متوسط المدى الحقيقي (ATR)

[alisheta2000]

بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
متوسط المدى الحقيقي هو احد مؤشرات التحليل الفني الذي يقيس التغير في تقلبات السعر. المؤشر جرى تطويره من قبل يلز وايلدر جونيور بغرض تحليل أسواق السلع. هذا المؤشر لا يقوم بقياس قوة الترند أو اتجاهه؛ وبدلا عن ذلك يقوم بإظهار مستوى التقلبات.

الحساب

المدى الحقيقي

قبل البدء في حساب متوسط المدى الحقيقي, سيكون من الضروري حساب المدى الحقيقي أولا. المدى الحقيقي يحسب باستخدام المعادلة التالية:

TR = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1))

حيث TR — المدى الحقيقي للفترة الزمنية t,

Hight — قمة السعر خلال الفترة t,

Lowt — قاع السعر خلال الفترة t,

Closet − 1 — سعر الإغلاق خلال الفترة (t − 1),

max() — وظيفة اختيار القيمة القصوى,

abs() — وظيفة اختيار القيمة المطلقة.
يتم ترجمة المعادلة إلى:

TR = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1).

حيث min() — وظيفة اختيار القيمة الدنيا.

متوسط القيمة

يمكن حساب المدى الحقيقي لعدد معين من الفترات بعد حساب قيم المدى الحقيقي لكافة هذه الفترات الزمنية. الرقم الشائع للفترات الزمنية في حساب ATR هو7 (وفق ما قدمه مؤلف المؤشر في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) و14 (يستخدم, على سبيل المثال, في حسابات الميتاتريدر الافتراضية).

يتم تطبيق مبدأ حساب المتوسط المتحرك الآسي:

ATRt = ATRt − 1 × (n − 1) + TRt
——————
n
حيث ATRt — متوسط المدى الحقيقي للفترةt,

ATRt − 1 — متوسط المدى الحقيقي للفترة السابقة (t − 1),

TRt — المدى الحقيقي للفترة t,

n — عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط.
القيمة الأولى لمتوسط المدى الحقيقي يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة:




ATRn


=
n
∑

i = 1 TRi
——————
n
حيث ATRn — متوسط المدى الحقيقي للفترة n — الفترة الأولى, والتي بناءا عليها تكون كافة قيم المدى الحقيقي للفترة n متواجدة,

TRi — المدى الحقيقي للفترة i.
أمثلة

7 فترات زمنية

يظهر المثال الأول عملية حساب كاملة لمتوسط المدى الحقيقي في فترة 7 أيام على زوج اليورو دولار. 8 عروض أسعار ستكون كافية لحساب اثنين من قيم ATR. يتم استخدام قيم إغلاق السعر مع التحول السلبي للفترة الزمنية1 لان القيم المتحولة هي التي يتم استخدامها في معادلة TR:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.2919 - -
1 1.2884 1.2942 1.2842
2 1.2881 1.2929 1.2846
3 1.2836 1.2889 1.2796
4 1.2881 1.2900 1.2819
5 1.2905 1.2933 1.2840
6 1.2857 1.2997 1.2833
7 1.2932 1.2956 1.2821
8 - 1.2993 1.2904
حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.2942, 1.2919) − min(1.2842, 1.2919) = 1.2942 − 1.2842 = 0.0100;

TR2 = 1.2929 − 1.2846 = 0.0083;

TR3 = 0.0093;

TR4 = 0.0081;

TR5 = 0.0093;

TR6 = 0.0164;

TR7 = 0.0135;

TR8 = 0.0089.

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR7 = 0.0100 + 0.0083 + 0.0093 + 0.0081 + 0.0093 + 0.0164 + 0.0135 = 0.0107
——————
7
يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR8 = ATR7 × 6 + TR8 = 0.0107 × 6 + 0.0089 = 0.0104
—————— ——————
7 7
14 فترة زمنية

يظهر المثال الثاني عملية حساب متوسط المدى الحقيقي على فترة 14 يوم لزوج اليورو دولار. سيتم حساب اثنتين من قيمATR , لهذا سيكون مطلوبا الحصول على 15 قيمة لأسعار الإغلاق القمة القاع. يتم اخذ أسعار الإغلاق مع تحول سلبي لأحد الفترات الزمنية نظرا لان معادلة المدى الحقيقي تستخدمها مع مؤشر t − 1:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.3111 - -
1 1.3075 1.3140 1.3053
2 1.3078 1.3131 1.3067
3 1.3151 1.3194 1.3071
4 1.3041 1.3176 1.3009
5 1.2935 1.3050 1.2935
6 1.2974 1.2999 1.2941
7 1.2919 1.3029 1.2912
8 1.2884 1.2942 1.2842
9 1.2881 1.2929 1.2846
10 1.2836 1.2889 1.2796
11 1.2881 1.2900 1.2819
12 1.2905 1.2933 1.2840
13 1.2857 1.2997 1.2833
14 1.2932 1.2956 1.2821
15 - 1.2993 1.2904
حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

TR3 = 0.0123;

TR4 = 0.0167;

TR5 = 0.0115;

TR6 = 0.0064;

TR7 = 0.0117;

TR8 = 0.0100;

TR9 = 0.0083;

TR10 = 0.0093;

TR11 = 0.0081;

TR12 = 0.0093;

TR13 = 0.0164;

TR14 = 0.0135;

TR15 = 0.0089.

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR14 = 0.1484 = 0.0106
——————
14
يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR15 = ATR14 × 13 + TR15 = 0.0106 × 13 + 0.0089 = 0.0105

[adamarwan]

امور جيد وناحج بها ممكن ان تكون دو نفع فى السوق
وعلى هدا الخطوات ممكن ان تتداول وان تحسن من القدرة بتاعك فى السوق
ومن هدا الخطوات ممكن ان تنطلق
وحظ موفق

[عمر 12222]

لسلام عليك اخي الكريم وجزاك الله خيرا علي هذا الموضوع الرائعع والمفيد
فمن المعروف ان سوق من الاسواق التي تحتوي ع اموال ضخمه وهيا فرصه جيد لمن يريد الاستثمار
وتحقيق ارباح ولكنه يحتاج الي التعلم والخبره لكي يستطيع ان يصل الي هذه الارباح
بالتوفيق للجميع

[Larow1]

مساحة إلى اليسار
هل ترغب في العثور على الصفقة التي تلتقط نقطة تحول حاسمة في السوق؟ ربما أنت مثل معظم
المتداولين: ترغب في تنفيذ الصفقة التي تلتقط بداية حركة تحول السوق تماما وعدم العودة أبدا إلى نقطة
التحول.
إذا درست نقاط التحول الحرجة في السوق، ستالحظ شيئا واحدا: كل نقاط التحول لها هيئة مماثلة. إن
حركة السعر عند نقاط التحول هذه، بشكل عام، تمتد إلى أبعد من مكان تداول السوق قبل نقطة التحول.
ا جدا نقاط التحول هذه هي عادة نقاط تحول استنزاف، وهي األماكن التي ذهب السوق فيها بعيد .

[Haled]

هذا شكل نموذجي لتشكيل كانجارو تيل ، وهو أمر جيد أن نراه. وهي عالمة على أن السوق قد اختبر
المنطقة ورفض هذا المستوى. أما نماذج كانجارو تيل ذات الذيول الطويلة بشكل استثنائي، فهي رائعة،
حيث توحي بأن السوق، بعد دفعه عبر المنطقة، قد ذهب أبعد من الالزم، ثم استقر مرة أخرى على
المنطقة.