فوركس مفهوم الكأس المقدسة
هذا أحد تلك العناوين التي يصعب قراءتها أو كتابتها دون أن تبتسم. "الكأس المقدسة" هي مصدر كل التورية والتركيبات الساخرة في الفوركس. ومع ذلك ، فهو موجود ، وهو يحدق في وجوهنا جميعًا ، ولكنه كثيرًا ما يتم تجاهله ، نظرًا للتوتر النفسي المرتبط بالعمل مع الكأس ، ومن المفارقات أن تكون الكأس أكبر مما يمكن لمعظم الناس التعامل معه. قبل تأسيس وجود الكأس المقدسة ، يجب تحديده ، حيث إن العديد من صيادي الكأس غير متأكدين مما يبحثون عنه.
إيديولوجيا الكأس المقدسة في الفوركس
الكأس المقدسة هي نظام أو نهج بمبادئ واضحة تؤدي أداءً جيدًا بما يكفي لتمكين التجارة السهلة مع الحفاظ على أرباحها على المدى الطويل. في كثير من الأحيان ، يتم اكتشاف مثل هذه الآلية ، إلا أنها تفشل في وقت لاحق ، وفي ذلك الوقت يجب إعادة مهمة البحث عن الكأس. هذا أيضًا بمثابة استعارة أكبر للرحلة التي يقوم بها العديد من تجار التجزئة أثناء محاولتهم تحقيق الربحية من خلال التنقل بين الأنظمة والأنماط المختلفة.
تعتمد الأخطاء الأساسية التي يرتكبها المتداولون الأقل خبرة عند تطوير الاستراتيجيات إما على عدم كفاية البيانات التاريخية أو الإفراط في تحسينها باستخدام عدد كبير جدًا من المؤشرات ، مما يؤدي إلى استراتيجية ملائمة للمنحنى. هذا أمر بالغ الأهمية لفهمه ، وكلما أسرعت في إدراك أن هذا الطريق لا طائل من ورائه ويستغرق وقتًا طويلاً ، كان ذلك أفضل.
تم اكتشاف الكأس المقدسة
الحل مباشر. بدلاً من محاولة إنشاء إستراتيجية مثالية تناسب البيانات التاريخية الأكثر ربحية ، خذ خطوة للوراء واسترخِ وفكر في الصورة الكبيرة لكيفية تحرك الأسواق إحصائيًا. بعد كل شيء ، إذا كانت الكأس المقدسة هي أسلوب تداول مربح باستمرار ولا يفشل أبدًا في العمل ، فإن المنطق يفرض عليها استغلال "عيب" دائم ومستمر أو حدث في السوق. لذلك ، في الوقت الحالي ، ضع جانباً الشموع والمؤشرات وركز على أسواق المضاربة. ما هي الخصائص التي يظهرونها والتي قد يستغلها المتداول؟ هناك نوعان يتم استخدامهما بشكل متكرر:
متوسط الانعكاس - بعد انحراف السعر عن متوسط السعر على المدى الطويل ، فإنه يعود دائمًا إلى متوسط السعر عاجلاً أو آجلاً ، وهي طريقة أخرى للقول بأن "ما يرتفع يجب أن ينخفض". ذيول الدهون ضمن منحنى توزيع العوائد - من منظور الشخص العادي ، تميل الأسواق إلى المبالغة في رد الفعل ، والارتفاع والانخفاض بشكل غير متناسب استجابةً لمشاعر الجشع والخوف لدى اللاعبين في السوق.
هل يمكن الاستفادة من أي من هاتين الظاهرتين؟ إذا بدأنا بالارتداد المتوسط ، فهذا ممكن ولكنه مزعج ، حيث قد يحتاج وقف الخسائر إلى أن يكون واسعًا للغاية والأرباح محدودة بحكم التعريف. هذا لا يبدو لي كأساس لكأس مقدسة. إن المبالغة في رد فعل الأسواق وميلها الإحصائي لتوليد عوائد زائدة هو الكأس المقدسة ، أو بالأحرى يضع الأساس للكأس المقدسة: عملية تولد ثروات سهلة بمرور الوقت.
أفضل طريقة لتصور ذلك هي تخيل إلقاء حفنة من حبيبات الملح في الهواء. افترض أنه يمكنك بعد ذلك تحديد المسافة بين كل حبة ملح ومكان الرمي. ستكتشف أن معظمها كان قريبًا إلى حد معقول ، مع انتقال عدد قليل من القيم المتطرفة إلى مسافة أبعد. إذا قمت برسم توزيع النتائج ، فسيشبه الرسم البياني منحنى الجرس ، وهو توزيع نموذجي و "عادي":
أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.
يشار إلى المسافة التي قطعتها كل حبة ملح على المحور السفلي. تشير النسب المئوية إلى عدد الحبوب التي قطعت كل مسافة.
تخيل الآن أنك كنت تشتري وتبيع باستمرار بشكل عشوائي في سوق الفوركس ، وأنك تتبعت ووثقت أكبر ربح ممكن من كل صفقة عبر آلاف الصفقات وآلاف الأيام. إذا أنشأت نسخة من الرسم البياني السابق باستخدام تلك النتائج وفرضتها على الصورة السابقة ، فستبدو النتيجة على النحو التالي ، مع عرض الخطوط المنقطة توزيعات عوائد السوق:
وبالتالي ، يمكن إثبات أن أسواق المضاربة ، مثل سوق الفوركس ، تحقق عوائد غير طبيعية ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ، مما قد يتوقعه نموذج توزيع العوائد "العادي". هناك حوادث أسعار أكثر تطرفًا مما يحدث عادةً نتيجة العشوائية البحتة. في اللغة الإنجليزية البسيطة ، ينتج السوق عددًا أكبر من الرابحين والخاسرين أكبر مما ينبغي.
وإليك الكأس المقدسة: يؤدي استخدام أوامر وقف الخسارة الضيقة إلى القضاء على الأحداث السلبية بشكل مفرط ، بينما يؤدي استخدام أهداف جني الأرباح الواسعة إلى التقاط "الذيل السمين" للنتائج المرتفعة بشكل مفرط. نعم ، يمكن أن يكون الأمر بهذه البساطة ، وإن كان هناك بعض العوائق الرئيسية.
لتوضيح كيفية الاستفادة من ظاهرة الذيل السميك ، دعنا نلقي نظرة على بعض بيانات الاختبار الخلفي من 2011 إلى 2013 على الذهب وتقاطعات الين الرئيسية. خلال معظم هذه الحقبة ، كانت هذه أكثر الأدوات تذبذبًا وشيوعًا في أسواق الفوركس. إذا تم اتباع إستراتيجية تداول بسيطة للغاية للدخول في كسر العمود التالي لأي شريط غامر على مخطط h4 في اتجاه الابتلاع ،النتائج التالية يمكن أن تتحقق من خلال الأداة والمكافأة على أهداف الربح من المخاطرة:
ضع في اعتبارك كيف أن استراتيجية بسيطة جدًا ومباشرة تتجاهل الاتجاه والاتجاه والدعم والمقاومة قد تولد عائدًا إيجابيًا متوقعًا قدره 53 سنتًا على كل دولار يتم المخاطرة به ببساطة عن طريق تأجيل الربح حتى تتجاوز المكافأة المخاطرة بمقدار 50 مرة!
سيكون من السهل تعزيز هذه النتائج عن طريق تعديل وقف الخسائر لكسر التعادل بعد فترة زمنية محددة في كل صفقة. هذا لأن الفائزين الأكثر هيمنة لن يفوزوا عادة إلا مرة واحدة.
جرب مؤشرات الفوركس في mt4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!
حتى الكأس المقدسة بها عيوب
الكأس المقدسة موجودة ، لكن يجب التعامل معها بحذر شديد. يمكنك العثور على الكأس من خلال تداول الأدوات الصحيحة التي تتحرك بأكبر قدر من التقلب ، أي الأسواق الأكثر تفضيلًا للمضاربة ، وباستخدام أساليب دخول بسيطة تضمن لك المشاركة في حركات السوق المتطرفة لصالحك. لا يلزم أن تكون على صواب أو تتوقع التغييرات الرئيسية ؛ كل ما هو مطلوب هو أن تكون هناك ، واختصر الخاسرين ، واسمح للفائزين بالركض. سوف يؤدي ميل السوق المتأصل إلى إنتاج ذيول سمينه إلى تحمل العبء الثقيل نيابةً عنك.
هناك نوعان من المخاطر الهامة التي يمكن أن يؤدي إليها. الأول هو أن خطة الخروج الأكثر تعليما ستفيدك أكثر من مجرد السعي لتحقيق عائد محدد سلفًا لمخاطر مضاعفة. يجب أن تحجز أرباحًا تزيد عن 10 r: R ، ويفضل أن تزيد عن 25 r: R ، لكن كل صفقة ستكون فريدة من نوعها. ضع في اعتبارك الخروج من تلك المستويات ، ولكن توخي الحذر والحصافة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك الاستعداد لتعديل نقاط التوقف حتى نقطة التعادل عندما تصل التجارة إلى مسافة أو مدة محددة في الربح.
العيب الثاني المهم هو أن هذا النوع من النهج سيكون له دائمًا معدلات ربح سيئة للغاية ، حيث تخسر ما يصل إلى 90٪ من معاملاتك. سيؤدي هذا دائمًا إلى فترات خسارة طويلة للغاية ، مما سيضع ثباتك العقلي ونهج إدارة الأموال في الاختبار النهائي. الكأس تحتوي على الذهب ، لكنها شديدة السخونة عند لمسها وستحرق المطمئنين! هل أنت على استعداد لتحمل عشرين صفقة خاسرة أو أكثر على التوالي؟ هل لديك نظام لإدارة الأموال يمكن أن يحميك بشكل مناسب من الخراب إذا بدأت سلسلة خسائر طويلة؟ هل ستكون متنوعًا وغير مرتبط بشكل كافٍ لتقليل فرصة حدوث سلسلة خاسرة؟
هناك خطر أخير يستحق الذكر. من الطبيعي أن تحاول ترشيح الدخول. ومع ذلك ، من الصعب للغاية التمييز بين الإدخالات التي من المحتمل أن تصل إلى نسبة 25: 1. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم وجود أي من هذه المكاسب يقلل من إجمالي توقعاتك ، ما لم تقم الإستراتيجية المستخدمة بتصفية 25 معاملة مفقودة على الأقل بشكل متزامن. هذه بعض النقاط للنظر فيها والبحث. اقض بعض الوقت في إجراء الاختبارات الخلفية. لقد أُعطيت الكأس المقدسة!
تتمثل "الكأس المقدسة" الكامنة في أسواق الفوركس في النزعة الإحصائية للسوق لتوليد عوائد زائدة ، والتي يمكن "التلاعب بها" بشكل مفيد من خلال السماح للمعاملات الفائزة بأن تحقق أرباحًا هائلة مقابل مضاعفات المخاطرة مع تقليل الرهانات المفقودة مع وقف خسائر ضيق نسبيًا.
دخول انتقائي
مشكلتنا هي أننا على وشك الدخول في عدد كبير من الصفقات ، ستكون الغالبية العظمى منها خاسرة. إذا تمكنا من إيجاد استراتيجية للدخول في عدد أقل من الصفقات دون التضحية بالعائد المتوقع لكل صفقة ، فيمكننا تخفيف بعض الضغط المرتبط بفترات الخسارة الحتمية. تكمن المشكلة هنا في أنه عندما يعتمد الربح على عدد محدود من الصفقات المربحة ، يجب عليك توخي الحذر الشديد حتى لا تفوت الكثير منها. لحسن الحظ ، بالنظر إلى البيانات التاريخية من عام 2011 إلى عام 2013 ، يبدو أن هناك مرشحًا سهلًا إلى حد معقول ينجز المهمة.
يجب أن يوجد اتجاه من أجل الفوز بصفقات ضخمة. في الاتجاه الصعودي ، يسجل السعر قاعًا كبيرًا داخل الاتجاه ثم يستأنف مساره الأصلي. من خلال استبعاد شموع الابتلاع في مثل هذا الاتجاه الصعودي الذي يحتوي على قاع أقل من الشموع الأربعة السابقة ، أو التي تتبع مباشرة مثل هذه الشمعة ، يمكننا القضاء على عدد كبير من التداولات الخاسرة دون التخلي عن عدد كبير من التداولات الرابحة. يلخص الجدول التالي الأداء خلال نفس فترة الثلاث سنوات عند استخدام مرشح الإدخال هذا:
كما يمكن رؤيته ، تم تخفيض إجمالي عدد الصفقات بما يزيد قليلاً عن الثلث ، ولكن عادةً ما يتم قطع التداولات الفائزة بنسبة أقل ، مما يؤدي إلى زيادة التوقعات بنسبة 3: 1 إلى 50: 1. إن احتمالية انخفاض سلسلة الخسائر المتتالية إلى ما بين 80 و 90 صفقة هو أيضًا تحسن. من الجدير بالذكر أن هذا الفلتر له تأثير سلبي واضح على تداول الذهب.
تشمل مرشحات الدخول الأخرى التي يمكن أن تزيد من الأداء الدخول فقط بعد غمر الشموع بنطاقات متواضعة نسبيًا ، لأن هذا يقلل من إجمالي المسافة الإيجابية اللازمة للفوز. بالإضافة إلى ذلك ، الوقت من اليوم ومرشحات الاتجاه يمكن أن به المضافة ، ولكن هذه خطيرة إلى حد ما. على سبيل المثال ، يتم تداول الذهب في كثير من الأحيان على المكشوف قبل افتتاح لندن وبعد فترة طويلة من إغلاق لندن. غالبًا ما يكون أداء أزواج الين الياباني قويًا بعد الشمعة الافتتاحية لجلسة طوكيو. يمكن أن يكون الارتداد عن مستويات الدعم أو المقاومة الكبيرة أيضًا مصدرًا للتداولات المربحة ، على الرغم من أنه من اللافت للنظر عدد عمليات استئناف الاتجاه الأقوى التي تبدأ قبل هذه المستويات.
مخارج انتقائية
لقد درسنا حتى الآن مجرد عملية تنتهي عند مضاعف r محدد. علاوة على ذلك ، هناك مسألة زيادة وقف الخسائر لتحقيق نقطة التعادل وما بعدها. على الرغم من أننا نفتقر إلى بيانات واضحة ، فمن المرجح أن تعديل وقف الخسارة لكسر التعادل بين أسبوعين وأسبوع واحد بعد الدخول ، أو بعد أن تتحرك التجارة لمسافة معينة ، من شأنه أن يحسن العوائد. الحذر ضروري هنا ، حيث يتم إعادة اختبار مناطق الدخول بشكل متكرر في تداول المراكز طويل الأجل على مخطط h4.
بطبيعة الحال ، إذا فشلت الأداة التي يتم تداولها في اتجاه صعودي في الوصول إلى مستوى أعلى مهم بعيدًا عن الهدف ، فمن المنطقي الخروج في تلك اللحظة وجمع الأرباح.
إدارة الأموال
لتقليل احتمالية حدوث خسارة فادحة ، من الأهمية بمكان استخدام مناهج متينة ومتطورة لإدارة الأموال. على سبيل المثال ، قد يؤدي استثمار 1٪ من رأس المال الأولي في كل صفقة إلى خسارة 80٪ في نهاية سلسلة الخسائر ، تليها مكاسب بنسبة 25٪ في أول تداول ناجح ، ليصبح المجموع 45٪. إن المخاطرة بـ 1٪ من إجمالي رأس المال ستؤدي إلى خسارة 55٪ ، يتبعها تعافي بحوالي 17٪ ، ليصبح المجموع 72٪.
خاتمة
أخيرًا ، عند تداول الأزواج المترابطة ، كما في هذا المثال حيث ثلاثة من الأدوات الأربعة هي تقاطعات للين ، يمكن تنفيذ خطوة دفاعية إضافية لتقليل إجمالي المخاطر عن طريق الدخول في نفس الوقت في العديد من المعاملات في نفس الاتجاه. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت جميع التداولات في شراء الين. في الواقع ، قد يكشف الفحص الشامل أن أفضل التداولات هي تلك التي تحدث في وقت واحد على جميع أزواج الين الثلاثة ، أو على الأقل أن هذا الشرط ينتج عنه ميزة إحصائية معززة. يتطلب التداول بهذه الطريقة المنهجية فحصًا شاملاً للبيانات التاريخية ، خالية من المنحنى المناسب. قبل محاولة ذلك بأموال حقيقية ، قم بإجراء اختبارات صارمة وكن صادقًا في ردودك الخاصة ، وتأكد من الدراسة بدقة وانتباه. يمكنك أيضًا الذهاب إلى إنستافوركس للمزيد!
