MedMan
03-06-2016, 15:56
يتكون نظام المتاجرة من مجموعة قواعد، عادة ما تبنى على مؤشرات فنية، تحدد متى يدخل المتاجر ويخرج من الصفقة. بالإضافة إلى زيادة الربحية وتقليل المخاطرة، فإن نظام المتاجرة تزيل العواطف والذاتية من قرارات المتاجرة.
يجب على جميع المتاجرين أن يستخدموا نظاما للمتاجرة. ولكن، لا يوجد نظام واحد يعمل مع جميع أحوال السوق. كنتيجة لذلك، يحتاج متاجرو الفوركس إلى اثنين أو ثلاثة أنظمة تحت تصرفهم ويجب ان يعرفوا متى يبدلون بينها.
الأنواع الرئيسية لأنظمة المتاجرة هي:
السير مع الإتجاه - Trend-following
السير عكس الإتجاه أو المجال - Counter-trend or range
كسر مستوى المقاومة أو عكس مستوى المقاومة - Breakout or counter-breakout
التعرف على النمط - Pattern recognition
- السير مع الإتجاه trend-following :
يجب على جميع المتاجرين أن يستخدموا نظاما للمتاجرة. ولكن، لا يوجد نظام واحد يعمل مع جميع أحوال السوق. كنتيجة لذلك، يحتاج متاجرو الفوركس إلى اثنين أو ثلاثة أنظمة تحت تصرفهم ويجب ان يعرفوا متى يبدلون بينها.
أنظمة السير مع الإتجاه هي أكثر الأنواع شيوعا التي يستخدمها المتاجرون. والتي يمكن أن تكون مربحة للغاية لأنه مع الإتجاه القوي، فإن التحركات غالبا ما تكون كبيرة. أنظمة السير مع الإتجاه تشتري عاليا وتبيع أعلى إذا تحرك السعر صاعدا. مثال لنظام السير مع الإتجاه هو المتوسط المتحرك (MA). يشتري المتاجر عندما يمر متوسط متحرك سريع فوق متوسط متحرك بطيء. في هذا المثال بجدول لزوج العملات اليورو/ الدولار بإطار زمني 3 ساعات، يمكنك أن ترى ثلاث نقاط شراء عند المتوسط المتحرك 20 (بالأرجواني) يعبر فوق المتوسط المتحرك 50 (بالأحمر).وأيضا نقطة بيع واحدة حيث يعبر المتوسط المتحرك 20 أسفل المتوسط المتحرك 50. جميع هذه الصفقات سوف تكون رابحة إذا ما وضعت نقاط وقف الخسارة المتحركة.
بينما تعمل أنظمة السير مع الإتجاه بشكل جيد مع الإتجاه القوي، إلا أنها تسبب خسائر مزدوجة whipsaws عندما يتحرك السوق بالجنب. لاحظ أن المناطق المعلمة بدوائر بالجدول في شهر نوفمبر. إتباع النظام سوف يؤدي إلى أربع صفقات غير رابحة.
- السير عكس الإتجاه أو المجال counter-trend or range :
عند تحرك السوق بالجنب، يجب على المتاجر أن يبدل نظام المتاجرة إلى نظام معاكس للإتجاه او المجال. المجالات يمكن أن تكون أفقية أو صاعدة أو هابطة، ولكن جميعها لديها قيعان وقمم محددة. هناك مخاطرة أكبر بهذه الطريقة إذا ما حاولت إختيار قمم وقيعان - وبكلمات أخرى، أنت تحاول البيع منخفضا والبيع عاليا. أنظمة السير عكس الإتجاه غالبا ما تنطوي على استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI والماكد MACD ومؤشر العشوائية stochastic بحثا عن حالات التشبع بالبيع والتشبع بالشراء. يمكن أن تستخدم أيضا التباعد بين السعر والمؤشر، أو العبور بخطوط البولينرجر Bollinger Bands.
انظر الرسم البياني لزوج اليورو/دولار بالأسفل. لقد أضفت خطوط البولينجر غلى نفس الجدول بالإطار الزمني 3 ساعات خلال فترة التحرك الجانبي في نوفمبر. هنا سوف تبيع عندما يلامس السعر الخط العلوي وتشتري عندما يلامس الخط السفلي. يبدو الأمر سهلا. تذكر، أن أنظمة السير عكس الإتجاه، بالرغم من ذلك، تحمل بين جنباتها مخاطرة أكبر. كنتيجة لذلك، يجب أن تبحث دائما عن نظام آخر، دليل تأكيد. (بصراحة، حتى مع أنظمة السير مع الإتجاه، فأنا أبحث عن دليل إضافي لدخول الصفقات). في هذه الحالة، لاحظ الفرق في سلوك الشموع بالصفقة الأخيرة التي فشلت. بدلا من الظلال العليا التي عرضتها الشموع السابقة عنما لامست أعلى الخطوط، ترى شموع قوية تتشكل بدون ظلال عليا.
مثال حي على إستراتيجية السير عكس الإتجاه أو المجال في الفوركس
- كسر مستوى المقاومة أو عكس مستوى المقاومة breakout or counter-breakout :
أنظمة كسر مستوى المقاومة تتاجر بإنكسارات المجالات. وتقوم فلسفتها على أن الأسعار لا تبقى بالمجال إلى الأبد - ففي النهاية سوف تنفصل عنها. أنظمة السير عكس الإنكسار تتاجر بإفتراض أن كثير من الإنكسارات تفشل. مثال على نظام الإنكسار بالجدول السابق حيث أن الفشل الأخير لنظام المتاجرة بالمجال كان فعليا إشارة لنظام الإنكسار. في هذه الحالة، كان الإنكسار من خطوط البولينجر. لقد كتبت بتوشع عن إستعمال خطوط البولينجير. إقرأوا المقال التالي: الفوركس وكيفية تطبيق خطوط البولينجر.
- التعرف على النمط pattern recognition :
أنظمة التعرف على النمط يمكن أن تكون الأكثر تحديا بسبب وجود الحاجة إلى التعرف على النمط. من هذه الانماط الخطوط الداخلية والخارجية، أنماط الشموع اليابانية، والأعلام، والمثلثات، والرأس والكتفين وغيرها. يمكنك قراءة بتعمق عن النمطين الشائعين للشموع اليابانية، نجمة الصباح ونجمة المساء بالرابط التالي: نجمتي الصباح والمساء – نمطين قويين جديران بالملاحظة .
لكي تكون هذه الأنظمة مفيدة، يجب أن تعرف جيدا وبأبسط القواعد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتاجر على وعي ببيئة السوق وأن يستخدم النظام المناسب في الوقت المناسب. تحديد ما إذا كان السوق يسير مع الإتجاه أو المجال الجانبي يتطلب عادة استخدام مؤشرا مثل ADX وسوف أوضحه بمقال قادم. كما أقول دائما، يجب أن يبحث المتاجر عن دليل تأكيد قبل دخول الصفقة ويجب أن يستخدم نقاط وقف خسارة ليحد من المخاطرة.
يجب على جميع المتاجرين أن يستخدموا نظاما للمتاجرة. ولكن، لا يوجد نظام واحد يعمل مع جميع أحوال السوق. كنتيجة لذلك، يحتاج متاجرو الفوركس إلى اثنين أو ثلاثة أنظمة تحت تصرفهم ويجب ان يعرفوا متى يبدلون بينها.
الأنواع الرئيسية لأنظمة المتاجرة هي:
السير مع الإتجاه - Trend-following
السير عكس الإتجاه أو المجال - Counter-trend or range
كسر مستوى المقاومة أو عكس مستوى المقاومة - Breakout or counter-breakout
التعرف على النمط - Pattern recognition
- السير مع الإتجاه trend-following :
يجب على جميع المتاجرين أن يستخدموا نظاما للمتاجرة. ولكن، لا يوجد نظام واحد يعمل مع جميع أحوال السوق. كنتيجة لذلك، يحتاج متاجرو الفوركس إلى اثنين أو ثلاثة أنظمة تحت تصرفهم ويجب ان يعرفوا متى يبدلون بينها.
أنظمة السير مع الإتجاه هي أكثر الأنواع شيوعا التي يستخدمها المتاجرون. والتي يمكن أن تكون مربحة للغاية لأنه مع الإتجاه القوي، فإن التحركات غالبا ما تكون كبيرة. أنظمة السير مع الإتجاه تشتري عاليا وتبيع أعلى إذا تحرك السعر صاعدا. مثال لنظام السير مع الإتجاه هو المتوسط المتحرك (MA). يشتري المتاجر عندما يمر متوسط متحرك سريع فوق متوسط متحرك بطيء. في هذا المثال بجدول لزوج العملات اليورو/ الدولار بإطار زمني 3 ساعات، يمكنك أن ترى ثلاث نقاط شراء عند المتوسط المتحرك 20 (بالأرجواني) يعبر فوق المتوسط المتحرك 50 (بالأحمر).وأيضا نقطة بيع واحدة حيث يعبر المتوسط المتحرك 20 أسفل المتوسط المتحرك 50. جميع هذه الصفقات سوف تكون رابحة إذا ما وضعت نقاط وقف الخسارة المتحركة.
بينما تعمل أنظمة السير مع الإتجاه بشكل جيد مع الإتجاه القوي، إلا أنها تسبب خسائر مزدوجة whipsaws عندما يتحرك السوق بالجنب. لاحظ أن المناطق المعلمة بدوائر بالجدول في شهر نوفمبر. إتباع النظام سوف يؤدي إلى أربع صفقات غير رابحة.
- السير عكس الإتجاه أو المجال counter-trend or range :
عند تحرك السوق بالجنب، يجب على المتاجر أن يبدل نظام المتاجرة إلى نظام معاكس للإتجاه او المجال. المجالات يمكن أن تكون أفقية أو صاعدة أو هابطة، ولكن جميعها لديها قيعان وقمم محددة. هناك مخاطرة أكبر بهذه الطريقة إذا ما حاولت إختيار قمم وقيعان - وبكلمات أخرى، أنت تحاول البيع منخفضا والبيع عاليا. أنظمة السير عكس الإتجاه غالبا ما تنطوي على استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI والماكد MACD ومؤشر العشوائية stochastic بحثا عن حالات التشبع بالبيع والتشبع بالشراء. يمكن أن تستخدم أيضا التباعد بين السعر والمؤشر، أو العبور بخطوط البولينرجر Bollinger Bands.
انظر الرسم البياني لزوج اليورو/دولار بالأسفل. لقد أضفت خطوط البولينجر غلى نفس الجدول بالإطار الزمني 3 ساعات خلال فترة التحرك الجانبي في نوفمبر. هنا سوف تبيع عندما يلامس السعر الخط العلوي وتشتري عندما يلامس الخط السفلي. يبدو الأمر سهلا. تذكر، أن أنظمة السير عكس الإتجاه، بالرغم من ذلك، تحمل بين جنباتها مخاطرة أكبر. كنتيجة لذلك، يجب أن تبحث دائما عن نظام آخر، دليل تأكيد. (بصراحة، حتى مع أنظمة السير مع الإتجاه، فأنا أبحث عن دليل إضافي لدخول الصفقات). في هذه الحالة، لاحظ الفرق في سلوك الشموع بالصفقة الأخيرة التي فشلت. بدلا من الظلال العليا التي عرضتها الشموع السابقة عنما لامست أعلى الخطوط، ترى شموع قوية تتشكل بدون ظلال عليا.
مثال حي على إستراتيجية السير عكس الإتجاه أو المجال في الفوركس
- كسر مستوى المقاومة أو عكس مستوى المقاومة breakout or counter-breakout :
أنظمة كسر مستوى المقاومة تتاجر بإنكسارات المجالات. وتقوم فلسفتها على أن الأسعار لا تبقى بالمجال إلى الأبد - ففي النهاية سوف تنفصل عنها. أنظمة السير عكس الإنكسار تتاجر بإفتراض أن كثير من الإنكسارات تفشل. مثال على نظام الإنكسار بالجدول السابق حيث أن الفشل الأخير لنظام المتاجرة بالمجال كان فعليا إشارة لنظام الإنكسار. في هذه الحالة، كان الإنكسار من خطوط البولينجر. لقد كتبت بتوشع عن إستعمال خطوط البولينجير. إقرأوا المقال التالي: الفوركس وكيفية تطبيق خطوط البولينجر.
- التعرف على النمط pattern recognition :
أنظمة التعرف على النمط يمكن أن تكون الأكثر تحديا بسبب وجود الحاجة إلى التعرف على النمط. من هذه الانماط الخطوط الداخلية والخارجية، أنماط الشموع اليابانية، والأعلام، والمثلثات، والرأس والكتفين وغيرها. يمكنك قراءة بتعمق عن النمطين الشائعين للشموع اليابانية، نجمة الصباح ونجمة المساء بالرابط التالي: نجمتي الصباح والمساء – نمطين قويين جديران بالملاحظة .
لكي تكون هذه الأنظمة مفيدة، يجب أن تعرف جيدا وبأبسط القواعد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتاجر على وعي ببيئة السوق وأن يستخدم النظام المناسب في الوقت المناسب. تحديد ما إذا كان السوق يسير مع الإتجاه أو المجال الجانبي يتطلب عادة استخدام مؤشرا مثل ADX وسوف أوضحه بمقال قادم. كما أقول دائما، يجب أن يبحث المتاجر عن دليل تأكيد قبل دخول الصفقة ويجب أن يستخدم نقاط وقف خسارة ليحد من المخاطرة.