متوسط حجم التداول اليومي: دليل المبتدئين

ما هو الحجم؟

يُشار إلى كمية الأصل أو الورقة المالية التي تتغير خلال فترة زمنية محددة ، عادةً ما تكون في اليوم ، باسم الحجم. على سبيل المثال ، يشير حجم تداول الأسهم إلى عدد الأسهم المتداولة في الأوراق المالية بين فتحها وإغلاقها يوميًا. حجم التداول ، وكذلك التقلبات في الحجم بمرور الوقت ، هي معلومات أساسية للمتداولين الفنيين.

يمكن أن يكون الحجم (أو غيابه) معلومة مهمة في عملية التداول. إذا كنت مستثمرًا نشطًا يتضمن الرسوم البيانية والاتجاهات في استراتيجيتك ، على سبيل المثال ، قد يساعدك فحص اتجاهات الحجم في التحقق من صحة الأنماط.

يشير الحجم ببساطة إلى عدد الأسهم المتداولة في سهم واحد أو مؤشر أو استثمار آخر خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال ، كانت شركة Camber Energy هي الأسهم الأمريكية الأكثر تداولًا بمتوسط ​​90 يومًا اعتبارًا من 17 أكتوبر 2021.

الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بتحليل الرسم البياني. في الواقع ، يعتقد المحللون الفنيون أن الحجم يسبق السعر ؛ لتأكيد الاتجاه ، يجب أن يرتفع الحجم في اتجاه الاتجاه.

على سبيل المثال ، إذا ارتفع السهم من 23 دولارًا إلى 25 دولارًا على حجم كبير بالنسبة للاتجاه الأخير للسهم في الحجم ، فإن المحللون الفنيون يعتبرون هذا اتجاهًا صعوديًا أكثر استدامة (على سبيل المثال ، يمكن أن يستمر السهم في الارتفاع على المدى القصير) من إذا حدثت نفس الزيادة في الأسعار على حجم منخفض نسبيًا. إذا هبطت الشركة من 25 دولارًا إلى 23 دولارًا على حجم مرتفع نسبيًا ، فسيعتبر المحللون الفنيون هذا اتجاهًا سلبيًا أكثر ديمومة (على سبيل المثال ، قد يستمر السهم في الانخفاض على المدى القصير) مما لو حدث نفس انخفاض السعر في حجم منخفض نسبيًا .

قد يُنظر إلى تحركات الأسعار على الأحجام المنخفضة على أنها "تفتقر إلى الاقتناع" وقد تكون أقل دلالة على العوائد المستقبلية. عند مقارنة المستوى الحالي بفترة زمنية أخرى (مثل الأيام أو الأسابيع أو الأشهر الماضية ، اعتمادًا على الإطار الزمني للاستثمار الخاص بك) ، أو متوسط ​​، أو بعض المعايير الأخرى ، يمكنك تحديد ما إذا كان الحجم مرتفعًا أم منخفضًا. يجب أيضًا مراعاة التغييرات الموسمية في كميات الحجم المطلقة ، وكذلك اتجاهات الحجم.

حجم التداول اليومي

هناك مشترون وبائعون في التداول اليومي ، مما يعني أن المشترين سيشترون الأسهم المباعة من قبل البائعين. نتيجة لذلك ، ستحدث الحركة على فترات زمنية مختلفة. عند وجود عناصر فنية وأساسية طويلة المدى ، يحدث هذا.
جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!


يمكن أن يكشف الحجم عن مقدار الفائدة في الورقة المالية. يقوم المتداولون اليوميون بشكل متكرر بتقييم الأحجام التاريخية الحالية والنسبية لتحديد ما إذا كان الاهتمام بسند معين قويًا أم منخفضًا.



تم تحديد الحجم الكبير نسبيًا ليكون أكثر ملاءمة للمتداولين بالمقارنة مع الحجم السابق. يشير الحجم المنخفض إلى قلة الاهتمام والحد الأدنى من تغير السعر.

الحجم هو عامل رئيسي في فرز الأسهم. كيف؟ يساعد المتداولين اليوميين في تحديد الاتجاهات والاستفادة من السوق والربح.

والسبب في ذلك هو أن المتداولين اليوميين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على تطبيق استراتيجيات الدخول والخروج الخاصة بهم بسرعة وسهولة. لكي يكون المرء ناجحًا ، يجب أن يتداول الأسهم ذات الحجم اليومي الكبير - بحد أدنى مليون دولار.

متوسط ​​حجم التداول اليومي

متوسط ​​حجم التداول اليومي (ADTV) هو مؤشر فني يستخدمه المستثمرون يشير إلى عدد الأسهم في سهم معين والتي يتم تداولها في المتوسط ​​خلال يوم تداول واحد. يمكن تحديد متوسط ​​حجم التداول اليومي لأي فترة زمنية - خمسة أيام ، عشرة أيام ، وما إلى ذلك - ولكن متوسط ​​حجم التداول لمدة 20 أو 30 يومًا هو مقياس ADTV يُستخدم بانتظام.

عندما يزيد متوسط ​​حجم التداول اليومي (ADTV) أو ينخفض ​​بشكل كبير ، فهذا يشير إلى وجود حركة كبيرة في كيفية تقدير الناس للأصل أو اعتبارهم له. يشير متوسط ​​حجم التداول اليومي المرتفع عادةً إلى أن الأمان أكثر تنافسية ، وله فروق أسعار أقل ، وأقل تقلبًا. تكون الأسهم أقل تقلبًا عندما يكون متوسط ​​حجم تداولها اليومي أعلى ، لأنه سيتطلب الأمر صفقات أكبر بكثير لتغيير السعر. هذا لا يعني أن الأسهم ذات الحجم الكبير لن يكون لها حركات أسعار يومية كبيرة. قد يشهد أي سهم تحولا كبيرا في الأسعار في يوم واحد (أو عدة أيام) على حجم أعلى من المتوسط.

متوسط ​​حجم التداول اليومي هو مقياس شائع لتداول الأوراق المالية ومؤشر جيد للسيولة الإجمالية للأوراق المالية. كلما زاد حجم تداول الورقة المالية ، زاد عدد المشترين والبائعين في السوق ، مما يجعل إتمام الصفقة أسهل وأسرع. من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعاملات في غياب درجة مناسبة من السيولة في السوق (بسبب فروق الأسعار الكبيرة).
أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.


يعد متوسط ​​حجم التداول اليومي لأي أصل سائل أداة قيمة لفهم نشاط السعر. إذا كان سعر الأصل محددًا بنطاق محدد وحدث اختراق ، فإن الحجم المتزايد يميل إلى تأكيد هذا الاختراق. يشير نقص الحجم إلى أن الاختراق قد يفشل.

اهتمام صريح

إجمالي عدد العقود الآجلة التي يمتلكها المشاركون في السوقيشار إلى السراويل في نهاية يوم التداول بالفائدة المفتوحة. يتم استخدامه كمؤشر لقياس مزاج السوق بالإضافة إلى قوة تحركات الأسعار.

على عكس إجمالي الأسهم المصدرة للشركة ، والتي تظل عادةً ثابتة ، فإن عدد العقود الآجلة المعلقة يتقلب من يوم لآخر. عندما يتم إغلاق صفقة ، يتم حساب الفائدة المفتوحة عن طريق إضافة جميع العقود من التداولات المفتوحة وطرح العقود.



الفرق بين الفائدة المفتوحة والحجم هو أن الحجم يحسب جميع العقود التي تم تبادلها ، في حين أن الفائدة المفتوحة هي مجموع العقود التي تظل مفتوحة في السوق. قد يتصور التجار أن الفائدة المفتوحة هي مقدار الأموال التي تدخل السوق. مع ارتفاع الفائدة المفتوحة ، يتدفق المزيد من الأموال إلى العقود الآجلة ، ومع انخفاض الفائدة المفتوحة ، يتدفق المزيد من الأموال من العقد الآجل.

عادة ما يتم الخلط بين الحجم والمصلحة المفتوحة. متوسط ​​حجم التداول اليومي هو عدد الأسهم (سوق الأسهم) أو العقود (سوق العقود الآجلة والخيارات) التي يتم تداولها في يوم معين. تشير عبارة "الاهتمام المفتوح" في العقود الآجلة والخيارات إلى عدد العقود المفتوحة ولكن لم يتم إغلاقها بعد. الإجراءان متعارضان تمامًا. الحجم هو العدد الإجمالي للعقود التي يتم تداولها. تحلل الفائدة المفتوحة مقدار العقود التي لا تزال بدأت بقياس عدد المعاملات التي تم استخدامها لفتح أو إنهاء المراكز.

أهمية حجم التداول
المبلغ الإجمالي للفائدة في الأسهم. يراقب المستثمرون في سوق الأسهم متوسط ​​حجم التداول اليومي لعدة أسباب. الأول هو أن حجم التداول يعكس مقدار الاهتمام العام في الشركة الذي أظهره جميع متداولي الأسهم المحتملين. يشير السهم ذو متوسط ​​حجم التداول المنخفض بشكل استثنائي إلى أن قلة من المستثمرين يراقبون الأسهم أو يهتمون بها ، وأن قلة من المستثمرين المؤسسيين الكبار ، إن وجدوا ، ملتزمون بالاستثمار في الأسهم. يشير هذا عادةً إلى أن محللي السوق يعتقدون أن السهم لديه فرصة محدودة لتقدير السعر بشكل كبير.
يشير إلى سيولة تداول الأسهم. يشير متوسط ​​حجم التداول اليومي للسهم أيضًا إلى مدى سيولة السوق. السيولة مهمة للمستثمرين لأنها تؤثر على انتشار العرض والطلب في أسعار الأسهم ، مما يشير إلى مدى سهولة أو صعوبة بدء أو الخروج من مركز في الشركة بالسعر المفضل للمستثمر.
يشير إلى مستويات السعر للسهم التي تدل على الدعم أو المقاومة. أخيرًا ، تشير التقلبات الكبيرة في الحجم في كثير من الأحيان إلى مستويات أسعار متداولي الأسهم التي تعكس دعم أو مقاومة السهم. من ناحية أخرى ، إذا ارتفع سعر السهم الذي انخفض سعره لبعض الوقت بشكل حاد وأظهر أيضًا زيادة كبيرة في حجم التداول ، فهذا يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين الكبار ، مثل الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط ، يشترون الأسهم عند مستوى السعر هذا ، مما يجعله مستوى دعم السعر.
استنتاج

عند التداول اليومي ، قد يوفر الحجم معلومات مهمة. إذا لم يكن هناك شيء آخر ، يمكن أن يساعدك تحليل الحجم على فصل الأسهم التي يجب مراعاتها للتداول اليومي. يجب أن يكون لأسهمك التجارية اليومية بشكل مثالي متوسط ​​حجم أعلى بحيث يمكنك الدخول والخروج ببساطة.



يساعد هذا في إدارة المخاطر من خلال السماح لك بالحد من الخسائر حيث تريد مع الحد الأدنى من انزلاق السعر. كما أنه يجعل جمع أرباحك أسهل لأن العديد من المتداولين الآخرين سيرغبون في أخذ مركزك (الشراء منك عند البيع) عندما تكون أرباحك مرضية.

يمكن أيضًا استخدام الحجم لدراسة اتجاه السهم ، مما يساعد في تحديد احتمالية استمرار الاتجاه. تحليل الحجم ليس مثاليًا ، ويوفر ببساطة معلومات إضافية ، لذلك لا يتعين عليك البدء في دراسة حجم التداول اليومي بشكل جيد.

تؤدي تغيرات الأسعار إلى تحقيق الأرباح والخسائر ، وبالتالي يجب أن تستند قرارات التداول إليها أولاً وقبل كل شيء. قم بإنشاء إستراتيجية تداول الأسهم اليومية بناءً على تقلبات الأسعار ، ثم جرب تحليل الحجم لمعرفة ما إذا كان سيعزز أدائك.