fat7i
07-30-2017, 00:01
لوقت من اليوم في تداولات فوركس
متداولي فوركس الذين يبحثون عن طريقة التداول المربحة عادة ما ينظرون إلى تحليل الشمعات، و الأمور الإقتصادية الأساسية و الأنماط و المؤشرات المباعة أو المشتراة بإفراط كمؤشرات لمعرفة متى يقومون بالدخول و الخروج من التداولات. هناك عامل آخر غالباً ما يتم تجاهله، و لكن يمكن أن يكون عنصراً قوياً بشكل مفاجئ في الإستراتيجية التداولية: وقت التداول خلال اليوم.
الحجم و الوقت من اليوم في تداولات فوركس
من المعروف جيداً بأن أغلبية تداول فوركس بالحجم يتم خلال جلسات لندن و نيويورك مع كون فترة الذروة خلال التداخل بين الجلستين. لهذا السبب، العديد من المتداولين، و خصوصاً المتداولين اليومين، يفضلون التداول بين الساعة 08:00 بتوقيت لندن و الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك. المتداولين الذين يعيشون في مناطق زمنية تجعل من هذه الساعات غير مناسبة يواجهون مشكلة غالباً ما يحاولون حلها من خلال التداول بالأطر الزمنية الأطول فقط مثل الرسم البياني اليوم أو ربما رسم الأربع ساعات، أو من خلال التركيز على العملات الآسيوية و التي يفترض بأنها أكثر نشاطاً خلال ساعات العمل الآسيوية من العملات الغير آسيوية.
هذا الأسلوب ثنائي المحاور يمكن أن يستخدم وقت اليوم في تداولات فوركس لتحديد أي العملات يجب تداولها و في أي وقت خلال اليوم. بعض المحللين يفضلون قياس التقلبات للعديد من العملات خلال الفترات الزمنية المختلة و يستنتجون بأن أفضل ما يمكن القيام به هو التداول بأزواج العملات خلال الفترات التي تكون فيها أكثر تقلباً من الناحية الإحصائية. و لكن قد يكون هذا الأمر تبسيط كبير للأشياء، لأن التقلبات لا تتوازن بالضرورة مع التوجه. بعبارة أخرى، مجرد أن معدل النطاق للجلسة هو 80 نقطة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي على سبيل المثال، لا يعني بأنها 80 نقطة في إتجاه واحد.
إفتتاحية و إغلاق الجلسة
يمكن أن تكون القوة الإضافية نتيجة محاولة البحث عن الدخول في تداولات قريبة من بداية أو نهاية ساعات عمل مركز مالي رئيسي. السبب هو أنه خلال هذه الأوقات تحدث الإنعكاسات الرئيسية في السعر بشكل يكون غير متناسب في الغالب، ولذلك هذه أوقات يكون فيها الدخول في وقت مبكر عند الإنعكاس مباشرة سوف يعطي أرباح جيدة.
قمت بإعداد دراسة مع عينة كبيرة في محاولة لإثبات وجهة نظري بشأن الوقت من اليوم في تداولات فوركس من خلال الفحص الرجعي الشامل.
أخذت الدولار الأمريكي مقابل 7 عملات رئيسية أخرى، مما يعطي 7 أزواج عملات فوركس. النطاق الزمني للفحص الرجعي كان من 2002 حتى نهاية 2015.
تمت نقاط الدخول في التداول متماشية مع الأنماط لـ 3 و 6 أشهر. نقاط الدخول بدأت من الرسم البياني لأربع ساعات حيث حققت الشمعة إنخفاض متدني أكثر من الشمعات الأربعة السابقة و بعدها قامت بالإختراق إلى الأعلى ضمن الشمعة التالية (لنقاط الدخول الطويلة)، مع كون نقطة توقف الخسائر عند الجانب الآخر من الشمعة. بالنسبة لنقاط الدخول القصيرة، الطريقة كانت معكوسة ببساطة.
تم إختيار الإطار الزمني لأربع ساعات بشكل ثابت بناءاً على توقيت لندن، حيث أن إفتتاح و إغلاق هذه الشمعات يسجل بعض الأوقات الحرجة خلال اليوم:
وقت منتصف الليل في لندن غالباً ما يستخدم كمعيار في التداولات اليومية.
الساعة 08:00 هي البداية التقليدية لجلسة لندن و هي قريبة من نهاية جلسة طوكيو.
فترة الظهر قريبة من إفتتاحية نيويورك.
الساعة 16:00 و الساعة 08:00 تتداخل مع جلسة نيويورك.
نتائج الفحص الرجعي
تم إجراء إجمالي 6482 تداول إفتراضي على مدار 14 سنة. الطريقة المستخدمة كانت مربحة بغض النظر عن أهداف تحصيل الأرباح المستخدمة. الرسم البياني أدناه يظهر توقعات الإستراتيجية بناءاً على مضاعفات المخاطرة، مثلاً، إن كانت نقطة توقف الخسائر 80 نقطة، فإن معدل 1 : 1 سوف يعطي أرباح عند 80 نقطة، و معدل 2:1 سوف يعطي أرباح عند 160 نقطة، إلخ.
الصف الرئيسي في الجدول التالي يظهر النتائج العامة، في حين أن الصفوف أدناه تظهر نتائج نقاط الدخول التي أجريت خلال فترة 4 ساعات بداية من جلسة لندن على اليسار. الخلايا المعلمة باللون الأصفر تظهر الأوقات التي كانت فيها النتائج مميزة بالنسبة لبقية النتائج المحققة.
أولاً، بداية من العامود الأيسر يظهر تكرر نقاط الدخول، يمكننا أن نرى بأن حوالي نصف جميع هذه التداولات حدثت إما عند الظهر أو عند الساعة 16:00 بتوقيت لندن. ثانياً، يمكننا أن نرى بأن نقاط الدخول التي أجريت بين الظهر و منتصف الليل بتوقيت لندن كانت بشكل واضح الأوقات الأكثر ربحية للتداول بشكل عام. هل من الممكن أن تكون جلسة نيويورك أكثر أهمية من جلسة لندن؟ ثالثاً، لاحظ كيف أن النتائج بشكل عام تتحسن كلما زاد هدف الربح، بالإرتفاع إلى معدل مخاطرة إلى عوائد بحوالي 50:1.
يبقى سؤال واحد: هل هناك فروقات هامة بين أزواج العملات السبعة فيما يتعلق بالوقت خلال اليوم في تداولات فوركس؟
أزوج اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي كانت الأكثر ربحية عند الساعة 04:00 و الساعة 08:00 من بقية العينات، و زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري كانت أكثر ربحية عند الساعة 04:00. هذا يشير إلى أنه عندما يكون الدولار الأمريكي مرتبطاً بعملة أوروبية، فإن نقاط الدخول القريبة من بداية ساعات العمل الأوروبية تصبح أكثر أهمية. الجدول التالي يوضح نتائج أزواج اليورو/الدولار الأمريكي، و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي كان أكثر ربحية خلال نقاط الدخول التي تمت خلال ساعات عمل نيويورك من بقية العينة:
أزواج العملات الثلاثة المتبقية كانت مكونة من عملات أسيوية مع الدولار الأمريكي، و هي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي و الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الين الياباني. و كانت مربحة بشكل فريد عند ساعات المساء، و كذلك كان أدائها جيداً جداً عند الساعة 04:00 و عند الساعة 08:00، في وقت قريب جداً من ساعات العمل الآسيوية:
الخلاصة
لا يوجد شك بأن الإنعكاسات يمكن أن يتم تداولها بأفضل النتائج خلال ساعات العمل المحلية لأي من العملات ضمن زوج العملات. لاحظ كيف أن أفضل النتائج بشكل عام تتطابق مع نقاط الدخول التي تمت خلال ساعات عمل نيويورك حيث أن العملة المشتركة بين الأزواج السبعة المختبرة هي الدولار الأمريكي. وقت اليوم في تداولات فوركس يعتبر متغير أهم مما يعتقد الكثير من المتداولين.
متداولي فوركس الذين يبحثون عن طريقة التداول المربحة عادة ما ينظرون إلى تحليل الشمعات، و الأمور الإقتصادية الأساسية و الأنماط و المؤشرات المباعة أو المشتراة بإفراط كمؤشرات لمعرفة متى يقومون بالدخول و الخروج من التداولات. هناك عامل آخر غالباً ما يتم تجاهله، و لكن يمكن أن يكون عنصراً قوياً بشكل مفاجئ في الإستراتيجية التداولية: وقت التداول خلال اليوم.
الحجم و الوقت من اليوم في تداولات فوركس
من المعروف جيداً بأن أغلبية تداول فوركس بالحجم يتم خلال جلسات لندن و نيويورك مع كون فترة الذروة خلال التداخل بين الجلستين. لهذا السبب، العديد من المتداولين، و خصوصاً المتداولين اليومين، يفضلون التداول بين الساعة 08:00 بتوقيت لندن و الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك. المتداولين الذين يعيشون في مناطق زمنية تجعل من هذه الساعات غير مناسبة يواجهون مشكلة غالباً ما يحاولون حلها من خلال التداول بالأطر الزمنية الأطول فقط مثل الرسم البياني اليوم أو ربما رسم الأربع ساعات، أو من خلال التركيز على العملات الآسيوية و التي يفترض بأنها أكثر نشاطاً خلال ساعات العمل الآسيوية من العملات الغير آسيوية.
هذا الأسلوب ثنائي المحاور يمكن أن يستخدم وقت اليوم في تداولات فوركس لتحديد أي العملات يجب تداولها و في أي وقت خلال اليوم. بعض المحللين يفضلون قياس التقلبات للعديد من العملات خلال الفترات الزمنية المختلة و يستنتجون بأن أفضل ما يمكن القيام به هو التداول بأزواج العملات خلال الفترات التي تكون فيها أكثر تقلباً من الناحية الإحصائية. و لكن قد يكون هذا الأمر تبسيط كبير للأشياء، لأن التقلبات لا تتوازن بالضرورة مع التوجه. بعبارة أخرى، مجرد أن معدل النطاق للجلسة هو 80 نقطة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي على سبيل المثال، لا يعني بأنها 80 نقطة في إتجاه واحد.
إفتتاحية و إغلاق الجلسة
يمكن أن تكون القوة الإضافية نتيجة محاولة البحث عن الدخول في تداولات قريبة من بداية أو نهاية ساعات عمل مركز مالي رئيسي. السبب هو أنه خلال هذه الأوقات تحدث الإنعكاسات الرئيسية في السعر بشكل يكون غير متناسب في الغالب، ولذلك هذه أوقات يكون فيها الدخول في وقت مبكر عند الإنعكاس مباشرة سوف يعطي أرباح جيدة.
قمت بإعداد دراسة مع عينة كبيرة في محاولة لإثبات وجهة نظري بشأن الوقت من اليوم في تداولات فوركس من خلال الفحص الرجعي الشامل.
أخذت الدولار الأمريكي مقابل 7 عملات رئيسية أخرى، مما يعطي 7 أزواج عملات فوركس. النطاق الزمني للفحص الرجعي كان من 2002 حتى نهاية 2015.
تمت نقاط الدخول في التداول متماشية مع الأنماط لـ 3 و 6 أشهر. نقاط الدخول بدأت من الرسم البياني لأربع ساعات حيث حققت الشمعة إنخفاض متدني أكثر من الشمعات الأربعة السابقة و بعدها قامت بالإختراق إلى الأعلى ضمن الشمعة التالية (لنقاط الدخول الطويلة)، مع كون نقطة توقف الخسائر عند الجانب الآخر من الشمعة. بالنسبة لنقاط الدخول القصيرة، الطريقة كانت معكوسة ببساطة.
تم إختيار الإطار الزمني لأربع ساعات بشكل ثابت بناءاً على توقيت لندن، حيث أن إفتتاح و إغلاق هذه الشمعات يسجل بعض الأوقات الحرجة خلال اليوم:
وقت منتصف الليل في لندن غالباً ما يستخدم كمعيار في التداولات اليومية.
الساعة 08:00 هي البداية التقليدية لجلسة لندن و هي قريبة من نهاية جلسة طوكيو.
فترة الظهر قريبة من إفتتاحية نيويورك.
الساعة 16:00 و الساعة 08:00 تتداخل مع جلسة نيويورك.
نتائج الفحص الرجعي
تم إجراء إجمالي 6482 تداول إفتراضي على مدار 14 سنة. الطريقة المستخدمة كانت مربحة بغض النظر عن أهداف تحصيل الأرباح المستخدمة. الرسم البياني أدناه يظهر توقعات الإستراتيجية بناءاً على مضاعفات المخاطرة، مثلاً، إن كانت نقطة توقف الخسائر 80 نقطة، فإن معدل 1 : 1 سوف يعطي أرباح عند 80 نقطة، و معدل 2:1 سوف يعطي أرباح عند 160 نقطة، إلخ.
الصف الرئيسي في الجدول التالي يظهر النتائج العامة، في حين أن الصفوف أدناه تظهر نتائج نقاط الدخول التي أجريت خلال فترة 4 ساعات بداية من جلسة لندن على اليسار. الخلايا المعلمة باللون الأصفر تظهر الأوقات التي كانت فيها النتائج مميزة بالنسبة لبقية النتائج المحققة.
أولاً، بداية من العامود الأيسر يظهر تكرر نقاط الدخول، يمكننا أن نرى بأن حوالي نصف جميع هذه التداولات حدثت إما عند الظهر أو عند الساعة 16:00 بتوقيت لندن. ثانياً، يمكننا أن نرى بأن نقاط الدخول التي أجريت بين الظهر و منتصف الليل بتوقيت لندن كانت بشكل واضح الأوقات الأكثر ربحية للتداول بشكل عام. هل من الممكن أن تكون جلسة نيويورك أكثر أهمية من جلسة لندن؟ ثالثاً، لاحظ كيف أن النتائج بشكل عام تتحسن كلما زاد هدف الربح، بالإرتفاع إلى معدل مخاطرة إلى عوائد بحوالي 50:1.
يبقى سؤال واحد: هل هناك فروقات هامة بين أزواج العملات السبعة فيما يتعلق بالوقت خلال اليوم في تداولات فوركس؟
أزوج اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي كانت الأكثر ربحية عند الساعة 04:00 و الساعة 08:00 من بقية العينات، و زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري كانت أكثر ربحية عند الساعة 04:00. هذا يشير إلى أنه عندما يكون الدولار الأمريكي مرتبطاً بعملة أوروبية، فإن نقاط الدخول القريبة من بداية ساعات العمل الأوروبية تصبح أكثر أهمية. الجدول التالي يوضح نتائج أزواج اليورو/الدولار الأمريكي، و الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي كان أكثر ربحية خلال نقاط الدخول التي تمت خلال ساعات عمل نيويورك من بقية العينة:
أزواج العملات الثلاثة المتبقية كانت مكونة من عملات أسيوية مع الدولار الأمريكي، و هي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي و الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي و الدولار الأمريكي/الين الياباني. و كانت مربحة بشكل فريد عند ساعات المساء، و كذلك كان أدائها جيداً جداً عند الساعة 04:00 و عند الساعة 08:00، في وقت قريب جداً من ساعات العمل الآسيوية:
الخلاصة
لا يوجد شك بأن الإنعكاسات يمكن أن يتم تداولها بأفضل النتائج خلال ساعات العمل المحلية لأي من العملات ضمن زوج العملات. لاحظ كيف أن أفضل النتائج بشكل عام تتطابق مع نقاط الدخول التي تمت خلال ساعات عمل نيويورك حيث أن العملة المشتركة بين الأزواج السبعة المختبرة هي الدولار الأمريكي. وقت اليوم في تداولات فوركس يعتبر متغير أهم مما يعتقد الكثير من المتداولين.