+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

 

Thread: متوسط المدى الحقيقي (atr) كتحليل فني

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    Rezgui123 is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Jun 2018
    Posts
    2,486
    Accrued Payments
    1654 USD
    Thanks
    8,027
    Thanked 14,827 Times in 2,272 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    متوسط المدى الحقيقي (atr) كتحليل فني

    يمكن استخدام مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لإنشاء نظام تداول شامل أو لإنشاء إشارات دخول وخروج كجزء من الإستراتيجية. يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر التقلب هذا لتحسين نجاحهم التجاري منذ عقود. اكتشف كيفية استخدامه ولماذا يجب أن تجربه.

    ما هو متوسط ​​المدى الحقيقي؟

    اقترح J. Welles Wilder Jr. ، المتخصص في السوق ، متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) كمؤشر للتحليل الفني في كتابه "المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية". يتم استخدامه لحساب تقلبات السوق عن طريق تفكيك النطاق السعري الكامل للأصل خلال فترة زمنية معينة.

    يُعرَّف مؤشر النطاق الفعلي بأنه الأكبر مما يلي: القمة الحالية مطروحًا منها القاع الحالي ؛ القيمة المطلقة للارتفاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق ؛ والقيمة المطلقة للقاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق. ومن ثم فإن ATR هو متوسط ​​متحرك لمدة 14 يومًا للنطاقات الحقيقية.

    حساب مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي



    يتم حساب متوسط ​​النطاق الحقيقي على أساس 14 فترة. الفترات اليومية أو اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية مقبولة. على سبيل المثال ، على الرسم البياني اليومي ، يتم حساب متوسط ​​النطاق الحقيقي الجديد كل يوم ، بينما على الرسم البياني للدقيقة ، يتم حساب متوسط ​​النطاق الحقيقي الجديد كل دقيقة. عندما يتم رسم القراءات ، فإنها تشكل خطًا مستمرًا يشير إلى التغيير في التقلب بمرور الوقت.

    يتطلب حساب متوسط ​​المدى الحقيقي حساب سلسلة من النطاقات الحقيقية أولاً. النطاق الحقيقي لفترة تداول معينة هو مجموع القيم المطلقة لما يلي:

    1. الارتفاع الحالي - المنخفض الحالي
    2. القاع الحالي - الإغلاق السابق
    3. الارتفاع الحالي - الإغلاق السابق

    يتم حساب متوسط ​​البيانات المسجلة لكل فترة باستخدام عدد الفترة 14. وهي تُرجع متوسط ​​قيمة النطاق الحقيقي. يتم استخدام الطريقة الموضحة أعلاه لحساب أول متوسط ​​قيمة النطاق الحقيقي لمدة 14 فترة. تُستخدم الصيغة التالية لحساب النطاقات الحقيقية لمتوسط ​​14 فترة متتالية:

    متوسط ​​المدى الحقيقي الحالي = [متوسط ​​المدى الحقيقي السابق * 13 + النطاق الحقيقي الحالي] / 14

    تفسير متوسط ​​المدى الحقيقي

    إذا كان متوسط ​​النطاق الحقيقي يتسع ، فهذا يشير إلى أن تقلبات السوق آخذة في الازدياد. نظرًا لأن متوسط ​​النطاق الحقيقي غير اتجاهي ، يمكن أن يشير النطاق المتزايد إما إلى البيع على المكشوف أو الشراء الطويل. ينتج عن الانخفاض أو الزيادة المفاجئة متوسط ​​عدد حقيقي كبير. بشكل عام ، لا تستمر الأعداد الكبيرة لفترة طويلة من الزمن.
    أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.


    تشير النتيجة المنخفضة لمتوسط ​​النطاق الحقيقي إلى أن النطاقات ضيقة على مدار فترة زمنية. تشير الأرقام المنخفضة لمتوسط ​​النطاق الحقيقي إلى درجة أقل من تقلب الأسعار. إذا ظل متوسط ​​النطاق الحقيقي منخفضًا لفترة ممتدة من الوقت ، فقد يشير ذلك إلى احتمالية حدوث انعكاس أو حركة مستمرة ، بالإضافة إلى منطقة توطيد.

    يتم استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي ، وهو مقياس لتقلب الأسعار ، لتقرير ما إذا كنت تريد الدخول أو الخروج من الصفقة. كرد فعل على مناطق توحيد الأسعار أو التقلبات العنيفة في الأسعار ، يتكيف متوسط ​​توقف النطاق الحقيقي ، مما يؤدي إلى حركة سعر غير عادية في كلا الاتجاهين. مضاعف متوسط ​​النطاق الحقيقي ، مثل 1.5 * يمكن استخدام متوسط ​​قيمة النطاق الحقيقي لتتبع تقلبات الأسعار غير الطبيعية.

    التداول مع ATR



    يجب أن يقرر التجار كيفية الاستفادة من دورة التقلب. بينما لا يشير ATR إلى الاتجاه الذي سيحدث فيه الاختراق ، يمكن إضافته إلى سعر الإغلاق واستخدامه للشراء إذا كان سعر اليوم التالي يتداول فوق هذا الرقم. هذا المفهوم موضح أدناه.

    نادرًا ما تحدث إشارات التداول ، ولكنها تتزامن عادةً مع نقاط الاختراق المهمة. السبب وراء هذه الإشارات هو أنه إذا أغلق السعر أكثر من ATR فوق الإغلاق السابق ، فقد حدث تغيير في التقلب. ينطوي اتخاذ مركز طويل على المراهنة على أن السهم سيستمر في الارتفاع.

    كيف يمكن لمؤشر ATR مساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات التداول



    قد يستخدم المتداولون اليوم معلومات حول مقدار تحرك أحد الأصول بشكل عام خلال فترة زمنية محددة لتعيين أهداف الربح وتحديد ما إذا كان سيتم الدخول في صفقة أم لا.

    افترض أن السهم يتحرك بمعدل 1 دولار يوميًا. على الرغم من عدم الإعلان عن أي أخبار جوهرية ، فقد كسب السهم بالفعل 1.20 دولار في اليوم. نطاق التداول هو 1.35 دولار (مرتفع ناقص منخفض). لقد تحرك السعر بالفعل بنسبة 35٪ أكثر من المتوسط ​​، وقد ولّدت الإستراتيجية بالفعل إشارة شراء. في حين أن إشارة الشراء قد تكون صحيحة ، نظرًا لأن السعر قد تحرك بالفعل أكثر من المعتاد ، فإن المراهنة على أن السعر سيستمر في الارتفاع ويزيد من توسيع النطاق قد لا يكون معقولًا. التجارة غير بديهية.

    نظرًا لأن السعر قد زاد بالفعل كثيرًا وتحرك أكثر من المتوسط ​​، فمن المرجح أن ينخفض ​​ويظل ضمن النطاق السعري المحدد مسبقًا. أثناء الشراء عندما يكون السعر في اتجاه قمة النطاق اليومي - والنطاق أكبر بكثير من المعتاد - ليس من الحكمة ، فإن البيع أو البيع على المكشوف ربما يكون خيارًا أفضل ، إذا كانت إشارة بيع صحيحةينشأ.

    لا ينبغي تحديد نقاط الدخول والمغادرة على أساس ATR فقط. ATR هي أداة تصفية يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية أكبر للمساعدة في اختيار التجارة.
    جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!


    على سبيل المثال ، في السيناريو الموضح أعلاه ، يجب أن تتجنب البيع أو البيع على المكشوف لمجرد أن السعر قد ارتفع والنطاق اليومي أوسع من المعتاد. فقط إذا جاءت إشارة بيع مشروعة وفقًا لإستراتيجيتك المحددة ، فسوف يساعد ATR في تأكيد المعاملة.

    يمكن أن يحدث العكس أيضًا إذا انخفض السعر وتم تداوله بالقرب من قاع اليوم ، وكان النطاق اليومي أوسع من المعتاد. في هذه الحالة ، إذا كانت الإستراتيجية تولد إشارة بيع ، فيجب عليك تجاهلها أو المضي قدمًا بحذر. بينما قد يستمر السعر في الانخفاض ، فإن الاحتمالات تتراكم ضده. على الأرجح ، سيرتفع السعر ويبقى ضمن أعلى وأدنى سعر يومي محدد مسبقًا. باستخدام طريقتك ، ابحث عن مؤشر البيع.

    بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك مراجعة قراءات ATR السابقة. على الرغم من أن الشركة تتداول فوق ATR الحالي ، فقد تكون الحركة منتظمة جدًا مقارنة بتاريخ السهم.

    الميول في التداول اليومي ATR



    عند عرض مخطط يومي ، مثل الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة أو خمس دقائق ، ستلاحظ أن ATR يرتفع لأعلى فور فتح السوق. في حالة الأسهم ، يرتفع ATR في الدقيقة الأولى بعد افتتاح البورصات الأمريكية الرئيسية في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. هذا يرجع إلى حقيقة أن الفتح هو أكثر الأوقات تقلبًا في اليوم ، ويشير ATR ببساطة إلى أن التقلب اليوم أعلى مما كان عليه بالأمس.

    بعد القفزة الافتتاحية ، يقضي ATR عادةً غالبية اليوم في التناقص. توفر تذبذبات مؤشر ATR على مدار اليوم معلومات قليلة بخلاف مقدار تحرك السعر في المتوسط ​​لكل دقيقة. على غرار كيفية استخدامهم لمؤشر ATR اليومي لتحديد مقدار تغير أحد الأصول خلال اليوم ، يمكن للمتداولين اليوميين استخدام ATR لمدة دقيقة واحدة لتحديد مدى تقلب السعر في غضون خمس أو عشر دقائق. يمكن أن تساعد هذه الطريقة في إنشاء أهداف الربح وأوامر وقف الخسارة.

    قسّم الربح المتوقع على ATR للحصول على أقل عدد من الدقائق المطلوبة للسعر لتحقيق هدف الربح.

    إذا كان ATR على الرسم البياني للدقيقة الواحدة هو 0.03 ، فهذا يشير إلى أن السعر يتحرك بمعدل ثلاثة سنتات تقريبًا في الدقيقة. إذا توقعت أن السعر سيرتفع وقمت بالشراء ، فيمكنك توقع أن الأمر سيستغرق خمس دقائق على الأقل حتى يرتفع السعر بمقدار 15 سنتًا.

    تسجيل الخروج لـ ATR

    قد يختار المتداولون الخروج من هذه الصفقات عن طريق طرح قيمة ATR من سعر الإغلاق. يتبع هذا المعيار نفس المنطق السابق: كلما أغلق السعر أكثر من ATR واحد أقل من آخر إغلاق ، كان هناك تحول كبير في طبيعة السوق. في هذه المرحلة ، يعد إغلاق مركز طويل رهانًا آمنًا لأن السهم من شبه المؤكد أن يدخل في نطاق تداول أو اتجاه عكسي.

    غالبًا ما يتم استخدام ATR كطريقة للخروج قابلة للتطبيق بغض النظر عن كيفية اختيار الدخول. مخرج الثريا هو تقنية شائعة اخترعها تشاك ليبو. يخرج الثريا مع أمر وقف الخسارة تحت أعلى ارتفاع للسهم منذ أن بدأت الصفقة. يتم تحديد المسافة بين أعلى قمة ومستوى الإيقاف على أنها مضاعف متوسط ​​المدى الحقيقي. على سبيل المثال ، يمكننا خصم ثلاثة أضعاف قيمة ATR من أقصى ارتفاع تم الوصول إليه منذ أن بدأنا التداول.

    ميزة وقف الخسارة المتحرك هذا هي أنه يتحرك بسرعة أعلى استجابة لحركة السوق. تم اختيار اسم الثريا من قبل LeBeau لأنه "يشبه إلى حد كبير ثريا معلقة من سطح الغرفة ، ومخرج الثريا معلق من أعلى نقطة أو سقف مهنتنا."

    ميزة ATR



    تُفضل ATRs على استخدام نسبة مئوية ثابتة في بعض الجوانب لأنها تختلف وفقًا لخصائص الأسهم التي يتم تداولها ، مع الإقرار بأن التقلبات تختلف باختلاف المشكلات وظروف السوق. مع تغير نطاق التداول ، يتم تعديل المسافة بين سعر الإيقاف وسعر الإغلاق تلقائيًا وتتحرك إلى مستوى مناسب ، مما يوازن رغبة المتداول في حماية الأرباح مقابل ضرورة السماح للسهم بالتحرك ضمن نطاقه المعتاد.

    يمكن استخدام أنظمة الاختراق ATR مع أي استراتيجية للإطار الزمني. إنها مفيدة بشكل خاص لتقنيات التداول اليومي. يضيف المتداولون اليوميون ويطرحون ATR من سعر إغلاق أول شريط مدته 15 دقيقة باستخدام إطار زمني مدته 15 دقيقة. يحدد هذا نقاط الدخول لليوم ، مع وجود نقاط توقف في مكانها لتجنب الخسارة إذا عادت الأسعار إلى إغلاق أول عمود لليوم. يمكن استخدام أي فترة زمنية ، على سبيل المثال ، خمس أو عشر دقائق.

    يمكن استخدام هذا الأسلوب مع ATR لمدة 10 فترات تتضمن بيانات من اليوم السابق ، على سبيل المثال. الاحتمال الآخر هو استخدام ATRs متعددة ، والتي يمكن أن تتراوح من عدد كسري ، مثل النصف ، إلى أكبر عدد ممكنثلاثة. (بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي النظام على عدد قليل جدًا من المعاملات ليكون مربحًا.) أوضح توبي كرابيل أن هذه الإستراتيجية تعمل على مجموعة من السلع والعقود المالية الآجلة في كتابه الصادر عام 1990 ، "التداول اليومي مع أنماط الأسعار على المدى القصير وفتح النطاق الاختراق. "

    يقوم بعض المتداولين بتعديل مفهوم الموجة المصفاة من خلال تحديد نقاط تحول السوق باستخدام ATRs بدلاً من التغييرات المئوية. عندما تحرك الأسعار ثلاثة ATRs من أدنى إغلاق لها ، تبدأ موجة صعودية جديدة. عندما يتحرك السعر بمقدار ثلاثة ATRs تحت أعلى إغلاق منذ بداية الموجة الصاعدة ، تبدأ موجة هبوط جديدة.

    الحكم

    الاحتمالات لهذه الأداة الذكية لا حصر لها تقريبًا ، وكذلك فرص الربح للمتداول المتمرس. كما أنه مؤشر قيم يجب على المستثمرين على المدى الطويل اتباعه لأنه يشير إلى الوقت الذي تظل فيه قيمة ATR ثابتة بشكل معقول لفترات أطول من الوقت. بعد ذلك سيكونون مستعدين لما قد يكون طريقًا وعرًا في السوق ، مما يمنعهم من الذعر أثناء الانخفاضات أو الاستسلام للوفرة غير المنطقية أثناء المسيرات. اذهب إلى إنستافوركس لمعرفة المزيد.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.

    Rejected

  2. The Following 24 Users Say Thank You to Rezgui123 For This Useful Post:

    Unregistered (22), merry(03-02-2022), mr_toaima(03-02-2022)

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members