+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

 

Thread: متوسط المدى الحقيقي (ATR)

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    alisheta2000 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Feb 2018
    Posts
    9,936
    Accrued Payments
    351 USD
    Thanks
    135
    Thanked 1,095 Times in 969 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    متوسط المدى الحقيقي (ATR)

    بسم الله الراحمن الراحيم
    الاعضاء الكرام اليوم اقدم لكم الفيديو المفيد جدا عن تجربه و اتمنى ان يفيدكم كما افادنى
    و اتمنى الاستفاده من الفيديو
    متوسط المدى الحقيقي (ATR)
    متوسط المدى الحقيقي هو احد مؤشرات التحليل الفني الذي يقيس التغير في تقلبات السعر. المؤشر جرى تطويره من قبل يلز وايلدر جونيور بغرض تحليل أسواق السلع. هذا المؤشر لا يقوم بقياس قوة الترند أو اتجاهه؛ وبدلا عن ذلك يقوم بإظهار مستوى التقلبات.

    الحساب

    المدى الحقيقي

    قبل البدء في حساب متوسط المدى الحقيقي, سيكون من الضروري حساب المدى الحقيقي أولا. المدى الحقيقي يحسب باستخدام المعادلة التالية:

    TR = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1))

    حيث TR — المدى الحقيقي للفترة الزمنية t,

    Hight — قمة السعر خلال الفترة t,

    Lowt — قاع السعر خلال الفترة t,

    Closet − 1 — سعر الإغلاق خلال الفترة (t − 1),

    max() — وظيفة اختيار القيمة القصوى,

    abs() — وظيفة اختيار القيمة المطلقة.
    يتم ترجمة المعادلة إلى:

    TR = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1).

    حيث min() — وظيفة اختيار القيمة الدنيا.

    متوسط القيمة

    يمكن حساب المدى الحقيقي لعدد معين من الفترات بعد حساب قيم المدى الحقيقي لكافة هذه الفترات الزمنية. الرقم الشائع للفترات الزمنية في حساب ATR هو7 (وفق ما قدمه مؤلف المؤشر في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) و14 (يستخدم, على سبيل المثال, في حسابات الميتاتريدر الافتراضية).

    يتم تطبيق مبدأ حساب المتوسط المتحرك الآسي:

    ATRt = ATRt − 1 × (n − 1) + TRt
    ——————
    n
    حيث ATRt — متوسط المدى الحقيقي للفترةt,

    ATRt − 1 — متوسط المدى الحقيقي للفترة السابقة (t − 1),

    TRt — المدى الحقيقي للفترة t,

    n — عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط.
    القيمة الأولى لمتوسط المدى الحقيقي يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة:




    ATRn


    =
    n


    i = 1 TRi
    ——————
    n
    حيث ATRn — متوسط المدى الحقيقي للفترة n — الفترة الأولى, والتي بناءا عليها تكون كافة قيم المدى الحقيقي للفترة n متواجدة,

    TRi — المدى الحقيقي للفترة i.
    أمثلة

    7 فترات زمنية

    يظهر المثال الأول عملية حساب كاملة لمتوسط المدى الحقيقي في فترة 7 أيام على زوج اليورو دولار. 8 عروض أسعار ستكون كافية لحساب اثنين من قيم ATR. يتم استخدام قيم إغلاق السعر مع التحول السلبي للفترة الزمنية1 لان القيم المتحولة هي التي يتم استخدامها في معادلة TR:

    i الإغلاق القمة القاع
    0 1.2919 - -
    1 1.2884 1.2942 1.2842
    2 1.2881 1.2929 1.2846
    3 1.2836 1.2889 1.2796
    4 1.2881 1.2900 1.2819
    5 1.2905 1.2933 1.2840
    6 1.2857 1.2997 1.2833
    7 1.2932 1.2956 1.2821
    8 - 1.2993 1.2904
    حساب المدى الحقيقي:

    TR1 = max(1.2942, 1.2919) − min(1.2842, 1.2919) = 1.2942 − 1.2842 = 0.0100;

    TR2 = 1.2929 − 1.2846 = 0.0083;

    TR3 = 0.0093;

    TR4 = 0.0081;

    TR5 = 0.0093;

    TR6 = 0.0164;

    TR7 = 0.0135;

    TR8 = 0.0089.

    يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

    ATR7 = 0.0100 + 0.0083 + 0.0093 + 0.0081 + 0.0093 + 0.0164 + 0.0135 = 0.0107
    ——————
    7
    يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

    ATR8 = ATR7 × 6 + TR8 = 0.0107 × 6 + 0.0089 = 0.0104
    —————— ——————
    7 7
    14 فترة زمنية

    يظهر المثال الثاني عملية حساب متوسط المدى الحقيقي على فترة 14 يوم لزوج اليورو دولار. سيتم حساب اثنتين من قيمATR , لهذا سيكون مطلوبا الحصول على 15 قيمة لأسعار الإغلاق القمة القاع. يتم اخذ أسعار الإغلاق مع تحول سلبي لأحد الفترات الزمنية نظرا لان معادلة المدى الحقيقي تستخدمها مع مؤشر t − 1:

    i الإغلاق القمة القاع
    0 1.3111 - -
    1 1.3075 1.3140 1.3053
    2 1.3078 1.3131 1.3067
    3 1.3151 1.3194 1.3071
    4 1.3041 1.3176 1.3009
    5 1.2935 1.3050 1.2935
    6 1.2974 1.2999 1.2941
    7 1.2919 1.3029 1.2912
    8 1.2884 1.2942 1.2842
    9 1.2881 1.2929 1.2846
    10 1.2836 1.2889 1.2796
    11 1.2881 1.2900 1.2819
    12 1.2905 1.2933 1.2840
    13 1.2857 1.2997 1.2833
    14 1.2932 1.2956 1.2821
    15 - 1.2993 1.2904
    حساب المدى الحقيقي:

    TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

    TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

    TR3 = 0.0123;

    TR4 = 0.0167;

    TR5 = 0.0115;

    TR6 = 0.0064;

    TR7 = 0.0117;

    TR8 = 0.0100;

    TR9 = 0.0083;

    TR10 = 0.0093;

    TR11 = 0.0081;

    TR12 = 0.0093;

    TR13 = 0.0164;

    TR14 = 0.0135;

    TR15 = 0.0089.

    يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

    ATR14 = 0.1484 = 0.0106
    ——————
    14
    يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

    ATR15 = ATR14 × 13 + TR15 = 0.0106 × 13 + 0.0089 = 0.0105
    —————— ——————
    14 14
    الرسم البياني

    يظهر الرسم البياني التالي متوسط المدى الحقيقي (الخط السماوي بالأسفل) على زوج اليورو دولار (كما هو موضح أعلاه). يتم استخدام المؤشر القياسي لمتوسط المدى الحقيقي على منصة الميتاتريدر5 والتي تطبق فيها الفترة الزمنية عند 14 افتراضيا.

    متوسط المدى الحقيقي
    التطبيق

    كما يظهر من المعادلة الرياضية لحساب المؤشر, فان متوسط المدى الحقيقي لا يمكن استخدامه بذاته في الحصول على إشارات التداول. مؤشر ATR لا يظهر قوة الترند أو اتجاهه, لهذا فان المتداول يمكنه استخدام المؤشر في قياس تقلبات السعر ثم يستكمل ذلك بإضافة معلوماته الخاصة في عملية التداول:

    تتطلب بعض استراتيجيات التداول وجود تقلبات في سعر القمة (الاسكالبنج, الشبكي) أو القاع (تجارة الترند). مؤشر قياس المدى الحقيقي يمكن ان يساعد في قياس هذه القيم, سواء في الطرق الآلية أو اليدوية. من الضروري الانتباه إلى ان قيم المؤشر هي نسبية ولكن مطلقة وبالتالي يجب مقارنتها مع القيم المشتقة من نفس الأصل الذي يجري تداوله وليس مع مستويات معينة ثابتة.
    يمكن استخدام مؤشر ATR كقيمة لمستوى وقف الخسارة لان انحراف السعر بعدد من النقاط اكبر من متوسط المدى الحقيقي لفترة زمنية معينة يؤشر بالتأكيد على حدوث تغير حاد في سلوك السعر. على سبيل المثال, يمكن استخدم هذه القيمة الخسارة في التداول اليومي, بينما يحسب ATR على إطار اليومي. اكسبيرت التداول ATR Trailer يستند إلى مؤشر متوسط المدى الحقيقي في حساب نقاط وقف الخسارة المرنة.
    يمكن حساب متوسط المدى الحقيقي أيضا كنقطة وقف خسارة محتملة في أنظمة التداول. كما يمكن تطبيقه في تحديد حجم مركز التداول في الاستراتيجيات التي لا تستخدم أوامر وقف الخسارة. وفي هذه الحالة فان حجم الخسارة المحتملة يظل محدودا بتقلبات السوق الحالية.
    الاعتماد على الفترة الزمنية

    يتعين على المتداولون ان يكونوا على دراية بان قيم متوسط المدى الحقيقي لا تتزايد بشكل مباشر مع زيادة الفترة الزمنية (من 7 إلى 14 على سبيل المثال). رفع عدد الفترات الزمنية خلال الحساب يؤدي إلى جعل المؤشر أكثر سلاسة (باستبعاد التحركات العشوائية) وأيضا زيادة التأخر الزمني — أي الفترة المنقضية بين التغير الفعلي في تقلبات السعر والتغير في قيمة المؤشر).

    في نفس الوقت فان تغيير الفترة الزمنية نفسها (الإطار الزمني) يمكن ان يؤدي إلى تغيرات كبيرة في قيم المؤشر المحسوبة لأنه في هذه الحالة سيعتمد مدى التغير السعري على طول هذا المدى (مثلا يوم أو أسبوع واحد).

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. #2 Collapse post
    Magain42 is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    May 2019
    Posts
    2,159
    Accrued Payments
    29 USD
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    وستعرف أن السوق يستريح عندما ترى عدة )عادةَ من 1 إلى 30 )شموع في منطقة تجميع صغيرة.
    هذا عكس مربع التجميع "الحركة العرضية" المستخدم في صفقة "آخر لمسة "، الن هذا التجميع يمكن
    بسيطا كثالثة شموع صغيرة تبدو أنها لن تذهب بعيدا . يستريح السوق بعد بعض حركات
    أن تكون شيئا
    االتجاه العام الصاعد القوية

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  3. #3 Collapse post
    Theireses is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    Jun 2019
    Posts
    180
    Accrued Payments
    3 USD
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    الممارسة تعني الثقة. ممارسة نظام التداول الخاص بك سوف تمكنك من الحفاظ على تداول النظام
    الخاص بك، وتجنب كل االنحرافات واألعذار )على سبيل المثال، متداولين النظام السئ ومتداولين
    السوق السيئة( على طول الطريق. سوف يسمح لك نظام التداول الخاص بك أن تتمتع بثقة المعرفة عند
    اتخاذ صفقة ومعرفة احتمالية نجاح هذه الصفقة.
    هل تستمتع بالمزيد من التداول إذا كان لديك هدوء وثقة ال يتزعزعان في نظام التداول الخاص بك؟ هل
    تجد أنه من األسهل االبتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت تعرف مدى احتمال أن الصفقة
    ؟ ماذا سيحدث إذا حافظت من اليوم فصاعدا على الثقة في قدرتك على الخاصة بك ستكون رابحة
    استخراج األرباح من السوق حتى من خالل الصعود والهبوط التي ال مفر منها في حياة أي متداول؟
    المتداولون الرابحون باستمرار، والمعروفون باسم المتداولين الخبراء، لديهم شئ واحد مشترك: وهو
    اختبار نظم التداول الخاصة بهم. هؤالء المتداولين يمارسون أنظمة التداول الخاصة بهم. هناك العديد
    من الطرق الختبار نظام التداول. وكل واحد منهم لديه مزايا وعيوب.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts