مؤشر ستوكاستيك هو أداة شهيرة من أدوات التحليل الفني، ويوجد هذا المؤشر في كل منصات التداول تقريبًا ويستخدمه الكثير من المتداولين في جميع أنحاء العالم. ابتكر هذا المؤشر جورج لين، وهو محلل فني شهير، ويقوم المؤشر على افتراض أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من قمة الشمعة خلال التحركات الصعودية للأسعار، وبالقرب من النهاية الدنيا للشمعة خلال التحركات الهبوطية. وبالمثل، يحدد مؤشر ستوكاستيك أين أغلق السعر بالنسبة إلى نطاق سعري محدد على مدار فترة زمنية مختارة. خلال الاتجاه الصعودي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من قمة نطاق محدد، بينما خلال الاتجاه الهبوطي فإنها تتجمع بالقرب من القاع. يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين؛ الخط %k والخط %d. يتم الحصول على أهم الإشارات باستخدام الخط %d.



معادلة ستوكاستيك السريعة
معادلة ستوكاستيك السريعة

أشهر الفترات لمؤشر ستوكاستيك هي 5 و 14. خلال التقلبات، يتم استخدام الفترة 5 والفترة 9، بينما تستخدم الفترة 14 على نطاق واسع في بقية الأسواق.



بافتراض أن الفترة هي 5، وأعلى قمة هي 30، وأدنى قاع هو 10 وسعر الإغلاق الحالي هو 20، يمكن استخدام المعادلة المذكورة أعلاه في حساب خط %k:



نطاق مؤشر ستوكاستيك

يحدد حط %k أين أغلق السعر بالنسبة لنطاق (أي فترة) الشموع. فعلى سبيل المثال، فالقراءة فوق 80 تعني أن سعر الإغلاق الحالي قريب من أعلى قمة في النطاق، والتي هي في الحقيقة أعلى سعر في أخر 5 شموع. ومن ناحية أخرى، فالقراءة تحت 20 تجعل سعر الإغلاق قريب من أدنى قاع في النطاق، والتي هي في الحقيقة أدنى سعر في أخر 5 شموع.

مؤشر ستوكاستيك السريع

يتم تقدير قيمة الخط الثاني، الخط %d، عن طريق تحقيق الاستواء باستخدام المتوسط الحسابي للخط %k. فهو ببساطة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 3 للخط %k:

%d = المتوسط المتحرك البسيط (%k,3)

هذا هو ما يعرف باسم مؤشر ستوكاستيك السريع.

مؤشر ستوكاستيك البطيء
يقوم مؤشر ستوكاستيك السريع بإنتاج إشارات مبكرة، مما يعني أن الكثيرين من المتداولين يفضلون تحقيق المزسد من الاستواء للخطين %k و %d.

وبأخذ متوسط متحرك بسيط لفترة 3 إضافية لخط %d وخط %k، يتم حساب مؤشر ستوكاستيك البطيء المقابل كما يلي:

%k = المتوسط المتحرك البسيط (%k,3)

%d = المتوسط المتحرك البسيط (%d,3)

يتراوح نطاق مؤشر ستوكاستيك بين صفر و 100. تعني القراءة صفر أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأقل سعر في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.

نطاقات مؤشر ستوكاستيك

تعني القراءة 100 أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأعلى سعر تم تسجيله في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.

مستويات تشبع الشراء القصوى

القراءة فوق 80 تعتبر مؤشرًا على أن السوق قد وصلت إلى مستويات تشبع الشراء القصوى، بينما القراءة تحت 20 تشير إلى أن السوق قد هبطت إلى مستويات تشبع البيع القصوى.
تقبلوا تحياتي ومروري ❤