zeze2017
01-29-2020, 03:14
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة التي يرتكبها المتداولون هو تحريك وقف الخسارة في إحدى الصفقات لتحقيق التساوي بسرعة كبيرة. يعتبر تحريك وقف الخسارة لتحقيق التساوي أمر جذاب نفسياً، حتى تتمتّع بشعور بإزالة المخاطر، لكن عادةً ما لا يكون ذلك أمرًا ذكيًا لأنه يميل إلى الخروج من عملية تداولية مربحة محتملة. لا ينبغي تحريك وقف الخسائر إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة، أو بعد تحرك الصفقة لصالح المتداول بمقدار كبير نسبيًا، مقارنةً بمخاطر التداول. تميل أساليب الحكم الأخرى إلى تحقيق نتائج سيئة.
تعتمد مسألة ما إذا كان يجب عليك تحريك نقطة التوقف، وإذا كان الأمر كذلك، متى يجب عليك تحريكها، تعتمد أيضًا على أسلوبك في التداول، أي قدرتك على تحمل الخسائر وأهداف الربح الخاصة بك.
هل يجب عليك تحريك وقف الخسارة لتحقيق التساوي أساساً؟
هناك حجة جيدة لعدم تحريك وقف الخسارة مطلقًا. في نهاية الأمر، إذا قمت باختبار ربحية إستراتيجية تداول جيدة مع قواعد محددة بوضوح، فنادراً ما يؤدي تحرك وقف الخسارة إلى فرق كبير في الربحية الإجمالية. إذا تعاملت مع السؤال عن متى يتم تحريك نقطة توقف الخسارة كفن بدلاً من علم، فأنت بحاجة إلى أن تكون متداولًا جيدًا للحصول على نتائج جيدة معها. من المحتمل أن يكون معظم المتداولين الجدد أفضل حالًا مع تجنب تحريك نقاط التوقف على الإطلاق، باستثناء على سبيل المثال عندما تكون العملية التداولية، على سبيل المثال، في ثلاثة أرباع الطريق إلى هدف الربح.
إذا دخلت في صفقة وتحركت لصالحك، كل شيء يسير على ما يرام. تذكر أنه عند تحريك وقف الخسارة الخاص بك لتحقيق التساوي، يحتمل أن تحد من الاتجاه التصاعدي مع الحد من المخاطر. في الواقع، فإن تحريك نقطة توقف الخسائر، بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو من الناحية الإحصائية مثل جني الأرباح. لماذا جني الأرباح مبكرًا إذا كنت تثق في دخولك التداولي؟ كل ما تفعله هو السماح للتقلبات العادية للسوق بإزالتك من مركزك، وإذا لم يكن لديك مركز، فكيف ستجني أي أرباح؟
الواقع الإحصائي لنقاط الدخول في التداولات
إذا نظرت إلى جميع نقاط الدخول في التداولات، أو الكثير من الإدخالات التي تم إنشاؤها بواسطة إستراتيجية، ستجد أنه في معظم الحالات، يعود السعر إلى مستوى الدخول، حتى بعد انقضاء فترة زمنية كبيرة نسبيًا. حتى عند حدوث تطور تقني يشير إلى أن السعر لن يعود إلى هناك، على سبيل المثال تشكل تأرجح سفلي أعلى أو تأرجح علوي أدنى، فلا يزال من المحتمل أن يعود ويصطدم بنقطة وقف الخسارة الجديدة.
على سبيل المثال، درست استراتيجية تداول الاتجاه التي حققت نتائج ممتازة مؤخرًا. وقف الخسارة هو متوسط المدى ليوم واحد، لذلك يتم ضبطه بناءاً على التقلبات. لقد نظرت إلى جميع نقاط الدخول الجيدة الجيدة حقًا: تلك التي أنتجت معدلات مكاسب لمخاطرة لا تقل عن 5 إلى 1. وكانت النتيجة أنها كانت آمنة فقط في حوالي نصف هذه الحالات لتحريك وقف الخسارة لتحقيق التعادل، بعد انقضاء 48 ساعة. بالطبع، كانت هذه استراتيجية تداولية طويلة الأجل. ومع ذلك، يظهر لك أنه على الرغم من أنه قد يكون صحيحًا أن العديد من أفضل الصفقات تتجه إلى الربح على الفور، إلا أن هذا ليس عادةً كافياً الناحية الإحصائية لبناء استراتيجية رابحة
مناهج شائعة لضبط وقف الخسائر
فترة زمنية محددة
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تنجح في الانتظار لفترة زمنية محددة، يجب أن تمنح تداولاتك وقتًا كافيًا بشكل واقعي "للتنفس". بمجرد انقضاء هذا الوقت، إذا كانت تداولات تظهر خسارة، فقم بالخروج على الفور؛ إذا كان رابحة، حرك وقف الخسارة لتحقيق التعادل. إذا طبقت هذه الطريقة بشكل متسق، فيمكنك توفير من الخروج المبكر من التداولات السيئة، ما تفتقده في أي خروج مبكر من التداولات التي يتبين أنها جيدة في نهاية الأمر.
الربح العائم يساوي مبلغ معين
يمكنك تطبيق الحد الأقصى "لا تدع التداول الرابح يتحول إلى خاسر" عن طريق تحريك نقطة التوقف لتحقيق التعادل حتى بمجرد أن يكون أداءه جيدا بما فيه الكفاية ليكون خارج "المدار" من مستوى الدخول. من الأفضل أن لك انتظار أن تكون العملية التداولية رابحة بمقدار 3 أضعاف مبلغ وقف الخسارة على الأقل قبل القيام بذلك.
تعتمد مسألة ما إذا كان يجب عليك تحريك نقطة التوقف، وإذا كان الأمر كذلك، متى يجب عليك تحريكها، تعتمد أيضًا على أسلوبك في التداول، أي قدرتك على تحمل الخسائر وأهداف الربح الخاصة بك.
هل يجب عليك تحريك وقف الخسارة لتحقيق التساوي أساساً؟
هناك حجة جيدة لعدم تحريك وقف الخسارة مطلقًا. في نهاية الأمر، إذا قمت باختبار ربحية إستراتيجية تداول جيدة مع قواعد محددة بوضوح، فنادراً ما يؤدي تحرك وقف الخسارة إلى فرق كبير في الربحية الإجمالية. إذا تعاملت مع السؤال عن متى يتم تحريك نقطة توقف الخسارة كفن بدلاً من علم، فأنت بحاجة إلى أن تكون متداولًا جيدًا للحصول على نتائج جيدة معها. من المحتمل أن يكون معظم المتداولين الجدد أفضل حالًا مع تجنب تحريك نقاط التوقف على الإطلاق، باستثناء على سبيل المثال عندما تكون العملية التداولية، على سبيل المثال، في ثلاثة أرباع الطريق إلى هدف الربح.
إذا دخلت في صفقة وتحركت لصالحك، كل شيء يسير على ما يرام. تذكر أنه عند تحريك وقف الخسارة الخاص بك لتحقيق التساوي، يحتمل أن تحد من الاتجاه التصاعدي مع الحد من المخاطر. في الواقع، فإن تحريك نقطة توقف الخسائر، بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو من الناحية الإحصائية مثل جني الأرباح. لماذا جني الأرباح مبكرًا إذا كنت تثق في دخولك التداولي؟ كل ما تفعله هو السماح للتقلبات العادية للسوق بإزالتك من مركزك، وإذا لم يكن لديك مركز، فكيف ستجني أي أرباح؟
الواقع الإحصائي لنقاط الدخول في التداولات
إذا نظرت إلى جميع نقاط الدخول في التداولات، أو الكثير من الإدخالات التي تم إنشاؤها بواسطة إستراتيجية، ستجد أنه في معظم الحالات، يعود السعر إلى مستوى الدخول، حتى بعد انقضاء فترة زمنية كبيرة نسبيًا. حتى عند حدوث تطور تقني يشير إلى أن السعر لن يعود إلى هناك، على سبيل المثال تشكل تأرجح سفلي أعلى أو تأرجح علوي أدنى، فلا يزال من المحتمل أن يعود ويصطدم بنقطة وقف الخسارة الجديدة.
على سبيل المثال، درست استراتيجية تداول الاتجاه التي حققت نتائج ممتازة مؤخرًا. وقف الخسارة هو متوسط المدى ليوم واحد، لذلك يتم ضبطه بناءاً على التقلبات. لقد نظرت إلى جميع نقاط الدخول الجيدة الجيدة حقًا: تلك التي أنتجت معدلات مكاسب لمخاطرة لا تقل عن 5 إلى 1. وكانت النتيجة أنها كانت آمنة فقط في حوالي نصف هذه الحالات لتحريك وقف الخسارة لتحقيق التعادل، بعد انقضاء 48 ساعة. بالطبع، كانت هذه استراتيجية تداولية طويلة الأجل. ومع ذلك، يظهر لك أنه على الرغم من أنه قد يكون صحيحًا أن العديد من أفضل الصفقات تتجه إلى الربح على الفور، إلا أن هذا ليس عادةً كافياً الناحية الإحصائية لبناء استراتيجية رابحة
مناهج شائعة لضبط وقف الخسائر
فترة زمنية محددة
تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تنجح في الانتظار لفترة زمنية محددة، يجب أن تمنح تداولاتك وقتًا كافيًا بشكل واقعي "للتنفس". بمجرد انقضاء هذا الوقت، إذا كانت تداولات تظهر خسارة، فقم بالخروج على الفور؛ إذا كان رابحة، حرك وقف الخسارة لتحقيق التعادل. إذا طبقت هذه الطريقة بشكل متسق، فيمكنك توفير من الخروج المبكر من التداولات السيئة، ما تفتقده في أي خروج مبكر من التداولات التي يتبين أنها جيدة في نهاية الأمر.
الربح العائم يساوي مبلغ معين
يمكنك تطبيق الحد الأقصى "لا تدع التداول الرابح يتحول إلى خاسر" عن طريق تحريك نقطة التوقف لتحقيق التعادل حتى بمجرد أن يكون أداءه جيدا بما فيه الكفاية ليكون خارج "المدار" من مستوى الدخول. من الأفضل أن لك انتظار أن تكون العملية التداولية رابحة بمقدار 3 أضعاف مبلغ وقف الخسارة على الأقل قبل القيام بذلك.