amer28
03-09-2020, 11:38
ينصرف اختبار طريقة أو نظام الفوركس أساساً إلى تحديد مدى قدرته على تحقيق أرباح مستمرة ومستدامة. الطريقة الوحيدة لاكتشاف ذلك هو الملاحظة الموضوعية للنتائج الإحصائية التي يحققها. يميل كثير من المتداولين الجدد إلى الاعتقاد بأن هناك مؤشر إحصائي واحد يجب الاعتماد عليه في تقييم نظام التداول، ولكن هذه ليست طريقة واقعية لتقييم وتطوير نظام تداول فعال. يعتقد أيضاً كثيرون أن إنشاء نظام تداول يحقق نسبة نجاح عالية سوف يكفل لهم تحقيق الأرباح. هذا الاعتقاد خاطئ، لأن النظام قد يحقق نسبة نجاح عالية ولكن ماذا لو كانت قيمة الخسائر أكبر من قيمة الأرباح؟ في هذه الحالة فإن التقييم الموضوعي سيصنف هذا النظام باعتباره استراتيجية خاسرة.
الطريقة الأفضل للتغلب على هذا الأمر هو الاعتماد على عدد من المؤشرات الإحصائية التي تكفل الحصول على كافة المعلومات الأساسية عن نظام التداول. لن تقتصر فائدة جمع الإحصاءات المختلفة عن النظام على تقييم مدى ربحيته من عدمها، بل ستزودك أيضاً بقدر كبير من المعلومات التي يمكنك استخدامها في تحسين أداء هذا النظام. فيما يلي بعض المؤشرات الإحصائية الهامة التي يجب التركيز عليها أثناء اختبارات الباك تيست و التداول التجريبي.
نسبة الربح/الخسارة (أو نسبة النجاح). بطبيعة الحال، ستحتاج إلى أن يحقق النظام نسبة نجاح مرتفعة بحيث يتفوق عدد الصفقات الرابحة عن الصفقات الخاسرة. يعتبر هذا المؤشر واحد من أهم الإحصاءات التي يجب التركيز عليها، ولكن كما ذكرنا آنفاً، ليس المؤشر الوحيد في تقييم نظام التداول.
حجم الأرباح والخسائر. ستحتاج إلى أن تكون القيمة المطلقة للأرباح أكبر من قيمة الخسائر قدر الإمكان.
صافي النقاط. يشير إلى عدد النقاط التي حققتها في المجمل على مدار فترة الاختبار.
عدد الصفقات التي أغلقت عند نقطة التعادل. كم عدد الصفقات التي أغلقت عند نقطة التعادل؟ من الضروري حساب هذا العدد لأنك ستتحمل خسارة طفيفة حتى مع الصفقات المتعادلة بسبب تحمل تكلفة السبريد. يجب تجميع تكلفة الصفقات المتعادلة وخصمها من صافي الربح. ولهذا قد تؤثر بشكل كبير على نتيجة الأداء العام إذا احتلت الصفقات المتعادلة نسبة كبيرة من إجمالي صفقاتك.
أسوأ سلسلة متتالية من الخسائر. كم عدد الصفقات الخاسرة التي سجلتها خلال أسوأ فترة من الخسائر المستمرة؟
متوسط عدد الصفقات الرابحة في اليوم/الأسبوع/الشهر/السنة. إذا كنت تنوي الاعتماد على التداول كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل، عندها يجب التعرف على حجم الأرباح التي يمكن أن يولدها النظام خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي تقييم جدوى الاعتماد عليه في تغطية تكاليف المعيشة.
عدد الصفقات الرابحة/الخاسرة لمختلف أنواع صفقات الفوركس. إذا كانت استراتيجية التداول المستخدمة تنطوي على عدة طرق مختلفة فإن هذا سيتطلب تجميع البيانات الخاصة بكل طريقة. من المستحسن أيضاً تدوين ملاحظات حول سياق دخول الصفقات في كل طريقة. قد تكتشف على سبيل المثال أن إحدى نماذج الأسعار أو المؤشرات الفنية يحقق نتائج أفضل ضمن سياق معين، ولكنه يفشل ضمن سياقات أخرى. وبالتالي ستمكنك هذه المعلومات من إجراء التعديلات المطلوبة خلال مرحلة الاختبار التالية.
SOL Quotient. يعتبر متداول الفوركس الشهير روب بوكر هو أول من صك هذا المصطلح، والذي يمكن حسابه عن طريق قسمة صافي الربح على الخسارة القصوى. يشير الرقم الناتج إلى عدد الصفقات الخاسرة المتتالية التي ستكون قادرة على محو صافي الربح. بكل تأكيد، كلما زاد هذا الرقم كلما زادت قدرتك على الصمود.
يمكن أن يكون نظام التداول ناجحاً حتى إذا سجل أداء ضعيف عند قياسه على إحدى المؤشرات السابقة — يتوقف الأمر على مجمل القراءات التي سنحصل عليها من جميع هذه المقاييس الإحصائية. بعبارة أخرى، لا يوجد مؤشر إحصائي قادر بمفرده على تحديد مدى فاعلية نظام التداول بل يجب النظر إلى الأمر بطريقة أكثر شمولية من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من المؤشرات الإحصائية. إذا كنت تستخدم منصة الميتاتريدر لإجراء اختبارات الباك تيست أو الاختبار التجريبي لاسترتيجيتك، يمكنك الاستعانة بأداة تحليل التقارير لحساب جميع هذه الإحصائيات الهامة.
الطريقة الأفضل للتغلب على هذا الأمر هو الاعتماد على عدد من المؤشرات الإحصائية التي تكفل الحصول على كافة المعلومات الأساسية عن نظام التداول. لن تقتصر فائدة جمع الإحصاءات المختلفة عن النظام على تقييم مدى ربحيته من عدمها، بل ستزودك أيضاً بقدر كبير من المعلومات التي يمكنك استخدامها في تحسين أداء هذا النظام. فيما يلي بعض المؤشرات الإحصائية الهامة التي يجب التركيز عليها أثناء اختبارات الباك تيست و التداول التجريبي.
نسبة الربح/الخسارة (أو نسبة النجاح). بطبيعة الحال، ستحتاج إلى أن يحقق النظام نسبة نجاح مرتفعة بحيث يتفوق عدد الصفقات الرابحة عن الصفقات الخاسرة. يعتبر هذا المؤشر واحد من أهم الإحصاءات التي يجب التركيز عليها، ولكن كما ذكرنا آنفاً، ليس المؤشر الوحيد في تقييم نظام التداول.
حجم الأرباح والخسائر. ستحتاج إلى أن تكون القيمة المطلقة للأرباح أكبر من قيمة الخسائر قدر الإمكان.
صافي النقاط. يشير إلى عدد النقاط التي حققتها في المجمل على مدار فترة الاختبار.
عدد الصفقات التي أغلقت عند نقطة التعادل. كم عدد الصفقات التي أغلقت عند نقطة التعادل؟ من الضروري حساب هذا العدد لأنك ستتحمل خسارة طفيفة حتى مع الصفقات المتعادلة بسبب تحمل تكلفة السبريد. يجب تجميع تكلفة الصفقات المتعادلة وخصمها من صافي الربح. ولهذا قد تؤثر بشكل كبير على نتيجة الأداء العام إذا احتلت الصفقات المتعادلة نسبة كبيرة من إجمالي صفقاتك.
أسوأ سلسلة متتالية من الخسائر. كم عدد الصفقات الخاسرة التي سجلتها خلال أسوأ فترة من الخسائر المستمرة؟
متوسط عدد الصفقات الرابحة في اليوم/الأسبوع/الشهر/السنة. إذا كنت تنوي الاعتماد على التداول كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل، عندها يجب التعرف على حجم الأرباح التي يمكن أن يولدها النظام خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي تقييم جدوى الاعتماد عليه في تغطية تكاليف المعيشة.
عدد الصفقات الرابحة/الخاسرة لمختلف أنواع صفقات الفوركس. إذا كانت استراتيجية التداول المستخدمة تنطوي على عدة طرق مختلفة فإن هذا سيتطلب تجميع البيانات الخاصة بكل طريقة. من المستحسن أيضاً تدوين ملاحظات حول سياق دخول الصفقات في كل طريقة. قد تكتشف على سبيل المثال أن إحدى نماذج الأسعار أو المؤشرات الفنية يحقق نتائج أفضل ضمن سياق معين، ولكنه يفشل ضمن سياقات أخرى. وبالتالي ستمكنك هذه المعلومات من إجراء التعديلات المطلوبة خلال مرحلة الاختبار التالية.
SOL Quotient. يعتبر متداول الفوركس الشهير روب بوكر هو أول من صك هذا المصطلح، والذي يمكن حسابه عن طريق قسمة صافي الربح على الخسارة القصوى. يشير الرقم الناتج إلى عدد الصفقات الخاسرة المتتالية التي ستكون قادرة على محو صافي الربح. بكل تأكيد، كلما زاد هذا الرقم كلما زادت قدرتك على الصمود.
يمكن أن يكون نظام التداول ناجحاً حتى إذا سجل أداء ضعيف عند قياسه على إحدى المؤشرات السابقة — يتوقف الأمر على مجمل القراءات التي سنحصل عليها من جميع هذه المقاييس الإحصائية. بعبارة أخرى، لا يوجد مؤشر إحصائي قادر بمفرده على تحديد مدى فاعلية نظام التداول بل يجب النظر إلى الأمر بطريقة أكثر شمولية من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من المؤشرات الإحصائية. إذا كنت تستخدم منصة الميتاتريدر لإجراء اختبارات الباك تيست أو الاختبار التجريبي لاسترتيجيتك، يمكنك الاستعانة بأداة تحليل التقارير لحساب جميع هذه الإحصائيات الهامة.