ما هو تداول الخوارزمية؟

تداول الخوارزميات ، والذي يُطلق عليه أيضًا التداول التطبيقي ، هو نوع من التداول الآلي الذي يستخدم بشكل أساسي منصات آلية وأدوات برمجة رياضية وحاسوبية متقدمة لتعزيز معاملات التداول في الأسواق المالية. يشتمل هذا النظام على نماذج رياضية أو خوارزميات أو مجموعات تعليمات قياسية تسهل شراء وبيع الإشارات في الأسواق المالية وبالتالي تسهل التداول دون تدخل بشري.

مكونات الخوارزمية التجارية

Attachment 96937
1. الخوارزمية
يمكن تعريف الخوارزمية على أنها مجموعة من التعليمات التي تؤدي وظيفة تكرار محددة. يمكن أيضًا تصميمه وفقًا لحالات حل المشكلات المحددة. هذا يساعد في تبسيط معالجة البيانات وتحديد الاتجاهات.

2. برنامج كمبيوتر ومنصة تداول آلية
توفر منصات التداول الآلية طرقًا لتنفيذ الخوارزميات التي طورها المبرمجون. كمنصة ، فإنه ينفذ برامج الكمبيوتر التي طورها المبرمجون والبائعون ، وبالتالي تسهيل أوامر البيع والشراء في الأسواق المالية. تساعد المنصة أيضًا على اختبار الخوارزميات التي طورها التجار أو المبرمجون قبل الاستخدام.

3. التحليل الفني
يتضمن التحليل الفني دراسة وتحليل تحركات أسعار الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية. هناك العديد من الطرق ، مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 150 يومًا ، والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يومًا ، والمتوسطات المتحركة المتعددة عالية السرعة ، والمذبذبات العشوائية ، والتي تساعد على تحديد اتجاهات الأسعار لأمن معين.
يمكن تطوير طرق التحليل الفني كخوارزميات. يمكن بعد ذلك تحويلها إلى برامج كمبيوتر ، والتي يمكن بعد ذلك تطبيقها في الأسواق المالية لأتمتة عمليات التداول.

4. الاختبار الخلفي
الاختبار المتتالي هو عملية اختبار الخوارزمية والتحقق مما إذا كانت الاستراتيجية ستحقق النتائج التي يتوقعها المتداول. يتضمن ذلك استراتيجيات البرمجة التي طورها المبرمجون على بيانات السوق التاريخية. تساعد عمليات التحقق المتتالية المتداولين على تحديد أوجه القصور التي يمكن استخدامها بشكل استراتيجي للتداول مباشرة في السوق.

مثال على تداول الخوارزمية

لنفترض أن صندوق التحوط قد طور نموذجًا كميًا. لقد طوروا برامج كمبيوتر تنشر النموذج في الأسواق المالية. تقوم برامج الكمبيوتر بمراقبة ظروف السوق ديناميكيًا ومن ثم تنفيذ استراتيجيات التحوط وفقًا لمعنويات السوق.

لنفترض أن متداولًا يعمل وفقًا لمعيار تداول أنه كلما ارتفع سعر السهم أعلى من المتوسط ​​المكون من رقمين ، فإنه يشتري دائمًا 100 سهم.
في نفس الوقت يأمر بالبيع عندما ينخفض ​​سعر السهم عن متوسط ​​الضعف.
يمكن لرجال الأعمال توظيف مبرمج كمبيوتر يفهم مفهوم المتوسط ​​الأسرع.
يمكن للمبرمجين إنشاء رمز كمبيوتر ينفذ الأمرين المذكورين أعلاه.

يمكن تنشيط برامج الكمبيوتر حتى تتمكن من مراقبة أسعار الأسواق المالية بشكل مباشر ونتيجة لذلك يطلق الإشارة أعلاه.

توفر برامج الكمبيوتر أو الخوارزميات الوقت للمتداولين للدخول إلى منصات التداول ومراقبة الأسعار ثم وضع أوامر التداول.
Attachment 96938
المنفعة

يساعد تداول الخوارزميات في تقليل تكاليف المعاملات.
يتم وضع التجارة في النظام دون الحاجة إلى تدخل بشري.
التجارة التطبيقية خالية من الانفعال والتحيز.
يتم وضع أمر التداول المناسب بسرعة وبأفضل سعر.
كما أنه يساعد في توقيت السوق.
هذا يساعد في معالجة الطلبات الكبيرة بكفاءة وسرعة.

نقص

تقوم السلطات التنظيمية دائمًا بتثبيت قواطع دوائر ، مما يحد من تطبيق التجارة القابلة للتطبيق.
تنتهي السيولة التي يوفرها تجار مقدم الطلب فورًا أو في ثوانٍ.
يمكن أن يكون للسرعة التي يتم بها تنفيذ التجارة دون تدخل بشري تأثير سلبي على التجارة والتسوية المباشرة ، مما يؤدي إلى محدودية التداول في منصات التداول والأسواق المالية.
يصعب على السلطات التنظيمية التمييز بين الاتجار بالبشر والتجارة التي تسهلها الخوارزميات. لذلك ، يقومون دائمًا بزيادة عدد المشاركين في السوق عندما يشتبهون في أن التداول يتم من خلال التداول الخوارزمي.
يمكن أن تؤدي التجارة القابلة للتطبيق ، إذا لم يتم مراقبتها ، إلى تقلبات غير ضرورية في الأسواق المالية.

حدود

يمكن أن يكون إنشاء الخوارزميات معقدًا وصعبًا للغاية.
نظرًا لأن نهج تصميم الخوارزميات علمي بطبيعته ، فمن الصعب على المتداولين التقليديين تعلم مثل هذا النهج وتطبيق مثل هذه الخوارزميات في تداولهم اليومي.
عادة ما ينطوي تطوير الخوارزميات على تطوير النماذج التنبؤية والكمية. إذا لم يتم إعادة اختبار هذه النماذج ، فيمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بالمتداولين التقليديين الذين يمكنهم استخدامها دون استخدامها.
لا تستطيع الخوارزمية رفض واختبار القرارات الفردية الموجودة في الأسواق المالية.

الملحقات التجارية الخوارزمية

تستخدم خوارزميات الأعمال برامج الكمبيوتر.
يُنصح دائمًا بإعادة تقييم الإستراتيجية الآلية قبل التداول في الأسواق المالية.
يتم استخدام التداول الخوارزمي من قبل الأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين.
ينشئ العديد من مبرمجي عمولات المستثمرين المؤسسيين القليل جدًا من التعليمات البرمجية التي توفر للمستثمرين عائدًا مربحًا.

استنتاج

التداول الخوارزمي هو طريقة تسهل شراء وبيع الأوامر في الأسواق المالية باستخدام الخوارزميات التي تنفذها برامج الكمبيوتر في البرامج المالية. يتم وضع المعايير المستحيلة وفقًا لرمز التنبؤ ويتم وضعها على منصات آلية للتداول في الأسواق المالية. يعد تنفيذ التداول الخوارزمي سريعًا جدًا ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب محتمل في الأسواق المالية.

لمراقبة مثل هذه الصفقات ، تتخذ السلطات الترتيبات اللازمة لتركيب قواطع دوائر في الأوقات الحرجة. تعد صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون المستخدمون الرئيسيون للتداول الحسابي حيث تساعد على إنشاء وتنفيذ أوامر التداول الكبيرة بسهولة. فهي تساعد في تطوير استراتيجيات العمل ، مثل إدارة المساحات الطويلة والقصيرة في نفس الوقت وإدارة الحجم بعناية.