Tito2020
05-03-2020, 15:38
متداول الفوركس الماهر يجب أن يتمتع بالقدرة على تحقيق الأرباح وفي نفس الوقت الإبقاء على المخاطر عند أدنى حد ممكن. يثور التساؤل هنا حول الكيفية التي نعرف بها مستوى المخاطرة المعقول لتوليد قدر معين من الأرباح؟ تتناول هذه المقالة الإجراءات التي يشيع استخدامها لتقييم العائد في ضوء المخاطر عند تداول الفوركس.
صافي الربح مقابل التراجع المطلق
التراجع المطلق أو Absolute Drawdown هو أكبر خسارة يتحملها المتداول دون مستوى رأس المال الأولي.
التراجع المطلق = رأسمال التداول الأولي – أقل مستوى لرأسمال التداول
على سبيل المثال، دعنا نفترض أن رأسمال التداول الأولي هو 10,000$.
أقل رصيد لحساب التداول دون رأس المال الأولي = 6,000$ (بعد تسجيل سلسلة من الخسائر).
التراجع المطلق = 10,000$ - 6,000$ = 4,000$.
إذا كان صافي الربح الإجمالي أثناء الفترة التي شهدت سلسلة الخسائر هو 1,000$ (أي أنك نجحت في التعافي من الخسائر وبالتالي ارتفع الرصيد من 6,000$ إلى 11,000$)، فإن العائد المعدل بالمخاطر استناداً إلى القيمة المطلقة للتراجع هو 1,000$ / 4,000$ = 0.25. وبالتأكيد كلما ارتفعت هذه النسبة كلما حقق المتداول نتيجة أفضل.
صافي الربح مقابل القيمة القصوى للتراجع
القيمة القصوى للتراجع هي أكبر انخفاض في قيمة حساب التداول قبل تسجيل قمة جديدة.
القيمة القصوى للتراجع = ذروة الرصيد قبل تسجيل أكبر انخفاض – أقل قيمة للرصيد قبل تسجيل قمة جديدة
على سبيل المثال، دعنا نفترض أن حساب تداول الفوركس قد بدأ العمل برأسمال أولي 10,000$، ثم ارتفعت قيمته إلى 13,000$، ثم انخفضت إلى 9,000$، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 12,000$، ثم انخفضت إلى 8,000$، وأخيراً ارتفعت إلى 14,000$.
القيمة القصوى للتراجع = 13,000$ - 8,000$ = 5,000$.
في هذا المثال، بلغ صافي الربح النهائي 4,000$ فيما يساوي العائد المعدل بالمخاطر استناداً إلى القيمة القصوى للتراجع 4,000$ / 5,000$ = 0.8. وكما هو الحال مع التراجع المطلق، كلما ارتفعت نسبة الربح مقابل التراجع، كلما قلت المخاطر المصاحبة للربح الإجمالي.
التراجع النسبي
التراجع النسبي هو النسبة بين القيمة القصوى للتراجع وقيمة القمة المقابلة لسهم الحساب:
التراجع النسبي = (أقل قيمة للرصيد – أعلى قيمة للسهم) / أعلى قيمة للسهم * 100%
على سبيل المثال، إذا أدت إحدى الصفقات المفتوحة إلى زيادة قيمة السهم في حساب التداول إلى 15,000$ قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 8,000$، في هذه الحالة يمكننا حساب التراجع النسبي على النحو التالي:
التراجع النسبي = (8,000$ - 15,000$) / 15,000$ * 100% = 46.6%.
في هذا المثال، إذا أغلقت الصفقة على خسارة 2,000$، فسيكون التراجع المطلق 2,000$ فقط، فيما ستكون القيمة القصوى للتراجع 7,000$.
صافي الربح مقابل التراجع المطلق
التراجع المطلق أو Absolute Drawdown هو أكبر خسارة يتحملها المتداول دون مستوى رأس المال الأولي.
التراجع المطلق = رأسمال التداول الأولي – أقل مستوى لرأسمال التداول
على سبيل المثال، دعنا نفترض أن رأسمال التداول الأولي هو 10,000$.
أقل رصيد لحساب التداول دون رأس المال الأولي = 6,000$ (بعد تسجيل سلسلة من الخسائر).
التراجع المطلق = 10,000$ - 6,000$ = 4,000$.
إذا كان صافي الربح الإجمالي أثناء الفترة التي شهدت سلسلة الخسائر هو 1,000$ (أي أنك نجحت في التعافي من الخسائر وبالتالي ارتفع الرصيد من 6,000$ إلى 11,000$)، فإن العائد المعدل بالمخاطر استناداً إلى القيمة المطلقة للتراجع هو 1,000$ / 4,000$ = 0.25. وبالتأكيد كلما ارتفعت هذه النسبة كلما حقق المتداول نتيجة أفضل.
صافي الربح مقابل القيمة القصوى للتراجع
القيمة القصوى للتراجع هي أكبر انخفاض في قيمة حساب التداول قبل تسجيل قمة جديدة.
القيمة القصوى للتراجع = ذروة الرصيد قبل تسجيل أكبر انخفاض – أقل قيمة للرصيد قبل تسجيل قمة جديدة
على سبيل المثال، دعنا نفترض أن حساب تداول الفوركس قد بدأ العمل برأسمال أولي 10,000$، ثم ارتفعت قيمته إلى 13,000$، ثم انخفضت إلى 9,000$، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 12,000$، ثم انخفضت إلى 8,000$، وأخيراً ارتفعت إلى 14,000$.
القيمة القصوى للتراجع = 13,000$ - 8,000$ = 5,000$.
في هذا المثال، بلغ صافي الربح النهائي 4,000$ فيما يساوي العائد المعدل بالمخاطر استناداً إلى القيمة القصوى للتراجع 4,000$ / 5,000$ = 0.8. وكما هو الحال مع التراجع المطلق، كلما ارتفعت نسبة الربح مقابل التراجع، كلما قلت المخاطر المصاحبة للربح الإجمالي.
التراجع النسبي
التراجع النسبي هو النسبة بين القيمة القصوى للتراجع وقيمة القمة المقابلة لسهم الحساب:
التراجع النسبي = (أقل قيمة للرصيد – أعلى قيمة للسهم) / أعلى قيمة للسهم * 100%
على سبيل المثال، إذا أدت إحدى الصفقات المفتوحة إلى زيادة قيمة السهم في حساب التداول إلى 15,000$ قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 8,000$، في هذه الحالة يمكننا حساب التراجع النسبي على النحو التالي:
التراجع النسبي = (8,000$ - 15,000$) / 15,000$ * 100% = 46.6%.
في هذا المثال، إذا أغلقت الصفقة على خسارة 2,000$، فسيكون التراجع المطلق 2,000$ فقط، فيما ستكون القيمة القصوى للتراجع 7,000$.