ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟

[borisforex]

ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟أصبح الكثير منا ، بما في ذلك المستثمرون ، يعتمدون بشكل متزايد على أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا. بفضل التداول الخوارزمي ، يستفيد عدد متزايد من المستثمرين مما يعتقدون أنه ظروف السوق المثلى من أجل زيادة ثرواتهم بشكل كبير. يُشار أيضًا إلى التداول الخوارزمي ، وهو نوع من تداول الأسهم يتم فيه استخدام النماذج والصيغ الرياضية المعقدة لتنفيذ المعاملات المالية الآلية عالية السرعة. هدف التداول الخوارزمي هو مساعدة المستثمرين في تنفيذ استراتيجيات مالية معينة بأسرع ما يمكن من أجل تعظيم الأرباح. بينما يتمتع التداول الخوارزمي بالعديد من المزايا المهمة ، هناك أيضًا بعض المخاطر التي يجب مراعاتها.

ما هو التداول الخوارزمي؟
التداول الخوارزمي هو طريقة لتنفيذ الأوامر تستخدم تعليمات التداول الآلية والمبرمجة مسبقًا لمراعاة المتغيرات مثل السعر والوقت والحجم. الخوارزميات هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة ما. بمرور الوقت ، ترسل خوارزميات الكمبيوتر أجزاء صغيرة من الطلب بأكمله إلى السوق. يقوم التداول الخوارزمي بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة من خلال استخدام الصيغ المعقدة والنماذج الرياضية والمراقبة البشرية. يستفيد متداولو الخوارزميات بشكل متكرر من تقنية التداول عالية التردد ، والتي تمكن الشركات من تنفيذ عشرات الآلاف من الصفقات في الثانية. يمكن استخدام طرق التداول الخوارزمية في عدد من الظروف ، بما في ذلك تنفيذ الأوامر والمراجحة وتداول الاتجاه.



التعرف على التداول الخوارزمي:
بعد إدخال أنظمة التداول الآلي في الأسواق المالية الأمريكية في السبعينيات ، نما استخدام الخوارزميات في التداول. أنشأت بورصة نيويورك نظام تحويل الطلبات المعين (DOT) في عام 1976 لتوجيه الأوامر من المتداولين إلى خبراء البورصة. 1 في العقود التي تلت ذلك ، حسنت البورصات من قدرتها على التعامل مع التجارة الإلكترونية ، وبحلول عام 2009 ، تم إتمام ما يصل إلى 60٪ من جميع الصفقات في الولايات المتحدة بواسطة أجهزة الكمبيوتر. شاع مايكل لويس التداول الخوارزمي عالي التردد من خلال كتابه الأكثر مبيعًا Flash Boys ، الذي أرخ حياة تجار ورجال الأعمال في وول ستريت الذين ساعدوا في إنشاء الشركات التي جاءت لتعريف التجارة المحوسبة في أمريكا. وذكر كتابه أن هذه الشركات كانت منخرطة في سباق تسلح لتطوير أجهزة كمبيوتر أسرع من أي وقت مضى قادرة على التواصل مع البورصات بسرعات أعلى من أي وقت مضى ، من أجل الحصول على ميزة السرعة على المنافسين من خلال توظيف أنواع أوامر تفيدهم على حساب المستثمرين العاديين.

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟
الخوارزمية هي طريقة أو مجموعة من القواعد المعمول بها لتنفيذ مهمة معينة. يستخدم التداول الخوارزمي برامج الكمبيوتر لتنفيذ التداولات بمعدلات وأحجام عالية استجابة لمجموعة متنوعة من المعلمات المحددة مسبقًا ، مثل أسعار الأسهم وظروف السوق. على سبيل المثال ، قد يستخدم المتداول التداول الخوارزمي لتنفيذ الأوامر بسرعة عندما يصل سهم معين أو ينخفض ​​إلى ما دون السعر المحدد مسبقًا. بناءً على هذه الشروط ، قد تحدد الخوارزمية عدد الأسهم المراد شراؤها أو بيعها. بمجرد تنفيذ البرنامج ، يمكن للمتداول الجلوس والاسترخاء ، مدركًا أنه سيتم تنفيذ المعاملات تلقائيًا عند استيفاء المعايير المحددة مسبقًا.

بصرف النظر عن خوارزميات التداول النموذجية:
هناك عدة أنواع مختلفة من الخوارزميات التي تسعى إلى تحديد "الأحداث" على الجانب الآخر. تتضمن "خوارزميات الاستنشاق" هذه التي يستخدمها صانع السوق في جانب البيع ، على سبيل المثال ، معلومات تسمح لهم باكتشاف وجود أي خوارزميات في جانب الشراء لأمر كبير. يتيح الاكتشاف القائم على الخوارزمية لصانعي السوق تحديد فرص الطلبات المهمة والاستفادة منها عن طريق ملء الطلبات بسعر أعلى. يشار إلى هذا أحيانًا باسم التشغيل الأمامي عالي التقنية. يُعتبر التسابق الأمامي بشكل عام غير قانوني ، اعتمادًا على الظروف ، ويخضع لرقابة صارمة من قبل FINRA (هيئة تنظيم الصناعة المالية).

[Rezgui123]

لقد غيرت التطورات في التكنولوجيا مشهد تداول الفوركس إلى الأبد. حيث ربطت منصات التداول عبر الإنترنت المتداولين حول العالم، مما أدى إلى تعزيز الشفافية والسيولة وسرعة تنفيذ الصفقات. بينما قبل 30 عامًا كان سوق الفوركس يهيمن عليه من قبل البنوك الكبرى والمستثمرون المؤسسيون، إلا أن تجار التجزئة يشكلون اليوم جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية في هذا السوق. في العقد الماضي، كان هناك ارتفاع بنسبة 40 ٪ في أحجام تداول العملات الأجنبية اليومية، حيث بلغت قيمة التداول اليومي للفوركس العالمي 6.6 تريليون دولار في يناير 2020. يعد سوق الصرف الأجنبي هو الآن أكبر سوق مالي في العالم - ويتفوق على جميع أسواق الأسهم العالمية مجتمعة.

وهناك تطور هام آخر وهو ظهور التداول الخوارزمي، وهو أداة فعالة لتعزيز السهولة والكفاءة في تداول العملات الأجنبية. تداول الفوركس الخوارزمي أو التداول الخوارزمي، في جوهره، هو التداول على أساس خوارزمية أو مجموعة من برامج الكمبيوتر التي تتضمن مجموعة محددة من القواعد لإكمال مهمة معينة.


يكون التداوُل خوارزميّا عند استخدامك لأكواد وبرامج الحاسوب لفتح وإغلاق التداولات بناءً على قواعد مُحددة مثل نقاط حركة السعر في السوق الأساسية. بمجرد مطابقة ظروف السوق الحالية لأي معايير مُحددة سلفا، يمكن لخوارزميات التداول (algos) أن تنفذ طلب شراء أو بيع نيابة عنك – مما يوفر لك الوقت بالتخلص من الحاجة إلى فحص الأسواق بشكل يدوي.
لاستخدام التداول الخوارزمي بنجاح، يركز المشاركون في السوق على
إستراتيجيات محددة وسرعة التداول والوصول إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي.

1. إستراتيجيات التحوط التلقائي:

يمكن استخدام إستراتيجيات التداول الخوارزمي لتقليل تعرض المتداولين للمخاطر. يختار العديد من المتداولين الانخراط في إعادة التوازن الآلي للمحافظ من أجل التحوط من تعرضهم لمخاطر السوق ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر التقلب.

2. إستراتيجيات التداول الخوارزمي الإحصائية:

استنادًا إلى التحليل الإحصائي للبيانات التاريخية، يمكن للنظام تحديد فرص التداول والاتجاهات طويلة الأجل. يتم إعطاء الأفضلية لبيانات السوق السابقة على بيانات السوق الحالية.

3. تنفيذ صفقات التداول الخوارزمي:

يتم تنفيذ التداولات بسرعة متزايدة لتقليل التعرض للسوق وبناء الربحية على المدى الطويل. غالبًا ما يستخدم المضاربون في الفوركس إستراتيجيات تداول عالية التذبذب للدخول والخروج من مراكز متعددة في يوم واحد. حيث يمكنهم الاستفادة من تغيرات الأسعار المتزايدة في أزواج العملات في غضون أجزاء من الألف من الثانية.

4. الوصول المباشر للسوق (DMA)

يمكن للمتداولين الاتصال بمنصات تداول متعددة بتكلفة أقل وسرعة أعلى. بحيث يمكنهم الوصول المباشر إلى العديد من مزودي السيولة والوصول إلى أفضل عروض أسعار العرض/الطلب لأزواج العملات. تعمل تغذية البيانات المباشرة من مزودي السيولة أو البورصات على تقليل زمن الاستجابة في التداول.