Shangy
01-30-2021, 21:14
ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وكيف يعمل؟ تعرف عليه بالتفصيل
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟
الطريقة الأفضل لوصف SMA هي أنه؛ سلسلة من المجموعات الفرعية المختلفة التي تستخدم، في هذه الحالة، سعر الإغلاق في سوق مالية معينة. وتشمل بعض المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا ما يلي:
المتداولون اليوميون / المتداولون على المدى القصير
المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (خط اتجاه أزرق فاتح)
المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (خط الاتجاه الأرجواني)
المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (خط الاتجاه الأخضر)
كما ترى في الرسم البياني أدناه، يقدم المتوسط المتحرك لخمسة أيام أول مؤشر على تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، فإن متوسط 10 أيام ومتوسط 20 يوم يعمل على تمثيل التقلبات بخطوط أقل تعرجًا وأكثر انسيابية لإنشاء خط اتجاه أكثر سلاسة. قد تعمل خطوط الاتجاه قصيرة المدى على ارسال إشارات خاطئة، في حين تُقدّم خطوط الاتجاه طويلة المدى إشارات أقوى، ولكن هناك تأخير.
الطريقة التي يعمل بها المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الخارجية على الحركة قصيرة الأجل في أسواق الاستثمار، مثل سوق العقود الآجلة E-mini S&P 500. قد يكون هذا حدثًا سياسيًا قصير المدى، أو أرقام توظيف مخيبة للآمال، أو تقلبات يوم تاريخ انتهاء العقد، أو تطورات غير متوقعة على الصعيد الدولي. سيتم حل العديد من هذه المشكلات ونسيانها في غضون 24 ساعة، لذا فإن المفتاح هو عدم المبالغة في رد الفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا؟
سيساعد استخدام متوسط الأسعار خلال فترة محددة بشكل خاص في تسوية المنحنى وتقليل تأثير تقلبات الأسعار القصيرة المدى. هذا هو السبب في أن المتداولين على المدى القصير يستخدمون المتوسطات المتحركة لخمسة و 10 و 20 يومًا ، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات متحركة 50 و 100 و 200 يوم. حيث مفتاح النجاح في الاستثمار للمدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل هو البقاء في ركوب الاتجاه حتى ينعكس.
كما ترى من الرسوم البيانية أعلاه، كلما طالت الفترة التي تم خلالها متوسط السعر، كان الخط أكثر سلاسة. كلما طالت الفترة التي تحسب خلالها المتوسطات المتحركة، زادت قوة الإشارة. ومع ذلك، نظرًا للتأخر الزمني الممتد، ربما تكون قد فاتتك بالفعل عنصرًا مهمًا من التغيير الأولي في الاتجاه.
التقاطع الصعودي
يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك سعر السهم عبر المتوسط المتحرك البسيط إلى مكان أعلى. كما ترون من المنطقة المظللة الأولى في الرسم البياني أعلاه، فإن أول مؤشر على حدوث انتعاش حدث عندما ارتفع سعر السهم خلال خط SMA لمدة 5 أيام (خط الاتجاه الأزرق). تم تأكيد هذا التغيير في الاتجاه بعد أن اخترق المؤشر أيضًا خطوط اتجاه المتوسط المتحرك لمدةـ 10 أيام و 20 يومًا.
أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على خيارات العقود الآجلة عند صعود SMA لمدة 5 أيام لديهم أعلى ارتفاع محتمل، مع مخاطر كبيرة. المخاطر في هذه الحالة هي أن هذا سيكون صعودًا قصير المدى قبل العودة إلى الاتجاه الهبوطي السابق. من الناحية النظرية، تعطي خطوط الاتجاه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام و 20 يومًا إشارة أقوى، ولكن ربما قد يكون فاتك عنصرًا مهمًا في الاتجاه الصعودي الأولي بسبب التأخر.
التقاطع الهبوطي
التقاطع الهبوطي هو عكس التقاطع الصعودي تمامًا. سينخفض سعر السهم مبدئيًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، وأخيراً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا. هذه علامة على تحول اتجاه صعودي سابق، وبالنسبة للكثيرين، فهي إشارة لإغلاق مركز مفتوح أو فتح مركز بيع. مرة أخرى، أولئك الذين يتفاعلون مع تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام لديهم فوائد محتملة أكبر ولكن مخاطرة أكبر حيث أن هذا مجرد تراجع قصير المدى. تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لـمدة 10 أيام و 20 يومًا يقوي الإشارة الأولية لاتجاه هبوطي جديد.
التقاطع في المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
في هذه الحالة، نعلم أن خطوط اتجاه المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا تشير إلى اتجاه جديد محتمل. مع التقاطع الصعودي والتقاطع الهبوطي، يتم تشغيل التنبيه للتغيير المحتمل في الاتجاه حيث يتحرك مستوى المؤشر عبر خطوط الاتجاه الفردية. ومع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا تقاطعات SMA كمؤشر أقوى على ظهور اتجاه جديد.
لقد أبرزنا عددًا من المناطق في الرسم البياني أعلاه حيث عبرت خطوط SMA خط السعر. إذا ركزنا على المنطقة المظللة الأولية، فإن أول علامة على الارتفاع هي عندما يتحرك خط سعر المؤشر خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. ومع ذلك، فإن هذا التغيير في إشارة الاتجاه يزداد قوة حيث أن كل خط اتجاه لمؤشر SMA يتقاطع مع نفسه.
في الواقع، هذا مؤشر على الزخم المتزايد. يتحرك خط الاتجاه الأزرق قصير المدى لأعلى عبر الخط البنفسجي متوسط المدى، ثم عبر الخط الأخضر طويل المدى. من المحتمل أنك تبدأ بمركز أولي عندما يتحرك المؤشر خلال المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام ثم تزيد من حجم مركزك مع اختراق خطوط SMA الأخرى. إذا كنت ستنتظر حتى يتحرك خط SMA قصير المدى عبر خط SMA لمدة 20 يومًا طويل المدى، فستكون قد فقدت بالفعل عنصرًا مهمًا من الارتفاع.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟
الطريقة الأفضل لوصف SMA هي أنه؛ سلسلة من المجموعات الفرعية المختلفة التي تستخدم، في هذه الحالة، سعر الإغلاق في سوق مالية معينة. وتشمل بعض المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا ما يلي:
المتداولون اليوميون / المتداولون على المدى القصير
المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (خط اتجاه أزرق فاتح)
المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (خط الاتجاه الأرجواني)
المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (خط الاتجاه الأخضر)
كما ترى في الرسم البياني أدناه، يقدم المتوسط المتحرك لخمسة أيام أول مؤشر على تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، فإن متوسط 10 أيام ومتوسط 20 يوم يعمل على تمثيل التقلبات بخطوط أقل تعرجًا وأكثر انسيابية لإنشاء خط اتجاه أكثر سلاسة. قد تعمل خطوط الاتجاه قصيرة المدى على ارسال إشارات خاطئة، في حين تُقدّم خطوط الاتجاه طويلة المدى إشارات أقوى، ولكن هناك تأخير.
الطريقة التي يعمل بها المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الخارجية على الحركة قصيرة الأجل في أسواق الاستثمار، مثل سوق العقود الآجلة E-mini S&P 500. قد يكون هذا حدثًا سياسيًا قصير المدى، أو أرقام توظيف مخيبة للآمال، أو تقلبات يوم تاريخ انتهاء العقد، أو تطورات غير متوقعة على الصعيد الدولي. سيتم حل العديد من هذه المشكلات ونسيانها في غضون 24 ساعة، لذا فإن المفتاح هو عدم المبالغة في رد الفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا؟
سيساعد استخدام متوسط الأسعار خلال فترة محددة بشكل خاص في تسوية المنحنى وتقليل تأثير تقلبات الأسعار القصيرة المدى. هذا هو السبب في أن المتداولين على المدى القصير يستخدمون المتوسطات المتحركة لخمسة و 10 و 20 يومًا ، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات متحركة 50 و 100 و 200 يوم. حيث مفتاح النجاح في الاستثمار للمدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل هو البقاء في ركوب الاتجاه حتى ينعكس.
كما ترى من الرسوم البيانية أعلاه، كلما طالت الفترة التي تم خلالها متوسط السعر، كان الخط أكثر سلاسة. كلما طالت الفترة التي تحسب خلالها المتوسطات المتحركة، زادت قوة الإشارة. ومع ذلك، نظرًا للتأخر الزمني الممتد، ربما تكون قد فاتتك بالفعل عنصرًا مهمًا من التغيير الأولي في الاتجاه.
التقاطع الصعودي
يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك سعر السهم عبر المتوسط المتحرك البسيط إلى مكان أعلى. كما ترون من المنطقة المظللة الأولى في الرسم البياني أعلاه، فإن أول مؤشر على حدوث انتعاش حدث عندما ارتفع سعر السهم خلال خط SMA لمدة 5 أيام (خط الاتجاه الأزرق). تم تأكيد هذا التغيير في الاتجاه بعد أن اخترق المؤشر أيضًا خطوط اتجاه المتوسط المتحرك لمدةـ 10 أيام و 20 يومًا.
أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على خيارات العقود الآجلة عند صعود SMA لمدة 5 أيام لديهم أعلى ارتفاع محتمل، مع مخاطر كبيرة. المخاطر في هذه الحالة هي أن هذا سيكون صعودًا قصير المدى قبل العودة إلى الاتجاه الهبوطي السابق. من الناحية النظرية، تعطي خطوط الاتجاه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام و 20 يومًا إشارة أقوى، ولكن ربما قد يكون فاتك عنصرًا مهمًا في الاتجاه الصعودي الأولي بسبب التأخر.
التقاطع الهبوطي
التقاطع الهبوطي هو عكس التقاطع الصعودي تمامًا. سينخفض سعر السهم مبدئيًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، وأخيراً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا. هذه علامة على تحول اتجاه صعودي سابق، وبالنسبة للكثيرين، فهي إشارة لإغلاق مركز مفتوح أو فتح مركز بيع. مرة أخرى، أولئك الذين يتفاعلون مع تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام لديهم فوائد محتملة أكبر ولكن مخاطرة أكبر حيث أن هذا مجرد تراجع قصير المدى. تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لـمدة 10 أيام و 20 يومًا يقوي الإشارة الأولية لاتجاه هبوطي جديد.
التقاطع في المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
في هذه الحالة، نعلم أن خطوط اتجاه المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا تشير إلى اتجاه جديد محتمل. مع التقاطع الصعودي والتقاطع الهبوطي، يتم تشغيل التنبيه للتغيير المحتمل في الاتجاه حيث يتحرك مستوى المؤشر عبر خطوط الاتجاه الفردية. ومع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا تقاطعات SMA كمؤشر أقوى على ظهور اتجاه جديد.
لقد أبرزنا عددًا من المناطق في الرسم البياني أعلاه حيث عبرت خطوط SMA خط السعر. إذا ركزنا على المنطقة المظللة الأولية، فإن أول علامة على الارتفاع هي عندما يتحرك خط سعر المؤشر خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. ومع ذلك، فإن هذا التغيير في إشارة الاتجاه يزداد قوة حيث أن كل خط اتجاه لمؤشر SMA يتقاطع مع نفسه.
في الواقع، هذا مؤشر على الزخم المتزايد. يتحرك خط الاتجاه الأزرق قصير المدى لأعلى عبر الخط البنفسجي متوسط المدى، ثم عبر الخط الأخضر طويل المدى. من المحتمل أنك تبدأ بمركز أولي عندما يتحرك المؤشر خلال المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام ثم تزيد من حجم مركزك مع اختراق خطوط SMA الأخرى. إذا كنت ستنتظر حتى يتحرك خط SMA قصير المدى عبر خط SMA لمدة 20 يومًا طويل المدى، فستكون قد فقدت بالفعل عنصرًا مهمًا من الارتفاع.