merry
04-13-2022, 19:08
إذا انقلب السوق ضدكفمن المهم أن تصمم نظامًا ينتج عنه خسارة بالقدر الذي أنت مستعد لتحمله هذه الخسارةالمعروفة باسم التراجعهي الحد الأقصى للمبلغ الذي سينخفض به تعويم التداول الخاص بك مؤقتًا في أي وقت سيساعدك القيام بذلك مسبقًا على تجنب المفاجآت السيئة في المستقبل يمنحك هذا الثقة لمواصلة التداول عندما تبدأ الأوقات الجيدة مرة أخرى
من غير المحتمل أن تتوقف عن التداول إذا كان نظامك يتداول بشكل مربح ومع ذلكإذا كنت في سنة تداول تتكبد فيها خسارة كبيرة جدًافمن المحتمل أن تتوقف عن التداولحتى إذا تم اختبار نظامك وثبت أنه يحقق ربحًا على مدى فترة زمنية أطول لذلكصمم نظامًا بناءً على المخاطر التي تكون على استعداد لتحملها والتي تتضمن ميزانية للتراجع
إذن كيف يختار المرء أفضل صيغة لوقت التراجع؟ سأعيد صياغة هذا السؤال كم عدد الخسائر المتتالية التي يجب أن تسمح بها؟
أولاًسأستخدم المثال البسيط المتمثل في رمي عملة معدنية إذا رميت قطعة نقود وهبطت "Heads Up" 10 مرات متتاليةهل ستفاجأ؟ ومع ذلكإذا رميت العملة 800 مرةفإن نظرتك إلى النتائج ستكون مختلفة
يستخدم التداول نفس السيناريو عند اختبار نظام التداول الخاص بك على مدى سنوات عديدةستجد سلسلة من 10 خاسرين أو 10 فائزين على التوالي تقدم الرياضيات بعض الإجابات عن احتمالية حدوث ذلك
انظر الأمثلة الواردة في الجدول أدناه:
-----------------------------------------------
احتمالية الخسائر على التوالي
-----------------------------------------------
نسبة فوز / خسارة النظام 60:40 50:50 40:60
------------------------------------ -----------
5 خسائر متتالية 1٪ 3٪ 8٪
6 خسائر متتالية 04٪ 2٪ 5٪
7 خسائر متتالية 02٪ 1٪ 3٪
8 خسائر متتالية 01 ٪ 04٪ 2٪
9 خسائر متتالية 003٪ 02٪ 1٪
10 خسائر متتالية 001٪ 01٪ 06٪
----------------------- ------------------------
الاتجاه النموذجي الذي يتبع النظام له نسبة ربح: خسارة 50:50 أي أن نصف الصفقات فائزون ونصف خاسرون هذه ليست مشكلةلأن التداولات الرابحة ستحقق ربحًا أكبر من التداولات الخاسرة التي ستؤدي إلى خسارة
نظام 50:50 لديه فرصة 1٪ لرؤية سبع خسائر متتالية لذلكيجب أن توازن معظم الأنظمة التالية للاتجاه ما بين خمسة إلى تسعة خسائر متتالية الخبر السار هو أن هناك فرصة واحدة للفوز بخمسة إلى تسعة فائزين على التوالي!
أتمنى أن ترى أهمية اتخاذ هذه القرارات قبل أن تبدأ التداول إن اتخاذ القرارات الصحيحة قبل البدء هو ما يدور حوله التداول الناجح
من غير المحتمل أن تتوقف عن التداول إذا كان نظامك يتداول بشكل مربح ومع ذلكإذا كنت في سنة تداول تتكبد فيها خسارة كبيرة جدًافمن المحتمل أن تتوقف عن التداولحتى إذا تم اختبار نظامك وثبت أنه يحقق ربحًا على مدى فترة زمنية أطول لذلكصمم نظامًا بناءً على المخاطر التي تكون على استعداد لتحملها والتي تتضمن ميزانية للتراجع
إذن كيف يختار المرء أفضل صيغة لوقت التراجع؟ سأعيد صياغة هذا السؤال كم عدد الخسائر المتتالية التي يجب أن تسمح بها؟
أولاًسأستخدم المثال البسيط المتمثل في رمي عملة معدنية إذا رميت قطعة نقود وهبطت "Heads Up" 10 مرات متتاليةهل ستفاجأ؟ ومع ذلكإذا رميت العملة 800 مرةفإن نظرتك إلى النتائج ستكون مختلفة
يستخدم التداول نفس السيناريو عند اختبار نظام التداول الخاص بك على مدى سنوات عديدةستجد سلسلة من 10 خاسرين أو 10 فائزين على التوالي تقدم الرياضيات بعض الإجابات عن احتمالية حدوث ذلك
انظر الأمثلة الواردة في الجدول أدناه:
-----------------------------------------------
احتمالية الخسائر على التوالي
-----------------------------------------------
نسبة فوز / خسارة النظام 60:40 50:50 40:60
------------------------------------ -----------
5 خسائر متتالية 1٪ 3٪ 8٪
6 خسائر متتالية 04٪ 2٪ 5٪
7 خسائر متتالية 02٪ 1٪ 3٪
8 خسائر متتالية 01 ٪ 04٪ 2٪
9 خسائر متتالية 003٪ 02٪ 1٪
10 خسائر متتالية 001٪ 01٪ 06٪
----------------------- ------------------------
الاتجاه النموذجي الذي يتبع النظام له نسبة ربح: خسارة 50:50 أي أن نصف الصفقات فائزون ونصف خاسرون هذه ليست مشكلةلأن التداولات الرابحة ستحقق ربحًا أكبر من التداولات الخاسرة التي ستؤدي إلى خسارة
نظام 50:50 لديه فرصة 1٪ لرؤية سبع خسائر متتالية لذلكيجب أن توازن معظم الأنظمة التالية للاتجاه ما بين خمسة إلى تسعة خسائر متتالية الخبر السار هو أن هناك فرصة واحدة للفوز بخمسة إلى تسعة فائزين على التوالي!
أتمنى أن ترى أهمية اتخاذ هذه القرارات قبل أن تبدأ التداول إن اتخاذ القرارات الصحيحة قبل البدء هو ما يدور حوله التداول الناجح