hicham9000
08-01-2015, 04:53
Drawdown
Drawdown (دروداون) وتختصر DD أو Drawback (دروباك) كلمات تعني التراجع والتراجع في الفوركس يظهر في أداء النظام أو أداء المتداول وهو يعبر عن مدى التراجعات في الأرصدة أو بمعنى آخر الخسارة سواءً كانت محققة أو غير محققة.
كثيراً ما تسمع عن كلمة drawdown عند قيامك بالبحث أو بدراسة نظام أو استراتيجية معينة كذلك عند مشاهدة تفاصيل الحساب في برنامج التداول, فيقال أن استراتيجية معينة حققت أرباح معينة وتراجعها كان بنسبة xx% , وهذا يعني أن الاستراتيجية قد مرت بعثرات بتلك النسبة.
الحقيقة أن دراسة التراجع لأي نظام تداول نعتبرها من أكثر العناصر أهمية عند دراسة وتحليل أي نظام, بل وتتفوق على دراسة الربحية لأن الكثير منا ربما لايهتم بنظام مربح بنسبة 5% شهرياً في الوقت الذي يحتمل أن يحقق نسبة تراجعات 85% من الرصيد خلال نشاط التداول, خصوصاً إذا كانت لدينا تجارب سابقة في الفوركس فإننا سوف ندرك مدى خطورة هكذا نظام. لهذا السبب تجد معظم المتداولين في الفوركس ذوي الخبرة يبحثون عن نظام يحقق تراجعات بنسب قليلة ببينما يحرز نتائج مقبولة, على سبيل المثال النظام الذي يحتمل أن يحرز 5% شهرياً كأرباح في ظل تراجعات 10% من الرصيد قد يعد مقبولاً إذا ما تم تطبيق هذا النظام في سنة, بينما لايعد مقبولاً إذا كانت تراجعاته بحدود 85% من الرصيد.
عند دراسة التراجع لأي نظام تداول أو أي استراتيجية لابد من التمييز بين نوعين من التراجع؛-
التراجع في الصفقات المحققة (المغلقة) وتحسب في خانة (Balance) في كشف الحساب.
وهذا يعني أن هناك صفقة أو سلسلة من الصفقات تم إغلاقها بخسارة وأحدثت تراجع في الرصيد مع إغفال الصفقات المفتوحة بغض النظر عن كونها رابحة أم خاسرة.
التراجع في الصفقات المفتوحة وتكون محسوبة في خانة (Equity) في كشف الحساب.
ويعني أن الصفقات المفتوحة في حالة تراجع مع إغفال الصفقات المغلقة بغض النظر عن كون مجملها رابحة أم خاسرة.
دراسة هذين النوعين من التراجعات يغلق الباب في وجه أي التباسات أو خداع عند البحث عن نظام متاجرة, لأن هناك كثير من النظم والاستراتيجيات قد تظهر نتائجها من زاوية الأرباح أو الخسائر المحققة فعلاً مع إخفاء حالة الصفقات المفتوحة, ولك أن تتخيل ماهو مدى جدّية نظام حقق أرباح في صفقاته المغلقة بينما صفقاته المفتوحة تعوم على خسائر كبيرة تتجاوز كل تلك الأرباح!, أو تخيل كيف يبدو نظام ما حقق خسائر بسيطة جداً في شهر ما بينما كانت خسائر صفقاته المفتوحة كبيرة جداً في ذلك الشهر!.
دراسة التراجعات تفتح المجال أمامنا لدراسات أخرى أكثر تفصيلاً, منها على سبيل المثال:
أقصى تراجع (Maximum drawdown).
وهي أكبر نسبة تراجع ظهرت بالرصيد ويمكن تحديدها في الصفقات المغلقة أو المفتوحة وتعتبر هذه النسبة نقطة القاع في منحنى أداء النظام وهذه النسبة تلقي الضوء على مدى خطورة هذا النظام وتزود الباحث بمعلومات حول مايمكن احتماله من مخاطر في سبيل الحصول على أرباح وما يترتب عليه من انفعالات سيكولوجية.
سرعة التعافي (Recovery).
التعافي هو استعادة الخسارة أو النهوض من التراجعات التي تحققت بالرصيد أثناء التداول, والفيصل في موضوع التعافي هو سرعته, أي سرعة استعادة النظام لخسائره لتحديد الزمن الذي قضاه النظام في التعافي, وهذا مما يجعل نظام ما يتفوق على نظام آخر ويزود الباحث أيضاً بمعلومات حول ما يمكن احتماله من مخاطر وما يترتب على ذلك من انفعالات سيكولوجية, ولك أن تتخيل الفرق بين نظامين أو استراتيجيتين من ناحية الانفعالات النفسية والسيكولوجية:
النظام الأول حقق أرباح 50% نهاية السنة وأظهر تراجعات بنسبة 25% خلال فترة محددة من السنة سرعان ما تعافى من تلك التراجعات.
النظام الثاني حقق أرباح بنسبة 70% نهاية السنة وظهرت أرباحه خلال فترات محدودة من تلك السنة بينما بقية الفترة كانت تراجعات وتعافي من تلك التراجعات!.
Drawdown (دروداون) وتختصر DD أو Drawback (دروباك) كلمات تعني التراجع والتراجع في الفوركس يظهر في أداء النظام أو أداء المتداول وهو يعبر عن مدى التراجعات في الأرصدة أو بمعنى آخر الخسارة سواءً كانت محققة أو غير محققة.
كثيراً ما تسمع عن كلمة drawdown عند قيامك بالبحث أو بدراسة نظام أو استراتيجية معينة كذلك عند مشاهدة تفاصيل الحساب في برنامج التداول, فيقال أن استراتيجية معينة حققت أرباح معينة وتراجعها كان بنسبة xx% , وهذا يعني أن الاستراتيجية قد مرت بعثرات بتلك النسبة.
الحقيقة أن دراسة التراجع لأي نظام تداول نعتبرها من أكثر العناصر أهمية عند دراسة وتحليل أي نظام, بل وتتفوق على دراسة الربحية لأن الكثير منا ربما لايهتم بنظام مربح بنسبة 5% شهرياً في الوقت الذي يحتمل أن يحقق نسبة تراجعات 85% من الرصيد خلال نشاط التداول, خصوصاً إذا كانت لدينا تجارب سابقة في الفوركس فإننا سوف ندرك مدى خطورة هكذا نظام. لهذا السبب تجد معظم المتداولين في الفوركس ذوي الخبرة يبحثون عن نظام يحقق تراجعات بنسب قليلة ببينما يحرز نتائج مقبولة, على سبيل المثال النظام الذي يحتمل أن يحرز 5% شهرياً كأرباح في ظل تراجعات 10% من الرصيد قد يعد مقبولاً إذا ما تم تطبيق هذا النظام في سنة, بينما لايعد مقبولاً إذا كانت تراجعاته بحدود 85% من الرصيد.
عند دراسة التراجع لأي نظام تداول أو أي استراتيجية لابد من التمييز بين نوعين من التراجع؛-
التراجع في الصفقات المحققة (المغلقة) وتحسب في خانة (Balance) في كشف الحساب.
وهذا يعني أن هناك صفقة أو سلسلة من الصفقات تم إغلاقها بخسارة وأحدثت تراجع في الرصيد مع إغفال الصفقات المفتوحة بغض النظر عن كونها رابحة أم خاسرة.
التراجع في الصفقات المفتوحة وتكون محسوبة في خانة (Equity) في كشف الحساب.
ويعني أن الصفقات المفتوحة في حالة تراجع مع إغفال الصفقات المغلقة بغض النظر عن كون مجملها رابحة أم خاسرة.
دراسة هذين النوعين من التراجعات يغلق الباب في وجه أي التباسات أو خداع عند البحث عن نظام متاجرة, لأن هناك كثير من النظم والاستراتيجيات قد تظهر نتائجها من زاوية الأرباح أو الخسائر المحققة فعلاً مع إخفاء حالة الصفقات المفتوحة, ولك أن تتخيل ماهو مدى جدّية نظام حقق أرباح في صفقاته المغلقة بينما صفقاته المفتوحة تعوم على خسائر كبيرة تتجاوز كل تلك الأرباح!, أو تخيل كيف يبدو نظام ما حقق خسائر بسيطة جداً في شهر ما بينما كانت خسائر صفقاته المفتوحة كبيرة جداً في ذلك الشهر!.
دراسة التراجعات تفتح المجال أمامنا لدراسات أخرى أكثر تفصيلاً, منها على سبيل المثال:
أقصى تراجع (Maximum drawdown).
وهي أكبر نسبة تراجع ظهرت بالرصيد ويمكن تحديدها في الصفقات المغلقة أو المفتوحة وتعتبر هذه النسبة نقطة القاع في منحنى أداء النظام وهذه النسبة تلقي الضوء على مدى خطورة هذا النظام وتزود الباحث بمعلومات حول مايمكن احتماله من مخاطر في سبيل الحصول على أرباح وما يترتب عليه من انفعالات سيكولوجية.
سرعة التعافي (Recovery).
التعافي هو استعادة الخسارة أو النهوض من التراجعات التي تحققت بالرصيد أثناء التداول, والفيصل في موضوع التعافي هو سرعته, أي سرعة استعادة النظام لخسائره لتحديد الزمن الذي قضاه النظام في التعافي, وهذا مما يجعل نظام ما يتفوق على نظام آخر ويزود الباحث أيضاً بمعلومات حول ما يمكن احتماله من مخاطر وما يترتب على ذلك من انفعالات سيكولوجية, ولك أن تتخيل الفرق بين نظامين أو استراتيجيتين من ناحية الانفعالات النفسية والسيكولوجية:
النظام الأول حقق أرباح 50% نهاية السنة وأظهر تراجعات بنسبة 25% خلال فترة محددة من السنة سرعان ما تعافى من تلك التراجعات.
النظام الثاني حقق أرباح بنسبة 70% نهاية السنة وظهرت أرباحه خلال فترات محدودة من تلك السنة بينما بقية الفترة كانت تراجعات وتعافي من تلك التراجعات!.