متوسط المدى الحقيقي

[alisheta2000]

بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
متوسط المدى الحقيقي
(ATR)


متوسط المدى الحقيقي هو احد مؤشرات التحليل الفني الذي يقيس التغير في تقلبات السعر. المؤشر جرى تطويره من قبل يلز وايلدر جونيور بغرض تحليل أسواق السلع. هذا المؤشر لا يقوم بقياس قوة الترند أو اتجاهه؛ وبدلا عن ذلك يقوم بإظهار مستوى التقلبات.

الحساب

المدى الحقيقي

قبل البدء في حساب متوسط المدى الحقيقي, سيكون من الضروري حساب المدى الحقيقي أولا. المدى الحقيقي يحسب باستخدام المعادلة التالية:

TR = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1))

حيث TR — المدى الحقيقي للفترة الزمنية t,

Hight — قمة السعر خلال الفترة t,

Lowt — قاع السعر خلال الفترة t,

Closet − 1 — سعر الإغلاق خلال الفترة (t − 1),

max() — وظيفة اختيار القيمة القصوى,

abs() — وظيفة اختيار القيمة المطلقة.
يتم ترجمة المعادلة إلى:

TR = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1).

حيث min() — وظيفة اختيار القيمة الدنيا.

متوسط القيمة

يمكن حساب المدى الحقيقي لعدد معين من الفترات بعد حساب قيم المدى الحقيقي لكافة هذه الفترات الزمنية. الرقم الشائع للفترات الزمنية في حساب ATR هو7 (وفق ما قدمه مؤلف المؤشر في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) و14 (يستخدم, على سبيل المثال, في حسابات الميتاتريدر الافتراضية).

يتم تطبيق مبدأ حساب المتوسط المتحرك الآسي:

ATRt = ATRt − 1 × (n − 1) + TRt
——————
n
حيث ATRt — متوسط المدى الحقيقي للفترةt,

ATRt − 1 — متوسط المدى الحقيقي للفترة السابقة (t − 1),

TRt — المدى الحقيقي للفترة t,

n — عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط.
القيمة الأولى لمتوسط المدى الحقيقي يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة:




ATRn


=
n
∑

i = 1 TRi
——————
n
حيث ATRn — متوسط المدى الحقيقي للفترة n — الفترة الأولى, والتي بناءا عليها تكون كافة قيم المدى الحقيقي للفترة n متواجدة,

TRi — المدى الحقيقي للفترة i.
أمثلة

7 فترات زمنية

يظهر المثال الأول عملية حساب كاملة لمتوسط المدى الحقيقي في فترة 7 أيام على زوج اليورو دولار. 8 عروض أسعار ستكون كافية لحساب اثنين من قيم ATR. يتم استخدام قيم إغلاق السعر مع التحول السلبي للفترة الزمنية1 لان القيم المتحولة هي التي يتم استخدامها في معادلة TR:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.2919 - -
1 1.2884 1.2942 1.2842
2 1.2881 1.2929 1.2846
3 1.2836 1.2889 1.2796
4 1.2881 1.2900 1.2819
5 1.2905 1.2933 1.2840
6 1.2857 1.2997 1.2833
7 1.2932 1.2956 1.2821
8 - 1.2993 1.2904
حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.2942, 1.2919) − min(1.2842, 1.2919) = 1.2942 − 1.2842 = 0.0100;

TR2 = 1.2929 − 1.2846 = 0.0083;

TR3 = 0.0093;

TR4 = 0.0081;

TR5 = 0.0093;

TR6 = 0.0164;

TR7 = 0.0135;

TR8 = 0.0089.

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR7 = 0.0100 + 0.0083 + 0.0093 + 0.0081 + 0.0093 + 0.0164 + 0.0135 = 0.0107
——————
7
يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR8 = ATR7 × 6 + TR8 = 0.0107 × 6 + 0.0089 = 0.0104
—————— ——————
7 7
14 فترة زمنية

يظهر المثال الثاني عملية حساب متوسط المدى الحقيقي على فترة 14 يوم لزوج اليورو دولار. سيتم حساب اثنتين من قيمATR , لهذا سيكون مطلوبا الحصول على 15 قيمة لأسعار الإغلاق القمة القاع. يتم اخذ أسعار الإغلاق مع تحول سلبي لأحد الفترات الزمنية نظرا لان معادلة المدى الحقيقي تستخدمها مع مؤشر t − 1:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.3111 - -
1 1.3075 1.3140 1.3053
2 1.3078 1.3131 1.3067
3 1.3151 1.3194 1.3071
4 1.3041 1.3176 1.3009
5 1.2935 1.3050 1.2935
6 1.2974 1.2999 1.2941
7 1.2919 1.3029 1.2912
8 1.2884 1.2942 1.2842
9 1.2881 1.2929 1.2846
10 1.2836 1.2889 1.2796
11 1.2881 1.2900 1.2819
12 1.2905 1.2933 1.2840
13 1.2857 1.2997 1.2833
14 1.2932 1.2956 1.2821
15 - 1.2993 1.2904
حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

TR3 = 0.0123;

TR4 = 0.0167;

TR5 = 0.0115;

TR6 = 0.0064;

TR7 = 0.0117;

TR8 = 0.0100;

TR9 = 0.0083;

TR10 = 0.0093;

TR11 = 0.0081;

TR12 = 0.0093;

TR13 = 0.0164;

TR14 = 0.0135;

TR15 = 0.0089.

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR14 = 0.1484 = 0.0106
——————
14
يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR15 = ATR14 × 13 + TR15 = 0.0106 × 13 + 0.0089 = 0.0105
—————— ——————
14 14

[sondes]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يظهر atr على الرسم البياني كخط من نوع المتوسط المتحرك

[golgman]

التحليل الفني - كيفية استخدام المؤشرات
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (atr)
مؤشرات تقلبات الأسعار
تذبذب السوق
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (atr)
يُظهر مؤشر متوسط المدى الحقيقي كمية تحرك سعر الأصل على مدى فترة من الزمن. وبعبارة أخرى، فإنه يدل على مدى تقلب الأصل.
فهو يساعد المتداول على التنبؤ بمقدار حركة سعر أحد الأصول في المستقبل كما أنه مفيد أيضاً عند تحديد مواضع وقف الخسارة أو الربح المستهدف.
إن مؤشر atr هو نوع من المتوسط المتحرك لحركة سعر الأصل، عادة خلال فترة 144 يوم، لكنها يمكن أن تختلف باختلاف الاستراتيجية.
يظهر atr على الرسم البياني كخط من نوع المتوسط المتحرك