+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

 

Thread: كيف يعمل التداول الكمي

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    ibrahimsalah is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Feb 2020
    Posts
    1,605
    Accrued Payments
    29 USD
    Thanks
    3,285
    Thanked 9,324 Times in 1,462 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 1

    كيف يعمل التداول الكمي

    كيف يعمل التداول الكمي
    يعتمد التداول الكمي إلى حد كبير على البيانات ويستخدم نماذج إحصائية ورياضية بحتة لتحديد احتمالية نتائج معينة. يتطلب الكثير من القوة الحسابية لإجراء بحث مكثف ويصنع فرضيات قاطعة من العديد من مجموعات البيانات الرقمية. هذا هو السبب في أن التداول الكمي ، لفترة طويلة ، كان حكراً على المؤسسات المالية الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ومع ذلك ، في الأيام الأخيرة يتم استخدامه بشكل متزايد من قبل مستثمري التجزئة أيضًا. مثال على النموذج الكمي هو تحليل الضغط الصعودي الذي يتعرض له في بورصة نيويورك خلال ساعات الغداء. سيطور الكم بعد ذلك برنامجًا لتحليل هذا النمط على مدار تاريخ المخزون بالكامل. إذا ثبت أن هذا النمط يحدث أكثر من 90٪ من الوقت ، فإن نموذج التداول الكمي الذي تم تطويره سيتنبأ بأن النمط سيتكرر 90٪ من الوقت في المستقبل.

    التداول الكمي مقابل الخوارزميات
    فكرة التداول الكمي هي إنشاء أفكار تجارية قوية بحتة باستخدام النماذج الرياضية. سيبحث المتداول الكمي البيانات التاريخية ويحللها ، ثم يشرع في تطبيق نماذج رياضية وإحصائية متقدمة لاختيار فرص التداول في السوق. يمكن بعد ذلك تنفيذ أفكار التداول يدويًا أو تلقائيًا في السوق. كما ذكرنا سابقًا ، كان التداول الكمي دائمًا أكثر شيوعًا مع المؤسسات المالية بسبب القوة الحسابية التي تتطلبها. لكن التقدم في التكنولوجيا ، لا سيما في موارد الحوسبة السحابية ، فتح الأبواب لمتداولي التجزئة العاديين لتجربة أيديهم أيضًا في هذا المجال. في المقابل ، يتضمن استخدام الخوارزميات لانتقاء والاستفادة من فرص التداول في السوق.

    هذا يعني بشكل أساسي أن التداول الخوارزمي يحول فكرة التداول إلى استراتيجية تداول باستخدام الخوارزميات المشفرة. وبالتالي ، فإن الخوارزميات تخدم دور أتمتة استراتيجيات التداول. يمكن للمتداولين الخوارزميين أتمتة جميع جوانب نشاط التداول من مسح السوق وتوليد الإشارات إلى تنفيذ الأوامر والخروج من السوق. لا يوجد تدخل بشري مطلوب في أي مرحلة. بينما يستخدم المتداولون الكميون النماذج الرياضية ، يستخدم المتداولون الخوارزميات غالبًا طرق التحليل الفني التقليدية ، مثل ومجموعة من المؤشرات الفنية.

    علاوة على ذلك ، يطبق المتداولون الكميون طرقًا متطورة ، ولكن يمكن للمتداولين الخوارزميين تنفيذ استراتيجيات بسيطة ومتقدمة في السوق. هناك تداخل واضح بين التداول الكمي والخوارزمي ، لكن الاختلافات الدقيقة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا. هناك أيضًا HFT (تداول عالي التردد) ، حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من سرعة التنفيذ باستخدام تقنيات من الدرجة الأولى. بشكل أساسي ، يسعى HFT إلى اكتساب ميزة ميكانيكية في السوق. HFT هي في الأساس مجموعة فرعية من التداول الكمي ، لكنها سريعة جدًا. ومع ذلك ، فإن التداول الكمي لا يقتصر على سرعة تنفيذ الأوامر الفائقة. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون بطيئًا أو متوسطًا أو سريعًا. ليس من غير المعروف بالنسبة للمتداولين الكميين وضع مراكز في السوق يمكن أن تستمر لمدة عام.

    أنظمة التداول الكمية
    يقوم Quants بتطوير أنظمة لمساعدتهم في العثور على أفضل الاحتمالات الرياضية في السوق. هناك العديد من أنظمة التداول الكمي المختلفة ، ولكنها تحتوي جميعها على 4 مكونات أساسية: الإستراتيجية والاختبار الخلفي والتنفيذ وإدارة المخاطر.

    تحديد الإستراتيجية
    هذه هي في الأساس مرحلة البحث لنظام التداول الكمي. يجب أن يتناسب نوع الإستراتيجية مع المحفظة التي يريد المتداول تطبيقها. على سبيل المثال ، قد يقوم بتنفيذ إستراتيجية متوسطة المدى تسعى إلى الاستفادة من تقارير الأرباح وتوزيعات الأرباح ، في حين أن قد يطبق إستراتيجية قصيرة المدى. يعد تكرار التداول جانبًا مهمًا من جوانب التداول الكمي. وهناك أنواع مختلفة من الاستراتيجيات التي يمكن تطويرها، مثل الإنقلاب المتوسط ، يلي الاتجاه أو تداول الزخم . تتمثل فكرة هذه المرحلة في جمع كل البيانات الضرورية المطلوبة لتحسين الإستراتيجية لتحقيق أقصى عوائد والحد الأدنى من المخاطر في السوق. إنه يحول الإستراتيجية بشكل فعال إلى نموذج رياضي.

    الاختبار الخلفي
    يتم إجراء الاختبار الخلفي لتأهيل الاستراتيجية المحددة. هذا هو المكان الذي تكون فيه البيانات المجمعة في متناول اليد. يتضمن الاختبار الخلفي تطبيق الإستراتيجية على البيانات التاريخية لتحديد مدى موثوقية أدائها في السوق. من المؤكد أن النجاح هنا ليس ضمانًا للأداء المستقبلي ، ولكنه مؤشر جيد لنوع العوائد التي يمكن أن تتوقع الإستراتيجية تحقيقها في السوق الحقيقي. يسمح الاختبار الخلفي بتعديل الاستراتيجية وتحسينها لأنها يمكن أن تكشف عن عيوب متأصلة. يمكن أن تكون العيوب عبارة عن متوقعة أو في مستويات أدائها. لتحقيق نتائج اختبار رجعي دقيقة ، يجب أن تكون البيانات التاريخية ذات جودة عالية ، تمامًا مثل النظام الأساسي للبرنامج الذي يتم استخدامه

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. The Following 13 Users Say Thank You to ibrahimsalah For This Useful Post:

    Unregistered (13)

  3. #2 Collapse post
    elsiafy1 is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Feb 2019
    Location
    Usa / Egypt
    Gender:
    Posts
    1,566
    Accrued Payments
    642 USD
    Thanks
    1,743
    Thanked 4,828 Times in 1,196 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 2
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اتكلمنا عن التداول الكمي اكثر من مره وبشروحات مختلفه اخي الكريم وفي جميع الاقسام وضحنا كان اخر شرح له قد قدمته بقسم موسوعه الفوركس
    لكن اجعلنا نشرح مره اخي لعلنا نستفيد مره واثنين فالتداول الكمي هو نوع التداول الذي يرتكز على الحسابات الرياضية وتحليل البيانات والأرقام اخي الفاضل
    حيث يستخدم المتداول الكمي عادة التقنيات الحديثة جدا وبرامج حاسوب لتساعده في عملية التحليل الكمي
    حيث تعودت أن تستخدم المؤسسات المالية عموما وصناديق التحوط التداول الكمي بشكل ملحوظ جدا جدا اخواني
    ولكن مؤخرا تمت ملاحظه انتشار استخدام التداول الكمي بين المتداولين الافراد في الأسواق المالية العالمية
    ولكن من اهمها بيانات التداول التاريخية حيث يستخدم التحليل الكمي بيانات كثيرة ومتعددة كأسعار الأسهم واحجام التداول التاريخية مثلا
    كما يستخدم التداول الكمي تقنيات عديده جدا

    ومن نواحي اخري فقد تمر اخي الكريم عملية التداول الكمي بعدة مراحل ومكونات فيما يعرف بنظام التداول الكمي
    حيث تبدأ عملية التداول الكمي بأن يجد المتداول الكمي استراتيجية تداول مناسبة وأن يكون قادرا على التعبير عنها بمعادلات رياضية
    ثم بعد ذلك يبرمج المتداول الكمي هذه المعادلات في برنامج حاسوب متخصص لتطبيق هذه المعادلات الرياضية على بيانات السوق التاريخية
    حيث تبدأ عملية التداول الكمي اخى الفاضل بفترة بحث لإيجاد استراتيجية تداول مناسبة
    وتعتبر من اهم الأمور التي يجب النظر إليها عند البحث عن الاستراتيجية هي البيانات التي تحتاجها الاستراتيجية من حيث توفرها ودقتها
    فكلما كانت البيانات متوفرة ودقيقة كلما كانت إمكانية فحص الاستراتيجية وتنفيذها أدق وأسهل سيدي الفاضل
    و أيضا يجب أن يكون المتداول الكمي قادرا على التعبير عن استراتيجيته بمعادلات رياضية بصيغة يتقنها حتى يبرمجها في برنامج الحاسوب الذي سيفحص وينفذ الاستراتيجية
    حيث يعتبر من المهم جدا أن يحدد المتداول أهدافه من الاستراتيجية
    ففد يعتقد أي شخص ببساطة أن مجرد الربح هو الهدف من أي استراتيجية تداول
    .اخواني الاخباء ان المتداول الكمي هدفه الاساسي هو التغلب على السوق لان مجرد الربح أو الخسارة غير كافي للحكم على أداء الاستراتيجية بالنسبه له
    فالاستراتيجية الرابحة التي يكون ربحها أقل من ربح السوق في نفس الفترة قد يعتبر أداؤها غير مقبول
    بينما الاستراتيجية الخاسرة التي تكون خسارتها أقل من خسارة السوق في نفس الفترة قد يعتبر أداؤها مقبولا
    اتمني قد اكون وفقت في تقديم فكره بسيطه ممنهجه
    نتمني التوفيق الدائم والمستمر لاسره فوركس العرب
    إجتهد باقي خطوه علي النجاح
    - We wish you more success and good luck -



    Contact Me
    Approved

  4. الاعضاء التاليين يشكرون elsiafy1 علي هذه المشاركة المفيدة

    Unregistered (1)

  5. #3 Collapse post
    frasfathy is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Feb 2021
    Posts
    2,936
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    1,767
    Thanked 32,906 Times in 2,839 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 2
    هذه هي في الأساس مرحلة البحث لنظام التداول الكمي. يجب أن يتناسب نوع الإستراتيجية مع المحفظة التي يريد المتداول تطبيقها. على سبيل المثال ، قد يقوم بتنفيذ إستراتيجية متوسطة المدى تسعى إلى الاستفادة من تقارير الأرباح وتوزيعات الأرباح ، في حين أن قد يطبق إستراتيجية قصيرة المدى. يعد تكرار التداول جانبًا مهمًا من جوانب التداول الكمي. وهناك أنواع مختلفة من الاستراتيجيات التي يمكن تطويرها، مثل الإنقلاب المتوسط ، يلي الاتجاه أو تداول الزخم . تتمثل فكرة هذه المرحلة في جمع كل البيانات الضرورية المطلوبة لتحسين الإستراتيجية لتحقيق أقصى عوائد والحد الأدنى من المخاطر في السوق. إنه يحول الإستراتيجية بشكل فعال إلى نموذج رياضي.هذا يعني بشكل أساسي أن التداول الخوارزمي يحول فكرة التداول إلى استراتيجية تداول باستخدام الخوارزميات المشفرة. وبالتالي ، فإن الخوارزميات تخدم دور أتمتة استراتيجيات التداول. يمكن للمتداولين الخوارزميين أتمتة جميع جوانب نشاط التداول من مسح السوق وتوليد الإشارات إلى تنفيذ الأوامر والخروج من السوق. لا يوجد تدخل بشري مطلوب في أي مرحلة. بينما يستخدم المتداولون الكميون النماذج الرياضية ، يستخدم المتداولون الخوارزميات غالبًا طرق التحليل الفني التقليدية ، مثل ومجموعة من المؤشرات الفنية.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  6. The Following 12 Users Say Thank You to frasfathy For This Useful Post:

    Unregistered (2), Almohandes(03-16-2022), Dianamohamed(03-13-2022), eyadtarek(03-13-2022), forexanatt(03-16-2022), Forexyy(03-17-2022), Handes222(03-15-2022), karmazain(03-15-2022), mohamedshobir(03-14-2022), motasemmotasem575(03-13-2022), saraali(03-16-2022)

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members