zeze2017
09-15-2019, 18:41
التداول بالنمط أو التداول بالنطاق؟
ليس بالضرورة أن تكون جميع المقولات في فوركس صحيحة، و لكن المقولة القديمة بأن سوق فوركس يترواح في نطاق حوالي 80% من الوقت و يميل فقد خلال الـ 20 % المتبقية من الوقت. تعني كلمة "يتراوح" بأنه يتحرك على الأغلب ذهاباُ و إياباً بين مستويات سعرية متشابهة. "التحرك في نمط" يعني الحركة السعرية الثابتة و المستمرة في إتجاه رئيسي واحد.
يمكنني أن أثبت هذا الأمر، بنفس القدر الذي يمكنك معه إثبات أي شيء بإستخدام البيانات القديمة، و ذلك من خلال إختبار رجعي بسيط لأزواج العملات الرئيسية الأربعة، بإستخدام إستراتيجية تداولية بسيطة للغاية و إطلاعكم على النتائج.
لنقل بأنه بعد كل يوم يرتفع فيه السعر، نقوم ببيع ذلك الزوج. كذلك، بعد كل يوم يتراجع فيه السعر نقوم بشراء ذلك الزوج. الوضعيات مغلقة بعد أن فتحت ليوم واحد. بما أننا نحاول إستخدام هذا الإختبار لإثبات نقطة، و ليس لبناء إستراتيجية تداولية كاملة، فإننا لن نقلق بشأن تكاليف التداول. لا يمكنك الحصول على شيء أبسط من هذا
نتائج الفحص الرجعي للتداول بالنطاق
فيما يلي النتائج التي تم الحصول عليها على كل من أزواج العملات الرئيسية الأربعة في فوركس منذ بداية العام 2000، من دون الأخذ بالإعتبار أي تكاليف تداولية:
تظهر الرسوم البيانية السابقة نتيجة واضحة جداً: تم تحقيق أرباح جيدة نظرياً لكل زوج بإستثناء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. لاحظ كيف أن الإنحنائات التصاعدية للأزواج الثلاثة الأخرى تنحي للأعلى بشكل سلس. عندما تقوم الإستراتيجية التداولية بهذا الأمر فإن ذلك مؤشر جيد، لأنه يعني بأن إستراتيجيات المضاعفة و الشديدة يمكن أن تستخدم لتحقيق أرباح قصوى
تنحو إستراتيجية تداول النطاق أبسط و أفضل
أثناء بحثنا للحصول على الأمر، علينا أن نفكر بالمبدأ. السوق المتراوح يعني بأن السوق لا يبتعد عن معدل سعره لفترة طويلة. في الواقع، يكون من المنطي بأنه كلما زادت سرعة و مسافة السعر عن معدلاته المتحركة، كلما كانت أسرع و أكبر الأرباح التي من الممكن تحقيقها من خلال التركيز على هذه الحركات.
ما لو ما أننا بدل المحاولة بالقيام بأمر معقد مع أشرطة بولنجر أو المعدلات المتحركة، قمنا فقط بالتداول مقابل التحركات اليومية التي هي أكبر من بعض المبلغ المحدد مسبقاً؟ سوف يؤدي هذا إلى إنتاج تداولات أقل، و لكنه سوف يقلل من تكاليف التداول، و ربما تكون الأرباح وعرة و لكنها كذلك أكثر إحتمالية.
سوف يكون من المنطقي غستخدام مقياس تقلب المعدل. على سبيل المثال، التداول مقابل التحركات اليومية الأكبر من متوسط المدى الحقيقي (atr) للأيام العشرين السابقة. و لكن، بالنسبة للتحاليل الإحصائية هنا، يمكننا إستخدام أرقام محددة. الجدول المعدل أدناه يظهر كيف من الممكن تغير النتائج في حال تمت التداولات فقط بعد الحركات اليومية الأكبر من زيادات بنسبة 0.25% تقلبات في القيمة
ليس بالضرورة أن تكون جميع المقولات في فوركس صحيحة، و لكن المقولة القديمة بأن سوق فوركس يترواح في نطاق حوالي 80% من الوقت و يميل فقد خلال الـ 20 % المتبقية من الوقت. تعني كلمة "يتراوح" بأنه يتحرك على الأغلب ذهاباُ و إياباً بين مستويات سعرية متشابهة. "التحرك في نمط" يعني الحركة السعرية الثابتة و المستمرة في إتجاه رئيسي واحد.
يمكنني أن أثبت هذا الأمر، بنفس القدر الذي يمكنك معه إثبات أي شيء بإستخدام البيانات القديمة، و ذلك من خلال إختبار رجعي بسيط لأزواج العملات الرئيسية الأربعة، بإستخدام إستراتيجية تداولية بسيطة للغاية و إطلاعكم على النتائج.
لنقل بأنه بعد كل يوم يرتفع فيه السعر، نقوم ببيع ذلك الزوج. كذلك، بعد كل يوم يتراجع فيه السعر نقوم بشراء ذلك الزوج. الوضعيات مغلقة بعد أن فتحت ليوم واحد. بما أننا نحاول إستخدام هذا الإختبار لإثبات نقطة، و ليس لبناء إستراتيجية تداولية كاملة، فإننا لن نقلق بشأن تكاليف التداول. لا يمكنك الحصول على شيء أبسط من هذا
نتائج الفحص الرجعي للتداول بالنطاق
فيما يلي النتائج التي تم الحصول عليها على كل من أزواج العملات الرئيسية الأربعة في فوركس منذ بداية العام 2000، من دون الأخذ بالإعتبار أي تكاليف تداولية:
تظهر الرسوم البيانية السابقة نتيجة واضحة جداً: تم تحقيق أرباح جيدة نظرياً لكل زوج بإستثناء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. لاحظ كيف أن الإنحنائات التصاعدية للأزواج الثلاثة الأخرى تنحي للأعلى بشكل سلس. عندما تقوم الإستراتيجية التداولية بهذا الأمر فإن ذلك مؤشر جيد، لأنه يعني بأن إستراتيجيات المضاعفة و الشديدة يمكن أن تستخدم لتحقيق أرباح قصوى
تنحو إستراتيجية تداول النطاق أبسط و أفضل
أثناء بحثنا للحصول على الأمر، علينا أن نفكر بالمبدأ. السوق المتراوح يعني بأن السوق لا يبتعد عن معدل سعره لفترة طويلة. في الواقع، يكون من المنطي بأنه كلما زادت سرعة و مسافة السعر عن معدلاته المتحركة، كلما كانت أسرع و أكبر الأرباح التي من الممكن تحقيقها من خلال التركيز على هذه الحركات.
ما لو ما أننا بدل المحاولة بالقيام بأمر معقد مع أشرطة بولنجر أو المعدلات المتحركة، قمنا فقط بالتداول مقابل التحركات اليومية التي هي أكبر من بعض المبلغ المحدد مسبقاً؟ سوف يؤدي هذا إلى إنتاج تداولات أقل، و لكنه سوف يقلل من تكاليف التداول، و ربما تكون الأرباح وعرة و لكنها كذلك أكثر إحتمالية.
سوف يكون من المنطقي غستخدام مقياس تقلب المعدل. على سبيل المثال، التداول مقابل التحركات اليومية الأكبر من متوسط المدى الحقيقي (atr) للأيام العشرين السابقة. و لكن، بالنسبة للتحاليل الإحصائية هنا، يمكننا إستخدام أرقام محددة. الجدول المعدل أدناه يظهر كيف من الممكن تغير النتائج في حال تمت التداولات فقط بعد الحركات اليومية الأكبر من زيادات بنسبة 0.25% تقلبات في القيمة