Bahaeddine
12-11-2019, 07:21
سوف يتسائل الكثير ممن يقرأون هذا المقال عن العلاقة بين متخصصي الرياضيات والتداول المالي، لا داعي للتعجب حيث أن الكثير من الأدوات المالية والبرمجيات والمؤشرات والاستشاريين الخبراء مشتقين من حسابات إحصائية ورياضية، على سبيل المثال تسلسل أرقام فيبوناتشي فأرقام فيبوناتشي التي تعتبر أساس لنماذج الجارتلي والنموذج العكسي 1-2-3 وزوايا جان وأدوات التمديد/ الارتداد جميعها تسلسل أرقام مشتقمة إحصائياً.
ربما لا يوجد تأكيدعلى أهمية الرياضيات في التداول المالي أو الرهان أفضل من قصة “الرجل الذي اخترق أتلانتك سيتي” دون جونسون الذي استطاع كسب 6 مليون دولار أمريكي في ليلة واحدة لعب خلالها بلاك جاك وبعد ذلك فر بالعائد الشهري لكازينو تروبيكانا وكان ذلك بعد أن استولى على ملايين الدولارات من كازينوهات أخرى، وسر نجاحه الذي صادق عليه وثيقة مقدمة من سي إن بي سي علاقته بأساتذة الرياضيات الذين علموه مهارات كيفية استخدام المعادلات الرياضية لتحويل الاحتمالات في الكازينو إلى فوائد له، والكثير من مهارات اللعب التي يحترفها دون جونسون وفقاً لتصريحاته تأتي من حساب احتمالاته مقابل احتمالات النادي.
إن التداول المالي لعبة محصلتها صفر فعندما يخسر طرف يكسب طرف أخر وعندما يبيع شخص وضع فأن شخص أخر يشتريه وبذلك يكون الهدف هو القدرة على حساب احتمالات الهروب بأرباح ومهاجمة المشاركين بقوة دون أن يعلموا ما أصابهم، السؤال هنا هل عباقرة الرياضيات (الضليع في الرياضيات) الذين يشاركون في التداولات المالية أفضل فعلياً من المتداولون على طريقة جوردون جيكو القديمة، في الوقت الراهن 70% من إجمالي التداولات في الأسواق المالية تُنفذ عن طريق البرمجيات والخوارزميات المبرمجة باستخدام صيغ رياضية مصممة لتنفيذ التداولات بدقة وبسرعة تفوق مستوى الذكاء البشري.
يزيد الاعتراف بدور الرياضيات في التداول حيث بدأ ذلك مع صدور كتاب “اهزم السوق” “Beat the Market” عام 1967 الذي ألفه أستاذ الرياضيات إدوارد ثورب الذي أصبح فيما بعد متداول في صندوق التحوط وانتهي إلى هزيمة السوق هزيمة ساحقة بمعادلته وتحقيق ثروة كبيرة/ وجيم سيمونس مثال أخر على عالم استطاع تحقيق النجاح الباهر في صندوق التحوط ميداليون حيث حقق لنفسه ثروة مقدارها 10 مليار دولار أمريكي.
هناك الكثير من من أمثلة معلمي الرياضيات الذين تحولوا إلى التداول المالي وحققوا نجاحاً فيه لكنهم وبرغم ذلك لا يمثلون إلا جزء ضئيل من متخصصي الرياضيات الذين حاولوا دخول مجال التداول، ومن المرجح أن يكون امام كل عالم رياضيات ناجح في مجال التداول مئات لم يستطيعوا تحقيق النجاح في السواق المالية.
الرياضيات ليست سوى جانب واحد من جوانب التداول الذي يتضمن أشياء أخرى مثل معرفة متي يتم تنفيذ الاستراتيجية، وبناء عليه وعلى الرغم من أن متخصصي الرياضيات قد يكونوا متميزين عن غيرهم نتيجة التداول إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم متداولين أفضل من غيرهم حيث أنهم لا يزالوا في حاجة للمرور بالعمليات التدريبية التي مر بها الأخرين لتحويل مهاراتهم في الرياضيات إلى أموال.
ربما لا يوجد تأكيدعلى أهمية الرياضيات في التداول المالي أو الرهان أفضل من قصة “الرجل الذي اخترق أتلانتك سيتي” دون جونسون الذي استطاع كسب 6 مليون دولار أمريكي في ليلة واحدة لعب خلالها بلاك جاك وبعد ذلك فر بالعائد الشهري لكازينو تروبيكانا وكان ذلك بعد أن استولى على ملايين الدولارات من كازينوهات أخرى، وسر نجاحه الذي صادق عليه وثيقة مقدمة من سي إن بي سي علاقته بأساتذة الرياضيات الذين علموه مهارات كيفية استخدام المعادلات الرياضية لتحويل الاحتمالات في الكازينو إلى فوائد له، والكثير من مهارات اللعب التي يحترفها دون جونسون وفقاً لتصريحاته تأتي من حساب احتمالاته مقابل احتمالات النادي.
إن التداول المالي لعبة محصلتها صفر فعندما يخسر طرف يكسب طرف أخر وعندما يبيع شخص وضع فأن شخص أخر يشتريه وبذلك يكون الهدف هو القدرة على حساب احتمالات الهروب بأرباح ومهاجمة المشاركين بقوة دون أن يعلموا ما أصابهم، السؤال هنا هل عباقرة الرياضيات (الضليع في الرياضيات) الذين يشاركون في التداولات المالية أفضل فعلياً من المتداولون على طريقة جوردون جيكو القديمة، في الوقت الراهن 70% من إجمالي التداولات في الأسواق المالية تُنفذ عن طريق البرمجيات والخوارزميات المبرمجة باستخدام صيغ رياضية مصممة لتنفيذ التداولات بدقة وبسرعة تفوق مستوى الذكاء البشري.
يزيد الاعتراف بدور الرياضيات في التداول حيث بدأ ذلك مع صدور كتاب “اهزم السوق” “Beat the Market” عام 1967 الذي ألفه أستاذ الرياضيات إدوارد ثورب الذي أصبح فيما بعد متداول في صندوق التحوط وانتهي إلى هزيمة السوق هزيمة ساحقة بمعادلته وتحقيق ثروة كبيرة/ وجيم سيمونس مثال أخر على عالم استطاع تحقيق النجاح الباهر في صندوق التحوط ميداليون حيث حقق لنفسه ثروة مقدارها 10 مليار دولار أمريكي.
هناك الكثير من من أمثلة معلمي الرياضيات الذين تحولوا إلى التداول المالي وحققوا نجاحاً فيه لكنهم وبرغم ذلك لا يمثلون إلا جزء ضئيل من متخصصي الرياضيات الذين حاولوا دخول مجال التداول، ومن المرجح أن يكون امام كل عالم رياضيات ناجح في مجال التداول مئات لم يستطيعوا تحقيق النجاح في السواق المالية.
الرياضيات ليست سوى جانب واحد من جوانب التداول الذي يتضمن أشياء أخرى مثل معرفة متي يتم تنفيذ الاستراتيجية، وبناء عليه وعلى الرغم من أن متخصصي الرياضيات قد يكونوا متميزين عن غيرهم نتيجة التداول إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم متداولين أفضل من غيرهم حيث أنهم لا يزالوا في حاجة للمرور بالعمليات التدريبية التي مر بها الأخرين لتحويل مهاراتهم في الرياضيات إلى أموال.