angelofdeath
07-31-2017, 16:05
خلافاً لسماسرة الأسهم والعقود الآجلة لم يكن من الممكن تاريخياً لتجار الفوركس بالتجزئة الاعتماد على بيانات الحجم كمؤشر لتحديد توقيت الدخول والخروج إلى ومن الصفقات. هذا أمر مؤسف لأنه يمكن لبيانات الحجم أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية أكثر بكثير من التحليل الفني المعتد على أساس الأسعار فقط. قد تكون هناك طرق التي يمكنك الحصول فيها صورة أفضل عن أمكانية حدوث البيع والشراء أكثر مما تعرفه بالفعل.
كيفية البدء
هناك ثلاثة مصادر محتملة للحجم أو المعلومات ذات الصلة بالحجم التي يمكن لتاجر التجزئة الاستفادة منها خلال التداول. دعونا نتطرق إلى هذه المصادر حسب ترتيب مدى سهولة الوصول إليها، بترتيب من الأصعب إلى الأسهل.
عمق السوق (DOM)
يقدم البعض فقط من وسطاء الفوركس بالتجزئة هذه الميزة، على الرغم من أن وسطاء شبكات الاتصالات الإلكترونية ECN كثيراً ما يفعلون ذلك. تظهر هذه الميزة، وفي أي وقت، أوامر شراء وبيع أحد الأصول المعلقة وسعرها. وهي عادة ما تكون رسم بياني على شكل "سلم"، ويتم عرض الكميات مقابل كل سعر فوق ودون سعر السوق الحالي.
وتشمل بعض الإصدارات من هذا النوع أيضاً عرض "لمحة عن السوق" الذي يظهر الكمية التي تم بالفعل شراؤها أو بيعها وبأي بسعر حتى الآن خلال يوم أو جلسة التداول.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك سوقة مركزية في سوق الفوركس الفورية، البيانات المعروضة على الرسم البياني تعتبر منطقية بشكل خاص فقط للوسيط. ويترتب على ذلك أنه كلما كان حجم التداول أو الأوامر التي معالجتها من قبل وسيط الفوركس أكبر، كلما كانت معلومات عمق السوق التي يقدمها هذا الوسيط ذات فائدة أكبر. هذا هو السبب في أن الكثير من التجار الذي يعتمدون على هذه البيانات بشكل كبير في تجارتهم يفضلون التداول على بورصات العقود الآجلة الرئيسية حيث يتم تداول عقود الفوركس الآجلة بكميات كبيرة من خلال وحدة صرف مركزية. ولا تكون هذه عادة عالية السيولة مثل تداول الفوركس الفوري، ولكنها تقدم بيانات حجم موثوق فيها.
إذاً، كيف يمكن الاستفادة من عمق السوق في التداول؟ سيقول جميع المهنيين تقريباً أنه يشكل أداة أساسية عند التداول على المدى القصير جداً. في الواقع، سيقولون لكن بأنه أكثر فائدة بكثير من الرسم البياني الفني النموذجي. هذا لأنه وفي لمحة يمكنك ان ترى، من خلال النظر إلى كميات الأوامر في كل سعر، الذي يحرك السوق في الوقت الحالي: المشترين أو الباعة، أو ما إذا كانت السوق متوازنة توازناً دقيقاً جداً أو مجرد غير نشطة نسبياً. الفكرة لدى صغار التجار هي انتظار قدوم الاوامر الكبيرة والدخول أقرب ما يمكن إلى تلك الأوامر في محاولة للحصول على الدعم من اللاعبين الكبار جداً. عندما ترى أوامر بيع كبيرة على بعد عدة نقاط فوق وأوامر شراء كبيرة على بعد عدة نقاط تحت، يتشكل لديك نطاق تداول. الأمر ليس بهذه البساطة بالطبع لأنه يمكن إدخال أوامر "المحاكاة الساخرة" وسحبها في غمضة عين: لا يتم تنفيذ كل الأوامر التي يتم إدخالها. عموماً، تساعد مراقبة العمق الحقيقي للرسم البياني لعمق السوق في منح معلومات قيمة عن كيفية عمل السوق ويمكن استخدامها بالطبع جنباً إلى جنب مع التحليل الفني، بحيث تشكل الأحجام نوع من التأكيد على أن نقطة التحول الفنية أو مستوى الاختراق يؤثر حقاً كما هو متوقع على الأسعار.
حجم التداول الحقيقي
يقوم المزيد والمزيد من وسطاء الفوركس وعلى نحو متزايد بتقديم مؤشرات الحجم الحقيقي ضمن برامج الرسوم البيانية الفنية الخاصة بهم. هذا ليس جيداً مثل بيانات عمق السوق، وكما قلنا سابقاً كلما كان الوسيط أكبر كلما كان أفضل، ولكن يمكن لهذا أن يكون مفيداً والشيء الأفضل المقبل. إذا قام الوسيط بفصل الحجم المشار إليه في البيع والشراء، يمكنك ان ترى في كل فترة زمنية فردية بالإضافة إلى كمية البيع والشراء أيضاً ما إذا كان هناك أكثر بيع أو شراء. هكذا على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر ولامس المستوى الذي تعتقد بأنه سيتحول من عنده وأنت ترى بأن حجم البيع أصبح أكبر بكثير من حجم الشراء، يمكن لهذا أن يقدم لكم احتمال أكبر لدخول صفقة بيع.
كيفية البدء
هناك ثلاثة مصادر محتملة للحجم أو المعلومات ذات الصلة بالحجم التي يمكن لتاجر التجزئة الاستفادة منها خلال التداول. دعونا نتطرق إلى هذه المصادر حسب ترتيب مدى سهولة الوصول إليها، بترتيب من الأصعب إلى الأسهل.
عمق السوق (DOM)
يقدم البعض فقط من وسطاء الفوركس بالتجزئة هذه الميزة، على الرغم من أن وسطاء شبكات الاتصالات الإلكترونية ECN كثيراً ما يفعلون ذلك. تظهر هذه الميزة، وفي أي وقت، أوامر شراء وبيع أحد الأصول المعلقة وسعرها. وهي عادة ما تكون رسم بياني على شكل "سلم"، ويتم عرض الكميات مقابل كل سعر فوق ودون سعر السوق الحالي.
وتشمل بعض الإصدارات من هذا النوع أيضاً عرض "لمحة عن السوق" الذي يظهر الكمية التي تم بالفعل شراؤها أو بيعها وبأي بسعر حتى الآن خلال يوم أو جلسة التداول.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك سوقة مركزية في سوق الفوركس الفورية، البيانات المعروضة على الرسم البياني تعتبر منطقية بشكل خاص فقط للوسيط. ويترتب على ذلك أنه كلما كان حجم التداول أو الأوامر التي معالجتها من قبل وسيط الفوركس أكبر، كلما كانت معلومات عمق السوق التي يقدمها هذا الوسيط ذات فائدة أكبر. هذا هو السبب في أن الكثير من التجار الذي يعتمدون على هذه البيانات بشكل كبير في تجارتهم يفضلون التداول على بورصات العقود الآجلة الرئيسية حيث يتم تداول عقود الفوركس الآجلة بكميات كبيرة من خلال وحدة صرف مركزية. ولا تكون هذه عادة عالية السيولة مثل تداول الفوركس الفوري، ولكنها تقدم بيانات حجم موثوق فيها.
إذاً، كيف يمكن الاستفادة من عمق السوق في التداول؟ سيقول جميع المهنيين تقريباً أنه يشكل أداة أساسية عند التداول على المدى القصير جداً. في الواقع، سيقولون لكن بأنه أكثر فائدة بكثير من الرسم البياني الفني النموذجي. هذا لأنه وفي لمحة يمكنك ان ترى، من خلال النظر إلى كميات الأوامر في كل سعر، الذي يحرك السوق في الوقت الحالي: المشترين أو الباعة، أو ما إذا كانت السوق متوازنة توازناً دقيقاً جداً أو مجرد غير نشطة نسبياً. الفكرة لدى صغار التجار هي انتظار قدوم الاوامر الكبيرة والدخول أقرب ما يمكن إلى تلك الأوامر في محاولة للحصول على الدعم من اللاعبين الكبار جداً. عندما ترى أوامر بيع كبيرة على بعد عدة نقاط فوق وأوامر شراء كبيرة على بعد عدة نقاط تحت، يتشكل لديك نطاق تداول. الأمر ليس بهذه البساطة بالطبع لأنه يمكن إدخال أوامر "المحاكاة الساخرة" وسحبها في غمضة عين: لا يتم تنفيذ كل الأوامر التي يتم إدخالها. عموماً، تساعد مراقبة العمق الحقيقي للرسم البياني لعمق السوق في منح معلومات قيمة عن كيفية عمل السوق ويمكن استخدامها بالطبع جنباً إلى جنب مع التحليل الفني، بحيث تشكل الأحجام نوع من التأكيد على أن نقطة التحول الفنية أو مستوى الاختراق يؤثر حقاً كما هو متوقع على الأسعار.
حجم التداول الحقيقي
يقوم المزيد والمزيد من وسطاء الفوركس وعلى نحو متزايد بتقديم مؤشرات الحجم الحقيقي ضمن برامج الرسوم البيانية الفنية الخاصة بهم. هذا ليس جيداً مثل بيانات عمق السوق، وكما قلنا سابقاً كلما كان الوسيط أكبر كلما كان أفضل، ولكن يمكن لهذا أن يكون مفيداً والشيء الأفضل المقبل. إذا قام الوسيط بفصل الحجم المشار إليه في البيع والشراء، يمكنك ان ترى في كل فترة زمنية فردية بالإضافة إلى كمية البيع والشراء أيضاً ما إذا كان هناك أكثر بيع أو شراء. هكذا على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر ولامس المستوى الذي تعتقد بأنه سيتحول من عنده وأنت ترى بأن حجم البيع أصبح أكبر بكثير من حجم الشراء، يمكن لهذا أن يقدم لكم احتمال أكبر لدخول صفقة بيع.