Mahmoud abuzaid
03-29-2020, 21:12
تداول الذهب- اتجاه السعر
الذهب هو سلعة معرضة لتحركات سعرية قوية ما بين ارتفاع اسعار الذهب وانخفاض اسعار الذهب. من المعروف بشكل جيد ان أحد أفضل استراتيجيات التداول للسلع هو التداول بالاختراقات في اتجاه التوجه طويل الأجل. لننظر إلى البيانات التاريخية ونرى كيف كان أداء تداول الذهب باستخدام طريقتين مختلفتين.
الاستراتيجية الأولى تتضمن تداول الاختراقات. لنقل إنه عندما كان الإغلاق الشهري لسعر الذهب هو الأعلى خلال 6 أشهر، فإن ذلك اختراق تصاعدي ونود القيام بصفقة شراء. بالعكس، عندما يكون سعر الإغلاق هو الأدنى خلال 6 أشهر، فإن ذلك اختراق تنازلي ونود القيام بصفقة بيع. سوف أسمي هذه الاستراتيجية "استراتيجية الاختراق".
الاستراتيجية الثاني هي كذلك استراتيجية تداول اتجاه، ولكن أقل من حيث كونها استراتيجية اختراق: الدخول في صفقة شراء عندما يكون الإغلاق الشهري أعلى من سعر الإغلاق قبل 6 أشهر، وصفقة بيع عندما يكون السعر أقل. سوف أطلق على هذه الاستراتيجية "استراتيجية أعلى/أقل".
لقراءة المزيد حول استراتيجية تداول الاتجاه اضغط هنا
لنرى كيف سوف يكون أداء الاختبار العكسي لهذه الاستراتيجية منذ العام 1976، على فرص أن كل تداول ثبت لشهر ومن ثم تم الخروج منه.
استراتيجية اختراق – صفقات شراء
استراتيجية أعلى/أقل- صفقات شراء
استراتيجية اختراق – صفقات بيع
استراتيجية أعلى/أقل- صفقات بيع
استراتيجية اختراق – جميع الصفقات
استراتيجية أعلى/أقل- جميع الصفقات
إجمالي التداولات
145
294
121
233
266
526
% التداولات الرابحة
62.07%
55.78%
61.98%
54.95%
62.03%
55.51%
توقعات الربح لكل تداول
2.00%
0.81%
0.95%
0.17%
1.52%
0.52%
اختبار خلفي لإستراتيجية الاختراق للذهب على مدار 6 أشهر
كان أداء كلا الاستراتيجيتين إيجابياً خلال نصف قرن تقريباً، في صفقات الشراء والبيع، مع كون أداء استراتيجية الاختراق أفضل بكثير. يبدو من الواضح أن أفضل استراتيجية تداول فني بالنسبة للذهب هي اختراقات الـ 6 أشهر، وأن التداول مع اتجاه 6 أشهر حتى عندما لا يحقق سعر الذهب ارتفاعات أو انخفاضات جديدة، يعمل بشكل جيد أيضاً.
وكما هو ملاحظ نتائج الاختبار الخلفي هذه كانت قوية جداً. من غير السهل الحصول على استراتيجية تداولية يكون أدائها بهذه الجودة خلال نفس الفترة الزمنية باستخدام أزواج عملات فوركس، والذي يعتبر سبب جيد يدفعك الى تداول الذهب إن كنت سوف تتداول في فوركس، ولا تنسى أن وسطاء فوركس/العقود مقابل الفروقات سوف يفرضون في العادة رسوماً للإبقاء على التداولات مفتوحة حتى صباح اليوم التالي إن لم يكن لديك حساب إسلامي. عندما تتداول مع الاتجاه وتبقي على هذه التداولات لمدة أسابيع أو أشهر، فقد يؤدي هذا إلى تآكل أرباح تداولاتك. هذا هو السبب الذي قد يدفعك لتداول الذهب مع الاتجاه ولكن مع الخروج من التداول بعد أن تتوقف من التحرك مع رغبتك لبضعة أيام، أو حتى تداول أسعار الذهب بشكل يومي مع الاتجاه. عندما يقوم متداول الذهب اليومي بإغلاق تداولاته قبل الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك، فإنهم لا يدفع رسوم مقاصة حتى صباح اليوم التالي.
أحد الطرق التي يمكن تجربتها لتوقيت الدخول من أجل استغلال اتجاه متعدد الأشهر هي انتظار نوع من التراجع على الأطر الزمنية القصيرة، مثل الإطار اليومي، وبعد ذلك عندما يغلق يوم جديد في اتجاه السوق، ويقوم بإغلاق أعلى من إغلاق اليومين الآخرين في اتجاه صعودي، على سبيل المثال، يكون لديك مؤشر دخول قصير الأجل يمكن استخدامه
الذهب هو سلعة معرضة لتحركات سعرية قوية ما بين ارتفاع اسعار الذهب وانخفاض اسعار الذهب. من المعروف بشكل جيد ان أحد أفضل استراتيجيات التداول للسلع هو التداول بالاختراقات في اتجاه التوجه طويل الأجل. لننظر إلى البيانات التاريخية ونرى كيف كان أداء تداول الذهب باستخدام طريقتين مختلفتين.
الاستراتيجية الأولى تتضمن تداول الاختراقات. لنقل إنه عندما كان الإغلاق الشهري لسعر الذهب هو الأعلى خلال 6 أشهر، فإن ذلك اختراق تصاعدي ونود القيام بصفقة شراء. بالعكس، عندما يكون سعر الإغلاق هو الأدنى خلال 6 أشهر، فإن ذلك اختراق تنازلي ونود القيام بصفقة بيع. سوف أسمي هذه الاستراتيجية "استراتيجية الاختراق".
الاستراتيجية الثاني هي كذلك استراتيجية تداول اتجاه، ولكن أقل من حيث كونها استراتيجية اختراق: الدخول في صفقة شراء عندما يكون الإغلاق الشهري أعلى من سعر الإغلاق قبل 6 أشهر، وصفقة بيع عندما يكون السعر أقل. سوف أطلق على هذه الاستراتيجية "استراتيجية أعلى/أقل".
لقراءة المزيد حول استراتيجية تداول الاتجاه اضغط هنا
لنرى كيف سوف يكون أداء الاختبار العكسي لهذه الاستراتيجية منذ العام 1976، على فرص أن كل تداول ثبت لشهر ومن ثم تم الخروج منه.
استراتيجية اختراق – صفقات شراء
استراتيجية أعلى/أقل- صفقات شراء
استراتيجية اختراق – صفقات بيع
استراتيجية أعلى/أقل- صفقات بيع
استراتيجية اختراق – جميع الصفقات
استراتيجية أعلى/أقل- جميع الصفقات
إجمالي التداولات
145
294
121
233
266
526
% التداولات الرابحة
62.07%
55.78%
61.98%
54.95%
62.03%
55.51%
توقعات الربح لكل تداول
2.00%
0.81%
0.95%
0.17%
1.52%
0.52%
اختبار خلفي لإستراتيجية الاختراق للذهب على مدار 6 أشهر
كان أداء كلا الاستراتيجيتين إيجابياً خلال نصف قرن تقريباً، في صفقات الشراء والبيع، مع كون أداء استراتيجية الاختراق أفضل بكثير. يبدو من الواضح أن أفضل استراتيجية تداول فني بالنسبة للذهب هي اختراقات الـ 6 أشهر، وأن التداول مع اتجاه 6 أشهر حتى عندما لا يحقق سعر الذهب ارتفاعات أو انخفاضات جديدة، يعمل بشكل جيد أيضاً.
وكما هو ملاحظ نتائج الاختبار الخلفي هذه كانت قوية جداً. من غير السهل الحصول على استراتيجية تداولية يكون أدائها بهذه الجودة خلال نفس الفترة الزمنية باستخدام أزواج عملات فوركس، والذي يعتبر سبب جيد يدفعك الى تداول الذهب إن كنت سوف تتداول في فوركس، ولا تنسى أن وسطاء فوركس/العقود مقابل الفروقات سوف يفرضون في العادة رسوماً للإبقاء على التداولات مفتوحة حتى صباح اليوم التالي إن لم يكن لديك حساب إسلامي. عندما تتداول مع الاتجاه وتبقي على هذه التداولات لمدة أسابيع أو أشهر، فقد يؤدي هذا إلى تآكل أرباح تداولاتك. هذا هو السبب الذي قد يدفعك لتداول الذهب مع الاتجاه ولكن مع الخروج من التداول بعد أن تتوقف من التحرك مع رغبتك لبضعة أيام، أو حتى تداول أسعار الذهب بشكل يومي مع الاتجاه. عندما يقوم متداول الذهب اليومي بإغلاق تداولاته قبل الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك، فإنهم لا يدفع رسوم مقاصة حتى صباح اليوم التالي.
أحد الطرق التي يمكن تجربتها لتوقيت الدخول من أجل استغلال اتجاه متعدد الأشهر هي انتظار نوع من التراجع على الأطر الزمنية القصيرة، مثل الإطار اليومي، وبعد ذلك عندما يغلق يوم جديد في اتجاه السوق، ويقوم بإغلاق أعلى من إغلاق اليومين الآخرين في اتجاه صعودي، على سبيل المثال، يكون لديك مؤشر دخول قصير الأجل يمكن استخدامه