borisforex
07-28-2021, 13:16
ما هو الاختبار العكسي backtesting ؟
عندما يحاول المتداولون إجراء اختبار عكسي باستخدام البيانات السابقة لمعرفة ما إذا كانت إستراتجياتهم ستدر المال أم لا. يقومون بإيداع أموال مزيفة في حساباتهم ويتظاهرون بأنهم يتاجرون بها. يكشف هدا الاختبار عما إذا كانت الاستراتيجية قادرة على كسب المال أو خسارته, لكن يجب أن يلاحظ المتداولون أن استخدام المال الحقيقي لهذه الطريقة سيكون محفوفًا بالمخاطر. يؤدي استخدام الأموال المزيفة في إجراء اختبار عكسي إلى إنشاء تاريخ مزيف يمكن للمتداولين مراجعته بحيث يتم تطبيق Backtesting في تخصصات مختلفة وله العديد من الأغراض. كما يستخدم backtesting للإشارة إلى محاكاة الاستراتيجيات التي سيتم العمل عليها في المستقبل. يستخدم Backtesting في مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك الفيزياء وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر والتمويل والتسويق. يستخدم المتداولون الاختبار العكسي لفهم استراتجياتهم في المجال المالي والاقتصادي, و يستخدم بعض المتداولين الاختبار العكسي لمعرفة ما إذا كان أحد الأدوات المالية سينجح في ظروف السوق المحددة أم لا. يجب استخدام البيانات من وقت مناسب مع مدة تعكس مجموعة متنوعة من ظروف السوق بحيث يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية أم سلبية.
97274
ما يجب التركيز عليه عند عمل الباك تيست:
1- استخدام البيانات التاريخية المناسبة:
تتمثل الخطوة الأولى في استخدام البيانات التاريخية المهمة لعملية الاختبار العكسي بحيث يجب على المتداولين الذين يقومون بإجراء الاختبار لاستراتيجية التداول الخاصة بهم استخدام البيانات التاريخية
التي جمعوها بعناية و تحديد فترة محددة للتدرب عليها. الشيء الآخر الذي يجب عليهم فعله هو اختيار البيانات للفترة البديلة. التحقق من الموثوقية وتقليل دور العشوائية في الاختبار العكسي خلال فترات مختلفة.
2- قم بإنشاء المعايير:
يجب على المتداولين معرفة المعايير التي سيطبقونها في عملية الاختبار الخلفي. تستند المعايير على مدى تعقيد عملية الاختبار بحيث يجب على المتداولين تحديد مبلغ رأس المال الأولي ورأس المال المعرض للخطر وحجم المحفظة ورسوم العمولة ومتوسط السبريد الخ... يجب على المتداولين أيضًا وضع معايير محددة حول استراتيجية التداول التي يختارونها. تشمل المعايير إرشادات وقف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك. مستوى جني الأرباح ، ووقت إغلاق المراكز وغير ذلك.
3- تقييم النتائج:
بمجرد أن ينتهي المتداول من الاختبار العكسي ، يجب عليه تفسير النتائج من خلال مراجعة مدى جودة أو سوء عمل إستراتيجية التداول الخاصة بهم خلال الفترة الملاحظة. يجب على المتداولين تفسير الأصول في محفظتهم الاستثمارية وحالة السوق والميزات المميزة لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تصميمات الاستراتيجيات يمكن أن تكون أكثر خطورة. يعد تحديد رغبتك في المخاطرة وهدف الربح أعظم نهج لتقييم نتائج استراتيجيتك. يجب على المتداولين التحقق مما إذا كانت الاستراتيجية تعطي نتائج تتماشى مع أهدافهم بعد الاختبار العكسي.
عندما يحاول المتداولون إجراء اختبار عكسي باستخدام البيانات السابقة لمعرفة ما إذا كانت إستراتجياتهم ستدر المال أم لا. يقومون بإيداع أموال مزيفة في حساباتهم ويتظاهرون بأنهم يتاجرون بها. يكشف هدا الاختبار عما إذا كانت الاستراتيجية قادرة على كسب المال أو خسارته, لكن يجب أن يلاحظ المتداولون أن استخدام المال الحقيقي لهذه الطريقة سيكون محفوفًا بالمخاطر. يؤدي استخدام الأموال المزيفة في إجراء اختبار عكسي إلى إنشاء تاريخ مزيف يمكن للمتداولين مراجعته بحيث يتم تطبيق Backtesting في تخصصات مختلفة وله العديد من الأغراض. كما يستخدم backtesting للإشارة إلى محاكاة الاستراتيجيات التي سيتم العمل عليها في المستقبل. يستخدم Backtesting في مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك الفيزياء وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر والتمويل والتسويق. يستخدم المتداولون الاختبار العكسي لفهم استراتجياتهم في المجال المالي والاقتصادي, و يستخدم بعض المتداولين الاختبار العكسي لمعرفة ما إذا كان أحد الأدوات المالية سينجح في ظروف السوق المحددة أم لا. يجب استخدام البيانات من وقت مناسب مع مدة تعكس مجموعة متنوعة من ظروف السوق بحيث يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية أم سلبية.
97274
ما يجب التركيز عليه عند عمل الباك تيست:
1- استخدام البيانات التاريخية المناسبة:
تتمثل الخطوة الأولى في استخدام البيانات التاريخية المهمة لعملية الاختبار العكسي بحيث يجب على المتداولين الذين يقومون بإجراء الاختبار لاستراتيجية التداول الخاصة بهم استخدام البيانات التاريخية
التي جمعوها بعناية و تحديد فترة محددة للتدرب عليها. الشيء الآخر الذي يجب عليهم فعله هو اختيار البيانات للفترة البديلة. التحقق من الموثوقية وتقليل دور العشوائية في الاختبار العكسي خلال فترات مختلفة.
2- قم بإنشاء المعايير:
يجب على المتداولين معرفة المعايير التي سيطبقونها في عملية الاختبار الخلفي. تستند المعايير على مدى تعقيد عملية الاختبار بحيث يجب على المتداولين تحديد مبلغ رأس المال الأولي ورأس المال المعرض للخطر وحجم المحفظة ورسوم العمولة ومتوسط السبريد الخ... يجب على المتداولين أيضًا وضع معايير محددة حول استراتيجية التداول التي يختارونها. تشمل المعايير إرشادات وقف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك. مستوى جني الأرباح ، ووقت إغلاق المراكز وغير ذلك.
3- تقييم النتائج:
بمجرد أن ينتهي المتداول من الاختبار العكسي ، يجب عليه تفسير النتائج من خلال مراجعة مدى جودة أو سوء عمل إستراتيجية التداول الخاصة بهم خلال الفترة الملاحظة. يجب على المتداولين تفسير الأصول في محفظتهم الاستثمارية وحالة السوق والميزات المميزة لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تصميمات الاستراتيجيات يمكن أن تكون أكثر خطورة. يعد تحديد رغبتك في المخاطرة وهدف الربح أعظم نهج لتقييم نتائج استراتيجيتك. يجب على المتداولين التحقق مما إذا كانت الاستراتيجية تعطي نتائج تتماشى مع أهدافهم بعد الاختبار العكسي.