Mahmoud abuzaid
03-29-2020, 01:04
استراتيجية اختراق بنمط السلاحف
يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى نقاط الاتجاه، ويفضل الآخرين استخدام المؤشرات التي تظهر تحركات توجهية قوية. من هو المصيب، ومالذي يعطي نتائج أفضل؟
المتداولين السلاحف
في بداية الثمانينات من القرن الماض، راهن المتداول الشهير "ريتشارد دينيس" شريكه أنه قادر على تحويل متداولين جدد إلى متداولين رابحين من خلال تعليمهم نظام تداولي بسيط. بإختصار، كان قادراً بالفعل على تعيين بعض المتداولين الجدد، ومنحهم نظام ورأس مال وراقبهم يحققون أرباح كبيرة خلال سنوات قليلة. على المدى الطويل، كان هناك الكثير من التوقعات بشأن ما هي هذه الاستراتيجية التداولية المربحة بشكل فائق. بعد بضعة سنين، بعض "السلاحف" الأصليين نشروا قواعد الاستراتيجية التي منحت لهم.
يعتقد بشكل عام أن هذا النوع من نظم الاختراق لم يعد يعمل بشكل جيد، خصوصاً في سوق فوركس حيث تصبح اختراقات فوركس بشكل متكرر جداً "اختراقات زائفة". ولكن، تفاجئت بالمعرفة من خلال بحثي الخاص أن نظام تداول السلاحف يمكن أن يعمل بشكل جيد في سوق فوركس، مقارنة بأنظمة الدخول الأخرى التي تتضمن المؤشرات والوقت من اليوم، إلخ.
نمط تداول السلاحف في فوركس
بما أن السلاحف تداولوا بنطاق متنوع من الأسواق، قد تعتقد بأن الجزء الرئيسي من التطبيق الناجح لطرقهم في سوق فوركس سوف يكون التداول بجميع أزواج العملات بشكل متساوي. في الواقع، تظهر البحوث بأن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي في سوق فوركس، وأن أزواج العملات التي تتضمن الدولار الأمريكي تميل إلى التحرك بإتجاه. من الممكن أن يتغير هذا الأمر في المستقبل إن خسر الدولار الأمريكي دوره كعملة عالمية رئيسية، ولكن حتى الآن تبين أن الأمر صحيح. بعد الدولار الأمريكي، فإن اليورو هو العملة الأقوى من حيث الاتجاه. وبالتالي من الجيد أن نطبق هذه الاستراتيجية التداولية على أزواج الدولار الأمريكي فقط.
استخدم السلاحف اختراقات 55 يوم وفي بعض الحالات اختراقات 20 يوم. هذه الفترات تعد قصيرة جداً بالنسبة لسوق فوركس المعاصر. منذ العام 2008، فإن فترة 70 يوم التي تقابل 3 أشهر أصبحت مؤشر اتجاه رائع، وقد نجحت كذلك بشكل جيد قبل ذلك الحين في أجزاء أقرب من حقبة فوركس المعاصرة.
هناك أمر آخر نهائي يمكن إضافته لتحسين الأداء. أسعار الدخول لكل زوج عملات يمكن أن يحسب عند الإغلاق اليومي كل يوم ويتم تحديد طلبات الدخل بناءاً على ذلك. كما يتم احتساب نقطة توقف الخسائر كذلك كوظيفة لمعدل النطاق الحقيقي. ولكن إن كان السعر ما دون، أو هبط ما دون سعر توقف الخسائر قبل أن ينطلق سعر الدخول، لا يجب القيام بالتداول. هذه الآلية تمنع الدخول بالتداولات حين يكون من المحتمل أن يجد السعر نفسه مرهقاً خلال فترة قريبة بعد حدوث الاختراق.
قواعد الاستراتيجية
ادخل في تداول شراء عندما يخترق السعر فوق أعلى سعر للأيام الـ70 الماضية أو تداول بيع عندما يخترق انخفاض آخر 70 يوم، شريطة أن لا يتم اختراق سعر نقطة التوقف قبل الدخول.
نقطة توقف الخسائر قد توضع بناءاً على 0.5 أو 1 أو 2 وحدة من نطاق المتوسط الحقيقي.
يجب أن يتم استخدام حجم تداول ثابت من حيث النقد، ويجب أن يبقى صغيراً بشكل مثالي، عند ما لا يزيد عن 0.25% من رأس المال لكل مرتين من نطاق المتوسط الحقيقي.
تداول بأزواج الدولار الأمريكي الرئيسية فقط والعملات المرتبطة بالسلع المسعرة بالدولار الأمريكي. قد يتم استخدام فلتر تحليل أساسي لتحسين اختيار التداول.
يمكن استخدام نطاق من الطرق لتحديد نقاط الخروج من التداول.
نتاج الاختبار الرجعي
أجري اختبار عكسي للفترة من أبريل 2001 ونهاية يونيو 2015، والتي تعد فترة طويلة. متوسط التوقعات لكل تداول مبين لكل زوج عملات وبشكل إجمالي في الجدول أدناه، بإستخدام أحجام توقف خسائر عند 0.5 و 1 و 2 وحدة من نطاق المعدل الحقيقي لـ20 يوم وأهداف الربح المتعددة بناءاً على معدل العوائد للمخاطرة. الانتشارات والعمولات والانزلاقات ورسوم التمويل حتى صباح اليوم التالي غير محسوبة في النتائج.
توقعات الاتجاه
من الواضح أن هذه استراتيجية قوية ومربحة مع الوقت، خصوصاً عند معدلات عوائد لمخاطر أعلى. كان هناك بالطبع ضعف التداولات التي بدأت لـ 1 و 2 نطاق المتوسط الحقيقي عما كانت عليه مع 0.5 نطاق متوسط حقيقي، ولكن من المثير للإهتمام، لاحظ كيف أن هناك فروقات طفيفة في توقعات المتوسط الإيجابي للتداول بين مستويات توقف الخسائر. الحل الجيد قد يكون بإستخدام نطاقات متوسط حقيقي أعلى عندما لا تنطلق تداولات نطاقات المتوسط الحقيقي الأدنى.
تحذير أخير: كما هو الحال مع جميع الاستراتيجيات الميكانيكية هناك فترات من التراجعات الحادة، مع حوالي 3000 تداول لإستراتيجيات 1 أو 2 نطاق متوسط حقيقي على مدى 14 عام، وحوالي نصف ذلك مع استراتيجية 0.5 نطاق متوسط حقيقي.
لنعطي مثالاً، الحد الأقصى من التراجعات من القمة إلى القاع مع نقاط خروج عند معدل عوائد للمخاطرة بمقدار 2 وحدة كانت كما يلي:
0.5 نطاق متوسط حقيقي: 34 وحدة.
1 نطاق متوسط حقيقي: 98 وحدة.
2 نطاق متوسط حقيقي: 130 وحدة.
هذا من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار عندما تخطط لإستراتيجية إدارة المال، إن تبنيت هذا النوع من طرق تداول الاتجاه.
منحنيات القيمة المالية للاختبار الرجعي
كلها عند هدف ربح معدل عوائد للخسائر بمقدار 2 وحدة.
نقطة توقف خسائر 0.5 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 0.5 نطاق متوسط حقيقي
نقطة توقف خسائر 1 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 1 نطاق متوسط حقيقي
نقطة توقف خسائر 2 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 2 نطاق متوسط حقيقي:
يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى نقاط الاتجاه، ويفضل الآخرين استخدام المؤشرات التي تظهر تحركات توجهية قوية. من هو المصيب، ومالذي يعطي نتائج أفضل؟
المتداولين السلاحف
في بداية الثمانينات من القرن الماض، راهن المتداول الشهير "ريتشارد دينيس" شريكه أنه قادر على تحويل متداولين جدد إلى متداولين رابحين من خلال تعليمهم نظام تداولي بسيط. بإختصار، كان قادراً بالفعل على تعيين بعض المتداولين الجدد، ومنحهم نظام ورأس مال وراقبهم يحققون أرباح كبيرة خلال سنوات قليلة. على المدى الطويل، كان هناك الكثير من التوقعات بشأن ما هي هذه الاستراتيجية التداولية المربحة بشكل فائق. بعد بضعة سنين، بعض "السلاحف" الأصليين نشروا قواعد الاستراتيجية التي منحت لهم.
يعتقد بشكل عام أن هذا النوع من نظم الاختراق لم يعد يعمل بشكل جيد، خصوصاً في سوق فوركس حيث تصبح اختراقات فوركس بشكل متكرر جداً "اختراقات زائفة". ولكن، تفاجئت بالمعرفة من خلال بحثي الخاص أن نظام تداول السلاحف يمكن أن يعمل بشكل جيد في سوق فوركس، مقارنة بأنظمة الدخول الأخرى التي تتضمن المؤشرات والوقت من اليوم، إلخ.
نمط تداول السلاحف في فوركس
بما أن السلاحف تداولوا بنطاق متنوع من الأسواق، قد تعتقد بأن الجزء الرئيسي من التطبيق الناجح لطرقهم في سوق فوركس سوف يكون التداول بجميع أزواج العملات بشكل متساوي. في الواقع، تظهر البحوث بأن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي في سوق فوركس، وأن أزواج العملات التي تتضمن الدولار الأمريكي تميل إلى التحرك بإتجاه. من الممكن أن يتغير هذا الأمر في المستقبل إن خسر الدولار الأمريكي دوره كعملة عالمية رئيسية، ولكن حتى الآن تبين أن الأمر صحيح. بعد الدولار الأمريكي، فإن اليورو هو العملة الأقوى من حيث الاتجاه. وبالتالي من الجيد أن نطبق هذه الاستراتيجية التداولية على أزواج الدولار الأمريكي فقط.
استخدم السلاحف اختراقات 55 يوم وفي بعض الحالات اختراقات 20 يوم. هذه الفترات تعد قصيرة جداً بالنسبة لسوق فوركس المعاصر. منذ العام 2008، فإن فترة 70 يوم التي تقابل 3 أشهر أصبحت مؤشر اتجاه رائع، وقد نجحت كذلك بشكل جيد قبل ذلك الحين في أجزاء أقرب من حقبة فوركس المعاصرة.
هناك أمر آخر نهائي يمكن إضافته لتحسين الأداء. أسعار الدخول لكل زوج عملات يمكن أن يحسب عند الإغلاق اليومي كل يوم ويتم تحديد طلبات الدخل بناءاً على ذلك. كما يتم احتساب نقطة توقف الخسائر كذلك كوظيفة لمعدل النطاق الحقيقي. ولكن إن كان السعر ما دون، أو هبط ما دون سعر توقف الخسائر قبل أن ينطلق سعر الدخول، لا يجب القيام بالتداول. هذه الآلية تمنع الدخول بالتداولات حين يكون من المحتمل أن يجد السعر نفسه مرهقاً خلال فترة قريبة بعد حدوث الاختراق.
قواعد الاستراتيجية
ادخل في تداول شراء عندما يخترق السعر فوق أعلى سعر للأيام الـ70 الماضية أو تداول بيع عندما يخترق انخفاض آخر 70 يوم، شريطة أن لا يتم اختراق سعر نقطة التوقف قبل الدخول.
نقطة توقف الخسائر قد توضع بناءاً على 0.5 أو 1 أو 2 وحدة من نطاق المتوسط الحقيقي.
يجب أن يتم استخدام حجم تداول ثابت من حيث النقد، ويجب أن يبقى صغيراً بشكل مثالي، عند ما لا يزيد عن 0.25% من رأس المال لكل مرتين من نطاق المتوسط الحقيقي.
تداول بأزواج الدولار الأمريكي الرئيسية فقط والعملات المرتبطة بالسلع المسعرة بالدولار الأمريكي. قد يتم استخدام فلتر تحليل أساسي لتحسين اختيار التداول.
يمكن استخدام نطاق من الطرق لتحديد نقاط الخروج من التداول.
نتاج الاختبار الرجعي
أجري اختبار عكسي للفترة من أبريل 2001 ونهاية يونيو 2015، والتي تعد فترة طويلة. متوسط التوقعات لكل تداول مبين لكل زوج عملات وبشكل إجمالي في الجدول أدناه، بإستخدام أحجام توقف خسائر عند 0.5 و 1 و 2 وحدة من نطاق المعدل الحقيقي لـ20 يوم وأهداف الربح المتعددة بناءاً على معدل العوائد للمخاطرة. الانتشارات والعمولات والانزلاقات ورسوم التمويل حتى صباح اليوم التالي غير محسوبة في النتائج.
توقعات الاتجاه
من الواضح أن هذه استراتيجية قوية ومربحة مع الوقت، خصوصاً عند معدلات عوائد لمخاطر أعلى. كان هناك بالطبع ضعف التداولات التي بدأت لـ 1 و 2 نطاق المتوسط الحقيقي عما كانت عليه مع 0.5 نطاق متوسط حقيقي، ولكن من المثير للإهتمام، لاحظ كيف أن هناك فروقات طفيفة في توقعات المتوسط الإيجابي للتداول بين مستويات توقف الخسائر. الحل الجيد قد يكون بإستخدام نطاقات متوسط حقيقي أعلى عندما لا تنطلق تداولات نطاقات المتوسط الحقيقي الأدنى.
تحذير أخير: كما هو الحال مع جميع الاستراتيجيات الميكانيكية هناك فترات من التراجعات الحادة، مع حوالي 3000 تداول لإستراتيجيات 1 أو 2 نطاق متوسط حقيقي على مدى 14 عام، وحوالي نصف ذلك مع استراتيجية 0.5 نطاق متوسط حقيقي.
لنعطي مثالاً، الحد الأقصى من التراجعات من القمة إلى القاع مع نقاط خروج عند معدل عوائد للمخاطرة بمقدار 2 وحدة كانت كما يلي:
0.5 نطاق متوسط حقيقي: 34 وحدة.
1 نطاق متوسط حقيقي: 98 وحدة.
2 نطاق متوسط حقيقي: 130 وحدة.
هذا من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار عندما تخطط لإستراتيجية إدارة المال، إن تبنيت هذا النوع من طرق تداول الاتجاه.
منحنيات القيمة المالية للاختبار الرجعي
كلها عند هدف ربح معدل عوائد للخسائر بمقدار 2 وحدة.
نقطة توقف خسائر 0.5 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 0.5 نطاق متوسط حقيقي
نقطة توقف خسائر 1 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 1 نطاق متوسط حقيقي
نقطة توقف خسائر 2 نطاق متوسط حقيقي:
نقطة توقف خسائر 2 نطاق متوسط حقيقي: