معتصم سباعنة
10-21-2014, 00:57
في هذا المقال سنحاول إستخلاص تجربتنا في سوق تداول العملات عبر برنامج المتداول الآلي لفحص منفعته للجديدين على سوق الفوركس، بالتركيز على الأمور التي يجب ان ينتبه إليها المتداول عبر هذا النوع من البرامج، والأهم هل يمكن الربح عن طريقه؟ وكيفية تحقيق ذلك.
رأينا أن نضرب بعض الأمثلة الواقعية عما قمنا به، وكيف تاجرنا، وكيف كانت النتائج، ولكن قبل هذا سوف نقوم بتنفيذ الخطوات الأولية لفتح الحساب وإختيار الإستراتيجية الأفضل للمتداول الآلى وكيفية تنفيذها.
من الضروري أن نؤكد أن ما نكتبه هنا قائم على خبرة طاقم "ديلي فوركس" وهي ليست عبارة عن توصيات بأية حال. كما نود أن نوصيكم باتباع المبادئ المذكورة في هذا المقال، ولكن قبل ذلك يجب أن تدرك بأنه عليك أن تقرر بنفسك نظامك الخاص واستراتيجيتك ، بعد فحص معمق لكل نوعية متاجر آلي وعمله بشكل فردي.
في إختبارنا هذا، قررنا استخدام المتداول الآلي التابع لشركة AVA** لفحص خدماتهم. وعلى هذا خطوتنا الأولى في 15 يونيو 2009 كانت إيداع مبلغ 500 دولار أمريكي، والتي تلقينا عليها مباشرة مكافأة قدرها 50 دولار، وبهذا أًصبح رصيدنا 550 دولار قبل أن نبدأ حتى بعملية تداول العملات.
إختيار الأنظمة المناسبة لك
حسب ما يقوله لك كل خبير أو محلل في سوق العملات، فإن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها عند استخدام المتداول الآلي هو تحديد أي نوع من المتداولين أنت. لقد قمنا بذلك بالفعل واخترنا الطريق "الآمن". لقد قررنا محاولة جني أرباح قليلة والإنتفاع بميزة قلة المخاطر. ما إن اتخذنا هذا القرار، حتى قمنا مباشرة بتطبيق الفلتر الخاص بنا.
المعيار الأول الذي قررنا تطبيقه هو تحديد الحد الأقصى للتدني (او تراجع الربح Maximum Drawdown) للنظام بالمركز الواحد أو الحد الأقصى للنقاط التي يخسرها النظام بالمركز الواحد. هذا المعيار ضروري لأنه يعتبر دليلا عل استقرار النظام. أما عن قرارنا بأن نكون متداول "صلب"، فنحن كنا أكثر اهتماما بالأنظمة التي لم تخسر أكثر من 300 نقطة بالصفقة الواحدة. إذا كنا سنتبع أسلوب التداول الصلب، كنا لنقرر 100 نقطة كحد أعلى لتراجع الربح، ولكن 300 نقطة تبدو معقولة جدا بالنسبة لنا.
الخطوة التالية كانت تقرير مدة التداول الأدنى وعدد الصفقات بالنظام. بعد تحليل المعلومات الإحصائية، استنتجنا أن النظام الذي لم يتاجر لفترة ثلاثة أشهر كحد أدنى أو لم يفتح 30 صفقة على الأقل لا يمكن أن يقدم معلومات كافية للتحليل الكاف من وجهة نظر إحصائية ولهذا قمنا بإقصائه من قائمة الإستراتيجيات الممكنة.
وبالرغم من أن هذا قد يكون واضحا، فمن الضروري أن نذكر أنه بجانب كل هذه الفلاتر السابقة والتالية التي طبقناها، فقد تأكدنا أيضا من أن النظام الذي اخترناه كان مربحا بشكل عام. أي نظام يخسر أكثر مما يكسب ليس بالتأكيد النظام الذي نريد أن نستخدمه للتداول.
بعد أن قمنا باختيار الفلاتر السابقة، حان الوقت لتنفيذها. فيما يلي الطريقة التي قمنا فيها بذلك. عندما نقوم بتطبيق الفلاتر على الأنظمة غير الملائمة، يمكنك اختيار تنفيذها باستخدام نظام التداول الآلي الخاص بـ AVA أو استخدام برنامج أكسل (Microsoft office Excel). وحيث أننا كنا على دراية ببرنامج الاكسل، قررنا تصدير البيانات إلى صفحة اكسل وتطبيق الفلاتر هناك.
مقارنة الأستراتيجيات الأفضل للتداول
من الرقم الأولي للأنظمة المتاحة الذي يبلغ 1000، انتهى بنا الأمر إلى عدد أقل من 30 للأنظمة الملائمة والتي سنوي إستعمالها بعد تطبيق فلاترنا. في تلك اللحظة بالضبط، كان القرار سهلا بشكل واضح. كانت الخطوة التالية هي ترتيب الأنظمة الباقية حسب نسبة الربح، أي عدد الصفقات الرابحة مقسوما على عدد الصفقات الخاسرة خلال الإطار الزمني المحدد.
ما فعلناه فيما بعد كان إجراء مقارنة شاملة للأنظمة المتبقية. حيث قمنا بمقارنة المعايير التالية:
النسبة الأعلى للربحية: إذا حاز أحد الأنظمة على 400% وحاز نظام آخر على 200% فإننا بلا شك سوف نختار الأول. مجموع جميع النقاط الرابحة خلال المدة الزمنية التي حددناها: كان النظام الذي أحرز أعلى عدد لنقاط هو بلا شك النظام الذي نختاره.
الحد الأقصى لتراجع الربحية بين الأنظمة: على الرغم من أن تراجع الربحية لجميع الأنظمة المتبقية كان أقل من 300 نقطة، إلا أننا فضلنا اعتماد الأنظمة الأقل تراجعا.
عدد المراكز السموح بها: بعض الأنظمة تتاجر 5 مراكز في وقت واحد، بينما الحد الأقصى للبعض لا يتجاوز 2. قمنا باختيار الأنظمة التي لا تسمح بأكثر من 4 مراكز.
بعد ذلك، قمنا باختيار الأنظمة المناسبة بناءا على جميع الفلاتر السابقة. في تلك اللحظة، تفحصنا الرسومات البيانية للأنظمة الباقية لضمان الربحية والإستقرار. كان هذا اختبارنا الأخير لتحديد أي الأنظمة سنستخدمها للتداول بحسابنا.
ما ان قمنا باختيار الأنظمة، قمنا بتطبيق بعض مهارات إدارة الأموال الأساسية واخترنا الحد الأدنى لحجم العقد الثابت المسموح التعامل به، وهو في حالتنا هذه كان 10000 دولار مكونا من 50 دولار برافعة مالية 1:200.
العملية السابقة رغم أنها طويلة إلا أنها ضرورية ويجب تكرارها كل فترة محددة من الزمن. قررنا تكرار هذه العملية كل أسبوع لضمان أن النظام الذي اخترناه ما زال ملائما ويلبي متطلباتنا. وإلا فإن اختبارنا الأسبوعي يقوم بفحص ما إذا كانت هناك أنظمة لا تلبي معاييرنا في الأسبوع السابق، ولكن حسب عدد الصفقات أو الربح.
النتيجة: ربح 700 نقطة خلال شهر!!
14600
رأينا أن نضرب بعض الأمثلة الواقعية عما قمنا به، وكيف تاجرنا، وكيف كانت النتائج، ولكن قبل هذا سوف نقوم بتنفيذ الخطوات الأولية لفتح الحساب وإختيار الإستراتيجية الأفضل للمتداول الآلى وكيفية تنفيذها.
من الضروري أن نؤكد أن ما نكتبه هنا قائم على خبرة طاقم "ديلي فوركس" وهي ليست عبارة عن توصيات بأية حال. كما نود أن نوصيكم باتباع المبادئ المذكورة في هذا المقال، ولكن قبل ذلك يجب أن تدرك بأنه عليك أن تقرر بنفسك نظامك الخاص واستراتيجيتك ، بعد فحص معمق لكل نوعية متاجر آلي وعمله بشكل فردي.
في إختبارنا هذا، قررنا استخدام المتداول الآلي التابع لشركة AVA** لفحص خدماتهم. وعلى هذا خطوتنا الأولى في 15 يونيو 2009 كانت إيداع مبلغ 500 دولار أمريكي، والتي تلقينا عليها مباشرة مكافأة قدرها 50 دولار، وبهذا أًصبح رصيدنا 550 دولار قبل أن نبدأ حتى بعملية تداول العملات.
إختيار الأنظمة المناسبة لك
حسب ما يقوله لك كل خبير أو محلل في سوق العملات، فإن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها عند استخدام المتداول الآلي هو تحديد أي نوع من المتداولين أنت. لقد قمنا بذلك بالفعل واخترنا الطريق "الآمن". لقد قررنا محاولة جني أرباح قليلة والإنتفاع بميزة قلة المخاطر. ما إن اتخذنا هذا القرار، حتى قمنا مباشرة بتطبيق الفلتر الخاص بنا.
المعيار الأول الذي قررنا تطبيقه هو تحديد الحد الأقصى للتدني (او تراجع الربح Maximum Drawdown) للنظام بالمركز الواحد أو الحد الأقصى للنقاط التي يخسرها النظام بالمركز الواحد. هذا المعيار ضروري لأنه يعتبر دليلا عل استقرار النظام. أما عن قرارنا بأن نكون متداول "صلب"، فنحن كنا أكثر اهتماما بالأنظمة التي لم تخسر أكثر من 300 نقطة بالصفقة الواحدة. إذا كنا سنتبع أسلوب التداول الصلب، كنا لنقرر 100 نقطة كحد أعلى لتراجع الربح، ولكن 300 نقطة تبدو معقولة جدا بالنسبة لنا.
الخطوة التالية كانت تقرير مدة التداول الأدنى وعدد الصفقات بالنظام. بعد تحليل المعلومات الإحصائية، استنتجنا أن النظام الذي لم يتاجر لفترة ثلاثة أشهر كحد أدنى أو لم يفتح 30 صفقة على الأقل لا يمكن أن يقدم معلومات كافية للتحليل الكاف من وجهة نظر إحصائية ولهذا قمنا بإقصائه من قائمة الإستراتيجيات الممكنة.
وبالرغم من أن هذا قد يكون واضحا، فمن الضروري أن نذكر أنه بجانب كل هذه الفلاتر السابقة والتالية التي طبقناها، فقد تأكدنا أيضا من أن النظام الذي اخترناه كان مربحا بشكل عام. أي نظام يخسر أكثر مما يكسب ليس بالتأكيد النظام الذي نريد أن نستخدمه للتداول.
بعد أن قمنا باختيار الفلاتر السابقة، حان الوقت لتنفيذها. فيما يلي الطريقة التي قمنا فيها بذلك. عندما نقوم بتطبيق الفلاتر على الأنظمة غير الملائمة، يمكنك اختيار تنفيذها باستخدام نظام التداول الآلي الخاص بـ AVA أو استخدام برنامج أكسل (Microsoft office Excel). وحيث أننا كنا على دراية ببرنامج الاكسل، قررنا تصدير البيانات إلى صفحة اكسل وتطبيق الفلاتر هناك.
مقارنة الأستراتيجيات الأفضل للتداول
من الرقم الأولي للأنظمة المتاحة الذي يبلغ 1000، انتهى بنا الأمر إلى عدد أقل من 30 للأنظمة الملائمة والتي سنوي إستعمالها بعد تطبيق فلاترنا. في تلك اللحظة بالضبط، كان القرار سهلا بشكل واضح. كانت الخطوة التالية هي ترتيب الأنظمة الباقية حسب نسبة الربح، أي عدد الصفقات الرابحة مقسوما على عدد الصفقات الخاسرة خلال الإطار الزمني المحدد.
ما فعلناه فيما بعد كان إجراء مقارنة شاملة للأنظمة المتبقية. حيث قمنا بمقارنة المعايير التالية:
النسبة الأعلى للربحية: إذا حاز أحد الأنظمة على 400% وحاز نظام آخر على 200% فإننا بلا شك سوف نختار الأول. مجموع جميع النقاط الرابحة خلال المدة الزمنية التي حددناها: كان النظام الذي أحرز أعلى عدد لنقاط هو بلا شك النظام الذي نختاره.
الحد الأقصى لتراجع الربحية بين الأنظمة: على الرغم من أن تراجع الربحية لجميع الأنظمة المتبقية كان أقل من 300 نقطة، إلا أننا فضلنا اعتماد الأنظمة الأقل تراجعا.
عدد المراكز السموح بها: بعض الأنظمة تتاجر 5 مراكز في وقت واحد، بينما الحد الأقصى للبعض لا يتجاوز 2. قمنا باختيار الأنظمة التي لا تسمح بأكثر من 4 مراكز.
بعد ذلك، قمنا باختيار الأنظمة المناسبة بناءا على جميع الفلاتر السابقة. في تلك اللحظة، تفحصنا الرسومات البيانية للأنظمة الباقية لضمان الربحية والإستقرار. كان هذا اختبارنا الأخير لتحديد أي الأنظمة سنستخدمها للتداول بحسابنا.
ما ان قمنا باختيار الأنظمة، قمنا بتطبيق بعض مهارات إدارة الأموال الأساسية واخترنا الحد الأدنى لحجم العقد الثابت المسموح التعامل به، وهو في حالتنا هذه كان 10000 دولار مكونا من 50 دولار برافعة مالية 1:200.
العملية السابقة رغم أنها طويلة إلا أنها ضرورية ويجب تكرارها كل فترة محددة من الزمن. قررنا تكرار هذه العملية كل أسبوع لضمان أن النظام الذي اخترناه ما زال ملائما ويلبي متطلباتنا. وإلا فإن اختبارنا الأسبوعي يقوم بفحص ما إذا كانت هناك أنظمة لا تلبي معاييرنا في الأسبوع السابق، ولكن حسب عدد الصفقات أو الربح.
النتيجة: ربح 700 نقطة خلال شهر!!
14600