مبدأ قياس معدل الربح إلى المخاطرة

مبدأ قياس معدل الربح إلى المخاطرة

إن معدل الربح إلى المخاطرة Risk/Reward Ratio هو أساس قياس حالة التوازن والاختلال حالة في أداء حساب الفوركس ويساوي = حاصل قسمة الربح على عدد نقاط المخاطرة بمعنى عدد النقاط التي ترغب تحقيقها مقسوما على عدد النقاط التي تستعد لتحمل خسارتها والخروج من الصفقة.

إن هذا المعدل يختلف من شخص لآخر ومن أسلوب تجاري لآخر
ويفضل أن لا يكون فوق الرقم 1 ولا يقل عن 2/1
Attachment 27581


لنأخذ مثالا بالأرقام على صفقة حددنا لها 15 نقطة ليميت و15 نقطة ستوب إذا المعدل 15/15 يساوي 1 وهذا مقبول كحد أدنى فإذا كان أداءك على حسابك اقل 1 فيجب عليكم مراجعة نظام إدارة راس المال الذي تتبعه فلا نفضل أن يكون هذا المعدل اقل من 1 حتى لا يدفع بالحساب إلى الخسائر المتلاحقة.

لقد تعلمنا أن هناك 4 مستويات من مستويات التحكم بالمخاطرة فلو نظرنا مثلا إلي مستوى التداول عالي المخاطرة لوجدنا أن عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها سنويا هي -10.000 نقطة وبالتالي لكي يكون معدل الربح إلي المخاطرة 1/1 فيجب أن نحقق ربح فعلي لا يقل عن 10.000 نقطة سنويا. وهذه الطريقة نسميها طريقة حساب معدل المخاطرة إلي الربح الإجمالية وليس على الصفقات الفردية، وهنا ملاحظة هامة جدا يجب أن نفرق فيما مستويات التوازن قبل التداول وأثناء التداول وبعد التداول من خلال التفرقة بين :-




(1) قبل التداول:
قياس عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها التي حددناها في خطة إدارة راس المال.

(2) أثناء التداول:
قياس عدد النقاط التي مازالت خاسرة على صفقات لازالت مفتوحة وغير المقفلة.

(3) بعد التداول :
قياس الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة.

ما يهمنا الآن في هذا الدرس التعليمي هو قياس مستويات التوازن قبل التداول بدراسة ("عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها والمحددة في خطة إدارة راس المال قبل بدء التداول") حتى نتمكن من ضبط خريطة العمل وإعداد خطة إدارة راس المال، لأننا لو ضبطنا خطة العمل وفقا ل ("عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها في الصفقات المفتوحة على خسارة الغير المقفلة") فان هذا يعني أنه لو كانت الصفقات المفتوحة على خسارة بقيمة -10.000 نقطة وكان الربح هو 10.000 نقطة لكان هذا معناه خسارة كامل الرصيد مثلا في الحساب النانو الذي يبدأ ب 100 $ في مستوى التداول عالي المخاطرة. أما لو ضبطنا إعدادات خطة العمل على ("الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة") فهذه الخطوة لا نقوم بها إلا عند تقييم الأداء بعد إقفال الصفقات وليس في مرحلة إعداد الخطة قبل بدء التداول فلو مثلا كان الربح في الصفقات المقفلة نهاية السنة 16.000 نقطة وكانت الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة هي 1800 نقطة لكان معدل الربح إلى المخاطرة هو 15000 / -1800 = 8.33 وهو بذلك اكبر من 1 وبالتالي فهذا يعني أن الأداء جيد جدا