mohammedbash
08-15-2017, 21:47
المتوسط الحسابي المتحرك هو واحد من أقدم أدوات التحليل الفني وأكثرها شعبية. المتوسط الحسابي المتحرك هو متوسط سعر أداة مالية على مدى فترة زمنية معينة. عند تطبيق المتوسط الحسابي المتحرك، يمكنك تحديد الفترة الزمنية لحساب متوسط سعر. على سبيل المثال، يمكن أن تكون 14, 21 أو 30 يوماً. يعتبر المتوسط الحسابي المتحرك أداة اساسية للتحليل في كل من توصيات تداول الفوركس و إدارة حسابات الفوركس و احدى المواضيع المهمة التي يتم الحديت عنها في دورات تدريب الفوركس.
يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق جمع قيمة الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومن ثم قسمة الناتج على عدد هذه الفترات. على سبيل المثال، جمع أسعار الإغلاق لأداة مالية لآخر 20 يوما ثم قسمتها على 20, والنتيجة هي متوسط سعر الأداة المالية خلال الأيام العشرين الماضية. يسمى المتوسط الحسابي “بالمتحرك” لأن المؤشر يقوم باضافة قيم الأسعار إما بالزيادة أو النقصان الى المعادلة و قسمة الناتج على عدد الفترات بشكل اوتوماتيكي مع تغير الأسعار.
الطريقة الكلاسيكية الأكثر شيوعاً لتفسير المتوسط الحسابي هي مقارنة ديناميكية منحنيات المتوسط الحسابي المتحرك مع حركة سعر أداة مالية معينة, و التي في هذه الحالة ستخدم و كأنها مستويات دعم أو مقاومة.
تتمثل الطريقة الثانية في تفسير المتوسط الحسابي المتحرك في معنى ارتفاع سعر اداة مالية معينة أو هبوطها تحت هذا المتوسط. عند ارتفاع السعر عن مستوى المتوسط الحسابي، فإن هذا يعني أن توقعات المستثمرين الحالية (أي السعر الحالي) أعلى من متوسط أسعارها خلال الفترة الزمنية الماضية، والتي كانت السبب في ارتفاع السعر. وبالعكس، اذا كان السعر أقل من المتوسط الحسابي المتحرك، فإنه يدل على أن التوقعات للأسعار أقل من هذا المتوسط للفترة الزمنية الماضية.
المزايا
ميزة التداول بتطبيق المتوسط الحسابي هو اننا دائماً على الجانب “الصحيح” من اتجاه السعر، حيث ان المؤشر يوفر اشارة باستمرارية الاتجاه الحالي: اذا كان مؤشر تحت السعر فإن الاتجاه في صعود، و اذا كان فوقه فإن الاتجاه في هبوط. من الممكن ايضاً استخدام المؤشر لتأكيد تغير اتجاه السعر، ذلك عندما يخترق السعر المتوسط الحسابي المتحرك من جهة الى اخرى.
لم يتم تصميم هذا المؤشر لتوفير اشارات لدخول عمليات التداول حيث ان احتمالية استمرار حركة السعر في نفس الاتجاه و احتمالية العودة الى المتوسط الحسابي المتحرك متساوية ذلك لأن تحرك السعر بعيداً عن المتوسط الحسابي المتحرك سيبقى محدوداً. وبالتالي، فإنه من الوارد جداً اختراق المتوسط المتحرك لفترة بسيطة ومن ثم عودة السعر إلى ما كان عليه قبل الاختراق.
يمكن أيضا تطبيق المتوسطات الحسابية المتحركة مع المؤشرات كما تطبق تماماً مع الأسعار
هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة:
– المتوسط الحسابي المتحرك البسيط (SMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الأسي (EMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الممهد (SMMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الخطي الموزون (LWMA)
يمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي مجموعة أسعار متسلسلة، مثل أسعار الافتتاح و الاغلاق, الأعلى و الأدنى، أو أي قيمة سعرية محددة بزمن معين. يتم غالباً استخدم هذه الأنواع عند تطبيق عدة متوسطات حسابية على نفس مخطط الأسعار. النقطة الأساسية التي تجعل هذه المتوسطات تختلف عن بعضها البعض هي طريقة معاملة الوزن، حيث ان تعيين قيم مختلفة للبيانات يؤدي الى تباعد منحنيات المتوسطات الحسابية عن بعضها البعض.
يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق جمع قيمة الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومن ثم قسمة الناتج على عدد هذه الفترات. على سبيل المثال، جمع أسعار الإغلاق لأداة مالية لآخر 20 يوما ثم قسمتها على 20, والنتيجة هي متوسط سعر الأداة المالية خلال الأيام العشرين الماضية. يسمى المتوسط الحسابي “بالمتحرك” لأن المؤشر يقوم باضافة قيم الأسعار إما بالزيادة أو النقصان الى المعادلة و قسمة الناتج على عدد الفترات بشكل اوتوماتيكي مع تغير الأسعار.
الطريقة الكلاسيكية الأكثر شيوعاً لتفسير المتوسط الحسابي هي مقارنة ديناميكية منحنيات المتوسط الحسابي المتحرك مع حركة سعر أداة مالية معينة, و التي في هذه الحالة ستخدم و كأنها مستويات دعم أو مقاومة.
تتمثل الطريقة الثانية في تفسير المتوسط الحسابي المتحرك في معنى ارتفاع سعر اداة مالية معينة أو هبوطها تحت هذا المتوسط. عند ارتفاع السعر عن مستوى المتوسط الحسابي، فإن هذا يعني أن توقعات المستثمرين الحالية (أي السعر الحالي) أعلى من متوسط أسعارها خلال الفترة الزمنية الماضية، والتي كانت السبب في ارتفاع السعر. وبالعكس، اذا كان السعر أقل من المتوسط الحسابي المتحرك، فإنه يدل على أن التوقعات للأسعار أقل من هذا المتوسط للفترة الزمنية الماضية.
المزايا
ميزة التداول بتطبيق المتوسط الحسابي هو اننا دائماً على الجانب “الصحيح” من اتجاه السعر، حيث ان المؤشر يوفر اشارة باستمرارية الاتجاه الحالي: اذا كان مؤشر تحت السعر فإن الاتجاه في صعود، و اذا كان فوقه فإن الاتجاه في هبوط. من الممكن ايضاً استخدام المؤشر لتأكيد تغير اتجاه السعر، ذلك عندما يخترق السعر المتوسط الحسابي المتحرك من جهة الى اخرى.
لم يتم تصميم هذا المؤشر لتوفير اشارات لدخول عمليات التداول حيث ان احتمالية استمرار حركة السعر في نفس الاتجاه و احتمالية العودة الى المتوسط الحسابي المتحرك متساوية ذلك لأن تحرك السعر بعيداً عن المتوسط الحسابي المتحرك سيبقى محدوداً. وبالتالي، فإنه من الوارد جداً اختراق المتوسط المتحرك لفترة بسيطة ومن ثم عودة السعر إلى ما كان عليه قبل الاختراق.
يمكن أيضا تطبيق المتوسطات الحسابية المتحركة مع المؤشرات كما تطبق تماماً مع الأسعار
هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة:
– المتوسط الحسابي المتحرك البسيط (SMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الأسي (EMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الممهد (SMMA)
– المتوسط الحسابي المتحرك الخطي الموزون (LWMA)
يمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي مجموعة أسعار متسلسلة، مثل أسعار الافتتاح و الاغلاق, الأعلى و الأدنى، أو أي قيمة سعرية محددة بزمن معين. يتم غالباً استخدم هذه الأنواع عند تطبيق عدة متوسطات حسابية على نفس مخطط الأسعار. النقطة الأساسية التي تجعل هذه المتوسطات تختلف عن بعضها البعض هي طريقة معاملة الوزن، حيث ان تعيين قيم مختلفة للبيانات يؤدي الى تباعد منحنيات المتوسطات الحسابية عن بعضها البعض.