نظرة عامة : نسبة المخاطرة إلى العائد

[ابوفؤاد]

نسبة المخاطرة إلى العائد

لابد من الفهم اولا لمعنى نسبه المخاطره الى العائد حيث ان المقصود منها هو مقدار ما يمكن أن تخسره في مقابل ما يمكن ان تربحه وهي تختلف من متداول الى اخر حيث أنه هو من يحدد الطريقة التي يتعامل بها مع السوق حيث ان هناك من يعمل بطريقة مخاطره 1:1 حيث يكون المستهدف هو مثلا 100 دولار فى مقابل خسارة 100 دولار وهذا الأمر غير منطقي ولكن افضل مخاطره على حسب خبراء التداول هي 1:10 اي انك اذا كنت على استعداد خسارة 100 دولار فلابد أن يكون المستهدف الخاص بك هو100 دولار أي عشر أضعاف المخاطرة.


وحتى تتمكن من طريقه التحديد المخاطرة فلا يمكن في اي شخص ان يقوم بتحديدها لك لانك انت صاحب رأس المال وانت الذي لك الحريه في اختيار الطريقة التي تتعامل بها مع الصفقات فهناك من يحدد هذه المخاطرة باستعمال الاستوب لوز وهناك من يحدد هذه المخاطرة بناء على كامل رأس المال ولكن من المهم أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد لديك مرتفعة كما بينت وذلك بتحديد المكان المتوقع منه اثبات انك قد ااخطات من البداية بحيث اذا كان كان المستهدف هو 100 نقطه ويفضل ان يكون انعكاس السعر لا يزيد عن 10 نقاط .


وهكذا كلما كان الهدف كبير كان بإمكانك تحديد مكان المخاطرة بعيد طبعا هذا الامر يتعلق بك كمتداول و طريقه ادارتك لراس مالك.

[elmister25]

اخي الفاضل تقبل تحياتي اولا اما ثانيا بالنسبه للمخاطره العاليه طبعا السوق او المتاجرين نوعين في السوق النوع الاول وهو نوع مش بيحب المخاطره وبيدخل كل صفقاته بلوتات معقوله جدا ودا النوع الافضل والنوع التاني اللي بيحب المخاطره والمخاطرة العاليه من وجهه نظرى هو في بعض الاوقات بيكون مطلوب لما يكون فيه بعض الفرص اللي درجه نجاحها وطبعا مفيش اي حاجه في السوق مضمونه خالص ولكن هناك البعض يحب المخاطره.للتغلب علي المخاطره العاليه دي لازم نعمل اداره راس مال صارمه وقويه ودا من وجهه نظرى هو الافضل في السوق لانه لاشي يمكن ضمانه في سوق عالي المخاطره.لذا وجب ضبط النفسيه لانها هي اللي بتخلي المخاطره عاليه.تقبلوا تحياتي و موفقين ان شاء الله

[mirinda]

مفهوم نسبة المخاطرة إلى العائد في تجارة الفوركس اي نسبة الخسارة بالنسبة الى الارباح المكتسبة من السوق
اي تهتم النسبة بشكل أساسي بمفهوم مقدار ما يجب على المتداول المخاطرة به في السوق حتى يتمكن من تحقيق قدر معين من الارباح والمكاسب
وهي من شروط اعمال التداول الاهتمام بها ودراستها جيدا قبل فتح المراكز وعندما يتم استخدامها بشكل صحيح
يمكن تحقيق ربح جيد على المدى الطويل مع الأعمال التجارية نظرا لأن نظام إدارة المخاطر مهم جدا كمحدد للمدة التي يمكن أن يظل فيها حسابنا مستمر
وتساعد في أمان أموال التداول لدينا فمن الضروري أن نحسب نسبة المخاطرة إلى العائد
ويتعلق هذا المفهوم أيضا بالمتداول بخيار ما إذا كان سيأخذ صفقات معينة أم لا وما هي أهدافه التجارية بالإضافة إلى المساعدة في تحديد شهيته للمخاطرة
وعادة ما تنتهي مثل هذه الحسابات إلى أن تكون قرار شخصي لمتداول الفوركس في نهاية اليوم
ومن الواقعي التأكد من أن المكاسب من التجارة تفوق المخاطر إذا تم التخطيط لنسبة المخاطرة إلى الربح
حتى في الأيام التي يكون فيها المتداول لديه صفقات خاسرة أكثر من الصفقات الرابحة فإنه سيظل رابح في السوق ومتواجد به

[aboahmed]

المخاطره الماليه وهي ان تتعلم كيف تدير حسابك وتدير صفقاتك باحترافيه فالمخاطره الماليه تاتي من خلال
اتباع بعض السلوكيات التي قد تجعل المتداول يتهور في قرارته فيفقد امواله ومن السلوكيات واكبرها ضرر وهو
الطمع فان تخلص المتداول من الطمع فانه سيكون قراراته حكيمه وسيتبع تعليمات اداره راس المال وذلك بانه يدخل
الصفقات باللوت المناسب والذي يستطيع ان يستمر به في السوق لفترات كبيره ايضا ناتي الي السلوك الثاني وهو
عدم الثقه والتردد وهو من السلوكيات التي تفقدنا الاموال وتجعل الحساب عرضه للمرجنه وذلك لانه بعض الدجخول
فيا لثفقا قد نخرج منها فورا لاننا قد خسرنا بعض النقاط وذلك بسبب القلق بوالتالي القدره علي اداره الحساب ماليا تجعل
المتدلوب ناجح وتقي المتداول من مخاطر الفوركس وطريق الحل بالطبع كثره التدريب علي حساب تجريبي الي
ان تجد نفسك اصبحت تتحكم في سلوكك وتدير حسابك بكل سهوله

[naif111]

الفهوم الخاطئ حول نسبة الربح للمكافئة:

هناك فكرة خاطئة في ربط نسبة الربح للمكافئة بمدى فعالية طريقة التداول حيث ان المردود الذي تحصل عليه من التداول يرتبط بعده عوامل اخرى وليس فقط بهذه النسبة ومن بين تلك العوامل نسبة نجاح الاستراتيجية ونسبة المخاطرة وغيرها

تحديد نسبة الربح للمكافئة :

ان تحديد هذه النسبة قد لا يكون خيار متاح للمتداول دائما فقط تفرض عليك استراتيجية التداول نسبة محددة ولا يمكنك عندها سوى العمل بتلك النسبة ولتوضيح ذالك لنفترض ان لدي استراتيجية ما وقمت بتجربة نسبة ربح لخسارة مختلفة معها ووجدت ان العمل بنسبة 1 الى 2 يجعل الاستراتيجية خاسرة وذالك لأن السعر مثلا لا يصل للهدف او يظرب وقف الخسارة بشكل كبير بينما باستخدام نسبة 1 ل1 وجدت ان الاستراتيجية مربحة هنا سيكون من المنطقي ان استخدم النسبة 1/1 اليس كذالك؟

الخلاصة : نسبة الربح للمكافئة تتبر من اكثر الامور حساسية وتأثيرا في اداء الاستراتيجية وبعيدا عن النسبة التي قد تبدو لك جيدة وينصح بها الخبراء الا انهه في النهاية ستختار النسبة التي تعطيك اكبر مردود من الاستراتيجية

[Midoo55]

تحياتؤ لحضرتك
نسبة المخاطره في السوق هي الطريقه والاداوات التي يمكنك من خلالها ان تحقق الارباح ولكن هناك الكثير من الاعضاء من يربط نسبة المخاطره بالربح
فليس شرطا ان المخاطره اذا كانت مرتفعه تكون الارباح مرتفعه ايضا هذا بالطبع اعتقاد خاطئ جدا من المتداولين
والسبب في ذلك انه قد يكون هناك خطوره ونسبة مخاطره عاليه ولا يكون هناك ارباح اطلاقا لأن الارباح وتحديد قيمة الارباح لا يمكن ان يكون اختياري
بل ان تحديد الارباح وقيمة الارباح بيكون مبني علي الخطه او الاستراتيجيه التي يتداول من ملالها المتداول وايضا بيرجع الي قيمة اللوت وتحديد قيمة اللوت
وظروف الاسواق لأن التداول هو عباره عن مكسب وخساره ولا يوجد متداول بيكسب بشكل متواصل ايضا لا يوجد احد بيخسر بشكل مستمر
ولذلك يجب عدم ربط الارباح بنسبة المخاطره لأن فيه متداولين بيحققو ارباح محترمه جدا
وبدون اي مخاطره في الاسواق كل هذه الامور هي مهمه جدا في التداول ومن الافضل ان تكون المخاطره بنسبة 30% فقط

[doaa sary]

بالفعل موضوع مهم جدا اخى الكريم ادارة المخاطر وانك تحدد نسبة الربح مقابل الخسارة وكل شخص فينا لية طريقتة فى تحديدها
وهناك من لايفكر فى ادارة المخاطر وبيشتغل عشوائى وبيخاطر وطبعا دى طريقه خاطئة لان زى مابنحسب الربح المتوقع من الصفقه
لازم نعرف هنخسر قد اية واية المبلغ اللى لو خسرناة مياثرش على رصيدنا مش اول مانخسر نلاقى رصيدنا 0 ووصلنا لنهايةالرصيد باكملة والمارجن كول
بالنسبالى شايفه افضل تحديد لنسبة المخاطرة للربح1.2 بمعنى اذا ربحك 100 دولار خسارتك50 او استوبك50دولار
طبعا راس المال وتفكير كل شخص فينا هو اللى بيحدد هكسب كام هخسر كام بكل الاحوال نعمل حساب الانعكاس والخساير لان السوقغير مضمون

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسبة العائد الي المخاطرة باختصار هي ما يسمى بالريشيو و يعني نسبة وقف الخسارة الي الهدف حيث نجد بأن معظم المتداولين المحترفين يلجؤون الي استخدام نسبة 1:3 و فيه من يستخدم نسبة 1:2و فيه من يكون ليه هدف مفتوح بدون مراعاة او تحديد الهدف و هذا الأمر يختلف حسب الفريم المستخدم

و لكن الأمر الذي يجب أن ننتبه له هو أنه فعلا كلما يكون لديك ريشو و عائد عال تقدر ان تعوض به الصفقات الخاسرة و لكن الأمر المهم هو عدد نقاط الستوب لوز فلما تدخل صفقة ب 10 نقاط ستوب ليس مثل 50نقطة ستوب فيكون الأمر مغاير تماما لأنك لو تعمل بريشو فالأول رح تربح ثلاثين نقطة بمعدل 1:3و لكن ولو تخسر صفقة 50نقطة ستوب رح تجد نفسك خسران و انك رح تحتاج 150نقطة كاملة
و لذلك هنا يجب أن يتم حساب حجم العقد الذي أنت تتداول به و يجب أن تستعمله في كل صفقات فلا يكون بنفس الحجم اطلاقا لذلك وجب القيام دوما بعملية حسابية بحتة تتدخل فيها قيمة النقطة و كمية الربح الذي ريحته او ما خسرت في اي صفقة معينة و من خلالها تقدر تستفيد من الريشيو لانه لو تشتغل بلوت واحد و بريشيو 1:3 بدون حساب الخسارة و عدد النقاط رح تلاقي نفسك غلطان
و من ذلك تبقى المعادلة الصحيحة انك تقوم اولا باستخدام الريشيو زائد قيمة النقطة و عدد نقاط الخسارة و اسم الزوج حتى توفر لك مكسب سليم

[mohammed kamal]

الاخ الكريم , بعد التحية
يعد معدل العائد الى المخاطرة نقطة محوية فى تجارتك فى اسواق المال حيث
يتناسب معدل العائد طردياً مع مستوى المخاطرة في ‏عالم المال. إذا كنت ترغب في مخاطرة صفرية عندها ‏سيتعين عليك قبول مستوى منخفض من العائد. لا تتواجد ‏الأصول "بدون مخاطرة" سوى في السندات الحكومية ‏للبلدان التي تتمتع بملاءة مالية قوية تبدو معها قادرة على ‏تجنب حالات التخلف عن سداد التزاماتها السيادية، مثل ‏بريطانيا والولايات المتحدة (بجانب العديد من البلدان ‏الأخرى مثل اليابان وألمانيا وأستراليا وغيرها). ولكن في ‏الوقت الحالي لا تحقق سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 ‏سنوات سوى عائد لا يتجاوز 2%، فيما يبلغ العائد الحقيقي ‏بعد خصم التضخم 0.3%. تغل السندات مرتفعة المخاطر ‏عوائد أكبر إلا أنها يصاحبها مخاطر إفلاس البلدان ‏المصدرة لها، وهو ما يرفع من احتمالات مواجهة الخسائر ‏لتتراوح بين 3 إلى 40%. ويرى البعض أن المعدل ‏المثالي للمخاطرة إلى العائد في السندات السيادية يجب أن ‏يكون بحدود 1.03:1 حتى برغم أن مديري محافظ ‏السندات لا يفكرون أبداً في الأمر بهذه الطريقة. ‏

من الناحية الفنية، تشير نسبة الربح/الخسارة إلى ‏الأرباح والخسائر الفعلية. على سبيل المثال، إذا ربحت ‏‏1,000$ وخسرت 500$ خلال فترة زمنية معينة، فإن ‏نسبة الربح/الخسارة خلال هذه الفترة ستساوي 2:1. على ‏الجانب الآخر، تشير نسبة المخاطرة/العائد إلى مفهوم ‏مختلف ‏—‏ فهي تشير إلى مقدار الخسارة التي تنوي تحملها ‏‏(مثلاً 500$) في مقابل الربح المتوقع (على سبيل المثال ‏‏1,000$). في هذا المثال كانت نسبة المخاطرة إلى العائد ‏هي أيضاً 2:1. ‏

بعبارة أخرى، يعتقد كثير من المتداولين أن نسبة ‏الربح إلى الخسارة في الفوركس تشير إلى نفس مفهوم ‏المخاطرة إلى العائد. تفتقد هذه المقولة بالطبع إلى الدقة ‏ولمعرفة الفارق بين كلا المصطلحين سيتعين عليك أن ‏تعرف المعنى التفصيلي لنسبة الربح/الخسارة، والتي تعني ‏ما تحقق بالفعل وليس ما يجب أن يتحقق. لحساب نسبة ‏الربح والخسارة، كل ما عليك هو جمع كافة الصفقات ‏الناجحة وكافة الصفقات الخاسرة على مدار الأشهر القليلة ‏الماضية. وإذا لم تكن قد بدأت التداول بعد يمكنك القيام ‏بهذه الحسابات عن طريق تطبيق نظام التداول الذي تنوي ‏استخدامه على البيانات السابقة للحصول على نتائج ‏افتراضية. بعد ذلك، قم بقسمة عدد الصفقات الرابحة على ‏عدد الصفقات الخاسرة لتحصل على نسبة الربح/الخسارة. ‏دعنا نفترض أن ناتج هذه المعادلة يساوي 2:1، فهذا يعني ‏أنك حصلت على ربح قدره 2$ مقابل كل 1$ خسرتها. ‏

وتقبل مرورى

[lotmani1987]

تعتبر العلاقة بين العائد والمخاطرة أخي الفاضل واحدة من أهم القضايا التي تم تناولها ودراستها على نطاق واسع في أدبيات الاقتصاد المالي. وكقاعدة عامة، كلما زادت مخاطر الاستثمار ارتفع العائد المتوقع منه والخسائر كذلك، والعكس صحيح. ورغم ذلك، ليس هناك ما يضمن حصولك على عوائد أعلى لمجرد قبولك بالمزيد من المخاطر فالنسب التي تم وضعها من طرفك تبقی نسبيۃ وكل واحد وطريقۃ عمله في هدا السوق لكن غالبا المنطق يتكلم علی أن الربح يجب أن يكون علی الأقل ضعف الخصارۃ ودلك علی شكل 1.2 , ومن خلال إطلاعي علی العديد من المواضيع بهدا الخصوص فكبار المتداولين يفضلون نسبۃ 1.3 أو بطريقۃ حسابيۃ خصارۃ 50 دولار يقابله ربح 150 دولار بمعني أخر الهدف يحدد علی قيمۃ 150 دولار والستوب علی قيمۃ 50 دولار وهي نسبۃ أراها معقولۃ نوعا ما , أما عمن يعمل سكالينج فيمكن زيادۃ هده النسبۃ لتصل حتی 1.10 كما أشرت أنت في موضوعك , وفي الأخير تبقی كل هده النسب نسب إفتراضيۃ لا يمكن ترجيح واحدۃ عن الأخری .
وعن نفسي صراحۃ لا أعمل بهده الطريقۃ أبدا لأن طريقۃ عملي لا تبنی بالستوب وأنا أفضل الخروج اليدوي من الصفقات ولا تهمني هده النسب أبدا فيمكن أن تكون حتی خصارتي 1.1 من هدف صفقتي ويمكن ان أخرج علی 1.10 ويعود دلك إلی مجريات الصفقۃ ووجهۃ نظري لها وهل هي من النوع الدي يمكنني أن اصبر عليها أو من نوع الدي الخروج منها مبكرا افضل, موفق اخي كريم