Ahmed Mansour
09-05-2019, 20:13
عندما تكون متأكداً من الخسارة القصوى التي يمكنك تحملها، سوف تكون بحاجة إلى التأكد من الطريقة التي سوف تستخدمها لاتخاذ القرار بشأن الدخول و الخروج من التداولات و ما هي الأصول التي سوف تتداول بها و يجب أن تكون الطريقة جيدة بحيث تعطيك توقعات إيجابية. هذا يعني بأنه على مدى عينة كبيرة من التداولات، فإن الأرباح تكون أكثر من الخسائر.
أنت بحاجة لأن تؤمن بأنه طريقة مربحة، و أن تقوم باختبارها على بيانات العديد من السنوات التاريخية من التداول.
هذا الأمر مهم لأنك عندما تصل إلى فترة خسائر حتمية، سوف تكون لديك الشجاعة للإستمرار. إن لم تقم بذلك، و توقفت عن التداول، أو إن فقدت أعصاك و تداولت بشكل مفرط، سوف تفقد فرصة الحصول على فترة الربح التي تتبع فترة الخسائر.
الميزة الأخرى للإختبار الرجعي هي أنك تستطيع استخدام اختبار رجعي طويل الأجل و كبير لتحديد ما هو أسوء أداء كان من حيث فترات الخسارة و عدد التداولات الخاسرة المتتالية. يمكنك استخدام هذا الأمر من أجل الشعور بالثقة بأنك سوف تكون قادراً على تحمل الفترات الخاسرة. على سبيل المثال، إن كان أسوء أداء في استراتيجيتك على مدار السنوات العشرة الماضية من التداولات هو 50 تتداول خاسر على التوالي، و الحد الأقصى لفترة التداول الخاسر الذي تتوقع بأنك قادر على تحملها هي بنسبة 25% من حسابك، فإن ذلك يشير إلى أنك إن خاطرت بنسبة 0.5% من حسابك في كل تداول، سوف تختبر على الأرجح مثل هذه الفترة من الخسائر على مدار السنوات العشر القادمة. إن قللت المخاطرة إلى 0.25% لكل تداول، فإن هذا يجعل عمق الفترة الخاسرة أقل احتمالية.
عليك كذلك استخدام نظام النسب الكسرية في إدارة المخاطر المالية، والذي يعطيك راحة بال أكبر من خلال معرفة بأن هناك مجال لتقليل الخسائر الإجمالية للفترات التداولية الخاسرة. يمكنك ذلك التقرير إن اختبرت فترة خسائر أسوء من أسوء سيناريو خلال السنوات العشر الماضية، بأنك سوف تتوقف عن التداول و سوف تعيد اختبار استراتيجيتك
أنت بحاجة لأن تؤمن بأنه طريقة مربحة، و أن تقوم باختبارها على بيانات العديد من السنوات التاريخية من التداول.
هذا الأمر مهم لأنك عندما تصل إلى فترة خسائر حتمية، سوف تكون لديك الشجاعة للإستمرار. إن لم تقم بذلك، و توقفت عن التداول، أو إن فقدت أعصاك و تداولت بشكل مفرط، سوف تفقد فرصة الحصول على فترة الربح التي تتبع فترة الخسائر.
الميزة الأخرى للإختبار الرجعي هي أنك تستطيع استخدام اختبار رجعي طويل الأجل و كبير لتحديد ما هو أسوء أداء كان من حيث فترات الخسارة و عدد التداولات الخاسرة المتتالية. يمكنك استخدام هذا الأمر من أجل الشعور بالثقة بأنك سوف تكون قادراً على تحمل الفترات الخاسرة. على سبيل المثال، إن كان أسوء أداء في استراتيجيتك على مدار السنوات العشرة الماضية من التداولات هو 50 تتداول خاسر على التوالي، و الحد الأقصى لفترة التداول الخاسر الذي تتوقع بأنك قادر على تحملها هي بنسبة 25% من حسابك، فإن ذلك يشير إلى أنك إن خاطرت بنسبة 0.5% من حسابك في كل تداول، سوف تختبر على الأرجح مثل هذه الفترة من الخسائر على مدار السنوات العشر القادمة. إن قللت المخاطرة إلى 0.25% لكل تداول، فإن هذا يجعل عمق الفترة الخاسرة أقل احتمالية.
عليك كذلك استخدام نظام النسب الكسرية في إدارة المخاطر المالية، والذي يعطيك راحة بال أكبر من خلال معرفة بأن هناك مجال لتقليل الخسائر الإجمالية للفترات التداولية الخاسرة. يمكنك ذلك التقرير إن اختبرت فترة خسائر أسوء من أسوء سيناريو خلال السنوات العشر الماضية، بأنك سوف تتوقف عن التداول و سوف تعيد اختبار استراتيجيتك