gehad87
09-30-2015, 21:54
البنك المركزى المصرى بصدد طرح تعليمات جديدة لإدارة مخاطر السيولة بالبنوك، تعتمد على بدء التطبيق التدريجى لنسبتى تغطية السيولة «lcr» وصافى الموارد المستقرة «nsfr» حتى عام 2019، مع تحديث نماذج قياس الأثر الكمى للتطبيق.
تُعرَّف مخاطر السيولة على أنها عجز البنك عن تمويل أى زيادة فى الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، أو سحبها بشكل فجائى دون تكبد خسائر كبيرة، أو وجود قيود على قيام البنك بالتصرف فى بعض الأصول المملوكة له، أو إمكانية القيام بذلك، لكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها (أى تكبُّد خسائر رأسمالية).
قالت مصادر إن التعليمات ونماذج قياس الأثر الكمى الجديدة سيتم نشرها كورقة نقاش قبل نهاية العام الحالى، تتبعها اجتماعات مكثفة مع إدارات المخاطر بالبنوك لشرح وتوضيح كل البنود وكيفية تطبيقها مع تحديد وقت لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائى خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتهدف نسبة تغطية السيولة «lcr» بصفة عامة، إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة، والتى يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة احتياجات السيولة الطارئة فى الأجل القصير (على مدى 30 يومًا)، فى ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة، وفق ورقة نقاش طرحها البنك المركزى نهاية عام 2011.
ويتم حساب النسبة بقسمة (الأصول السائلة عالية الجودة) على (صافى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 30 يومًا)، ووفقًا لمتطلبات «بازل 3» يجب أن تصل إلى %100 بحلول 2019.
بينما توضح نسبة «صافى التمويل المستقر» مدى التوافق الهيكلى طويل الأجل للسيولة، حيث تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة للبنك طويلة الأجل (سنة فأكثر) للبنك، مقارنةً بالتوظيفات فى الأصول كذلك باحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية تتطلب تمويلا مستقرًّا متاحًا.
ويتكون التمويل المستقر من: القاعدة الرأسمالية للبنك (الشريحتين الأولى والثانية)، والأسهم الممتازة، والأموال المقترضة، والالتزامات (بما فيها الودائع لأجل)، والتى تزيد مدة استحقاقها الفعلية على عام، والجزء المستقر من ودائع العملاء تحت الطلب والتوفير والودائع التى تقل فترة استحقاقها الفعلية عن عام، فيما يتضمن التمويل المستقر المطلوب جميع بنود الأصول فى موازنة البنك.
ويتم احتساب النسبة بقسمة (قيمة التمويل المستقر المتاح) على (قيمة التمويل المستقر المطلوب)، ويجب أن تزيد على %100 بحلول عام 2019.
وأوضحت المصادر أن البنوك ستكون ملتزمة بقياس مخاطر السيولة لديها للأغراض الرقابية، باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى الموارد المالية المستقرة، وذلك بعد إصدار التعليمات النهائية الخاصة بها، مع إمكانية استخدام البنوك أساليب قياس داخلية أخرى، لكن لأغراض إدارة مخاطر السيولة لديها فقط.
تُعرَّف مخاطر السيولة على أنها عجز البنك عن تمويل أى زيادة فى الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها، أو سحبها بشكل فجائى دون تكبد خسائر كبيرة، أو وجود قيود على قيام البنك بالتصرف فى بعض الأصول المملوكة له، أو إمكانية القيام بذلك، لكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها (أى تكبُّد خسائر رأسمالية).
قالت مصادر إن التعليمات ونماذج قياس الأثر الكمى الجديدة سيتم نشرها كورقة نقاش قبل نهاية العام الحالى، تتبعها اجتماعات مكثفة مع إدارات المخاطر بالبنوك لشرح وتوضيح كل البنود وكيفية تطبيقها مع تحديد وقت لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائى خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتهدف نسبة تغطية السيولة «lcr» بصفة عامة، إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة، والتى يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة احتياجات السيولة الطارئة فى الأجل القصير (على مدى 30 يومًا)، فى ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة، وفق ورقة نقاش طرحها البنك المركزى نهاية عام 2011.
ويتم حساب النسبة بقسمة (الأصول السائلة عالية الجودة) على (صافى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال 30 يومًا)، ووفقًا لمتطلبات «بازل 3» يجب أن تصل إلى %100 بحلول 2019.
بينما توضح نسبة «صافى التمويل المستقر» مدى التوافق الهيكلى طويل الأجل للسيولة، حيث تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة للبنك طويلة الأجل (سنة فأكثر) للبنك، مقارنةً بالتوظيفات فى الأصول كذلك باحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية تتطلب تمويلا مستقرًّا متاحًا.
ويتكون التمويل المستقر من: القاعدة الرأسمالية للبنك (الشريحتين الأولى والثانية)، والأسهم الممتازة، والأموال المقترضة، والالتزامات (بما فيها الودائع لأجل)، والتى تزيد مدة استحقاقها الفعلية على عام، والجزء المستقر من ودائع العملاء تحت الطلب والتوفير والودائع التى تقل فترة استحقاقها الفعلية عن عام، فيما يتضمن التمويل المستقر المطلوب جميع بنود الأصول فى موازنة البنك.
ويتم احتساب النسبة بقسمة (قيمة التمويل المستقر المتاح) على (قيمة التمويل المستقر المطلوب)، ويجب أن تزيد على %100 بحلول عام 2019.
وأوضحت المصادر أن البنوك ستكون ملتزمة بقياس مخاطر السيولة لديها للأغراض الرقابية، باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى الموارد المالية المستقرة، وذلك بعد إصدار التعليمات النهائية الخاصة بها، مع إمكانية استخدام البنوك أساليب قياس داخلية أخرى، لكن لأغراض إدارة مخاطر السيولة لديها فقط.