استراتيجية تداول الزخم: أزواج الدولار الأمريكي الجزء 2

[عبد الحميد1969]

في وقت سابق من هذا الشهر، قمت بنشر الجزء الأول من هذه السلسلة، والذي أوضح فيه كيف كان تداول زخم "سلسلة زمنية" مقتصرًا على أزواج عملات الدولار الأمريكي واليورو تقريبًا، حيث كان لها أداء تاريخي أفضل بكثير من تنفيذ "أفضل" استراتيجية زخم عبر عالم العملات، على الأقل خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الجزء الثاني، سوف أتناول تفاصيل نتائج الاختبار الذي أجريته، وأظهر الفروق في الأداء بين أزواج اليورو وأزواج الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى دراسة كيف يمكن أن يختلف الأداء الكلي مع تطبيق بعض الفلاتر.

أزواج وتقاطعات الدولار الأمريكي مقابل اليورو
كتبت في الجزء 1 "على مدى فترة 6 سنوات - من أبريل 2009 إلى أبريل 2015 - إذا نظرت إلى أزواج العملات الأكثر أهمية البالغ عددها 28 وقضيت فترة طويلة أو قصيرة كل أسبوع اعتمادًا على فترات الرجوع إلى 13 أو 26 أسبوعًا، كانت العملات الوحيدة التي حققت نتائج إيجابية هي اليورو والدولار الأمريكي. كان من الممكن أن تحقق كلتا العملتين عائدًا بنسبة 110% لكل منهما على أساس فترة الرجوع إلى 26 أسبوعًا (المقابلة لمدة 6 أشهر). باستخدام فترة الرجوع إلى الوراء لمدة 13 أسبوعًا (أي ما يعادل 3 أشهر) كانت هناك نتيجة إيجابية بلغت 161% للدولار الأمريكي و82% لليورو.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه النتائج، من خلال إجراء اختبار تراجع لمدة 13 عامًا على أزواج عملات الدولار الأمريكي واليورو (تنتهي في عام 2015)، والعمل من خلال الأرقام.

فترة 4 أسابيع
كانت النظرة الأولى إلى الوراء لفترة 4 أسابيع (المقابلة لمدة شهر واحد). النتائج مبينة أدناه:

حققت أزواج الدولار الأمريكي أرباحًا، لكنها كانت ستكون في تراجع لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن. كانت أزواج اليورو غير مربحة تمامًا. بشكل عام، كانت النتيجة مجتمعة إيجابية بعض الشيء خلال الفترة، بنسبة 19.46 ٪. هذه الفترة قصيرة للغاية للاستخدام، على الرغم من أنها تبدو قادرة على توفير بعض الأرباح على المدى الطويل.

USD

EUR1
فترة 13 أسبوع
تبدو النتائج لمدة 13 أسبوعًا (تقابل 3 أشهر) أفضل بكثير، على الرغم من أنه يجب ملاحظة أن المجموعتين كانتا في فترة انخفاض لأكثر من ثلث الفترة. كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أفضل، عند 328.44%. وكان العائد مجتمعة لكلاهما 485.58%. هذه الفترة الزمنية تبدو وكأنها فترة جيدة لاستخدامها بمثابة نظرة إلى الوراء.

USD2

EUR2
فترة 26 أسبوع
تبدو النتائج لمدة 26 أسبوعًا (تقابل 6 أشهر) جيدة أيضًا، وربما أفضل من نتائج الـ13 أسبوع. تبدو نتيجة الدولار على وجه الخصوص ممتازة، مع وجود منحنى ثابت إلى حد ما في الحصة، وتراجع أقل خلال الجزء الأول من الاختبار الخلفي مقارنة بنتائج الأسبوع 13. كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أفضل، عند 317.43%. وكانت العوائد مجتمعة لكلاهما 388.19٪. هذا يبدو أيضًا كفترة زمنية جيدة لاستخدامها كنظرة للوراء.

USD3

EUR3
فترة 52 أسبوع
لا تبدو النتائج لمدة 52 أسبوعًا (المقابلة لمدة عام واحد) جيدة جدًا، على الرغم من أن النتائج أفضل كثيرًا من نتائج 4 أسابيع. تبدو نتيجة اليورو مثيرة للاهتمام بشكل خاص، مع عوائد بنسبة 196.83٪% كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أسوأ بكثير، حيث وصل إلى 49.89% فقط. وكان العائد المشترك لكلاهما 246.72%.

USD4

EUR4
تحليل النتائج
الفترة الزمنية - أداء الدولار الأمريكي - أداء اليورو - إجمالي الأداء - الحد الأقصى للتراجع - أطول تراجع

Table1

يجب مراعاة أحد الاعتبارات الأخرى: تكلفة المعاملة. سيكون هناك ما يقرب من 3000 عملية تداول، والتي قد تستأثر بخصم حوالي 30% من الربح الإجمالي، وستزيد إلى حد ما من حجم الحد الأقصى للتراجع وتطيل أطول فترة تراجع.

مع أخذ هذا في الاعتبار، يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات:

1. تبدو نتائج أزواج الدولار أفضل من نتائج أزواج اليورو.

2. يبدو شكل نتائج الدولار الأمريكي أكثر منطقية، حيث تظهر كل فترة زمنية ربحًا، والذي يبدو أنه يشكل منحنى الجرس، حيث يبلغ ذروته عند حوالي 13 إلى 26 أسبوعًا.

3. يبدو أنه من المحتمل أن تعاني هذه الاستراتيجية من انخفاض تقريبًا لمدة 4 سنوات، حتى مع الأداء الممتاز الطويل الأجل.

4. تتمثل الطرق الواضحة لتحسين الاختبار الخلفي في التمسك بأزواج الدولار الأمريكي فقط، وربما أخذ التداولات المؤهلة فقط خلال كل من الفترة الزمنية الممتدة بين 13 و 26 أسبوعًا في الإختبار الخلفي، كنوع من فلترة "التداول في إطار زمني متعدد" منقي. يتم عرض نتائج هذا الاختلاف أدناه.

كان أداء الدولار الأمريكي 310.90%، مقارنةً بنتائج الدولار الأمريكي لكلٍ من 13 و26 أسبوعًا كفترة مستقلة.

ومع ذلك، كان الحد الأقصى للتراجع أقل بكثير عند -54.51% فقط.

كان أطول فترة انخفاض هو 237 أسبوعًا، وهو مماثل تمامًا للنتائج السابقة.

كما خفضت المنهجية إجمالي عدد الصفقات، مما أدى إلى زيادة العائد لكل صفقة وتقليل تكاليف المعاملات.

لا تؤدي إضافة أزواج اليورو وتقاطعاته إلى تحسين نتائج التراجع.