ramisayed04
12-24-2021, 17:11
المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يسهل تحركات الأسعار عن طريق تصفية تقلبات الأسعار العشوائية. كمؤشر ، فإن المتوسط المتحرك يتبع الاتجاه ومتأخر لأنه يعتمد على الأسعار التي حدثت. يستخدم العديد من متداولي الفوركس المتوسط المتحرك كأداة للتحليل الفني لأنه أبسط وأسهل مؤشر للاستخدام.
يتم حساب المتوسط المتحرك بناءً على متوسط قيمة تحركات الأسعار في فترة معينة. يمكن الحصول على متوسط القيمة من أعلى سعر (مرتفع) أو أدنى (منخفض) أو سعر الافتتاح (فتح) أو إغلاق (إغلاق) أو متوسط (متوسط). كلما طالت الفترة المستخدمة في حساب مؤشر المتوسط المتحرك ، كانت حركة الخط أبطأ ( متأخر ) مقارنة بالسعر. ستكون المتوسطات المتحركة قصيرة المدى "أكثر مرونة" من المتوسطات المتحركة ذات الفترة الأعلى.
من المهم معرفة أصل المتوسطات المتحركة ، ولكن في هذا العصر التكنولوجي ، لا يحتاج المتداولون إلى حسابها يدويًا مسبقًا للتداول اليومي ، لأنه يمكن تثبيت المتوسطات المتحركة تلقائيًا في برامج التداول.
إذا كنت تتداول باستخدام منصة Metatrader ، فإن خطوات تثبيتها هي ببساطة عن طريق النقر فوق إدراج >>> مؤشرات >>> الاتجاه >>> المتوسط المتحرك . بعد ذلك ، سيظهر المتوسط المتحرك كخط يتداخل مع مخطط السعر ، كما هو موضح في الصورة التالية:
كيفية استخدام المتوسط المتحرك
في تداول العملات الأجنبية ، يتم استخدام مؤشر المتوسط المتحرك بشكل أساسي لثلاث وظائف:
تحديد اتجاهات الأسعار
بشكل عام ، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاه الذي يحدث في السوق من خلال النظر إلى حالة مخطط السعر وخط المتوسط المتحرك:
إذا كان السعر الآن أسفل خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه هبوطي (يميل السعر إلى الانخفاض).
إذا كان السعر الآن فوق خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه صعودي (السعر يميل إلى الارتفاع).
كمقاومة دعم ديناميكي
يعتبر الدعم والمقاومة من النقاط المهمة حيث تميل الأسعار إلى الارتداد إذا كان الاتجاه لا يزال قوياً ، أو تشهد الأسعار تغيراً في الاتجاه إذا كان الاتجاه السابق ضعيفًا. ستظهر مقاومة الدعم إذا اتبعنا نقاط الالتقاء بين السعر وخط المتوسط المتحرك. على سبيل المثال في الصورة التالية:
عندما يتحرك السعر فوق خط MA ، يعمل خط MA كدعم. في غضون ذلك ، إذا تحرك السعر أسفل خط المتوسط المتحرك ، فإن خط المتوسط المتحرك يعمل كمقاومة. إذا ارتدت أسعار الشمعة مرة أخرى ( ارتدت ) من خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه السابق لا يزال قوياً. وفي الوقت نفسه ، إذا تحرك سعر الشمعة عبر خط MA ( كسر ) ، فهذا يعني تغيير الاتجاه.
البحث عن فرص البيع والشراء
إذا كنت تستخدم مؤشر المتوسط المتحرك كمؤشر دعم-مقاومة ديناميكي ، يمكنك في نفس الوقت العثور على فرص شراء وبيع عندما يرتد السعر عن خط المتوسط المتحرك أو عندما يخترق السعر خط المتوسط المتحرك. ومع ذلك ، هناك أيضًا طريقة أخرى لمعرفة فرص الشراء والبيع باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك.
الطريقة الثانية هي وضع خطين MA بفترات مختلفة على الرسم البياني ، ثم مراقبة تقاطعهما ( التقاطع ). على سبيل المثال المتوسط المتحرك مع الفترة 5 و 20 (MA-5 و MA-20) ، كما هو موضح في الصورة أدناه:
القواعد سهلة:
إشارة الشراء : إذا تحرك خط MA لفترة أقل عبر خط MA ذو الفترة الأعلى من الأسفل إلى الأعلى يتحرك الخط الأحمر (MA-5) عبر الخط الأزرق الداكن (MA-20) من الأسفل إلى الأعلى.
إشارة البيع: إذا تحرك خط المتوسط المتحرك في الفترة اقل عبر خط المتوسط المتحرك ذي الفترة الأعلى من أعلى إلى أسفل. MA-5 عبر خط MA-20.
غالبًا ما تسمى الإشارتان اللتان تم إنشاؤهما بواسطة المتوسط المتحرك بالصليب الذهبي وصليب الموت. ومع ذلك ، لاستخدام مؤشر المتوسط المتحرك في أنشطة تداول العملات الأجنبية ، يحتاج المتداولون إلى فهم الأنواع المختلفة أولاً.
مؤشرات المتوسط المتحرك المختلفة
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط بواسطة معادلة المتوسط المتحرك الأساسية ، وهي متوسط قيمة تحركات الأسعار في فترة معينة. الصيغة:
على سبيل المثال ، إذا تم حساب المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 فترات (SMA-5) من سعر الإغلاق (الإغلاق) على الإطار الزمني اليومي ، فعندئذٍ:
سعر الإغلاق اليومي: 11،12،13،14،15،16،17
SMA-5 اليوم الأول: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
SMA-5 اليوم الثاني: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
SMA-5 اليوم الثالث: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
SMA هو أبسط نوع من المتوسطات المتحركة والأكثر استخدامًا من قبل المتداولين ، وخاصة SMA-200 Day. يستخدم SMA-200 Day من قبل مختلف المؤسسات المالية والبنوك الكبيرة كمرجع للاتجاهات طويلة الأجل. يعتبر الارتداد والاختراق في SMA-200 Day مهمين للغاية لمعرفة اتجاه السعر. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يتم حساب الموفينج افيرج الأسي أيضًا على أساس متوسط قيمة تحركات الأسعار خلال فترة معينة ، ولكن يتم إضافته إلى مضاعف أعلى للأسعار الأحدث. وبالتالي ، على سبيل المثال ، سنقوم بحساب المتوسط المتحرك لـ 10 فترات لسعر الإغلاق على الإطار الزمني اليومي ، ثم:
المتوسط المتحرك البسيط = مجموع أسعار الإغلاق لمدة 10 أيام / 10
مضاعف = (2 / (الفترة الزمنية + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18٪)
المتوسط المتحرك الأسي: {الإغلاق - المتوسط المتحرك الأسي (اليوم السابق)} x المضاعف + الموفينج افيرج الأسي (اليوم السابق)
يطبق يوم EMA-10 ترجيحًا بنسبة 18.18٪ على السعر الحالي. ومع ذلك ، فإن يوم EMA-20 سيطبق ترجيحًا بنسبة 9.52٪ على السعر الحالي (2 / (20 + 1) = 0.0952). هذا يعني أن ترجيح الموفينج افيرج الأسي الأقصر سيكون دائمًا أعلى بالنسبة إلى الموفينج افيرج الأسي الأطول. مع هذا الترجيح الإضافي ، يمكن أن ينتج EMA مؤشر متوسط متحرك أكثر سلاسة من SMA.
من الناحية العملية ، يعتبر SMA فعالاً كمرجع لمقاومة الدعم . وفي الوقت نفسه ، يعتبر EMA أفضل كإشارة تداول من خلال مراقبة التقاطع بين عدة خطوط EMA . ومع ذلك ، لا يوجد حظر على استخدام الموفينج افيرج الأسي كمرجع للدعم والمقاومة أو استخدام المتوسط المتحرك البسيط كإشارة تداول. في الواقع ، هناك أيضًا متداولون يجمعون بين الاثنين في وقت واحد.
يمكنك تجربة استخدامات مختلفة لمؤشر Moving Average مباشرة على برنامج التداول. إذا لم يكن لديك بعد ، فافتحه حساب تجريبي لإجراء تجارب عملية باستخدام أموال افتراضية في ظروف السوق الفعلية.
يتم حساب المتوسط المتحرك بناءً على متوسط قيمة تحركات الأسعار في فترة معينة. يمكن الحصول على متوسط القيمة من أعلى سعر (مرتفع) أو أدنى (منخفض) أو سعر الافتتاح (فتح) أو إغلاق (إغلاق) أو متوسط (متوسط). كلما طالت الفترة المستخدمة في حساب مؤشر المتوسط المتحرك ، كانت حركة الخط أبطأ ( متأخر ) مقارنة بالسعر. ستكون المتوسطات المتحركة قصيرة المدى "أكثر مرونة" من المتوسطات المتحركة ذات الفترة الأعلى.
من المهم معرفة أصل المتوسطات المتحركة ، ولكن في هذا العصر التكنولوجي ، لا يحتاج المتداولون إلى حسابها يدويًا مسبقًا للتداول اليومي ، لأنه يمكن تثبيت المتوسطات المتحركة تلقائيًا في برامج التداول.
إذا كنت تتداول باستخدام منصة Metatrader ، فإن خطوات تثبيتها هي ببساطة عن طريق النقر فوق إدراج >>> مؤشرات >>> الاتجاه >>> المتوسط المتحرك . بعد ذلك ، سيظهر المتوسط المتحرك كخط يتداخل مع مخطط السعر ، كما هو موضح في الصورة التالية:
كيفية استخدام المتوسط المتحرك
في تداول العملات الأجنبية ، يتم استخدام مؤشر المتوسط المتحرك بشكل أساسي لثلاث وظائف:
تحديد اتجاهات الأسعار
بشكل عام ، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاه الذي يحدث في السوق من خلال النظر إلى حالة مخطط السعر وخط المتوسط المتحرك:
إذا كان السعر الآن أسفل خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه هبوطي (يميل السعر إلى الانخفاض).
إذا كان السعر الآن فوق خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه صعودي (السعر يميل إلى الارتفاع).
كمقاومة دعم ديناميكي
يعتبر الدعم والمقاومة من النقاط المهمة حيث تميل الأسعار إلى الارتداد إذا كان الاتجاه لا يزال قوياً ، أو تشهد الأسعار تغيراً في الاتجاه إذا كان الاتجاه السابق ضعيفًا. ستظهر مقاومة الدعم إذا اتبعنا نقاط الالتقاء بين السعر وخط المتوسط المتحرك. على سبيل المثال في الصورة التالية:
عندما يتحرك السعر فوق خط MA ، يعمل خط MA كدعم. في غضون ذلك ، إذا تحرك السعر أسفل خط المتوسط المتحرك ، فإن خط المتوسط المتحرك يعمل كمقاومة. إذا ارتدت أسعار الشمعة مرة أخرى ( ارتدت ) من خط المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن الاتجاه السابق لا يزال قوياً. وفي الوقت نفسه ، إذا تحرك سعر الشمعة عبر خط MA ( كسر ) ، فهذا يعني تغيير الاتجاه.
البحث عن فرص البيع والشراء
إذا كنت تستخدم مؤشر المتوسط المتحرك كمؤشر دعم-مقاومة ديناميكي ، يمكنك في نفس الوقت العثور على فرص شراء وبيع عندما يرتد السعر عن خط المتوسط المتحرك أو عندما يخترق السعر خط المتوسط المتحرك. ومع ذلك ، هناك أيضًا طريقة أخرى لمعرفة فرص الشراء والبيع باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك.
الطريقة الثانية هي وضع خطين MA بفترات مختلفة على الرسم البياني ، ثم مراقبة تقاطعهما ( التقاطع ). على سبيل المثال المتوسط المتحرك مع الفترة 5 و 20 (MA-5 و MA-20) ، كما هو موضح في الصورة أدناه:
القواعد سهلة:
إشارة الشراء : إذا تحرك خط MA لفترة أقل عبر خط MA ذو الفترة الأعلى من الأسفل إلى الأعلى يتحرك الخط الأحمر (MA-5) عبر الخط الأزرق الداكن (MA-20) من الأسفل إلى الأعلى.
إشارة البيع: إذا تحرك خط المتوسط المتحرك في الفترة اقل عبر خط المتوسط المتحرك ذي الفترة الأعلى من أعلى إلى أسفل. MA-5 عبر خط MA-20.
غالبًا ما تسمى الإشارتان اللتان تم إنشاؤهما بواسطة المتوسط المتحرك بالصليب الذهبي وصليب الموت. ومع ذلك ، لاستخدام مؤشر المتوسط المتحرك في أنشطة تداول العملات الأجنبية ، يحتاج المتداولون إلى فهم الأنواع المختلفة أولاً.
مؤشرات المتوسط المتحرك المختلفة
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط بواسطة معادلة المتوسط المتحرك الأساسية ، وهي متوسط قيمة تحركات الأسعار في فترة معينة. الصيغة:
على سبيل المثال ، إذا تم حساب المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 فترات (SMA-5) من سعر الإغلاق (الإغلاق) على الإطار الزمني اليومي ، فعندئذٍ:
سعر الإغلاق اليومي: 11،12،13،14،15،16،17
SMA-5 اليوم الأول: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
SMA-5 اليوم الثاني: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
SMA-5 اليوم الثالث: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
SMA هو أبسط نوع من المتوسطات المتحركة والأكثر استخدامًا من قبل المتداولين ، وخاصة SMA-200 Day. يستخدم SMA-200 Day من قبل مختلف المؤسسات المالية والبنوك الكبيرة كمرجع للاتجاهات طويلة الأجل. يعتبر الارتداد والاختراق في SMA-200 Day مهمين للغاية لمعرفة اتجاه السعر. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يتم حساب الموفينج افيرج الأسي أيضًا على أساس متوسط قيمة تحركات الأسعار خلال فترة معينة ، ولكن يتم إضافته إلى مضاعف أعلى للأسعار الأحدث. وبالتالي ، على سبيل المثال ، سنقوم بحساب المتوسط المتحرك لـ 10 فترات لسعر الإغلاق على الإطار الزمني اليومي ، ثم:
المتوسط المتحرك البسيط = مجموع أسعار الإغلاق لمدة 10 أيام / 10
مضاعف = (2 / (الفترة الزمنية + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18٪)
المتوسط المتحرك الأسي: {الإغلاق - المتوسط المتحرك الأسي (اليوم السابق)} x المضاعف + الموفينج افيرج الأسي (اليوم السابق)
يطبق يوم EMA-10 ترجيحًا بنسبة 18.18٪ على السعر الحالي. ومع ذلك ، فإن يوم EMA-20 سيطبق ترجيحًا بنسبة 9.52٪ على السعر الحالي (2 / (20 + 1) = 0.0952). هذا يعني أن ترجيح الموفينج افيرج الأسي الأقصر سيكون دائمًا أعلى بالنسبة إلى الموفينج افيرج الأسي الأطول. مع هذا الترجيح الإضافي ، يمكن أن ينتج EMA مؤشر متوسط متحرك أكثر سلاسة من SMA.
من الناحية العملية ، يعتبر SMA فعالاً كمرجع لمقاومة الدعم . وفي الوقت نفسه ، يعتبر EMA أفضل كإشارة تداول من خلال مراقبة التقاطع بين عدة خطوط EMA . ومع ذلك ، لا يوجد حظر على استخدام الموفينج افيرج الأسي كمرجع للدعم والمقاومة أو استخدام المتوسط المتحرك البسيط كإشارة تداول. في الواقع ، هناك أيضًا متداولون يجمعون بين الاثنين في وقت واحد.
يمكنك تجربة استخدامات مختلفة لمؤشر Moving Average مباشرة على برنامج التداول. إذا لم يكن لديك بعد ، فافتحه حساب تجريبي لإجراء تجارب عملية باستخدام أموال افتراضية في ظروف السوق الفعلية.