zeze2017
10-31-2019, 03:20
إن كنت تعلم معدل أو متوسط مبلغ الربح الذي تتوقعه بشكل منطقي من كل تداول، وأنت قلق فقط بشأن تضخيم الربح الإجمالي طويل الأجل: استخدم نظام إدارة المال الجزئي البسيط بناءاً على معيار كيللي (المعادلة التي سوف نقوم بتفسيرها بشكل مفصل في الفقرة التالية). يخاطر النظام الجزئي الثابت بنفس نسبة قيمة الحساب على كل تداول، كما بينا في المثال السابق بين المتداولين "أ" و"ب" اللذان يستخدمان نسب مخاطرة 0.2% و 2%. لإدارة المال الجزئي الثابت ميزتين كبيرتين على الإستراتيجيات الأخرى. أولاً، تقوم بالمخاطرة أقل خلال فترات الخسارة وأكثر خلال فترات الربح، عندما يكون تأثير التجميع فعلاً مساعداً في بناء الحساب. الأمر الثاني، من المستحيل نظرياً خسارة كامل الحساب، حيث أنك تخاطر دائماً بنسبة من ما هو متبقي، وليس بكامل المبلغ السؤال الأخير هو كيف تقوم بحساب الجزء الذي سوف تخاطر به؟ معيار كيلي هو معادلة تم تطويرها لكي تبين المبلغ الأقصى الذي يمكن المخاطرة به على التداول والذي سوف يضخم كذلك الأرباح طويلة الأجل. إن كنت تعلم احتمالياتك التقريبة بشأن كل تداول، يمكنك بسهولة حساب المبلغ الأمثل بإستخدام حاسبة معيار كيلي. في استراتيجيات فوركس الجيدة، فإن المبلغ الذي تقترحه معادلة كيلي عادة ما يكون بين 2% و 4% من قيمة الحساب
تحذير: استخدام كامل المبلغ المقترح من كيلي من الممكن أن يؤدي إلى تراجعات كبيرة بعد فترات الخسارة. بعض المتداولين الجيديين، وبالأخص، إد ثورب، أشار إلى استخدام نصف المبلغ المقترح من حاسبة معيار كيلي. يؤدي هذا إلى 75% من الأرباح طويلة الأجل، ولكن 50% فقط من الخسائر الناتجة عن استخدام كامل مبلغ معيار كيلي
لا نبالغ القول أن السبب الرئيسي وراء استمرار المتداولين بالفشل حتى عندما يتبعون النمط ويحصلون على نقاط الدخول والخروج بشكل مصيب على الأغلب، هو أنهم لا يتبعون أساليب إدارة المال والمخاطرة الموضحة في هذا المقال، كجزء من الخطة التداولية الشاملة. عليك نسيان نتيجة التداول الذي قمت به اليوم، وعليك التركيز بدلاً من ذلك على النتائج العامة بعد 200 أو 500 أو 1000 تداول تقوم بها. إن حققت الربح من المخاطرة بنسبة 20% فقط بكل تداول، والذي يعتبر ممكناً بإستخدام استراتيجية اختراق تقلبات تتبع النمطن يكون من الممكن أن تحول بضعة مئات من الدولارات إلى مليون خلال 10 سنوات
إن تحديد درجة تحمل المخاطر هو في الواقع أبسط بكثير مما تتخيل. بادئ ذي بدء، يجب أن تضع في اعتبارك أن فهم إدارة الأموال أمر بالغ الأهمية، لذلك سأستخدم بعض الأمثلة الواقعية:
دعنا نقول أنك تقوم بإعداد معين وتخاطر بنسبة 1٪ من إجمالي حسابك على وقف الخسارة. إذا وجدت نفسك مرتاحًا جدًا لهذا المركز، فأنت تعلم أنك على استعداد تام لتحمل المخاطر. سيكون التمرين البسيط هو الاستيقاظ والابتعاد عن الكمبيوتر. استمر في يومك ولاحظ ما إذا كنت تشعر بقلق بالغ بشأن كيفية عمل المركز أم لا. إذا كان بإمكانك الذهاب إلى العمل أو الحديقة أو قضاء بعض الوقت مع عائلتك أو أصدقائك دون التحقق من المركز بشكل متكرر، فأنت بكل تأكيد في حدود تحملك للمخاطر
في تداول أخرى، ربما تخاطر بنسبة 2 ٪. في هذا السيناريو، تجد نفسك أكثر قلقًا بشأن التداول، وتفكر في كيفية عمله كثيرًا. إذا كان ذلك يسبب لك التوتر، فهو أعلى من قدرتك على تحمل المخاطر. انها حقا بهذه البساطة. لا أستطيع أن أخبرك كم مرة وجدت نفسي فوق قدرتي على المخاطرة، وكان لدي تداول يتحرك ضدي، ثم عاد في اتجاهي فقط ليجعلني أخرج عند نقطة التعادل فقط للتخلص من الشعور بعدم الراحة. بطبيعة الحال، يستمر التداول في العمل لصالحي وكنت قد خرجت. الضغط النفسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل التداول
تحذير: استخدام كامل المبلغ المقترح من كيلي من الممكن أن يؤدي إلى تراجعات كبيرة بعد فترات الخسارة. بعض المتداولين الجيديين، وبالأخص، إد ثورب، أشار إلى استخدام نصف المبلغ المقترح من حاسبة معيار كيلي. يؤدي هذا إلى 75% من الأرباح طويلة الأجل، ولكن 50% فقط من الخسائر الناتجة عن استخدام كامل مبلغ معيار كيلي
لا نبالغ القول أن السبب الرئيسي وراء استمرار المتداولين بالفشل حتى عندما يتبعون النمط ويحصلون على نقاط الدخول والخروج بشكل مصيب على الأغلب، هو أنهم لا يتبعون أساليب إدارة المال والمخاطرة الموضحة في هذا المقال، كجزء من الخطة التداولية الشاملة. عليك نسيان نتيجة التداول الذي قمت به اليوم، وعليك التركيز بدلاً من ذلك على النتائج العامة بعد 200 أو 500 أو 1000 تداول تقوم بها. إن حققت الربح من المخاطرة بنسبة 20% فقط بكل تداول، والذي يعتبر ممكناً بإستخدام استراتيجية اختراق تقلبات تتبع النمطن يكون من الممكن أن تحول بضعة مئات من الدولارات إلى مليون خلال 10 سنوات
إن تحديد درجة تحمل المخاطر هو في الواقع أبسط بكثير مما تتخيل. بادئ ذي بدء، يجب أن تضع في اعتبارك أن فهم إدارة الأموال أمر بالغ الأهمية، لذلك سأستخدم بعض الأمثلة الواقعية:
دعنا نقول أنك تقوم بإعداد معين وتخاطر بنسبة 1٪ من إجمالي حسابك على وقف الخسارة. إذا وجدت نفسك مرتاحًا جدًا لهذا المركز، فأنت تعلم أنك على استعداد تام لتحمل المخاطر. سيكون التمرين البسيط هو الاستيقاظ والابتعاد عن الكمبيوتر. استمر في يومك ولاحظ ما إذا كنت تشعر بقلق بالغ بشأن كيفية عمل المركز أم لا. إذا كان بإمكانك الذهاب إلى العمل أو الحديقة أو قضاء بعض الوقت مع عائلتك أو أصدقائك دون التحقق من المركز بشكل متكرر، فأنت بكل تأكيد في حدود تحملك للمخاطر
في تداول أخرى، ربما تخاطر بنسبة 2 ٪. في هذا السيناريو، تجد نفسك أكثر قلقًا بشأن التداول، وتفكر في كيفية عمله كثيرًا. إذا كان ذلك يسبب لك التوتر، فهو أعلى من قدرتك على تحمل المخاطر. انها حقا بهذه البساطة. لا أستطيع أن أخبرك كم مرة وجدت نفسي فوق قدرتي على المخاطرة، وكان لدي تداول يتحرك ضدي، ثم عاد في اتجاهي فقط ليجعلني أخرج عند نقطة التعادل فقط للتخلص من الشعور بعدم الراحة. بطبيعة الحال، يستمر التداول في العمل لصالحي وكنت قد خرجت. الضغط النفسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل التداول