mohammedbash
08-16-2017, 00:23
نظام التداول هو ببساطة برنامج مكون من مجموعة تعليمات تقوم بفتح أو إغلاق مراكز التداول بناءاً على نتائج التحليل الفني. من مزايا الرئيسية لأنظمة التداول هي تسهيل عملية أخذ القرر بالإضافة الى استبعاد العشوائية من عملية التداول. الإلتزام الصارم بالنظام يقوم ايضاً بعزل العامل العاطفي من التداول, و لهذا السبب، يجب على المتداول التقيد بجميع نتائج توصيات النظام حتى لو لم يتم فتح عمليات “ممكنة” الربح.
أول خطوة يفترض على المتداول القيام بها عند إنشاء نظام تداول هي اختيار الفترات الزمنية التي سيعمل من خلالها. تتصف الفترات القصيرة بالكثير من “الضوضاء” مقارنة بالفترات طويلة المدة، كما أن التحليل الفني على الفترات الأطول يعطي نتيجة أكثر صحة من تحليل الفترات القصيرة، و عادةً ما يقدم التحليل الفني على فترات أطول عدد أقل من الاشارات الخاطئة, و بالتالي, فإن الفترات الطويلة أفضل من حيث التطبيق الناجح، الا انها تستلزم رأس مال أكبر. أما بالنسبة للحسابات ذات الارصدة الصغيرة و العادية، فإنه يفضل عدم توجيه الاهتمام بالكامل على التداول بناءاً على فترة زمنية طويلة فقط, فمن الأفضل المحاولة مع الفترات المتوسطة أولاً, و ذلك لأن تقلبات الأسعار اليومية قد تكون صعبة التوقع، كما أن قيمة هذه التقلبات قد تكون في الواقع كبيرة بما يكفي لتسييل الحساب بالكامل، ولهذا السبب تماماً كانت القاعدة الأولى في اعداد نظام التداول هي تحديد الإطار الزمني المناسب للعمل. هناك الكثير من القيود في هذا الصدد نتيجة أمور مثل حجم الحساب، طرق ادارة رأس المال و استراتيجية التداول نفسها.
الخطوة الثانية هي تحديد أدوات التحليل الفني التي سيتم استخدامها في كل الفترات الزمنية بشكل مستقل و كل على حدا. يشترط ان يكون تحليل الفترات الزمنية القصيرة صارماً بأكبر قدر ممكن لتجنب النتائج الخاطئة، و بناءاً على ذلك تأتي الخطوة الثالثة عبر تحديد نقاط الدخول و الخروج، ذلك بمساعدة التحليل الفني. بشكل عام، و في أي نظام تداول و بغض النظر عن الأدوات التحليلية المستخدمة، يجب أن تبدأ عملية التحليل من الأطر الزمنية الطويلة ثم إلى الأقصر منها حيث أن ذلك يساعد في تحديد ما اذا كان هناك وجود ظروف تداول مناسبة في السوق أم لا. على سبيل المثال، إذا كان تداولنا مبني على أساس الاتجاه، فنحن في صدد تحديد الاتجاه العام اولاً، و اذا أعطانا النظام باستخدام الأطار الزمني الطويل اشارة بالشراء مثلاً،, فإن ما يفترض القيام به هو تأكيد الاشارة و محاولة تحديد نقطة الدخول الأمثل عن طريق تحليل الأطر الزمنية الأقصر.
ثالثا، يتم تحليل ظروف السوق لفترات تداول النظام، لينتهي الأمر بتحليل الإطار الزمني العملي بالكامل، و الهدف من ذلك هو تقليل الاحتمالات اتخاذ قرارات تداول في الوقت الخطئ و لتخفيف العامل النفسي المتعلق بثقة المتداول في عمليته و نظامه.
أخيراً، يجب أن يقدم نظام التداول جميع المستويات المقدرة للربح و ليس إشارات بفتح المراكز فقط، و ذلك حتى يتم وضع نقاط جني الأرباح عند هذه المستويات. من الضروري أيضا ان يكون قادراً على تحديد مستوى وقف الخسارة بالتناسب مع مستوى العائد المتوقع. باختصار، يجب أن يساعد نظام في تحديد جميع المستويات المتعلقة بالربح بالإضافة الى وقف الخسارة.
أول خطوة يفترض على المتداول القيام بها عند إنشاء نظام تداول هي اختيار الفترات الزمنية التي سيعمل من خلالها. تتصف الفترات القصيرة بالكثير من “الضوضاء” مقارنة بالفترات طويلة المدة، كما أن التحليل الفني على الفترات الأطول يعطي نتيجة أكثر صحة من تحليل الفترات القصيرة، و عادةً ما يقدم التحليل الفني على فترات أطول عدد أقل من الاشارات الخاطئة, و بالتالي, فإن الفترات الطويلة أفضل من حيث التطبيق الناجح، الا انها تستلزم رأس مال أكبر. أما بالنسبة للحسابات ذات الارصدة الصغيرة و العادية، فإنه يفضل عدم توجيه الاهتمام بالكامل على التداول بناءاً على فترة زمنية طويلة فقط, فمن الأفضل المحاولة مع الفترات المتوسطة أولاً, و ذلك لأن تقلبات الأسعار اليومية قد تكون صعبة التوقع، كما أن قيمة هذه التقلبات قد تكون في الواقع كبيرة بما يكفي لتسييل الحساب بالكامل، ولهذا السبب تماماً كانت القاعدة الأولى في اعداد نظام التداول هي تحديد الإطار الزمني المناسب للعمل. هناك الكثير من القيود في هذا الصدد نتيجة أمور مثل حجم الحساب، طرق ادارة رأس المال و استراتيجية التداول نفسها.
الخطوة الثانية هي تحديد أدوات التحليل الفني التي سيتم استخدامها في كل الفترات الزمنية بشكل مستقل و كل على حدا. يشترط ان يكون تحليل الفترات الزمنية القصيرة صارماً بأكبر قدر ممكن لتجنب النتائج الخاطئة، و بناءاً على ذلك تأتي الخطوة الثالثة عبر تحديد نقاط الدخول و الخروج، ذلك بمساعدة التحليل الفني. بشكل عام، و في أي نظام تداول و بغض النظر عن الأدوات التحليلية المستخدمة، يجب أن تبدأ عملية التحليل من الأطر الزمنية الطويلة ثم إلى الأقصر منها حيث أن ذلك يساعد في تحديد ما اذا كان هناك وجود ظروف تداول مناسبة في السوق أم لا. على سبيل المثال، إذا كان تداولنا مبني على أساس الاتجاه، فنحن في صدد تحديد الاتجاه العام اولاً، و اذا أعطانا النظام باستخدام الأطار الزمني الطويل اشارة بالشراء مثلاً،, فإن ما يفترض القيام به هو تأكيد الاشارة و محاولة تحديد نقطة الدخول الأمثل عن طريق تحليل الأطر الزمنية الأقصر.
ثالثا، يتم تحليل ظروف السوق لفترات تداول النظام، لينتهي الأمر بتحليل الإطار الزمني العملي بالكامل، و الهدف من ذلك هو تقليل الاحتمالات اتخاذ قرارات تداول في الوقت الخطئ و لتخفيف العامل النفسي المتعلق بثقة المتداول في عمليته و نظامه.
أخيراً، يجب أن يقدم نظام التداول جميع المستويات المقدرة للربح و ليس إشارات بفتح المراكز فقط، و ذلك حتى يتم وضع نقاط جني الأرباح عند هذه المستويات. من الضروري أيضا ان يكون قادراً على تحديد مستوى وقف الخسارة بالتناسب مع مستوى العائد المتوقع. باختصار، يجب أن يساعد نظام في تحديد جميع المستويات المتعلقة بالربح بالإضافة الى وقف الخسارة.