zeze2017
09-14-2019, 21:48
ما هو متوسط حركة النقطة؟
متوسط حركة النقطة هو ببساطة عدد النقاط التي يتحرك بها سعر زوج عملات أو يتحرك فيها تقاطع خلال فترة زمنية معينة. يتم تمثيل متوسط حركة النقطة بمؤشر متوسط المدى الحقيقي والذي يظهر متوسط حركة النقطة على مدى أي فترة زمنية معدة لها. على سبيل المثال، إن كان متوسط المدى الحقيقي معد عند 20، ومطبق على الرسم البياني اليومي، فإن المبلغ الظاهر من قبل المؤشر سوف يمثل متوسط حركة النقطة اليومي على مدى 20 يوم. لا يوجد سبب يمنع هذا المؤشر من أن يطبق بشكل مفيد على أي إطار زمني آخر، من رسم بياني لمدة دقيقة إلى مدى شهر. هذا المؤشر يميل لأن يتم تجاهله من قبل المتداولين الأقل خبرة، والذي يعد أمراً مؤسفاً، لأنه يمكن أن يطبق بشكل مفيد للحصول على نقاط الدخول والخروج من التداولات، بالإضافة إلى اختيار أزواج العملات التي يتم التداول بها
لتفسير لماذا يعتبر متوسط حركة النقطة (الذي يسمى كذلك "التقلب") مفيداً، علينا أن نفهم لماذا هناك أفضلية في دراسات التقلب، وهي تلك الأفضلية
احصائيات التقلبات
كما يمكن لدراسات الحركة الاتجاهية للأسعار التاريخية أن تشير إلى حركة الاتجاه المستقبلي الأكثر احتمالا من خلال تحديد الاتجاهات أو الانحرافات عن المعدلات ، فإن دراسات التقلبات التاريخية تشير إلى المستوى الأكثر احتمالية للتقلبات في المستقبل. أظهرت الدراسات الأكاديمية للتقلبات أن مستوى التذبذب غدًا سيكون قريبًا من مستوى التقلب اليوم
كيفية استخدام التقلبات لاختيار نقاط الدخول في التداولات
كما رأينا أن التقلبات المحتملة في المستقبل يمكن استنتاجها من التقلبات الحالية، وذلك باستخدام زيادة في التقلب فوق متوسط حركة النقاط، حيث يمكن أن يؤدي تحفيز الدخول إلى تحسين ربحية التداول، لأنه يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تحرك أكبر في السعر. على سبيل المثال، لنفترض أنك تفكير بالتداول بزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني h4، ويوضح مؤشر atr 30 أن متوسط حركة النقاط خلال 4 ساعات هو 30 نقطة. ستحصل بعد ذلك على شمعة تتحرك في الاتجاه الذي تريد التداول فيه والذي يبلغ نطاقه 40 نقطة ، وارتفاعات الشمعة تخترق بسرعة. يخبرك هذا الأمر أنه قد يكون وقت أفضل من المعتاد لدخول التداول ، لأن السعر يظهر زخمًا قويًا بشكل غير عادي في الاتجاه الذي تريده. يمكن استخدام التقلبات بهذه الطريقة لقياس الزخم. وبالطبع ، فإن الأمر السلبي المحتمل هو أنه كلما كان السعر قد تحرك بالفعل قبل دخولك ، كلما ازدادت فرصة حدوث هذه الحركة بالفعل. ومع ذلك ، إذا انتظرت متوسط حركة النقاط، ليكون على سبيل المثال 25٪ أعلى من المعدل الطبيعي قبل الدخول ، فسوف تضع الاحتمالات في صالحك عند استخدامها على العملات الرئيسية الأقل سيولة مثل الجنيه البريطاني البريطاني والين الياباني. تذكر أيضًا أنه إذا لاحظت أن التقلبات بدأت تتخطى متوسطها ، فمن المرجح أن تظل مرتفعة نسبيًا ، وهو ما يجب أن يكون أيضًا خبرًا جيدًا لتداولك حيث يمكن أن يعني أن السعر سيتحرك لصالحك نسبيًا وبسرعة. مع زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي عالي السيولة، من المثير للاهتمام أن انتظار التقلبات لتكون منخفضة نسبيًا يكون أفضل في اختيار نقاط الدخول في التداولات
هناك أسلوب آخر ممكن تطبيقه وهو انتظار أن يتحول انخفاض قوي وسريع في النمط - حركة متقلبة للغاية - إلى التحرك في النمط ومن ثم الدخول. هذا هو إعداد ذو احتمالية عالية بسبب عاملين: احتمالية استمرار النمط في اتجاهه، واحتمال أن تظل التقلبات مرتفعة. عند أخذ العاملين معاً، فإن هذا يعني بأن السعر على الأغلب أن لا يعود بسرعة في إتجاه النمط. قمت بنشر اختبار رجعي بناءاً على هذه الطريقة بإستخدام 3 أزواج فوركس رئيسية، والذي أظهر نتائج إيجابية قوية جداً
حتى الآن، هذا هو تفسير اختيار نقاط الدخول في التداول، ويركز على السعر عند وقت الدخول وقبل وقت الدخول مباشرة، ولكن هناك محتوى أوسع يجب التفكير به. زوج العملات الذي يظهر أعلى التقلبات اليوم من المحتمل أن يكون المحرك الأكبر غداً، وبالتالي من الممكن أن يكون من الحكمة أن نركز هناك عند بداية اليوم التداولي التالي. كذلك، ماذا بشأن استخدام التقلبات لكي نقرر ما إن كنا سوف نأخذ ما يبدو وكأنه نقطة دخول جيدة في التداول؟ تذكر بأنه في حال كان الوقت مبكراً في اليوم التداولي، و80% من معدل حركة النقطة خلال اليوم قد انتهت بالفعل، وأنت تتداول بإتجاه الحركة، فإن الدخول سوف يكون متأخراً أغلب الوقت. على سبيل المثال، إن كان متوسط المدى الحقيقي لـ 20 يوم هو 100 نقطة، والسعر كان 1.0000 عند متصف الليل، و 1.0090 عند الساعة 11:00 صباحاً، إن قمت بالدخول في تداول شراء، عندها على الأغلب أن السعر لن يتقدم بما يكفي لجعل التداول رابحا. ولكن، في حالات قليلة، سوف يتحرك أكثر، ولكن أفضل التداولات سوف تكون عادة تلك التي تهيئ قبل الوصول إلى متوسط المدى
كيفية استخدام التقلبات للخروج من التداولات
الخبر الجيد هو أن بالإمكان استخدام متوسط حركة النقطة بالعديد من الطرق لتحسين نقاط الخروج من التداولات، بالإضافة إلى نقاط الدخول في التداولات
يتم استخدام طريقة الخروج الأكثر شيوعًا باستخدام التذبذب من قبل المتداولين اليوميين، الذين قد يراقبون مؤشر متوسط المدى الحقيقي على الرسم البياني اليومي المطبّق على كل ما يتم تداوله. غالبًا ما يتطلعون للخروج عندما تكون حركة النقطة اليومية مساوية تقريبًا لمؤشر متوسط المدى الحقيقي لـ 20يوماً. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للتداولين اليوميين، خاصة عندما تكون قيمة التقلب قريبة من موقع دعم ومقاومة رئيسي وربما رقم كامل كذلك. ومع ذلك ، هناك مأزق مشترك هنا. ما لا يُفهم عادة هو أن معظم الأيام، لا تساوي حركة النقاط مع متوسط حركة النقطة - ولكن في الأيام التي يستطيع فيها المتداولين بالفعل جني الكثير من المال، فإن السعر سوف يتجاوز تلك القيمة! وهذا يعني أنه إذا كنت تهدف إلى تحقيق هدف ربح متحفظ ، يجب أن تراقب شيئًا مثل 80٪ من معدل atr لمدة 20 يومًا. وذلك لأن في المتوسط فإن 51 ٪ فقط من الأيام تصل إلى قيمة atr لمدة 20 يومًا. تكمن المشكلة في أنك ستحصل على بضعة أيام حيث يستمر السعر في الارتفاع، ومن خلال السماح لهذه التداولات الفائزة بالعمل، يمكنك جعل تداولك أكثر ربحية. الحل لهذه المعضلة هو مراقبة ما يفعله السعر عندما يتجاوز أكثر من 80٪ من متوسط حركة النقاط اليومية. إذا بدأت الحركة السعرية بالاستقرار، وتراجعت التقلبات على المدى القصير ، فإن ذلك قد يشير إلى أن هذ التداول لا يملك أي ربح أكثر من ذلك، على المدى القصير على الأقل. من الناحية الأخرى، إذا استمر السعر في السير في اتجاهك مثل القطار، فابق في الصفقة وتوقع يومًا من حركة النقاط الكبيرة بشكل غير طبيعي
متوسط حركة النقطة هو ببساطة عدد النقاط التي يتحرك بها سعر زوج عملات أو يتحرك فيها تقاطع خلال فترة زمنية معينة. يتم تمثيل متوسط حركة النقطة بمؤشر متوسط المدى الحقيقي والذي يظهر متوسط حركة النقطة على مدى أي فترة زمنية معدة لها. على سبيل المثال، إن كان متوسط المدى الحقيقي معد عند 20، ومطبق على الرسم البياني اليومي، فإن المبلغ الظاهر من قبل المؤشر سوف يمثل متوسط حركة النقطة اليومي على مدى 20 يوم. لا يوجد سبب يمنع هذا المؤشر من أن يطبق بشكل مفيد على أي إطار زمني آخر، من رسم بياني لمدة دقيقة إلى مدى شهر. هذا المؤشر يميل لأن يتم تجاهله من قبل المتداولين الأقل خبرة، والذي يعد أمراً مؤسفاً، لأنه يمكن أن يطبق بشكل مفيد للحصول على نقاط الدخول والخروج من التداولات، بالإضافة إلى اختيار أزواج العملات التي يتم التداول بها
لتفسير لماذا يعتبر متوسط حركة النقطة (الذي يسمى كذلك "التقلب") مفيداً، علينا أن نفهم لماذا هناك أفضلية في دراسات التقلب، وهي تلك الأفضلية
احصائيات التقلبات
كما يمكن لدراسات الحركة الاتجاهية للأسعار التاريخية أن تشير إلى حركة الاتجاه المستقبلي الأكثر احتمالا من خلال تحديد الاتجاهات أو الانحرافات عن المعدلات ، فإن دراسات التقلبات التاريخية تشير إلى المستوى الأكثر احتمالية للتقلبات في المستقبل. أظهرت الدراسات الأكاديمية للتقلبات أن مستوى التذبذب غدًا سيكون قريبًا من مستوى التقلب اليوم
كيفية استخدام التقلبات لاختيار نقاط الدخول في التداولات
كما رأينا أن التقلبات المحتملة في المستقبل يمكن استنتاجها من التقلبات الحالية، وذلك باستخدام زيادة في التقلب فوق متوسط حركة النقاط، حيث يمكن أن يؤدي تحفيز الدخول إلى تحسين ربحية التداول، لأنه يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تحرك أكبر في السعر. على سبيل المثال، لنفترض أنك تفكير بالتداول بزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني h4، ويوضح مؤشر atr 30 أن متوسط حركة النقاط خلال 4 ساعات هو 30 نقطة. ستحصل بعد ذلك على شمعة تتحرك في الاتجاه الذي تريد التداول فيه والذي يبلغ نطاقه 40 نقطة ، وارتفاعات الشمعة تخترق بسرعة. يخبرك هذا الأمر أنه قد يكون وقت أفضل من المعتاد لدخول التداول ، لأن السعر يظهر زخمًا قويًا بشكل غير عادي في الاتجاه الذي تريده. يمكن استخدام التقلبات بهذه الطريقة لقياس الزخم. وبالطبع ، فإن الأمر السلبي المحتمل هو أنه كلما كان السعر قد تحرك بالفعل قبل دخولك ، كلما ازدادت فرصة حدوث هذه الحركة بالفعل. ومع ذلك ، إذا انتظرت متوسط حركة النقاط، ليكون على سبيل المثال 25٪ أعلى من المعدل الطبيعي قبل الدخول ، فسوف تضع الاحتمالات في صالحك عند استخدامها على العملات الرئيسية الأقل سيولة مثل الجنيه البريطاني البريطاني والين الياباني. تذكر أيضًا أنه إذا لاحظت أن التقلبات بدأت تتخطى متوسطها ، فمن المرجح أن تظل مرتفعة نسبيًا ، وهو ما يجب أن يكون أيضًا خبرًا جيدًا لتداولك حيث يمكن أن يعني أن السعر سيتحرك لصالحك نسبيًا وبسرعة. مع زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي عالي السيولة، من المثير للاهتمام أن انتظار التقلبات لتكون منخفضة نسبيًا يكون أفضل في اختيار نقاط الدخول في التداولات
هناك أسلوب آخر ممكن تطبيقه وهو انتظار أن يتحول انخفاض قوي وسريع في النمط - حركة متقلبة للغاية - إلى التحرك في النمط ومن ثم الدخول. هذا هو إعداد ذو احتمالية عالية بسبب عاملين: احتمالية استمرار النمط في اتجاهه، واحتمال أن تظل التقلبات مرتفعة. عند أخذ العاملين معاً، فإن هذا يعني بأن السعر على الأغلب أن لا يعود بسرعة في إتجاه النمط. قمت بنشر اختبار رجعي بناءاً على هذه الطريقة بإستخدام 3 أزواج فوركس رئيسية، والذي أظهر نتائج إيجابية قوية جداً
حتى الآن، هذا هو تفسير اختيار نقاط الدخول في التداول، ويركز على السعر عند وقت الدخول وقبل وقت الدخول مباشرة، ولكن هناك محتوى أوسع يجب التفكير به. زوج العملات الذي يظهر أعلى التقلبات اليوم من المحتمل أن يكون المحرك الأكبر غداً، وبالتالي من الممكن أن يكون من الحكمة أن نركز هناك عند بداية اليوم التداولي التالي. كذلك، ماذا بشأن استخدام التقلبات لكي نقرر ما إن كنا سوف نأخذ ما يبدو وكأنه نقطة دخول جيدة في التداول؟ تذكر بأنه في حال كان الوقت مبكراً في اليوم التداولي، و80% من معدل حركة النقطة خلال اليوم قد انتهت بالفعل، وأنت تتداول بإتجاه الحركة، فإن الدخول سوف يكون متأخراً أغلب الوقت. على سبيل المثال، إن كان متوسط المدى الحقيقي لـ 20 يوم هو 100 نقطة، والسعر كان 1.0000 عند متصف الليل، و 1.0090 عند الساعة 11:00 صباحاً، إن قمت بالدخول في تداول شراء، عندها على الأغلب أن السعر لن يتقدم بما يكفي لجعل التداول رابحا. ولكن، في حالات قليلة، سوف يتحرك أكثر، ولكن أفضل التداولات سوف تكون عادة تلك التي تهيئ قبل الوصول إلى متوسط المدى
كيفية استخدام التقلبات للخروج من التداولات
الخبر الجيد هو أن بالإمكان استخدام متوسط حركة النقطة بالعديد من الطرق لتحسين نقاط الخروج من التداولات، بالإضافة إلى نقاط الدخول في التداولات
يتم استخدام طريقة الخروج الأكثر شيوعًا باستخدام التذبذب من قبل المتداولين اليوميين، الذين قد يراقبون مؤشر متوسط المدى الحقيقي على الرسم البياني اليومي المطبّق على كل ما يتم تداوله. غالبًا ما يتطلعون للخروج عندما تكون حركة النقطة اليومية مساوية تقريبًا لمؤشر متوسط المدى الحقيقي لـ 20يوماً. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للتداولين اليوميين، خاصة عندما تكون قيمة التقلب قريبة من موقع دعم ومقاومة رئيسي وربما رقم كامل كذلك. ومع ذلك ، هناك مأزق مشترك هنا. ما لا يُفهم عادة هو أن معظم الأيام، لا تساوي حركة النقاط مع متوسط حركة النقطة - ولكن في الأيام التي يستطيع فيها المتداولين بالفعل جني الكثير من المال، فإن السعر سوف يتجاوز تلك القيمة! وهذا يعني أنه إذا كنت تهدف إلى تحقيق هدف ربح متحفظ ، يجب أن تراقب شيئًا مثل 80٪ من معدل atr لمدة 20 يومًا. وذلك لأن في المتوسط فإن 51 ٪ فقط من الأيام تصل إلى قيمة atr لمدة 20 يومًا. تكمن المشكلة في أنك ستحصل على بضعة أيام حيث يستمر السعر في الارتفاع، ومن خلال السماح لهذه التداولات الفائزة بالعمل، يمكنك جعل تداولك أكثر ربحية. الحل لهذه المعضلة هو مراقبة ما يفعله السعر عندما يتجاوز أكثر من 80٪ من متوسط حركة النقاط اليومية. إذا بدأت الحركة السعرية بالاستقرار، وتراجعت التقلبات على المدى القصير ، فإن ذلك قد يشير إلى أن هذ التداول لا يملك أي ربح أكثر من ذلك، على المدى القصير على الأقل. من الناحية الأخرى، إذا استمر السعر في السير في اتجاهك مثل القطار، فابق في الصفقة وتوقع يومًا من حركة النقاط الكبيرة بشكل غير طبيعي