Ahmedn74
03-06-2020, 09:48
دعنا نبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA). يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أخر عدد N من الأسعار ثم قسمة الناتج على N. ما هي N؟ هي الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك والتي يمكنك اختيارها عبر إعدادات برنامج الرسم البياني. يمكن أن تأخذ N أي قيمة موجبة من 1 إلى ما لا نهاية. تشير N إلى عدد الأيام (أو الساعات، أو الأسابيع، أو أي وحدة زمنية أخرى) التي سيتم أخذ متوسط أسعارها. المعادلة العامة لحساب المتوسط المتحرك البسيط لفترة زمنية معينة هي:
SMA = (P0 + P1 + ... + PN-1) / N
على سبيل المثال، إذا اخترت عدد الأيام عند 5 (الفترة الزمنية) وأسعار الإغلاق (من الأقدم إلى الأحدث): 1.3345، 1.3348، 1.3350، 1.3374، و1.3325. في هذه الحالة يمكن حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
SMA = (1.3325 + 1.3374 + 1.3350 + 1.3348 + 1.3345) / 5 = 1.33484
تتشابه هذه المعادلة مع معادلة حساب المتوسط المتحرك الآسي (EMA)، ولكن يكمن الفارق في إعطاء وزن نسبي أقل للبيانات الأقدم. الهدف من ذلك هو تقليل معامل التأخر الزمني. فيما يلي المعادلة العامة لحساب المتوسط المتحرك الآسي:
EMA = EMAprev + alpha * (price - EMAprev)
يعني ذلك أن المتوسط الآسي لجلسة اليوم يتم حسابه استناداً إلى قيمة المتوسط الآسي بالأمس، وسعر اليوم والمضاعف الخاص α، والذي يمكن أن يأخذ قيمة تتراوح من 0 إلى 1 (كلما ارتفعت القيمة كلما زادت حدة انخفاض المعامل الآسي والذي يحدد الوزن النسبي للبيانات القديمة). يتم حساب α للمتوسط المتحرك الآسي عند تداول الفوركس من خلال المعادلة 2 / (N + 1)، حيث N هنا هي الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك.
على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في المثال السابق للمتوسط البسيط. يمكننا حساب α على النحو التالي:
α = 2 / (5 + 1) = ~0.33
يعتبر المتوسط الآسي لليوم الأول مساوياً لسعر هذا اليوم
EMA1 = 1.3345
EMA2 = 1.3345 + 0.33 × (1.3348 − 1.3345) = 1.3346
EMA3 = 1.3346 + 0.33 × (1.3350 − 1.3346) = 1.33473
EMA4 = 1.33473 + 0.33 × (1.3374 − 1.33473) = 1.33561
EMA5 = 1.33561 + 0.33 × (1.3325 − 1.33561) = 1.33458
وكما ترى، حصلنا على نتيجة مختلفة عن تلك التي حصلنا عليها عند استخدام معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط.
يتشابه المتوسط المتحرك المرجح(WMA) مع المتوسط السابق باستثناء أنه في حالة EMA ينخفض الوزن النسبي للبيانات الأقدم بمتوالية آسية. أما في حالة المتوسط المرجح، ينخفض الوزن النسبي بمعدل تدريجي. وبشكل عام، يتم حساب WMA وفق المعادلة التالية:
WMA = (n * P0 - (n - 1) * P1 + ... + PN-1) / (n + (n - 1) + ... + 1)
على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في الأمثلة المذكورة أعلاه، فسوف نحصل على النتيجة التالية للمتوسط المتحرك المرجح:
WMA = (5 × 1.3325 + 4 × 1.3374 + 3 × 1.3350 + 2 × 1.3348 + 1 × 1.3345) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 1.33475
ومرة أخرى، تختلف النتيجة عن كلاً من المتوسطات البسيطة والآسية.
يعتبر المتوسط المتحرك الممهد (SMMA) مزيج من المتوسطات المتحركة البسيطة والآسية. ويتم حسابه بشكل عام بنفس طريقة المتوسط الآسي باستثناء أن المضاعف α = 1 / N:
SMMA = SMMAprev + alpha * (price - SMMAprev)
يمكننا حساب المضاعف على النحو التالي بافتراض استخدام نفس البيانات الواردة في الأمثلة أعلاه:
α = 1 / 5 = 0.2
يؤخذ المتوسط المتحرك الممهد لليوم الأول باعتباره السعر في هذا اليوم:
SMMA1 = 1.3345
SMMA2 = 1.3345 + 0.2 × (1.3348 − 1.3345) = 1.33456
SMMA3 = 1.33456 + 0.2 × (1.3350 − 1.33456) = 1.33465
SMMA4 = 1.33465 + 0.2 × (1.3374 − 1.33465) = 1.3352
SMMA5 = 1.3352 + 0.2 × (1.3325 − 1.3352) = 1.33466
وبالرغم من اختلافSMMA عن كافة النسخ السابقة للمتوسط المتحرك، إلا أن قيمته أقرب إلى النتيجة التي حصلنا عليها عند حساب المتوسط الآسي.
SMA = (P0 + P1 + ... + PN-1) / N
على سبيل المثال، إذا اخترت عدد الأيام عند 5 (الفترة الزمنية) وأسعار الإغلاق (من الأقدم إلى الأحدث): 1.3345، 1.3348، 1.3350، 1.3374، و1.3325. في هذه الحالة يمكن حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
SMA = (1.3325 + 1.3374 + 1.3350 + 1.3348 + 1.3345) / 5 = 1.33484
تتشابه هذه المعادلة مع معادلة حساب المتوسط المتحرك الآسي (EMA)، ولكن يكمن الفارق في إعطاء وزن نسبي أقل للبيانات الأقدم. الهدف من ذلك هو تقليل معامل التأخر الزمني. فيما يلي المعادلة العامة لحساب المتوسط المتحرك الآسي:
EMA = EMAprev + alpha * (price - EMAprev)
يعني ذلك أن المتوسط الآسي لجلسة اليوم يتم حسابه استناداً إلى قيمة المتوسط الآسي بالأمس، وسعر اليوم والمضاعف الخاص α، والذي يمكن أن يأخذ قيمة تتراوح من 0 إلى 1 (كلما ارتفعت القيمة كلما زادت حدة انخفاض المعامل الآسي والذي يحدد الوزن النسبي للبيانات القديمة). يتم حساب α للمتوسط المتحرك الآسي عند تداول الفوركس من خلال المعادلة 2 / (N + 1)، حيث N هنا هي الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك.
على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في المثال السابق للمتوسط البسيط. يمكننا حساب α على النحو التالي:
α = 2 / (5 + 1) = ~0.33
يعتبر المتوسط الآسي لليوم الأول مساوياً لسعر هذا اليوم
EMA1 = 1.3345
EMA2 = 1.3345 + 0.33 × (1.3348 − 1.3345) = 1.3346
EMA3 = 1.3346 + 0.33 × (1.3350 − 1.3346) = 1.33473
EMA4 = 1.33473 + 0.33 × (1.3374 − 1.33473) = 1.33561
EMA5 = 1.33561 + 0.33 × (1.3325 − 1.33561) = 1.33458
وكما ترى، حصلنا على نتيجة مختلفة عن تلك التي حصلنا عليها عند استخدام معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط.
يتشابه المتوسط المتحرك المرجح(WMA) مع المتوسط السابق باستثناء أنه في حالة EMA ينخفض الوزن النسبي للبيانات الأقدم بمتوالية آسية. أما في حالة المتوسط المرجح، ينخفض الوزن النسبي بمعدل تدريجي. وبشكل عام، يتم حساب WMA وفق المعادلة التالية:
WMA = (n * P0 - (n - 1) * P1 + ... + PN-1) / (n + (n - 1) + ... + 1)
على سبيل المثال، إذا استخدمنا نفس البيانات وإعدادات الفترة الزمنية في الأمثلة المذكورة أعلاه، فسوف نحصل على النتيجة التالية للمتوسط المتحرك المرجح:
WMA = (5 × 1.3325 + 4 × 1.3374 + 3 × 1.3350 + 2 × 1.3348 + 1 × 1.3345) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 1.33475
ومرة أخرى، تختلف النتيجة عن كلاً من المتوسطات البسيطة والآسية.
يعتبر المتوسط المتحرك الممهد (SMMA) مزيج من المتوسطات المتحركة البسيطة والآسية. ويتم حسابه بشكل عام بنفس طريقة المتوسط الآسي باستثناء أن المضاعف α = 1 / N:
SMMA = SMMAprev + alpha * (price - SMMAprev)
يمكننا حساب المضاعف على النحو التالي بافتراض استخدام نفس البيانات الواردة في الأمثلة أعلاه:
α = 1 / 5 = 0.2
يؤخذ المتوسط المتحرك الممهد لليوم الأول باعتباره السعر في هذا اليوم:
SMMA1 = 1.3345
SMMA2 = 1.3345 + 0.2 × (1.3348 − 1.3345) = 1.33456
SMMA3 = 1.33456 + 0.2 × (1.3350 − 1.33456) = 1.33465
SMMA4 = 1.33465 + 0.2 × (1.3374 − 1.33465) = 1.3352
SMMA5 = 1.3352 + 0.2 × (1.3325 − 1.3352) = 1.33466
وبالرغم من اختلافSMMA عن كافة النسخ السابقة للمتوسط المتحرك، إلا أن قيمته أقرب إلى النتيجة التي حصلنا عليها عند حساب المتوسط الآسي.