borisforex
01-04-2022, 13:32
ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟أصبح الكثير منا ، بما في ذلك المستثمرون ، يعتمدون بشكل متزايد على أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا. بفضل التداول الخوارزمي ، يستفيد عدد متزايد من المستثمرين مما يعتقدون أنه ظروف السوق المثلى من أجل زيادة ثرواتهم بشكل كبير. يُشار أيضًا إلى التداول الخوارزمي ، وهو نوع من تداول الأسهم يتم فيه استخدام النماذج والصيغ الرياضية المعقدة لتنفيذ المعاملات المالية الآلية عالية السرعة. هدف التداول الخوارزمي هو مساعدة المستثمرين في تنفيذ استراتيجيات مالية معينة بأسرع ما يمكن من أجل تعظيم الأرباح. بينما يتمتع التداول الخوارزمي بالعديد من المزايا المهمة ، هناك أيضًا بعض المخاطر التي يجب مراعاتها.
ما هو التداول الخوارزمي؟
التداول الخوارزمي هو طريقة لتنفيذ الأوامر تستخدم تعليمات التداول الآلية والمبرمجة مسبقًا لمراعاة المتغيرات مثل السعر والوقت والحجم. الخوارزميات هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة ما. بمرور الوقت ، ترسل خوارزميات الكمبيوتر أجزاء صغيرة من الطلب بأكمله إلى السوق. يقوم التداول الخوارزمي بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة من خلال استخدام الصيغ المعقدة والنماذج الرياضية والمراقبة البشرية. يستفيد متداولو الخوارزميات بشكل متكرر من تقنية التداول عالية التردد ، والتي تمكن الشركات من تنفيذ عشرات الآلاف من الصفقات في الثانية. يمكن استخدام طرق التداول الخوارزمية في عدد من الظروف ، بما في ذلك تنفيذ الأوامر والمراجحة وتداول الاتجاه.
98688
التعرف على التداول الخوارزمي:
بعد إدخال أنظمة التداول الآلي في الأسواق المالية الأمريكية في السبعينيات ، نما استخدام الخوارزميات في التداول. أنشأت بورصة نيويورك نظام تحويل الطلبات المعين (DOT) في عام 1976 لتوجيه الأوامر من المتداولين إلى خبراء البورصة. 1 في العقود التي تلت ذلك ، حسنت البورصات من قدرتها على التعامل مع التجارة الإلكترونية ، وبحلول عام 2009 ، تم إتمام ما يصل إلى 60٪ من جميع الصفقات في الولايات المتحدة بواسطة أجهزة الكمبيوتر. شاع مايكل لويس التداول الخوارزمي عالي التردد من خلال كتابه الأكثر مبيعًا Flash Boys ، الذي أرخ حياة تجار ورجال الأعمال في وول ستريت الذين ساعدوا في إنشاء الشركات التي جاءت لتعريف التجارة المحوسبة في أمريكا. وذكر كتابه أن هذه الشركات كانت منخرطة في سباق تسلح لتطوير أجهزة كمبيوتر أسرع من أي وقت مضى قادرة على التواصل مع البورصات بسرعات أعلى من أي وقت مضى ، من أجل الحصول على ميزة السرعة على المنافسين من خلال توظيف أنواع أوامر تفيدهم على حساب المستثمرين العاديين.
كيف يعمل التداول الخوارزمي؟
الخوارزمية هي طريقة أو مجموعة من القواعد المعمول بها لتنفيذ مهمة معينة. يستخدم التداول الخوارزمي برامج الكمبيوتر لتنفيذ التداولات بمعدلات وأحجام عالية استجابة لمجموعة متنوعة من المعلمات المحددة مسبقًا ، مثل أسعار الأسهم وظروف السوق. على سبيل المثال ، قد يستخدم المتداول التداول الخوارزمي لتنفيذ الأوامر بسرعة عندما يصل سهم معين أو ينخفض إلى ما دون السعر المحدد مسبقًا. بناءً على هذه الشروط ، قد تحدد الخوارزمية عدد الأسهم المراد شراؤها أو بيعها. بمجرد تنفيذ البرنامج ، يمكن للمتداول الجلوس والاسترخاء ، مدركًا أنه سيتم تنفيذ المعاملات تلقائيًا عند استيفاء المعايير المحددة مسبقًا.
بصرف النظر عن خوارزميات التداول النموذجية:
هناك عدة أنواع مختلفة من الخوارزميات التي تسعى إلى تحديد "الأحداث" على الجانب الآخر. تتضمن "خوارزميات الاستنشاق" هذه التي يستخدمها صانع السوق في جانب البيع ، على سبيل المثال ، معلومات تسمح لهم باكتشاف وجود أي خوارزميات في جانب الشراء لأمر كبير. يتيح الاكتشاف القائم على الخوارزمية لصانعي السوق تحديد فرص الطلبات المهمة والاستفادة منها عن طريق ملء الطلبات بسعر أعلى. يشار إلى هذا أحيانًا باسم التشغيل الأمامي عالي التقنية. يُعتبر التسابق الأمامي بشكل عام غير قانوني ، اعتمادًا على الظروف ، ويخضع لرقابة صارمة من قبل FINRA (هيئة تنظيم الصناعة المالية).
ما هو التداول الخوارزمي؟
التداول الخوارزمي هو طريقة لتنفيذ الأوامر تستخدم تعليمات التداول الآلية والمبرمجة مسبقًا لمراعاة المتغيرات مثل السعر والوقت والحجم. الخوارزميات هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة ما. بمرور الوقت ، ترسل خوارزميات الكمبيوتر أجزاء صغيرة من الطلب بأكمله إلى السوق. يقوم التداول الخوارزمي بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة من خلال استخدام الصيغ المعقدة والنماذج الرياضية والمراقبة البشرية. يستفيد متداولو الخوارزميات بشكل متكرر من تقنية التداول عالية التردد ، والتي تمكن الشركات من تنفيذ عشرات الآلاف من الصفقات في الثانية. يمكن استخدام طرق التداول الخوارزمية في عدد من الظروف ، بما في ذلك تنفيذ الأوامر والمراجحة وتداول الاتجاه.
98688
التعرف على التداول الخوارزمي:
بعد إدخال أنظمة التداول الآلي في الأسواق المالية الأمريكية في السبعينيات ، نما استخدام الخوارزميات في التداول. أنشأت بورصة نيويورك نظام تحويل الطلبات المعين (DOT) في عام 1976 لتوجيه الأوامر من المتداولين إلى خبراء البورصة. 1 في العقود التي تلت ذلك ، حسنت البورصات من قدرتها على التعامل مع التجارة الإلكترونية ، وبحلول عام 2009 ، تم إتمام ما يصل إلى 60٪ من جميع الصفقات في الولايات المتحدة بواسطة أجهزة الكمبيوتر. شاع مايكل لويس التداول الخوارزمي عالي التردد من خلال كتابه الأكثر مبيعًا Flash Boys ، الذي أرخ حياة تجار ورجال الأعمال في وول ستريت الذين ساعدوا في إنشاء الشركات التي جاءت لتعريف التجارة المحوسبة في أمريكا. وذكر كتابه أن هذه الشركات كانت منخرطة في سباق تسلح لتطوير أجهزة كمبيوتر أسرع من أي وقت مضى قادرة على التواصل مع البورصات بسرعات أعلى من أي وقت مضى ، من أجل الحصول على ميزة السرعة على المنافسين من خلال توظيف أنواع أوامر تفيدهم على حساب المستثمرين العاديين.
كيف يعمل التداول الخوارزمي؟
الخوارزمية هي طريقة أو مجموعة من القواعد المعمول بها لتنفيذ مهمة معينة. يستخدم التداول الخوارزمي برامج الكمبيوتر لتنفيذ التداولات بمعدلات وأحجام عالية استجابة لمجموعة متنوعة من المعلمات المحددة مسبقًا ، مثل أسعار الأسهم وظروف السوق. على سبيل المثال ، قد يستخدم المتداول التداول الخوارزمي لتنفيذ الأوامر بسرعة عندما يصل سهم معين أو ينخفض إلى ما دون السعر المحدد مسبقًا. بناءً على هذه الشروط ، قد تحدد الخوارزمية عدد الأسهم المراد شراؤها أو بيعها. بمجرد تنفيذ البرنامج ، يمكن للمتداول الجلوس والاسترخاء ، مدركًا أنه سيتم تنفيذ المعاملات تلقائيًا عند استيفاء المعايير المحددة مسبقًا.
بصرف النظر عن خوارزميات التداول النموذجية:
هناك عدة أنواع مختلفة من الخوارزميات التي تسعى إلى تحديد "الأحداث" على الجانب الآخر. تتضمن "خوارزميات الاستنشاق" هذه التي يستخدمها صانع السوق في جانب البيع ، على سبيل المثال ، معلومات تسمح لهم باكتشاف وجود أي خوارزميات في جانب الشراء لأمر كبير. يتيح الاكتشاف القائم على الخوارزمية لصانعي السوق تحديد فرص الطلبات المهمة والاستفادة منها عن طريق ملء الطلبات بسعر أعلى. يشار إلى هذا أحيانًا باسم التشغيل الأمامي عالي التقنية. يُعتبر التسابق الأمامي بشكل عام غير قانوني ، اعتمادًا على الظروف ، ويخضع لرقابة صارمة من قبل FINRA (هيئة تنظيم الصناعة المالية).