القيم في مجموعة البيانات x.
yavg: المتوسط الحسابي (المعدل) لجميع القيم في مجموعة البيانات y.
يرجى ملاحظة أنه (من الواضح) أن الأسعار التي نستعملها من أجل x و y يجب أن يكونا كلاهما على نفس الأطار الزمني. كما أن rxy = ryx و 1-1 =< rxy =< لأي مجموعة بيانات x و y. قيمة معامل الإرتباط r التي تكون بالقرب من -1 تشير إلى درجة عالية من الإرتباط السلبي، بمعنى أنه عندما تتحرك إحدى مجموعات البيانات للأعلى، تتحرك الأخرى للأسفل. قيمة r القريبة من +1 تشير إلى أن البيانات تسير في خطى مقفلة تقريباً.
ننصح أن تقوم بالتدقيق في هذه العملية الحسابية بشكل يدوي (على ورقة) على الأقل عدة مرات، بإستخدام مجموعات بيانات صغيرة مكونة من 5-10 نقاط سعرية لكل واحدة، حيث أن هذا سوف يجعل من المعادلة مؤلوفة أكثر لك. بعد ذلك يمكن إستخدام جدول لحساب القيمة بشكل مباشر (على سبيل المثال، إستخدام وظيفة "=CORREL(x1:xn, y1:yn)" في برنامج إكسل) يمكن إستخدام هذا الأمر مع وظيفة الرسوم البيانية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة و تحديد المعامل بشكل آلي.
عند هذه النقطة يجب أن تكون معتاداً بشكل كافي على المبدأ بحيث تبدأ بإستخدامه في تداولاتك. هناك عدة طرق لإستخدام مبدأ المعامل، أكثر هذه الطرق شعبيةً هو إستخدامه في نظرية المحفظة، التي تملي تقلب المحفظة كوظيفة للمعامل بين الأصول. بكلمات أبسط، هذا يعني بأن التعرض المساوي للأصول ذات الإرتباط العالي هو نفس مضاعفة التعرض لأي واحد من هذه الأصول. لا يمكن حصر تفاصيل نظرية المحفظة في هذا المقال، ولكن المنطق كذلك يملي بأنه، علي سبيل المثال، إن كان أحدٌ ما بوضعية طويلة على كلٍ من زوج اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، وكان الإرتباط بين العملات عالي ، فإن المتداول بالنتيجة يضاعف درجة تقلب محفظته. هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع مدراء الأصول لأن ينصحوا عملائهم بتنويع محافظهم الإستثمارية- يمكن للتنويع أن ينتج نفس العوائد المتوقعة مع تقليل المخاطر.
كما يجب الإشارة أنه في المثال المذكور أعلاه، فإن هناك حالات قد يود فيها المتداول أن يستغل إنهيار متوقع للإرتباط بين العملات اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، في الحالة التي يكون عندها التداول في زوج اليورو/الدولار الأمريكي أفضل.
إستخدام شائع آخر لمعامل الإرتباط بين العملات هو أنه يمكن التؤكد من الميول من خلال تحليل الأصل ذو الإرتباط العالي. لنستخدم اليورو و الجنيه الإستريلي مرة أخرى، لنفترض إن إستراتيجية فوركس الخاصة بك أنتجت إشارة للشراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. يمكنك أن تنفذ نفس التحليل على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، و إذا ما أنتج هو أيضاً إشارة للشراء، فبإستثناء إنهيار الإرتباط بين العملات، تكون قد أكدت إحتمالاتك في عملية تداول رابحة. و من ناحية أخرى، إذا ما أنتج التحليل إشارة محايدة أو إشارة بيع على الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فقد تود البقاء خارج السوق، أو أن تراهن على إنهيار الإرتباط بين العملات و تقوم بشراء زوج اليورو/الجنيه الإسترليني.
بسبب النتيجة التي يمكن التوقع بها للإرتباط بين العملات، فإنه بالإمكان إستخدامه كذلك للتنبؤ بالقيم المستقبلية لبعض المتغيرات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يحلل الإرتباط بين تقرير "الوظائف الأمريكية ADP" الذي يصدر في أول أربعاء من كل شهر، و تقرير "رواتب العمال الغير زراعيين الأمريكي" الذي يصدر يوم الجمعة الذي يليه. إذا ما تبين أن الإصدارين بينهما إرتباط عالي مع الوقت، يمكن إستخدام المعلومات للتنبؤ ، مع درجة من الدقة، نتائج التقرير الثاني ، و إستغلال ردة فعل السوق في تحقيق الأرباح.
هناك عدد كبير من الإستخدامات الأخرى لمعامل الإرتباط و القيم ذات الصلة مثل التباين و الإنحدار الخطي. و من المفيد جداً أن تتعرف بشكل جيد على هذه المبادئ الإحصائية، حيث أنها من الممكن أن تكون أدوات قوية في مهمتك في تحقيق الربح من فوركس.
سوف نركز في هذا المقال على كيفية حساب "معامل الإرتباط بين العملات" ، و هو رقم بين -1 و +1، و الذي يشير إلى مدى قرب الإرتباط بين أزواج العملات (أو أي مجموعات أخرى من البيانات). المقالات التي سوف تتبع سوف تقدم دراسة أوسع للإستعمالات الممكنة لهذا المعامل في الحصول على الأرباح من سوق فوركس.
هناك عدد من الطرق المختلفة لحساب الإعتمادية بين بيانات السلسلة الزمنية، مثل تغذيات الأداة المالية التي تستعمل في تكوين جداول الشمعات أو جداول الأشرطة. تعتبر أفضل و أكثر الطرق فعالية على الإطلاق هي عملية حساب الإعتماد الخطي حسب طريقة "معامل إرتباط الشخص-لحظة المنتج"، و سوف نشير لها في هذا المقال ببساطة بإسم "معامل الإرتباط".
من أجل حساب معامل الإرتباط ، سوف نستعمل المعادلة التالية:
14547
شركات فوركس
Markets.com
**CM
xForex
AVATrade
U**Markets
NS**
eToro
كل الشركات
تحليل فني / احتراف الفوركس/ ما هو الإرتباط بين العملات وكيف يحدد
ما هو الإرتباط بين العملات وكيف يحدد
الإرتباط بين العملات أو بين مجموعات البيانات يشير إلى العلاقة الإحصائية القائمة بينهم. في تداولات فوركس، إذا أخذنا زوجين من العملات على سبيل المثال، يمكننا أن نحسب مدى قرب الإرتباط بين أسعارها، مما يعطينا إضاءات قد نتمكن من إستعمالها في تحقيق أرباح مستقبلية. يمكن أن ينتج عن هذا الأمر تحسينات في توقعات تداولاتنا عن طريق اختيار إستراتيجية الدخول و الخروج الخاصة بنا من خلال تحليل العملات ذات الإرتباطات العالية، عن طريق تحسين التعامل مع أزواج العملات الغير مترابطة، من خلال طرق أخرى عديدة. إن لم تكن متأكداً من فهم هذا الأمر، فلا بأس، و عندما تتعرف أكثر على مبدأ الترابط ، سوف تكون فوائده واضحة جداً.
سوف نركز في هذا المقال على كيفية حساب "معامل الإرتباط بين العملات" ، و هو رقم بين -1 و +1، و الذي يشير إلى مدى قرب الإرتباط بين أزواج العملات (أو أي مجموعات أخرى من البيانات). المقالات التي سوف تتبع سوف تقدم دراسة أوسع للإستعمالات الممكنة لهذا المعامل في الحصول على الأرباح من سوق فوركس.
هناك عدد من الطرق المختلفة لحساب الإعتمادية بين بيانات السلسلة الزمنية، مثل تغذيات الأداة المالية التي تستعمل في تكوين جداول الشمعات أو جداول الأشرطة. تعتبر أفضل و أكثر الطرق فعالية على الإطلاق هي عملية حساب الإعتماد الخطي حسب طريقة "معامل إرتباط الشخص-لحظة المنتج"، و سوف نشير لها في هذا المقال ببساطة بإسم "معامل الإرتباط".
من أجل حساب معامل الإرتباط ، سوف نستعمل المعادلة التالية:
الإرتباط بين العملات
حيث أن :
rxy: هي معامل الإرتباط بين مجموعات البيانات x و y (الكمية التي نقوم بحسابها).
n: هو رقم الأسعار المختلفة الموجودة في مجموعة البيانات.
xavg: هي المتوسط الحسابي (المعدل) لجميع القيم في مجموعة البيانات x.
yavg: المتوسط الحسابي (المعدل) لجميع القيم في مجموعة البيانات y.
يرجى ملاحظة أنه (من الواضح) أن الأسعار التي نستعملها من أجل x و y يجب أن يكونا كلاهما على نفس الأطار الزمني. كما أن rxy = ryx و 1-1 =< rxy =< لأي مجموعة بيانات x و y. قيمة معامل الإرتباط r التي تكون بالقرب من -1 تشير إلى درجة عالية من الإرتباط السلبي، بمعنى أنه عندما تتحرك إحدى مجموعات البيانات للأعلى، تتحرك الأخرى للأسفل. قيمة r القريبة من +1 تشير إلى أن البيانات تسير في خطى مقفلة تقريباً.
ننصح أن تقوم بالتدقيق في هذه العملية الحسابية بشكل يدوي (على ورقة) على الأقل عدة مرات، بإستخدام مجموعات بيانات صغيرة مكونة من 5-10 نقاط سعرية لكل واحدة، حيث أن هذا سوف يجعل من المعادلة مؤلوفة أكثر لك. بعد ذلك يمكن إستخدام جدول لحساب القيمة بشكل مباشر (على سبيل المثال، إستخدام وظيفة "=CORREL(x1:xn, y1:yn)" في برنامج إكسل) يمكن إستخدام هذا الأمر مع وظيفة الرسوم البيانية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة و تحديد المعامل بشكل آلي.
عند هذه النقطة يجب أن تكون معتاداً بشكل كافي على المبدأ بحيث تبدأ بإستخدامه في تداولاتك. هناك عدة طرق لإستخدام مبدأ المعامل، أكثر هذه الطرق شعبيةً هو إستخدامه في نظرية المحفظة، التي تملي تقلب المحفظة كوظيفة للمعامل بين الأصول. بكلمات أبسط، هذا يعني بأن التعرض المساوي للأصول ذات الإرتباط العالي هو نفس مضاعفة التعرض لأي واحد من هذه الأصول. لا يمكن حصر تفاصيل نظرية المحفظة في هذا المقال، ولكن المنطق كذلك يملي بأنه، علي سبيل المثال، إن كان أحدٌ ما بوضعية طويلة على كلٍ من زوج اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، وكان الإرتباط بين العملات عالي ، فإن المتداول بالنتيجة يضاعف درجة تقلب محفظته. هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع مدراء الأصول لأن ينصحوا عملائهم بتنويع محافظهم الإستثمارية- يمكن للتنويع أن ينتج نفس العوائد المتوقعة مع تقليل المخاطر.
كما يجب الإشارة أنه في المثال المذكور أعلاه، فإن هناك حالات قد يود فيها المتداول أن يستغل إنهيار متوقع للإرتباط بين العملات اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، في الحالة التي يكون عندها التداول في زوج اليورو/الدولار الأمريكي أفضل.
إستخدام شائع آخر لمعامل الإرتباط بين العملات هو أنه يمكن التؤكد من الميول من خلال تحليل الأصل ذو الإرتباط العالي. لنستخدم اليورو و الجنيه الإستريلي مرة أخرى، لنفترض إن إستراتيجية فوركس الخاصة بك أنتجت إشارة للشراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي. يمكنك أن تنفذ نفس التحليل على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، و إذا ما أنتج هو أيضاً إشارة للشراء، فبإستثناء إنهيار الإرتباط بين العملات، تكون قد أكدت إحتمالاتك في عملية تداول رابحة. و من ناحية أخرى، إذا ما أنتج التحليل إشارة محايدة أو إشارة بيع على الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فقد تود البقاء خارج السوق، أو أن تراهن على إنهيار الإرتباط بين العملات و تقوم بشراء زوج اليورو/الجنيه الإسترليني.
بسبب النتيجة التي يمكن التوقع بها للإرتباط بين العملات، فإنه بالإمكان إستخدامه كذلك للتنبؤ بالقيم المستقبلية لبعض المتغيرات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يحلل الإرتباط بين تقرير "الوظائف الأمريكية ADP" الذي يصدر في أول أربعاء من كل شهر، و تقرير "رواتب العمال الغير زراعيين الأمريكي" الذي يصدر يوم الجمعة الذي يليه. إذا ما تبين أن الإصدارين بينهما إرتباط عالي مع الوقت، يمكن إستخدام المعلومات للتنبؤ ، مع درجة من الدقة، نتائج التقرير الثاني ، و إستغلال ردة فعل السوق في تحقيق الأرباح.
هناك عدد كبير من الإستخدامات الأخرى لمعامل الإرتباط و القيم ذات الصلة مثل التباين و الإنحدار الخطي. و من المفيد جداً أن تتعرف بشكل جيد على هذه المبادئ الإحصائية، حيث أنها من الممكن أن تكون أدوات قوية في مهمتك في تحقيق الربح من فوركس.