MedMan
03-05-2016, 15:23
سنكمل اليوم سويا الجزء الثاني من المقال السابق بعنوان "ما الذي تحتاج إليه لتتداول بنجاح"، يرجى التأكد من قراءة الجزء الأول من هذا المقال حتى تستطيع أن تتابع الجزء الثاني بسهولة.
ما يجب أن تتخلى عنه فيما يخص إدارة المحفظة المالية
أعتقد أنكم سمعتم إلى أي درجة أنتم في حاجة إلى نسبة جيدة من الأرباح إلى المخاطر للتداول بشكل نجاح، ولكن أولئك الذين تتوقف عند هذا الحد فقد قصروا واستبعدوا أكثر العناصر أهمية في الصيغة، فإذا كان كل حديث ذلك المثقف عن الحاجة إلى نسبة 2: 1، 3: 1 أو أي رقم من الأرقام: 1، إذن فهو ببساطة لا يفقه شيئا مما يتحدث عنه.
هل تعلم أنك يمكن أن تملك نسبة 5: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومع ذلك لا تزال تخسر المال؟ وهل تعلم أيضا أنك يمكن أن تملك نسبة 1: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومع هذا تكسب المال؟ نعم هذا ممكن، وعليك أن تعرف السبب، وإلا سوف تكون جاهلا وبلا حول ولا قوة فيما يتعلق بآلية ونظام التداول، وعلى الأرجح ستخسر أموالك. سأشرح لكم لماذا تحتاج إلى التخلي عن نسب الأرباح إلى المخاطر البسيطة وتوضيح مدى قصورها وعجزها.
لكي أشرح لكم لماذا نسب الأرباح إلى المخاطر في حد ذاتها ناقصة وليست ذات كفاءة، يجب أن أطرح عليكم سؤالا مهما. لماذا يمكن للشخص أن يستخدم نسبة 5: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومازال يخسر المال، أو يقوم مستخدم أخر باستخدام نسبة 1: 1 من الأرباح إلى المخاطر ويكسب المال يوميا؟ الجواب هو البعد الثالث لإدارة المخاطر وهو الدقة، وتلك النسب في حد ذاتها لا معنى لها من دون فهم دقة إحداها. وأفضل طريقة لفهم مدى أهمية الدقة بالنسبة للتداول هو من خلال صيغة مخاطر خسارة رأس المال.
ماهي مخاطر خسارة رأس المال؟
إن صيغة مخاطر خسارة رأس المال هي مبدأ رياضي يقيس ما يلي:
كم ما تخاطر به.ما هو العائد المحتمل.دقتك في الإدارة.كم رأس المال الذي تخاطر بها في كل صفقة.
إنها تضع كل هذه العوامل معا ثم تخبرك بالاحتمال الرياضي (أو اليقين) بكسبك المال أو خسارتك له أو استنفاذك لحسابك بأكمله.
وسوف أضرب لك مثالا على الصيغة عمليا حتى تستطيع أن تفهم مدى أهمية أن تعرف مقدار دقتك، وإذا ما كنت ستربح المال أ تخسره في التداول بحساب المسألة رياضيا.
جدول المخاطرة بـ 1-10٪ من رأس المال
وفيما يلي جدول لصيغة مخاطر خسارة رأس المال في التداول عمليا. فإنه في الأعمدة يدل على نسبة العائد أو النسب المختلفة من الأرباح إلى المخاطر بداية من 1: 1 وحتى 5: 1، أما الصفوف فتظهر معدل دقة نظام حركة السعر أو نظام "إيشيموكو"، ويستند هذا إلى المخاطرة بـ 10٪ من رأس المال في كل صفقة.
الأرقام في الجدول تمثل الاحتمال الرياضي باستنفاذ رصيد حساب تداولك. إن معدل 100٪ يعني مهما قمت بالتداول فسوف تخسر كل رأس مالك، أما معدل 0٪ تعني (أ) أنه من المستحيل أن تخسر حساب تداولك، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو ، (ب) أنك سوف تربح المال باستمرار بمرور الوقت طبقا للحسابات الرياضية.
ما هي النسبة المطلوب الوصول إليها للتأكد من أنك سوف تستمر في التداول بالسوق؟ الحد الأدنى الأقل هو 3٪ والحد المثالي هو صفر٪. لماذا تخاطر بأي شيء في السوق قد يؤدي إلى خسارتك لكل ما لديك من مال؟ لماذا لا تقوم بإعداد كل شيء حتى تضمن ربحك للمال؟ وهذا هو ما يعرفه المتداولين المحترفين ويقومون بتنفيذه كل يوم.
لذلك حتى ولو كانت لديك استراتيجية حركة السعر في الفوركس أو نظام تداول "إيشيموكو" بنسبة 1:3 فينبغي أن تكون دقيقا بنسبة 45٪ لتحقيق ذلك. ولكن هناك ما هو أهم وينبغي أن تفكر فيه طويلا.
فلنفرض أن نظامك لديه أرباح مستهدفة تبلغ 3 أضعاف حجم (الاستوب) (3: 1)، فماذا يحدث إذا قمت بتقليل الربح المستهدف وقمت بجني الأرباح في وقت مبكر؟ هل سبق لك أن قمت بجني الأرباح في وقت مبكر من صفقاتك؟ هل تجني أرباحك تماما عند نسبة 3: 1 أم أنك في بعض الأحيان تقوم بجني الأرباح في وقت مبكر ربما عند 2: 1؟
ماذا يحدث إذا كانت لديك نسبة 3: 1 محددة داخل نظام تداولك، ولكنك في 50٪ من المرات تقوم بجني الأرباح عند نسبة 2: 1؟ لذا أنت بحاجة إلى زيادة دقتك من 45٪ إلى 55٪ للحفاظ فقط على نفس الميزة الرياضية الإضافية (76٪ كنت تقوم بتدمير حسابك - أو احتمال بنسبة 99.24٪ بضمان كسبك المال)، وهي قفزة بمقدار 10٪ في الدقة بمرور الوقت وقد تكون شيئا يعجز النظام عن تحقيقه. وهو يعني أيضا نوعا من الضغط النفسي الإضافي عليك لزيادة أدائك.
والآن استخدم نفس هذا النظام بنسبة 3: 1، ولكنك في 50٪ من المرات تقوم بجني الأرباح عند 1: 1 لأنك قد تضطر لجني الارباح في وقت مبكر، وهذا يعني أنك يجب أن تنتقل من الدقة بنسبة 45٪ إلى 65٪ للحفاظ على نفس الميزة الرياضية الإضافية. إن زيادة الدقة بنسبة 20٪ هي قفزة هائلة، وغالبا ما تكون أمر بعيد المال بالنسبة لمعظم المتداولين، وبالأخص المبتدئين منهم وأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا من الرابحين باستمرار.
في الختام
بعد كل ما قيل نأمل أن تكونوا قد رأيتم مدى أهمية النظر إلى ما أبعد من نسبة الأرباح إلى المخاطر التقليدية وكيف أنكم من الضروري أن تقوموا بإدراج الدقة ضمن منهجكم حتى تغطوا الأبعاد الثلاثة، فعدم الاستناد إلى المحاور الثلاثة سوف يجعل الاحتمالات في غير صالحكم.
وهو يدل أيضا على مدى أهمية أن يكون هناك نظام قائم على القواعد. لماذا؟ لأنه بدون هذا النظام كيف ستتمكن من تحقيق نسبة ثابتة من الدقة؟ كيف يمكنك أن تفرز الأشياء التي سوف تساعدك على أن تكون دقيقا باستمرار طوال الوقت في نظام تداولك؟ فإذا كانت النسبة دائما في حالة تغير مستمر، وليس هناك مجموعة ثابتة من البيانات للعمل عليها، إذن فإنك سوف تبحث في كل انحاء الرسوم البيانية ولن تكون قادر على جعل الكفة الراجحة في صالحك. وسوف تكون كالمقامر والسوق كالكازينو الذي يجني المال كل يوم بينما تعود إلى المنزل صفر اليدين.
إذا ما الذي سنفعله من الآن فصاعدا؟
من المهم أن تبدأوا التدريب والعملية التعليمية لتعلم النظم القائمة على القواعد، وخصوصا إذا لم تكن لديكم بالفعل. إن التدريب ووجود معلم يقوم بالإرشاد والتوجيه هو بداية تعليم أي مهنة تقوم على المهارة، وخاصة التداول. لم يسبق أن صعد أحد إلى القمة في فنون الدفاع عن النفس أو لعب البيانو أو في تداول الفوركس بنجاح دون المرور بعملية التدريب، فجميعهم كان لديهم معلميهم أو مدربيهم الذين ينصحونهم ويرشدونهم على طول الطريق لذلك عليكم أن تجدوا لأنفسكم معلمين وابدأوا في التمرين وتدريب عقلكم من خلال التدريب.
وأحد الخيارات هو الحصول على بعض التدريب على حركة السعر أو تعلم استراتيجية "إيشيموكو كينكو هيو" وهما طريقتان لتتداول في السوق، وكلا النظامين قائم على القواعد.
يجب أن تقرر تعلم التداول بحركة السعر أو باستراتيجية "إيشيموكو"، تأكد من تذكر مدى أهمية التداول بنظام قائم على القواعد أثناء التطبيق السليم لإدارة الأموال، وستكون هذه حاسمة لنجاحك في تداول بطريقة مربحة يوميا.
عليك أن تضع شيء واحد في الاعتبار عند تعلم النظام وهو وجود ميزة إضافية وما يعنيه ذلك حقا، هذا شيء سنتطرق الى مزيد من التفاصيل عنه وكيف يمكنك الحصول على ميزة في التداول، لذا انتظر المقالة المكملة لها.
ما يجب أن تتخلى عنه فيما يخص إدارة المحفظة المالية
أعتقد أنكم سمعتم إلى أي درجة أنتم في حاجة إلى نسبة جيدة من الأرباح إلى المخاطر للتداول بشكل نجاح، ولكن أولئك الذين تتوقف عند هذا الحد فقد قصروا واستبعدوا أكثر العناصر أهمية في الصيغة، فإذا كان كل حديث ذلك المثقف عن الحاجة إلى نسبة 2: 1، 3: 1 أو أي رقم من الأرقام: 1، إذن فهو ببساطة لا يفقه شيئا مما يتحدث عنه.
هل تعلم أنك يمكن أن تملك نسبة 5: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومع ذلك لا تزال تخسر المال؟ وهل تعلم أيضا أنك يمكن أن تملك نسبة 1: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومع هذا تكسب المال؟ نعم هذا ممكن، وعليك أن تعرف السبب، وإلا سوف تكون جاهلا وبلا حول ولا قوة فيما يتعلق بآلية ونظام التداول، وعلى الأرجح ستخسر أموالك. سأشرح لكم لماذا تحتاج إلى التخلي عن نسب الأرباح إلى المخاطر البسيطة وتوضيح مدى قصورها وعجزها.
لكي أشرح لكم لماذا نسب الأرباح إلى المخاطر في حد ذاتها ناقصة وليست ذات كفاءة، يجب أن أطرح عليكم سؤالا مهما. لماذا يمكن للشخص أن يستخدم نسبة 5: 1 من الأرباح إلى المخاطر ومازال يخسر المال، أو يقوم مستخدم أخر باستخدام نسبة 1: 1 من الأرباح إلى المخاطر ويكسب المال يوميا؟ الجواب هو البعد الثالث لإدارة المخاطر وهو الدقة، وتلك النسب في حد ذاتها لا معنى لها من دون فهم دقة إحداها. وأفضل طريقة لفهم مدى أهمية الدقة بالنسبة للتداول هو من خلال صيغة مخاطر خسارة رأس المال.
ماهي مخاطر خسارة رأس المال؟
إن صيغة مخاطر خسارة رأس المال هي مبدأ رياضي يقيس ما يلي:
كم ما تخاطر به.ما هو العائد المحتمل.دقتك في الإدارة.كم رأس المال الذي تخاطر بها في كل صفقة.
إنها تضع كل هذه العوامل معا ثم تخبرك بالاحتمال الرياضي (أو اليقين) بكسبك المال أو خسارتك له أو استنفاذك لحسابك بأكمله.
وسوف أضرب لك مثالا على الصيغة عمليا حتى تستطيع أن تفهم مدى أهمية أن تعرف مقدار دقتك، وإذا ما كنت ستربح المال أ تخسره في التداول بحساب المسألة رياضيا.
جدول المخاطرة بـ 1-10٪ من رأس المال
وفيما يلي جدول لصيغة مخاطر خسارة رأس المال في التداول عمليا. فإنه في الأعمدة يدل على نسبة العائد أو النسب المختلفة من الأرباح إلى المخاطر بداية من 1: 1 وحتى 5: 1، أما الصفوف فتظهر معدل دقة نظام حركة السعر أو نظام "إيشيموكو"، ويستند هذا إلى المخاطرة بـ 10٪ من رأس المال في كل صفقة.
الأرقام في الجدول تمثل الاحتمال الرياضي باستنفاذ رصيد حساب تداولك. إن معدل 100٪ يعني مهما قمت بالتداول فسوف تخسر كل رأس مالك، أما معدل 0٪ تعني (أ) أنه من المستحيل أن تخسر حساب تداولك، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو ، (ب) أنك سوف تربح المال باستمرار بمرور الوقت طبقا للحسابات الرياضية.
ما هي النسبة المطلوب الوصول إليها للتأكد من أنك سوف تستمر في التداول بالسوق؟ الحد الأدنى الأقل هو 3٪ والحد المثالي هو صفر٪. لماذا تخاطر بأي شيء في السوق قد يؤدي إلى خسارتك لكل ما لديك من مال؟ لماذا لا تقوم بإعداد كل شيء حتى تضمن ربحك للمال؟ وهذا هو ما يعرفه المتداولين المحترفين ويقومون بتنفيذه كل يوم.
لذلك حتى ولو كانت لديك استراتيجية حركة السعر في الفوركس أو نظام تداول "إيشيموكو" بنسبة 1:3 فينبغي أن تكون دقيقا بنسبة 45٪ لتحقيق ذلك. ولكن هناك ما هو أهم وينبغي أن تفكر فيه طويلا.
فلنفرض أن نظامك لديه أرباح مستهدفة تبلغ 3 أضعاف حجم (الاستوب) (3: 1)، فماذا يحدث إذا قمت بتقليل الربح المستهدف وقمت بجني الأرباح في وقت مبكر؟ هل سبق لك أن قمت بجني الأرباح في وقت مبكر من صفقاتك؟ هل تجني أرباحك تماما عند نسبة 3: 1 أم أنك في بعض الأحيان تقوم بجني الأرباح في وقت مبكر ربما عند 2: 1؟
ماذا يحدث إذا كانت لديك نسبة 3: 1 محددة داخل نظام تداولك، ولكنك في 50٪ من المرات تقوم بجني الأرباح عند نسبة 2: 1؟ لذا أنت بحاجة إلى زيادة دقتك من 45٪ إلى 55٪ للحفاظ فقط على نفس الميزة الرياضية الإضافية (76٪ كنت تقوم بتدمير حسابك - أو احتمال بنسبة 99.24٪ بضمان كسبك المال)، وهي قفزة بمقدار 10٪ في الدقة بمرور الوقت وقد تكون شيئا يعجز النظام عن تحقيقه. وهو يعني أيضا نوعا من الضغط النفسي الإضافي عليك لزيادة أدائك.
والآن استخدم نفس هذا النظام بنسبة 3: 1، ولكنك في 50٪ من المرات تقوم بجني الأرباح عند 1: 1 لأنك قد تضطر لجني الارباح في وقت مبكر، وهذا يعني أنك يجب أن تنتقل من الدقة بنسبة 45٪ إلى 65٪ للحفاظ على نفس الميزة الرياضية الإضافية. إن زيادة الدقة بنسبة 20٪ هي قفزة هائلة، وغالبا ما تكون أمر بعيد المال بالنسبة لمعظم المتداولين، وبالأخص المبتدئين منهم وأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا من الرابحين باستمرار.
في الختام
بعد كل ما قيل نأمل أن تكونوا قد رأيتم مدى أهمية النظر إلى ما أبعد من نسبة الأرباح إلى المخاطر التقليدية وكيف أنكم من الضروري أن تقوموا بإدراج الدقة ضمن منهجكم حتى تغطوا الأبعاد الثلاثة، فعدم الاستناد إلى المحاور الثلاثة سوف يجعل الاحتمالات في غير صالحكم.
وهو يدل أيضا على مدى أهمية أن يكون هناك نظام قائم على القواعد. لماذا؟ لأنه بدون هذا النظام كيف ستتمكن من تحقيق نسبة ثابتة من الدقة؟ كيف يمكنك أن تفرز الأشياء التي سوف تساعدك على أن تكون دقيقا باستمرار طوال الوقت في نظام تداولك؟ فإذا كانت النسبة دائما في حالة تغير مستمر، وليس هناك مجموعة ثابتة من البيانات للعمل عليها، إذن فإنك سوف تبحث في كل انحاء الرسوم البيانية ولن تكون قادر على جعل الكفة الراجحة في صالحك. وسوف تكون كالمقامر والسوق كالكازينو الذي يجني المال كل يوم بينما تعود إلى المنزل صفر اليدين.
إذا ما الذي سنفعله من الآن فصاعدا؟
من المهم أن تبدأوا التدريب والعملية التعليمية لتعلم النظم القائمة على القواعد، وخصوصا إذا لم تكن لديكم بالفعل. إن التدريب ووجود معلم يقوم بالإرشاد والتوجيه هو بداية تعليم أي مهنة تقوم على المهارة، وخاصة التداول. لم يسبق أن صعد أحد إلى القمة في فنون الدفاع عن النفس أو لعب البيانو أو في تداول الفوركس بنجاح دون المرور بعملية التدريب، فجميعهم كان لديهم معلميهم أو مدربيهم الذين ينصحونهم ويرشدونهم على طول الطريق لذلك عليكم أن تجدوا لأنفسكم معلمين وابدأوا في التمرين وتدريب عقلكم من خلال التدريب.
وأحد الخيارات هو الحصول على بعض التدريب على حركة السعر أو تعلم استراتيجية "إيشيموكو كينكو هيو" وهما طريقتان لتتداول في السوق، وكلا النظامين قائم على القواعد.
يجب أن تقرر تعلم التداول بحركة السعر أو باستراتيجية "إيشيموكو"، تأكد من تذكر مدى أهمية التداول بنظام قائم على القواعد أثناء التطبيق السليم لإدارة الأموال، وستكون هذه حاسمة لنجاحك في تداول بطريقة مربحة يوميا.
عليك أن تضع شيء واحد في الاعتبار عند تعلم النظام وهو وجود ميزة إضافية وما يعنيه ذلك حقا، هذا شيء سنتطرق الى مزيد من التفاصيل عنه وكيف يمكنك الحصول على ميزة في التداول، لذا انتظر المقالة المكملة لها.