Thread: 
Subscribeللانخراط في تداول الخوارزميات ، سوف تحتاج إلى جهاز كمبيوتر تمت برمجته بإرشادات (تسمى الخوارزميات). يُعرف هذا المفهوم رسميًا باسم التداول الخوارزمي ، إلا أن بعض المتداولين يشيرون إليه بالتداول الآلي.
يمكن زيادة الربحية من خلال خوارزميات التداول ، حيث أن أجهزة الكمبيوتر ذات الذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر دقة وأقل اندفاعًا من العقل البشري.
لمساعدتك على البدء ، إليك بعض النصائح الخاصة بالتداول.
فهم التداول الخوارزمي
تستند تعليمات Algo Trading المبرمجة مسبقًا على السعر والوقت والحجم والصيغ المنهجية الأخرى التي تعزز فعالية التداول الآلي. هذا هو سبب تعريف خوارزمية الكمبيوتر على أنها صيغة تحل مشكلة!
يمكن لخوارزميات الكمبيوتر أن تعزز سيولة السوق وتقلل من التأثير السلبي للتداول المندفع ، مع مراعاة إمكانية المراقبة البشرية لتحقيق أداء أكبر.
التداول عالي التردد (HFT) ، وهو أسلوب يتيح آلاف الصفقات في الثانية ، هو الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بالتداول الخوارزمي. تُترجم هذه السرعة المذهلة إلى زيادة الأرباح على الطلبات الكبيرة ، وهذا صحيح بشكل خاص عندما تحدث المعاملات الآلية عبر العديد من الأسواق والقواعد.
خوارزميات التداول
يمتد رمز الكمبيوتر الذي يدعم التداول الخوارزمي إلى ما هو أبعد من مجرد تثبيت البرنامج المناسب. ما ينطوي عليه هو كما يلي:
من الضروري الفهم الشامل لبرمجة الكمبيوتر ، لا سيما عند تطوير تقنيات التداول. أثناء توفر برنامج التداول ، فقط المبرمجون الخبراء قادرون على إجراء اختبار رجعي للنظام وحل أي مشاكل.
قبل أن يصبح التداول حيًا ، من الضروري إجراء اختبار رجعي للنظام.
يقيّم Backtesting نجاح الخوارزمية وربحيتها من خلال تشغيلها مقابل بيانات سوق الأسهم التاريخية.
من الضروري أن يكون لديك شبكة آمنة مع إمكانية الوصول إلى العديد من منصات التداول.
يجب أن تكون بيانات السوق الخارجية متاحة دائمًا للخوارزميات حتى تتمكن من مراقبة الصفقات الآلية وتنفيذها.
بمجرد وضع التكنولوجيا المتقدمة والشفرة المعقدة في مكانها الصحيح ، دعونا نلقي نظرة على بعض الخوارزميات التجارية البسيطة أثناء العمل.
نصائح تداول Algo
حدد موقع مزود حسن السمعة للبيانات المالية.
يعد العثور على بائع بيانات حسن السمعة جانبًا مهمًا آخر للتداول الخوارزمي. يقوم بائع البيانات المالية بتسليم بيانات السوق.
يوفر لك موفر البيانات المالية ، الذي يعتمد عليه المتداولون والمستثمرون ، بيانات السوق التي تم تنظيمها والتحقق من صحتها لتكون خالية من الأخطاء. على سبيل المثال ، قد تحتوي بيانات SPY (الحية والتاريخية) على إحصائيات مكررة أو مفقودة ، مما يؤدي إلى نتائج مضللة عند استخدامها لإنشاء استراتيجيات تداول.
يشمل موردو بيانات السوق شركات مثل Bloomberg و Thomson Reuters و Moody’s Analytics.
انظر أيضًا: اكسب بدون أي مخاطر ولا يلزم الإيداع الآن!
يجب توخي الحذر عند تداول العناصر ذات الرافعة المالية.
في حين أن تداول العناصر ذات الرافعة المالية في الأسواق المالية قد يمكّنك من الربح من الجزء المقترض أو مع الرافعة المالية من الصفقة بأكملها ، إلا أنه يحمل أيضًا خطر خسارة أكثر مما تملك.
افترض أنك تمتلك مركزًا في السوق بقيمة 100000 دولار أمريكي باستخدام الرافعة المالية ، لكن حصتك تبلغ 500 دولار فقط. إذا تحسن السوق المالي ، فستتمكن من تسوية الربح. افترض أن السوق يزداد ومركزك في السوق يرتفع إلى 102000 دولار. في هذه الحالة ، ستربح 1500 دولار بالإضافة إلى استثمارك البالغ 500 دولار.
من ناحية أخرى ، افترض أن السوق ينخفض وأن مركزك في السوق هو 98000 دولار. في هذه الحالة ، ستكون خسارتك 2000 دولار على تعرض أصلي قدره 100000 دولار. هذا يعني أنك لن تضطر فقط إلى تحمل خسارة 500 دولار الخاصة بك ، ولكن سيتعين عليك أيضًا دفع 1500 دولار إضافية ، حيث يقوم الوسطاء في كثير من الأحيان بإجراء نداء الهامش.
يبدأ الوسيط استدعاء الهامش. إذا كانت قيمة حسابك أقل من المستوى المحدد مسبقًا ، فسيطلب الوسيط الخاص بك إيداع أموال إضافية في الحساب. يحدث هذا لأن الوسيط يرغب في حماية نفسه في حالة انخفاض قيمة الحساب وعدم قدرتك على سداد الالتزام.
إذا انخفض سعر السوق ، فإن أقصى ما يمكن لخوارزمية التداول القيام به هو إصدار أمر إيقاف أو أمر إيقاف الخسارة لمنتجك ذي الرافعة المالية (مغادرة السوق) وحمايتك من الخسائر الفادحة. ومع ذلك ، تستمر الخسارة الأولية مع انخفاض القيمة السوقية لحساب الوسيط.
في بعض الأوراق المالية ، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ، تكون الرافعة المالية أكثر خطورة. لدى صناديق الاستثمار المتداولة تكاليف مثل نسب المصاريف والضرائب ورسوم الدوران. بالإضافة إلى الخسارة الإضافية ، يجب أن يتحمل التاجر تكلفة هذه التكاليف.
ومع ذلك ، يمكن إدارة الرافعة المالية باستخدام صناديق التحوط ، حيث يفهم مديرو صناديق التحوط بدقة متى يجب استخدام الرافعة المالية ومتى لا يتم ذلك ، وذلك لتجنب التعرض لخسائر فادحة. غالبًا ما يكون مديرو صناديق التحوط شركات خاصة تحتاج إلى الحد الأدنى من الاستثمار لرأس المال الذي يديرونه أو يتداولونه في الأسواق المالية.
طور منهجًا منهجيًا للاختبار الخلفي واختبار كل مفهوم تداول بعناية.
التجار عادة لوحد ذاتها للمال لأنهم لا يؤسسون قراراتهم التجارية على البحث والاختبار العكسي السليم. من الأهمية بمكان فصل قرارات التداول الخاصة بك عن العاطفة والرجوع إلى الطريقة أو فكرة التداول. الاختبار الخلفي هو عملية تحديد جدوى فرضية / إستراتيجية التداول باستخدام البيانات السابقة.
دعونا نحاول الحصول على فهم أفضل لهذا. افترض أن لديك فرضية تداول تفيد بأن الأصول المعينة ستولد عوائد إيجابية خلال الشهرين التاليين. هذه النظرية مدعومة بعوائد إيجابية خلال العامين الماضيين.
الآن ، النقطتان الحاسمتان هنا هما اختبار هذه الفرضية وتحديد ما إذا كانت الخطة ستنجح أم لا. يمكن اختبار هذه الفرضية من خلال الاختبار الخلفي ، وهي عملية تحديد أداء استراتيجية التداول باستخدام بيانات السوق السابقة.
على سبيل المثال ، في إستراتيجية تداول الزخم ، يقوم المستثمرون بشراء الأوراق المالية أثناء صعودها وبيعها مع اقتراب السوق من أعلى مستوياته. يمكن أن يكون الافتراض في هذه الحالة هو زيادة قيمة المخزون خلال فترة شهرين. بعد شهرين ، ستصل الأسهم إلى قمتها ، كما فعلت العام الماضي.
افترض أن العائد المتوقع على جميع أسهم NIFTY 50 هو 3٪. يوفر هذا التوقع فرضية أن العائد سيكون 3٪ ، لكننا نستخدم اختبار الفرضية للتحقق من التنبؤ.
يضمن المختبر الجيد عدم ظهور أي من الجوانب السلبية أو التحيزات التالية التي قد تؤثر على نتائج الاختبار الخلفي:
overfitting - عند حدوث overfitting ، تشير نتيجة الاختبار الخلفي لإستراتيجية التداول إلى أنها حققت أداءً جيدًا على البيانات السابقة ولكن من المحتمل أن يكون أداؤها أقل من البيانات الجديدة.
تحيز التطلع إلى الأمام - يعد استخدام المعلومات في الاختبار الخلفي قبل أن تصبح متاحة للجمهور مثالاً على تحيز التطلع إلى الأمام. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج اختبار عكسي مشوهة. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتقدير التأثير على سوق الأوراق المالية لتقرير الأرباح ربع السنوية لمؤسستك ، فستتوقع أن يتم إصدار التقرير في نهاية ربع السنة.
تحيز البقاء على قيد الحياة - بينما يتم فحص الفائزين فقط عند تحليل البيانات التاريخية ، يتم تجاهل الخاسرين. وبالتالي ، من الأهمية بمكان تضمين عالم البيانات بالكامل أثناء إجراء الاختبار العكسي. على سبيل المثال ، قد يكون أداء بعض الصناديق المشتركة أفضل خلال فترة الركود من غيرها. ومع ذلك ، فإن الاستثمار في الصناديق المشتركة خلال فترة الركود التالية باستخدام أولئك الذين أداؤوا بشكل جيد خلال الركود السابق سيؤدي إلى تحيز للبقاء على قيد الحياة.
تجاهل تكاليف المعاملات - أثناء إجراء الاختبار الرجعي للطريقة ، تعتبر نفقات التداول / المعاملات مثل العمولات والضرائب والانزلاق كبيرة جدًا. يوفر تضمين هذه النفقات تمثيلاً أكثر دقة لعوائد الاستراتيجية.
راجع أيضًا: اكتشف الإمكانيات اللانهائية للتداول عبر الإنترنت مع وسيط موثوق. نضم الان!
بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد عدد محدد من المرات التي يجب أن يتم فيها اختبار طريقتك. يمكنك تعديل الاستراتيجية عدة مرات. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التعديل المستمر إلى فرط التجهيز ، لذا احذر من المبالغة في ذلك.
بعد اكتمال الاختبار الخلفي ، يمكنك فحص طريقة التداول الخاصة بك للتداول الورقي أولاً ، ثم للتداول المباشر.
قبل Trading Live ، قم بإجراء تجارة ورقية.
إذا كنت راضيًا عن نجاح طريقة الاختبار الخلفي ، يمكنك بدء التداول الورقي. وإذا كانت نتائج التداول الورقي مرضية ، يمكنك البدء في التداول المباشر. بهذه الطريقة ، قد تكون متأكدًا من دقة استراتيجيتك.
تشمل المزايا العديدة لتداول الأوراق ما يلي:
لا يوجد أي خطر أو قلق متعلق بخسارة المال لأن التداول على الورق ليس ممارسة تداول حقيقية. يعمل تداول الورق فقط بمثابة وكيل لنتائج التداول الفعلي.
يتمتع المتداول بفرصة ممارسة التداول في بيئة سوق مالية واقعية. نتيجة لذلك ، يمكن اكتساب خبرة قيمة في جميع أنحاء عملية التداول ، من التخطيط قبل السوق إلى الربح النهائي أو جني الخسائر.
السؤال الحقيقي الآن هو "إلى متى يجب أن تستمر في التداول على الورق قبل بدء التداول المباشر؟"
والإجابة هي أنه لا يجب أن تتداول على الورق لمدة لا تزيد عن شهر أو شهرين ، حيث إن الخبرة المكتسبة من خلال التداول الفعلي ستكون مختلفة إلى حد كبير عن تلك المستفادة من التداول على الورق.
نتيجة لذلك ، ستكون الدروس المستفادة من التداول الحي مفيدة للغاية في إعدادك لسيناريو السوق الحقيقي حيث ستكون أموالك الفعلية على المحك. ومع ذلك ، يجب عليك إدارة المخاطر في السوق المباشر ، كما تمت مناقشته في القسم التالي.
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في التداول لأنها تساعد المتداولين على الحد من مخاطر تكبد الخسائر نتيجة للاتجاه الهبوطي للأسواق المالية. هذا أمر معقول في حالة Covid-19 ، وتسونامي ، وما إلى ذلك.
ضع في اعتبارك الجدول التالي ، الذي يوضح مدى أهمية مراقبة خسائرك عن كثب ، حيث إن كل زيادة بنسبة 5٪ في الخسارة ترفع النسبة المئوية للمكاسب المطلوبة لاسترداد الخسائر. هذا يعني ببساطة أنه كلما زادت الخسارة ، زادت صعوبة استردادها:
عملية تحديدتعرف المخاطر وتقييمها وتخفيفها التي تحدث عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس للتوقعات باسم إدارة المخاطر.
وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن تبني توقعاتك على أبحاث السوق الشاملة ، وتوقع جميع الأخطار المعروفة والاستعداد لأي أحداث البجعة السوداء.
راجع أيضًا: استثمر في المتداولين الأكثر نجاحًا. المزيد من التفاصيل.
الاتجاهات هي العنصر الأكثر أهمية في هذه الحالة. يشير الاتجاه إلى الاتجاه العام للسوق أو السرعة ، بالإضافة إلى سعر الأصل أو أي مقياس مشابه آخر. ويتم تحديد الاتجاه من خلال شهية المستثمرين للمخاطرة ، والتي تشير إلى مستوى المخاطرة الذي يتوقعونه في حالة أحداث معينة مثل الانتخابات (الأحداث السياسية) ، وخيارات أسعار الفائدة (الأحداث الاقتصادية) ، والاختراقات التكنولوجية (الأحداث التجارية).
كان هذا نقاشًا حول المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية. هناك نوع آخر من المخاطر وهو المخاطر التشغيلية (OR) ، وهو احتمال خسارة المتداول للمال نتيجة فشل إجراء داخلي أو مشكلة في النظام / الشبكة.
يشمل أو يشمل مجموعة متنوعة من "القضايا غير المالية" ، بما في ذلك ما يلي:
توجد مخاطر تقنية عندما يكون نظام الكمبيوتر أو بنية الشبكة قديمة أو عندما يكون الأفراد الذين يستخدمونها غير أكفاء.
عدم وجود سياسات منهجية لإدارة المخاطر.
تشمل المخاطر المتعلقة بالعملية احتمالية أخطاء معالجة المعلومات ، وأخطاء نقل البيانات ، وأخطاء استرداد البيانات ، وعدم دقة النتائج أو المخرجات.
تشمل المخاطر الأخرى الافتقار إلى مراقبة المخاطر ، أو الأخطاء غير الطوعية من قبل الموظفين أو الإدارة ، أو احتيال الموظفين أو الإدارة ، أو النشاط الإجرامي.
أخيرًا ، يمكن أن يشمل الأضرار المتكبدة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الإرهاب أو أسباب أخرى.
وبالتالي ، بعد تقييم المخاطر ، يمكنك الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، وتحقيق التوازن بين خسائرك المتوقعة والمكافآت المتوقعة.
اقرأ أكبر عدد ممكن من الكتب التجارية وابقَ على اطلاع دائم بالتكنولوجيا الجديدة.
قراءة كتب التداول هي الإستراتيجية الأكثر فاعلية لتوسيع معرفتك بالتداول الخوارزمي والتقدم نحو أن تصبح تاجرًا محترفًا. إذا لم تكن على دراية بعالمي التداول الخوارزمي والكمي ،
استنتاج
سعينا لتقديم الأفكار الأساسية من تجار الخوارزميات ذوي الخبرة في هذه المقالة. هذه الإرشادات السبعة موجزة ولكنها مفيدة للغاية لأولئك الذين بدأوا للتو في التداول الخوارزمي.
لقد اكتشفت أن أي خطة تتضمن عملية خطوة بخطوة ، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير الإستراتيجية. بعد ذلك ، يعد إنشاء بائع بيانات جدير بالثقة وتوخي الحذر مع الاستثمارات أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في التداول الخوارزمي.
قبل دخول السوق الحقيقي ، يجب عليك إجراء اختبار رجعي وتداول الورق. أخيرًا ، ولكن ليس آخراً ، قراءة أكبر عدد ممكن من كتب التداول يمكن أن يبقيك على اطلاع دائم بالسيناريوهات المتطورة. اذهب إلى إنستافوركس لمعرفة المزيد.
