MedMan
03-06-2016, 15:57
معرفة ما إذا كان السوق يسير مع الإتجاه أو يتحرك في المجال الجانبي يمكن أن يساعد المتاجر على تحديد نوع النظام الذي يجب أن يستخدمه لدخول الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان السوق متقلبا مع كثير من التحركات الجانبية، فإن دخول الصفقة بناءا على نظام يسير مع الإتجاه مثل تحركات المتوسط المتحرك يمكن أن يؤدي إلى وقف الصفقة بسرعة.
يعتبر مؤشر متوسط حركة الاتجاه ADX (Average Directional Movement Index) مفيد لتحديد أحوال السوق. هذا المؤشر، والذي طوره ويلز وايلدر (Wells Wilder)، يستخدم حركة السعر الإتجاهية لتحديد قيمته. تقارن الحسابات بين مجال المتاجرة ليوم واحد بمجال المتاجرة باليوم التالي. إذا كان أعلى سعر لليوم الحالي يفوق أعلى سعر لليوم السابق، فهناك تحرك إتجاهي إيجابي. إذا كان أقل سعر لليوم الحالي أقل من سعر اليوم السابق، فإن النتيجة تحرك إتجاهي سلبي. عندئذ، فإنه بحساب الفرق المطلق بين القيمتين وقسمتها على مجموع الاثنين، حدد وايلدر ما إذا كان السوق يسير مع الإتجاه أم لا. بشكل عام، إذا كان مؤشر ADX أعلى من 20، فيمكن للمتاجر أن يستخدم نظام يسير مع الإتجاه. إذا كان أقل من 20، فإن الطرق الأخرى مثل المتاجرة بالمجالات تكون أكثر ربحية.
بجدول اليورو اليومي التالي، قمت برسم خط أحمر فوق المؤشر لتحديد مستوى الـ 20. لقد استخدمت أسهما لعرض أين يتحرك مؤشر ADX فوق أو اسفل هذا المستوى. رسمت أيضا خطوط الإتجاه وخطوط الدعم والمقاومة لتحديد المجالات. إنها غير مثالية ولكن القيمة تميل إلى الزيادة عندما يكون الإتجاه قويا والنقصان خلال حركة تقلبات السعر.
على سبيل المثال، عند النقطة التي حددتها "أ-شراء" يمكن للمتاجر أن يستخدم المتوسط المتحرك أو بعض الأنظمة الأخرى التي تسير مع الإتجاه للدخول طويل المدى. خلال المجالات، يمكن للمتاجر أن يشتري عند الدعم ويبيع عند المقاومة حتى يتحرك مؤشر ADX فوق الـ 20 مرة أخرى.
مؤشر ADX
دلائل أخرى عن الإتجاه يمكن أن تكوم محددة عن طريق اختبار خطوط الحركة الإتجاهية نفسها. الخط الأخضر يشير إلى تحرك إتجاهي موجب، والخط الأحمر يشير إلى تحرك إتجاهي سلبي. لاحظ أنه قبل النقطة التي حددتها "أ-شراء"، تحرك الخط الأخضر فوق الخط الأحمر. يشير هذا إلى أن الإتجاه يتحرك صاعدا، مشيرا إلى شراء بصفقة آمنة عندما يعبر مؤشر فوق 20.
أيضا، لاحظ أنه بعد هذا العبور، فإن الخط الأخضر، الإيجابي، يظل فوق السلبي، الخط الأحمر، لبعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ خط ADX أعلى قمة فوق هذين الخطين، عند مستوى أعلى عن المستوى السابق الذي حققه. لقد قمت بوضع رقم "1" على أعلى خط ADX. يحدث هذا مباشرة بعد الذروة عند السعر 1.4339. يتحول خط ADX بعد ذلك هابطا ويدخل السعر منطقة مجال ملزم range-bound area خلال الإتجاه الصاعد. خطي التحرك الإتجاهي يتحركان بالقرب من بعضهما البعض خلال حركة السعر المتقلب بعكس الفارق الكبير بين الإثنين عندما يتحرك السعر صاعدا.
في الحقيقة، بالرغم من أن الإتجاه يظل صاعدا بجدول اليورو، إلا أنه هناك سلسلة من المجالات خلال الإتجاه الصاعد. إذا ما دخل المتاجر الصفقة عند النقطة أ، فمن المرجح أنه سيتوقف خلال هذه الفترة. وبإمكانه عندئذ تبديل النظام إلى نوع يسير مع المجال. عند النقطة ب، يتحرك مؤشر ADX فوق 20 ويتحرك الخط الأخضر الإتجاهي مسافة كبيرة عن الخط الأحمر. يكون هذا التحرك دخول طويل للصفقات الآمنة.
باختصار، قواعد استخدام مؤشرADX هي:
1) اختبار قيمة ADX نفسها. إذا كانت أعلى من 20، يمكن للمرء أن يفترض بشكل عام أن السعر يسير مع الإتجاه، خاصة إذا كان يتحرك بإتجاه مؤشر حركة الإتجاه السائد.
2) إذا ارتد خط ADX هابطا بعد وصوله للقمة فوق خطي التحرك الإتجاهي (صعودا بعد هبوطه أسفل منهما) فإن هذا يشير إلى ذروة بالإتجاه. يمكن للمتاجر أن يتوقع على الأقل فترتان من التحرك الجانبي ولكن ليست بالضرورة إرتداد الإتجاه. ترى ذلك عند النقطة "1".
3) عندما يصل خط التحرك الإتجاهي إلى المستوى الأقصى، فعادة ما يتباطئ الإتجاه. قد ينعكس أيضا. ترى ذلك عند النقطة "1".
4) عندما يتحرك كلا من خطي التحرك الإتجاهي بالقرب من بعضهما البعض، اختبر حركة السعر بحذر. غالبا ما يتقابل الخطان ويبتعدان بالإتجاه الأصلي كما فعلا عند النقطة "2" بالمؤشر. وفي أحيان أخرى، يمران فوق بعضهما البعض، مشيران إلى إرتداد محتمل للإتجاه. لقد قمت بوضع علامة "3" عند هذه النقطة. اقترح وايلدر أنه عندما يتقابل الخطين، يمكن للمتاجر أن يضع أوامر شراء او بيع فوق أو أسفل نقطة العبور. (لاحظ أنك لا تتاجر فقط لأن الخطين عبرا ).
في حالة اليورو، كان القاع عند نقطة العبور 1.4771. يمكن للمتاجر أن يضع أمر بيع أسفل هذه النقطة. يمكن أن يكون تقرير مكان هذا الأمر خادعا. ولكن، بفرض أنك قررت عند 50 نقطة أسفل (1.4721). ولامس السعر واستمر في الهبوط حتى 1.4683. يمكنك تحريك نقاط وقف الخسارة حتى نقطة التعادل أو جني ربحا بسيطا قبل إرتداده. إذا لم تفعل ذلك، فإن خسائرك سوف تكون طفيفية حتى 50 نقطة.
يعتبر مؤشر ADX مفيدا لقياس أحوال السوق ولقياس أعلى قمم الإتجاهات التي قد يتحرك عندها السوق جانبيا. يجب ألا يستخدم المتاجر مؤشرا واحدا لدخول الصفقة. ولكن، يمكن لمؤشر ADX أن يقدم تأكيدا بناءا على دلائل أخرى لمساعدة المتاجر على تحديد وقت دخول الصفقة. وكما أقول دائما، يجب أن يحسب المتاجر المخاطرة والعائد وأن يستخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسائر.
يعتبر مؤشر متوسط حركة الاتجاه ADX (Average Directional Movement Index) مفيد لتحديد أحوال السوق. هذا المؤشر، والذي طوره ويلز وايلدر (Wells Wilder)، يستخدم حركة السعر الإتجاهية لتحديد قيمته. تقارن الحسابات بين مجال المتاجرة ليوم واحد بمجال المتاجرة باليوم التالي. إذا كان أعلى سعر لليوم الحالي يفوق أعلى سعر لليوم السابق، فهناك تحرك إتجاهي إيجابي. إذا كان أقل سعر لليوم الحالي أقل من سعر اليوم السابق، فإن النتيجة تحرك إتجاهي سلبي. عندئذ، فإنه بحساب الفرق المطلق بين القيمتين وقسمتها على مجموع الاثنين، حدد وايلدر ما إذا كان السوق يسير مع الإتجاه أم لا. بشكل عام، إذا كان مؤشر ADX أعلى من 20، فيمكن للمتاجر أن يستخدم نظام يسير مع الإتجاه. إذا كان أقل من 20، فإن الطرق الأخرى مثل المتاجرة بالمجالات تكون أكثر ربحية.
بجدول اليورو اليومي التالي، قمت برسم خط أحمر فوق المؤشر لتحديد مستوى الـ 20. لقد استخدمت أسهما لعرض أين يتحرك مؤشر ADX فوق أو اسفل هذا المستوى. رسمت أيضا خطوط الإتجاه وخطوط الدعم والمقاومة لتحديد المجالات. إنها غير مثالية ولكن القيمة تميل إلى الزيادة عندما يكون الإتجاه قويا والنقصان خلال حركة تقلبات السعر.
على سبيل المثال، عند النقطة التي حددتها "أ-شراء" يمكن للمتاجر أن يستخدم المتوسط المتحرك أو بعض الأنظمة الأخرى التي تسير مع الإتجاه للدخول طويل المدى. خلال المجالات، يمكن للمتاجر أن يشتري عند الدعم ويبيع عند المقاومة حتى يتحرك مؤشر ADX فوق الـ 20 مرة أخرى.
مؤشر ADX
دلائل أخرى عن الإتجاه يمكن أن تكوم محددة عن طريق اختبار خطوط الحركة الإتجاهية نفسها. الخط الأخضر يشير إلى تحرك إتجاهي موجب، والخط الأحمر يشير إلى تحرك إتجاهي سلبي. لاحظ أنه قبل النقطة التي حددتها "أ-شراء"، تحرك الخط الأخضر فوق الخط الأحمر. يشير هذا إلى أن الإتجاه يتحرك صاعدا، مشيرا إلى شراء بصفقة آمنة عندما يعبر مؤشر فوق 20.
أيضا، لاحظ أنه بعد هذا العبور، فإن الخط الأخضر، الإيجابي، يظل فوق السلبي، الخط الأحمر، لبعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ خط ADX أعلى قمة فوق هذين الخطين، عند مستوى أعلى عن المستوى السابق الذي حققه. لقد قمت بوضع رقم "1" على أعلى خط ADX. يحدث هذا مباشرة بعد الذروة عند السعر 1.4339. يتحول خط ADX بعد ذلك هابطا ويدخل السعر منطقة مجال ملزم range-bound area خلال الإتجاه الصاعد. خطي التحرك الإتجاهي يتحركان بالقرب من بعضهما البعض خلال حركة السعر المتقلب بعكس الفارق الكبير بين الإثنين عندما يتحرك السعر صاعدا.
في الحقيقة، بالرغم من أن الإتجاه يظل صاعدا بجدول اليورو، إلا أنه هناك سلسلة من المجالات خلال الإتجاه الصاعد. إذا ما دخل المتاجر الصفقة عند النقطة أ، فمن المرجح أنه سيتوقف خلال هذه الفترة. وبإمكانه عندئذ تبديل النظام إلى نوع يسير مع المجال. عند النقطة ب، يتحرك مؤشر ADX فوق 20 ويتحرك الخط الأخضر الإتجاهي مسافة كبيرة عن الخط الأحمر. يكون هذا التحرك دخول طويل للصفقات الآمنة.
باختصار، قواعد استخدام مؤشرADX هي:
1) اختبار قيمة ADX نفسها. إذا كانت أعلى من 20، يمكن للمرء أن يفترض بشكل عام أن السعر يسير مع الإتجاه، خاصة إذا كان يتحرك بإتجاه مؤشر حركة الإتجاه السائد.
2) إذا ارتد خط ADX هابطا بعد وصوله للقمة فوق خطي التحرك الإتجاهي (صعودا بعد هبوطه أسفل منهما) فإن هذا يشير إلى ذروة بالإتجاه. يمكن للمتاجر أن يتوقع على الأقل فترتان من التحرك الجانبي ولكن ليست بالضرورة إرتداد الإتجاه. ترى ذلك عند النقطة "1".
3) عندما يصل خط التحرك الإتجاهي إلى المستوى الأقصى، فعادة ما يتباطئ الإتجاه. قد ينعكس أيضا. ترى ذلك عند النقطة "1".
4) عندما يتحرك كلا من خطي التحرك الإتجاهي بالقرب من بعضهما البعض، اختبر حركة السعر بحذر. غالبا ما يتقابل الخطان ويبتعدان بالإتجاه الأصلي كما فعلا عند النقطة "2" بالمؤشر. وفي أحيان أخرى، يمران فوق بعضهما البعض، مشيران إلى إرتداد محتمل للإتجاه. لقد قمت بوضع علامة "3" عند هذه النقطة. اقترح وايلدر أنه عندما يتقابل الخطين، يمكن للمتاجر أن يضع أوامر شراء او بيع فوق أو أسفل نقطة العبور. (لاحظ أنك لا تتاجر فقط لأن الخطين عبرا ).
في حالة اليورو، كان القاع عند نقطة العبور 1.4771. يمكن للمتاجر أن يضع أمر بيع أسفل هذه النقطة. يمكن أن يكون تقرير مكان هذا الأمر خادعا. ولكن، بفرض أنك قررت عند 50 نقطة أسفل (1.4721). ولامس السعر واستمر في الهبوط حتى 1.4683. يمكنك تحريك نقاط وقف الخسارة حتى نقطة التعادل أو جني ربحا بسيطا قبل إرتداده. إذا لم تفعل ذلك، فإن خسائرك سوف تكون طفيفية حتى 50 نقطة.
يعتبر مؤشر ADX مفيدا لقياس أحوال السوق ولقياس أعلى قمم الإتجاهات التي قد يتحرك عندها السوق جانبيا. يجب ألا يستخدم المتاجر مؤشرا واحدا لدخول الصفقة. ولكن، يمكن لمؤشر ADX أن يقدم تأكيدا بناءا على دلائل أخرى لمساعدة المتاجر على تحديد وقت دخول الصفقة. وكما أقول دائما، يجب أن يحسب المتاجر المخاطرة والعائد وأن يستخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسائر.