Mahmoud abuzaid
03-29-2020, 21:16
كيفية استخدام التقلبات في تداول الذهب
التقلبات في التداول تعني مدى تذبذب سعر أمرٍ ما. يمكنك أن ترى متوسط حركة السعر، والتي نسميها متوسط التقلبات أو متوسط النطاق الحقيقي، لتحديد نقاط دخول تداول الذهب الأفضل، لأنه في حال كانت التقلبات مرتفعة اليوم، من المحتمل أن تكون مرتفعة نسبياً غداً كذلك. التقلبات تقاس بشكل أفضل باستخدام مؤشر يسمى "متوسط المدى الحقيقي" (atr) والمتاح في جميع المنصات التداولية تقريباً أو على حزم برامج الرسوم البيانية. فعلى سبيل المثال، افترض أن سعر الذهب أغلق اليوم عند أعلى سعر خلال 6 أشهر. بينا بالفعل أن هناك أفضلية في تداول اختراقات طويلة الأجل مثل هذه في قيمة الذهب. إن قمت بتشغيل مؤشر atr على الرسم البياني اليومي وحددته على آخر 15 يوم، سوف يبين كل مدى تحرك اسعار الذهب كل يوم بالمتوسط خلال الأيام الـ 15 الأخيرة. إن كانت حركة السعر اليوم أعلى بكثير من القيمة الظاهرة على مؤشر atr، فإن هذا يعني بأن السعر يخترق للأعلى نحو ارتفاعات جديدة على تقلبات فوق المتوسط. هذا يعني بأن يوم الغد على الأغلب أن يرتفع أكثر من العادة، حيث أن التقلبات فوق المتوسط.
يمكننا استعراض هذا الأمر من خلال النظر إلى بعض البيانات التاريخية الى سعر الذهب الفوري من عام 2001 إلى عام 2019. لنقارن الأيام التي أغلق فيها السعر عند أعلى مستوى خلال 100 يوم أو أقل مستوى خلال 100 يوم، لنرى ما إن كان السعر قد استمر في نفس الاتجاه خلال الفترة التالية وبأي مقدار، وهل اخترق للأسفل، وما هي قوة التقلبات المقاسة من خلال مؤشر atr على مدى 15 يوم.
اختراقات atr <1- تداولات الشراء
اختراقات atr >1- تداولات الشراء
اختراقات atr <1- تداولات البيع
اختراقات atr >1- تداولات البيع
جميع الاختراقات <1
جميع الاختراقات >1
إجمالي التداولات
143
220
33
64
176
284
% التداولات الرابحة
53.85%
48.18%
36.36%
56.25%
50.57%
50.00%
توقعات الربح لكل تداول
0.52$
0.66$
0.48$
1.31$
0.51$
0.81$
اختبار خلفي لإستراتيجة اختراق التقلبات 100 يوم للذهب
تظهر البيانات التاريخية أنه خلال هذه الفترة، كان هناك تداولات رابحة أكثر عندما تحرك السعر خلال يوم واحد أكثر من حركة متوسط السعر اليومي لـ 15 يوم. بالمعدل، عندما كانت حركة السعر ايومي فوق atr لـ 15 يوم عند الاختراق، أغلقت بزيادة 81 سنت في اتجاه الاختراق اليوم التالي. في حين عندما كانت حركة سعر الذهب اليومي أقل من atr لـ 15 يوم عند الاختراق، فقد حققت 51 إضافية خلال اليوم التالي.
كيفية تداول الذهب اليومي
الذهب مناسب جداً للمتداولين اليوميين. أحد ميزات التداول اليومي في سعر الذهب هي تجنب تكاليف رسوم المبادلة حتى صباح اليوم التالي، والتي يمكن أن تكون مرتفعة نسبياً لدى العديد من وسطاء الذهب. النقطة السلبية الرئيسية هي أن الانتشار زائد العمولة لتداول الذهب أعلى منها في تداول أزواج عملات فوركس، ولكن هذا يعوض من خلال متوسط حركة السعر الأعلى في الذهب
التقلبات في التداول تعني مدى تذبذب سعر أمرٍ ما. يمكنك أن ترى متوسط حركة السعر، والتي نسميها متوسط التقلبات أو متوسط النطاق الحقيقي، لتحديد نقاط دخول تداول الذهب الأفضل، لأنه في حال كانت التقلبات مرتفعة اليوم، من المحتمل أن تكون مرتفعة نسبياً غداً كذلك. التقلبات تقاس بشكل أفضل باستخدام مؤشر يسمى "متوسط المدى الحقيقي" (atr) والمتاح في جميع المنصات التداولية تقريباً أو على حزم برامج الرسوم البيانية. فعلى سبيل المثال، افترض أن سعر الذهب أغلق اليوم عند أعلى سعر خلال 6 أشهر. بينا بالفعل أن هناك أفضلية في تداول اختراقات طويلة الأجل مثل هذه في قيمة الذهب. إن قمت بتشغيل مؤشر atr على الرسم البياني اليومي وحددته على آخر 15 يوم، سوف يبين كل مدى تحرك اسعار الذهب كل يوم بالمتوسط خلال الأيام الـ 15 الأخيرة. إن كانت حركة السعر اليوم أعلى بكثير من القيمة الظاهرة على مؤشر atr، فإن هذا يعني بأن السعر يخترق للأعلى نحو ارتفاعات جديدة على تقلبات فوق المتوسط. هذا يعني بأن يوم الغد على الأغلب أن يرتفع أكثر من العادة، حيث أن التقلبات فوق المتوسط.
يمكننا استعراض هذا الأمر من خلال النظر إلى بعض البيانات التاريخية الى سعر الذهب الفوري من عام 2001 إلى عام 2019. لنقارن الأيام التي أغلق فيها السعر عند أعلى مستوى خلال 100 يوم أو أقل مستوى خلال 100 يوم، لنرى ما إن كان السعر قد استمر في نفس الاتجاه خلال الفترة التالية وبأي مقدار، وهل اخترق للأسفل، وما هي قوة التقلبات المقاسة من خلال مؤشر atr على مدى 15 يوم.
اختراقات atr <1- تداولات الشراء
اختراقات atr >1- تداولات الشراء
اختراقات atr <1- تداولات البيع
اختراقات atr >1- تداولات البيع
جميع الاختراقات <1
جميع الاختراقات >1
إجمالي التداولات
143
220
33
64
176
284
% التداولات الرابحة
53.85%
48.18%
36.36%
56.25%
50.57%
50.00%
توقعات الربح لكل تداول
0.52$
0.66$
0.48$
1.31$
0.51$
0.81$
اختبار خلفي لإستراتيجة اختراق التقلبات 100 يوم للذهب
تظهر البيانات التاريخية أنه خلال هذه الفترة، كان هناك تداولات رابحة أكثر عندما تحرك السعر خلال يوم واحد أكثر من حركة متوسط السعر اليومي لـ 15 يوم. بالمعدل، عندما كانت حركة السعر ايومي فوق atr لـ 15 يوم عند الاختراق، أغلقت بزيادة 81 سنت في اتجاه الاختراق اليوم التالي. في حين عندما كانت حركة سعر الذهب اليومي أقل من atr لـ 15 يوم عند الاختراق، فقد حققت 51 إضافية خلال اليوم التالي.
كيفية تداول الذهب اليومي
الذهب مناسب جداً للمتداولين اليوميين. أحد ميزات التداول اليومي في سعر الذهب هي تجنب تكاليف رسوم المبادلة حتى صباح اليوم التالي، والتي يمكن أن تكون مرتفعة نسبياً لدى العديد من وسطاء الذهب. النقطة السلبية الرئيسية هي أن الانتشار زائد العمولة لتداول الذهب أعلى منها في تداول أزواج عملات فوركس، ولكن هذا يعوض من خلال متوسط حركة السعر الأعلى في الذهب